Operational risk

1. ‫‌هللا‌الرحمن‌الرحیم‬‫م‬‫بس‬

3. ‫مالی‬ ‫مؤسسات‬ ‫عمدۀ‬ ‫‌های‬‫ک‬‫یس‬‫ر‬
‫اعتباری‬ ‫ریسک‬
‫نقدینگ‬ ‫ریسک‬‫ی‬
‫عملیات‬ ‫ریسک‬‫ی‬
‫بازار‬ ‫ریسک‬

4. ‫اعتباری‬ ‫ریسک‬
‫ریسک‬
‫نقدینگ‬‫ی‬
‫بازار‬ ‫ریسک‬
‫ریسک‬
‫عملیاتی‬

5. ‫‌ها‬‫ک‬‫یس‬‫ر‬ ‫مقایسۀ‬
‫انواع‬‫ریسک‬‫مبلغ‬ ‫حداکثر‬‫زی‬‫ان‬‫عناصر‬‫سبد‬‫طبقات‬‫ریسک‬‫مشاهده‬ ‫سطح‬
‫بازار‬‫بازار‬ ‫ارزش‬‫بهادار‬ ‫اوراق‬‫ارز‬ ‫و‬ ‫بهره‬ ‫نرخ‬ ‫ریسک‬‫معامله‬ ‫میز‬/‫سبد‬
‫اعتباری‬‫اعتبار‬ ‫حجم‬‫ها‬‫وام‬‫وکار‬‫کسب‬ ‫های‬‫رشته‬‫وام‬ ‫سبد‬
‫عملیاتی‬‫نامحدود‬‫ها‬‫فرآیند‬/‫افراد‬/‫و‬ ‫ها‬‫سیستم‬...‫حوادث‬ ‫های‬‫گروه‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬

6. ‫قانونی‬ ‫‌های‬‫ک‬‫محر‬
‫ایر‬ ‫مرکزی‬ ‫بانک‬‫ان‬
‫بال‬ ‫کمیتۀ‬

7. ‫یسک‬‫ر‬ ‫سرمایۀ‬
‫سرمایۀ‬
‫قانونی‬
‫سرمایۀ‬
‫اقتصادی‬

8. ‫عملیاتی؟‬ ‫یسک‬‫ر‬
‫از‬ ‫ی‬ ‫ناش‬ ‫یان‬‫ز‬ ‫یسک‬‫ر‬
‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ،‫داخلی‬ ‫آیندهای‬‫ر‬‫ف‬‫و‬
‫ی‬ ‫غیردقیق‬ ‫‌های‬‫م‬‫سیست‬‫ا‬
‫یان‬‫ز‬ ‫یسک‬‫ر‬ ‫یا‬ ‫معیوب‬
‫ا‬‫ر‬ ‫جی‬‫ر‬‫خا‬ ‫حوادث‬‫از‬ ‫ی‬ ‫ناش‬
‫گ‬‫ویند‬‌‌.

9. •‫الف‬ ‫تجاری‬ ‫خط‬
•‫ب‬ ‫تجاری‬ ‫خط‬
•‫ج‬ ‫تجاری‬ ‫خط‬
•‫د‬ ‫تجاری‬ ‫خط‬
‫تجاری‬ ‫واحد‬
•‫ها‬‫شرکت‬ ‫مالی‬
•‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫معامله‬
‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫داری‬‫بانک‬
•‫پا‬‫خرده‬ ‫بانکداری‬
•‫شرکتی‬ ‫داری‬‫بانک‬
•‫تسویه‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬
•‫نمایندگی‬ ‫خدمات‬
‫تجاری‬ ‫داری‬‫بانک‬
•‫ها‬‫دارایی‬ ‫مدیریت‬
•‫پا‬‫خرده‬ ‫کارگزاری‬
‫مابقی‬

10. ‫‌بار‬‫ن‬‫یا‬‫ز‬ ‫حوادث‬ ‫‌بندی‬‫ه‬‫و‬‫گر‬
‫داخلی‬ ‫برداری‬‫کاله‬
‫خارجی‬ ‫برداری‬‫کاله‬
‫کار‬ ‫محیط‬ ‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫استخدام‬ ‫شیوه‬
‫کا‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬‫شیوه‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ،‫مشتریان‬‫ر‬
‫فیزیکی‬ ‫های‬‫دارایی‬ ‫بر‬ ‫وارده‬ ‫های‬‫خسارت‬
‫ها‬‫سیستم‬ ‫خرابی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫اختالل‬
‫فرآیندها‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫تحویل‬ ،‫اجرا‬

