Finanssivalvonnan pääanalyytikko Sampo Alhonsuon luento rahamuseossa tieteiden yössä 8.1.2015

1. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■
Riskien hallinta rahoitusalalla
Suomen Pankin rahamuseo 8.1.2015 Tieteiden yö
Sampo Alhonsuo / Finanssivalvonta
8.1.2015 Sampo Alhonsuo

2. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■
Hieman riskin määrittelyä yleisellä tasolla1
■ Riski = todennäköisyys * tappion suuruus
■ Riski = todennäköisyys * haitta
■ Riski = todennäköisyys * riskin vakavuus
■ Riski = turvallisuuden tai turvattomuuden objektiivisen ulottuvuuden ilmentymä
■ Riski = menetys, vahinko tai tappio, joka voi seurata uhkan toteutuessa
■ Riskit muuttuvat, eli tulevaisuuden riskit eivät ole samanlaisia kuin menneisyyden
riskit
– Koko yhteiskunnalle
– Yritystoiminnalle ja organisaatioille
– Kotitalouksille
– Yksityisille ihmisille
■ Toisaalta monet pankki- ja vakuutustoiminnan riskit ovat ”ikuisia”
1: ks. Esim. Finanssitoiminnan käsikirja 2012 , FINVA sivut 37-39
8.1.2015 1Sampo Alhonsuo

3. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■
Finanssisektorin yrityksissä pitää aina olla tarpeeksi
omia varoja, jotta kaikki toiminnan riskit katetaan
8.1.2015 2Sampo Alhonsuo
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Maarayskokoelma/Rahoitussektori/4_Vakavaraisuus_ja_riskien_hallinta/Pages/Default.aspx
Neljä keskeistä riskialuetta
Tämä kaikista tärkeintä

4. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■
Tarkempaa määrittelyä riskeistä:
■ Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei todennäköisesti täytä
sopimuksen mukaisia velvoitteitaan
– ”Luottoriski on pankkitoimintaa harjoittavien valvottavien merkittävin riski. Myös
muussa kuin pankkitoiminnassa syntyy luottoriskiä vastapuoliriskinä”.
■ Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheutuu:
 riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista
 henkilöstöstä
 järjestelmistä
 ulkoisista tekijöistä
 ”Operatiivisten riskien hallinta on yleensä riskien minimoimista. Rajanveto eri
riskialueiden välillä ei aina ole mahdollista”.
■ Markkinariskillä tarkoitetaan markkinahintojen vaihtelusta aiheutuvaa
tappion mahdollisuutta
– Eri alariskilajeja: korko-, valuutta-, osake- ja hyödykeriski
■ Likviditeettiriski: ei yksiselitteistä määritelmää, mutta kyse on esimerkiksi
finanssialan toimijan rahoituksen riittävyydestä ja maksuvalmiudesta
8.1.2015 3Sampo Alhonsuo

5. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■
Mitä Finanssivalvonta tekee?
■ Kolme eri tapaa valvoa riskejä:
1. Määrällisiä eli mitattavia riskejä seurataan säännöllisesti raportoinnilla
2. Laadullisia riskejä valvotaan tarkastuksilla (esim. operatiivinen riski ja
hallinnon luotettavuus)
3. Toimintaympäristön muutosten seuranta ja analysointi yhdessä Suomen
Pankin kanssa
■ Yksittäisen valvottavan riskinotto suhteutetaan riskinkantokykyyn
(kannattavuus, riskihinnoittelu, varaukset, oma pääoma ja
riskienhallintajärjestelmät)
■ Vuosittainen arvio yksittäisten toimijoiden merkittävimmistä riskeistä ja
riskinkantokyvystä
■ Kansainvälinen ulottuvuus ja yhteinen
pankkivalvonta oleellisen tärkeitä
Finanssivalvonnalle
8.1.2015 4Sampo Alhonsuo

6. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■
Luottoriski; mitä pankin pitää ottaa huomioon,
esimerkkejä
■ Luottoriskistrategiat ja menettelytavat pitää olla kunnossa
– Esim. riskitason määrittely
– Esim. riskien hajautuksen ja riskeiltä suojautumisen periaatteet
■ Ylin johto vastaa luottoriskistrategiasta
■ Palkitsemismenettelyt eivät saa olla riskiriidassa luottoriskistrategian
kanssa
■ Luoton hyväksymisvaltuudet, valvontavastuut ja vastuulimiitit pitää olla
määritelty
■ Luottoanalyysi, eli esim. takaisinmaksukyvyn ja käyttötarkoituksen
arviointi pitää olla järjestetty
■ Luottoriskien rajoittaminen: limiittien asettaminen, riskikeskittymien
tunnistaminen ja suurten asiakasriskien erityismääräykset
■ Stressitestit!
8.1.2015 5Sampo Alhonsuo

7. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■
Nykyisessä toimintaympäristössä matala korkotaso on tasoittanut
taloustilanteen negatiivisia vaikutuksia pankkisektoriin
■ Matala korkotaso on
pienentänyt velallisten
velanhoitorasitetta
■ Pankit ovat sopeuttaneet
liiketoimintaansa
8.1.2015 6Sampo Alhonsuo
eli luottotappiot, % tuotoista
Ks. Finanssivalvonta 30.9.2014 ”Valvottavien tila ja riskit” - julkaisu

8. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■
Riskipainotetut erät pääosin luottoriskiä
8.1.2015 7Sampo Alhonsuo
0
20
40
60
80
100
120
140
Luottoriski Markkinariski Operatiivinen
riski
Muut
Pankkien riskipainotetut erät, mrd. eur
31.12.2011
30.9.2014
0
5
10
15
20
25
Ydinpääoma Ensisijainen
lisäpääoma
Toissijainen
pääoma
Pankkien omat varat , mrd. eur
31.12.2011
30.9.2014
Lähde: Finanssivalvonta

9. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■
Pankkien riskinkantokyky on vahva
8.1.2015 8Sampo Alhonsuo
13,1
15,5
14,8
14,314,2
17,0
16,0 16,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
Pankkisektorin vakavaraisuustunnusluvut
Vakavaraisuussuhde ydinpääomalla (CET1), %
Kokonaisvakavaraisuussuhde, %
%
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.9.2014
Lähde: Finanssivalvonta

10. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■
Kyberhyökkäykset ja operatiivinen riski
■ Vuodenvaihteessa 2014 – 2015 joidenkin
suomalaisten pankkien verkkopalveluja häirittiin
voimakkaasti –verkkopankkipalvelut, verkkosivut,
korttipalvelut
■ Häirintä tapahtui tuottamalla suuri määrä
aiheettomia palvelupyyntöjä pankkien
verkkopalveluihin
■ Suuri määrä ylimääräistä tietoliikennettä hidasti
palveluja merkittävästi tai esti niiden käytön ajoittain
kokonaan
■ Kyse oli ns. palvelunestohyökkäyksestä (DDOS –
distributed denial of service)
■ Ilmiö ei ole uusi, vaan näitä hyökkäyksiä –
pienemmässä mittakaavassa tosin – tapahtuu aika
ajoin ja maailmalla koko ajan
8.1.2015 9Sampo Alhonsuo
Kuva:
https://www.google.fi/search?q=kyberturvallisuus&biw=1600&bi
h=1115&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=aFGuVKyxJIvOygO
UzIKYBA&ved=0CAYQ_AUoAQ

11. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■
Kyberturvallisuus
■ Wikipedia: ”Turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään sähköisen ja
verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen. Kyberturvallisuudessa
tunnistetaan, ehkäistään ja varaudutaan sähköisten ja verkotettujen
järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin yhteiskunnan kriittisiin
toimintoihin. Kyberturvallisuusajattelussa yhdistyy tietoturvallisuuden,
jatkuvuuden hallinnan ja yhteiskunnan kriisivarautumisen ajattelua.”
■ Tavoitteena nyt Suomessa olevissa hyökkäyksissä näyttää olevan
ennen kaikkea hidastaa ja lamauttaa verkkopalveluja
palvelunestohyökkäyksellä
■ Nyt julkisuudessa olleissa hyökkäyksissä ei ilmeisemmin ole ollut kyse
tiedon varastamisesta, laittomista varainsiirroista tai
haittaohjelmahyökkäyksistä
■ Kuka? Motiivit?
8.1.2015 Sampo Alhonsuo

12. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■
Tärkein asia
Pankkien asiakkaiden varat ja asiakastiedot ovat
turvassa
8.1.2015 11Sampo Alhonsuo

13. Finanssivalvonta | Finansinspektionen | Financial Supervisory Authority ■ ■
Kiitos!
sampo.alhonsuo@finanssivalvonta.fi
128.1.2015 Sampo Alhonsuo
Katso pankkien, vakuutusyhtiöiden ja sijoituspalveluyritysten riskitilanteesta:
Valvottavien taloudellinen tila ja riskit – julkaisu 2/2014 30.9.2014
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Lehdistotiedotteet/Pages/10_2014.aspx