11. ‫رویکردها‬
‫شاخص‬
‫اصلی‬
‫استاندارد‬
‫شده‬
‫گیری‬‫اندازه‬
‫داخلی‬
‫گیری‬‫اندازه‬
‫پیشرفته‬

12. ‫دشده‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫یکرد‬‫و‬‫ر‬
‫ها‬‫آن‬ ‫های‬‫شاخص‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫خطوط‬
‫واحدهای‬‫وکار‬‫کسب‬‫تجاری‬ ‫خطوط‬‫شاخص‬‫بتا‬ ‫عامل‬
‫داری‬‫بانک‬‫گذاری‬‫سرمایه‬
‫مالی‬‫ها‬‫شرکت‬‫ناخالص‬ ‫درآمد‬18%
‫معامله‬‫فروش‬ ‫و‬‫ناخالص‬ ‫درآمد‬18%
‫تجاری‬ ‫بانکداری‬
‫پا‬ ‫خرده‬ ‫بانکداری‬‫ناخالص‬ ‫درآمد‬12%
‫بانکداری‬‫شرکتی‬‫ناخالص‬ ‫درآمد‬15%
‫تسویه‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬‫ناخالص‬ ‫درآمد‬18%
‫های‬‫واحد‬ ‫دیگر‬‫وکار‬‫کسب‬
‫پا‬ ‫خرده‬ ‫کارگزاری‬‫ناخالص‬ ‫درآمد‬15%
‫نمایندگی‬ ‫خدمات‬‫و‬‫گری‬‫تولی‬‫ناخالص‬ ‫درآمد‬12%
‫دارایی‬ ‫مدیریت‬‫ناخالص‬ ‫درآمد‬12%

m
iiChargeRisklOperationa
1


13. ‫داخلی‬ ‫ی‬‫‌گیر‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫یکرد‬‫و‬‫ر‬
‫های‬‫شاخص‬‫رویکرد‬‫داخلی‬ ‫گیری‬‫اندازه‬
‫نماد‬‫شاخص‬‫تعریف‬
б
‫معرض‬ ‫در‬ ‫شاخص‬‫بودن‬
(‫تعیین‬ ‫ناظر‬ ‫مقام‬ ‫توسط‬‫ش‬‫می‬‫ود‬)
‫ای‬‫سنجه‬‫برای‬‫معرض‬ ‫در‬ ‫میزان‬‫بودن‬
λ‫وقوع‬ ‫احتمال‬‫بار‬‫زیان‬ ‫رخداد‬ ‫یک‬
‫شود‬‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫داخلی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬:
‫مجموع‬ ‫بر‬ ‫تقسیم‬ ‫بار‬‫زیان‬ ‫های‬‫رخداد‬ ‫مجموع‬‫ها‬‫تراکنش‬
ν‫حادثه‬ ‫یک‬ ‫رخداد‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫زیان‬‫دهد‬‫می‬ ‫رخ‬ ‫بار‬‫زیان‬ ‫حادثه‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬ ‫زیان‬ ‫میانگین‬
 

n
j
m
i
ijijijijChargeRisklOperationa
1 1
)( 

14. ‫پیشرفته‬ ‫ی‬‫‌گیر‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‌‫د‬‫یکر‬‫و‬‫ر‬
‫د‬‫ا‬‫د‬‫ه‬‫ه‬‫ا‬‫ی‬‫ز‬‫ی‬‫ا‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫خ‬‫ل‬‫ی‬ ‫د‬‫ا‬‫د‬‫ه‬‫ه‬‫ا‬‫ی‬‫ز‬‫ی‬‫ا‬‫ن‬‫خ‬‫ا‬‫ر‬‫ی‬
‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫م‬‫ت‬‫ر‬‫ه‬‫ا‬‫ی‬
‫ش‬‫د‬‫ت‬‫ز‬‫ی‬‫ا‬‫ن‬
‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫م‬‫ت‬‫ر‬‫ه‬‫ا‬‫ی‬
‫ر‬‫ا‬‫و‬‫ا‬‫ن‬‫ی‬‫ح‬‫ا‬‫د‬‫ه‬
‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫م‬‫ت‬‫ر‬‫ه‬‫ا‬‫ی‬
‫ش‬‫د‬‫ت‬‫ز‬‫ی‬‫ا‬‫ن‬
‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫م‬‫ت‬‫ر‬‫ه‬‫ا‬‫ی‬
‫ر‬‫ا‬‫و‬‫ا‬‫ن‬‫ی‬‫ح‬‫ا‬‫د‬‫ه‬
‫د‬‫ر‬‫ه‬‫ی‬‫ی‬‫د‬‫ن‬‫ت‬‫و‬‫ز‬‫ی‬‫ه‬‫ا‬‫ی‬‫ش‬‫د‬‫ت‬‫و‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫ا‬‫ن‬‫ی‬
)‫ا‬‫س‬‫ت‬‫ا‬‫د‬‫ه‬‫ا‬‫ز‬‫ش‬‫ب‬‫ی‬‫ه‬‫س‬‫ا‬‫ز‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫ن‬‫ک‬‫ا‬‫ر‬‫و‬(
‫ت‬‫ج‬‫م‬‫ی‬
)‫ا‬‫س‬‫ت‬‫ا‬‫د‬‫ه‬‫ا‬‫ز‬‫ه‬‫م‬‫ب‬‫س‬‫ت‬‫گ‬‫ی‬‫ه‬‫ا‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫س‬‫ک‬‫ع‬‫م‬‫ل‬‫ی‬‫ا‬‫ت‬‫ی‬(
‫ت‬‫و‬‫ز‬‫ی‬‫س‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫ن‬‫ه‬‫ز‬‫ی‬‫ا‬‫ن‬‫و‬
‫ا‬‫ر‬‫ز‬‫د‬‫ر‬‫م‬‫ع‬‫ر‬‫خ‬‫ط‬‫ر‬‫ع‬‫م‬‫ل‬‫ی‬‫ا‬‫ت‬‫ی‬‫ب‬‫ا‬‫ن‬‫ک‬
‫ع‬‫و‬‫ا‬‫م‬‫ک‬‫ن‬‫ت‬‫ر‬‫ه‬‫ا‬‫ی‬‫د‬‫ا‬‫خ‬‫ل‬‫ی‬‫و‬
‫م‬‫ی‬‫ک‬‫س‬‫ب‬‫و‬‫ک‬‫ا‬‫ر‬
‫ت‬‫ع‬‫د‬‫ی‬‫ه‬‫ا‬‫ی‬‫ک‬‫م‬‫ی‬
‫س‬‫ر‬‫م‬‫ا‬‫ی‬‫ه‬‫ر‬‫ی‬‫س‬‫ک‬‫ع‬‫م‬‫ل‬‫ی‬‫ا‬‫ت‬‫ی‬

15. ‫فراوانی‬‫و‬ ‫شدت‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬ ‫پیچیدن‬ ‫هم‬‫ر‬‫د‬

16. ‫‌ها‬‫ع‬‫ی‬‫ز‬‫تو‬ ‫تجمیع‬

17. ‫عملیاتی‬ ‫یان‬‫ز‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬

19. ‫استرس‬ ‌‫ن‬‫مو‬‫ز‬‫آ‬ ‫دهای‬‫ر‬‫‌آو‬‫ه‬‫ر‬
‫عملیاتی‬ ‫های‬‫بحران‬ ‫شناسایی‬
‫عملیات‬ ‫ریسک‬ ‫همبستگی‬ ‫احتساب‬‫ی‬
‫ها‬‫ریسک‬ ‫سایر‬ ‫با‬

20. ‫عملیاتی‬ ‫یسک‬‫ر‬ ‫نواحی‬
‫ناحیۀ‬
‫سبز‬
‫ناحیۀ‬
‫سفید‬
‫ناحیۀ‬
‫زرد‬
‫ناحیۀ‬
‫قرمز‬

21. ‫‌بار‬‫ن‬‫یا‬‫ز‬ ‫حوادث‬ ‫ی‬
ّ
‫عل‬ ‫تحلیل‬ ‫فرآیند‬
‫شناسایی‬
‫های‬‫شاخص‬
‫عملکرد‬ ‫کلیدی‬
‫ثبت‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬
‫بار‬‫زیان‬ ‫حوادث‬
‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫مدل‬
‫ریسک‬ ‫ی‬ّ‫ل‬‫ع‬
‫عملیاتی‬

22. ‌‫ی‬‫‌ساز‬‫ه‬‫پیاد‬ ‫برای‬ ‫اولیه‬ ‫‌های‬‫م‬‫گا‬
‫دادگان‬ ‫پایگاه‬ ‫ایجاد‬
‫بار‬‫زیان‬ ‫حوادث‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫فرآیند‬ ‫طراحی‬
‫عملیاتی‬ ‫بار‬‫زیان‬ ‫حوادث‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫تعیین‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫خطوط‬ ‫و‬ ‫واحدها‬ ‫شناسایی‬