Fundumentas of risk management systems

2. ‫ی‬‫ژ‬‫تکنواو‬ ‫مطالعات‬‫مرکز‬ ‫یسک‬‫ر‬ ‫مدیریت‬‫و‬ ‫ی‬‫مدلساز‬ ‫ۀ‬‫ر‬‫دو‬‫در‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫بار‬ ‫ل‬‫او‬
‫یف‬‫ر‬‫ش‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬

3. 3

4. ‫ریسک‬:‫مدیریت‬‫و‬‫گیری‬‫اندازه‬
•‫اقتصاد‬ ‫دانش‬
•‫مالی‬ ‫دانش‬
•‫آمار‬ ‫دانش‬
•‫ی‬ ‫یاض‬‫ر‬ ‫دانش‬
•‫اطالعات‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫دانش‬
‫‌ای‬‫ه‬‫‌رشت‬‫ن‬‫‌ای‌بی‬‫ه‬‫مسأل‬

5. ‫ریسکی‬‫های‬‫موقعیت‬
‫پیامد‌نامطلوب‬
‫دارد‬ ‫همراه‬‫به‬ ‫نامطلوبی‬ ً‫ا‬‫نسبت‬ ‫پیامدهای‬ ،‫الوقوع‬‫ممکن‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫حداقل‬.
‫عدم‌اطمینان‬
‫نیست‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫قطعی‬ ‫آگاهی‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫یک‬‫هیچ‬ ‫حصول‬ ‫از‬ ،‫نتایج‬ ‫شدن‬‫ملموس‬ ‫زمان‬ ‫تا‬.
‫تعدد‌نتایج‬
‫آورد‬‫می‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫نتیجه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫اقدام‬ ‫یا‬ ‫عمل‬.

6. ‫ریسک‬ ‫تعریف‬
‫تفاوت‬ ‫احتمال‬ ‫ریسک‬‫پیامد‬
‫از‬ ‫واقعی‬‫پیامد‬‫اس‬ ‫انتظار‬‫مورد‬‫ت‬.
6

7. ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬
‫تعریف‌توسط‌اهداف‬
‫نام‬ ‫پیامدهای‬ ‫کنترل‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫هدف‬‫طلوب‬
‫ییا‬‫اممینیای‬ ‫چنیی‬‫هم‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫تحمل‬ ‫از‬ ‫ناشی‬‫ت‬
‫اس‬ ‫ریسک‬ ‫پذیرش‬ ‫واید‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫از‬‫ت‬.
7

8. ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫فرآیند‬
Risk Management Process
‫نظارت‬ ‫مدیریت‬ ‫‌گیری‬‫ه‬‫انداز‬ ‫تعریف‬

9. ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫نظام‬‫از‬‫انتظارات‬
•‫د‬‫ن‬‫ک‬ ‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫ب‬ ‫ش‬‫ی‬‫پ‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ه‬‫د‬‫ن‬‫ی‬‫آ‬.
•‫د‬‫ن‬‫ک‬ ‫ی‬‫ی‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ن‬‫ش‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ر‬‫ا‬‫ک‬‫و‬ ‫ب‬‫س‬‫ک‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ت‬‫ص‬‫ر‬.
•‫د‬‫ش‬‫ا‬‫ب‬ ‫ت‬‫س‬‫ر‬‫د‬ ‫ه‬‫ش‬‫ی‬‫م‬‫ه‬.
‫‌تواند‬‫ی‬‫نظام‌مدیریت‌ریسک‌نم‬
•‫د‬‫ن‬‫ک‬ ‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫ب‬ ‫ش‬‫ی‬‫پ‬ ‫ث‬‫د‬‫ا‬‫و‬‫ح‬ ‫د‬‫ا‬‫د‬‫خ‬‫ر‬ ‫ر‬‫ب‬ ‫ط‬‫و‬‫ر‬‫ش‬‫م‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ه‬ ‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫ز‬.
•‫د‬‫ن‬‫ک‬ ‫ی‬‫ی‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ن‬‫ش‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ه‬‫و‬‫ی‬‫ر‬‫ا‬‫ن‬‫س‬ ‫ی‬‫ر‬‫ت‬ ‫ک‬‫ا‬‫ن‬‫ر‬‫ط‬‫خ‬.
•‫د‬‫ن‬‫ک‬ ‫ی‬‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ه‬‫ی‬‫ص‬‫و‬‫ت‬ ‫ک‬‫س‬‫ی‬‫ر‬ ‫ی‬‫ا‬‫م‬‫ن‬ ‫ر‬‫ی‬‫ی‬‫غ‬‫ت‬ ‫د‬‫ر‬‫و‬‫م‬ ‫ر‬‫د‬.
‫‌تواند‬‫ی‬‫نظام‌مدیریت‌ریسک‌م‬

10. ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫نظام‬
10
‫مدت‬‫کوتاه‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫نظام‬ ‫وجود‬‫عدم‬ ‫یا‬ ‫وجود‬‫یا‬ ‫سود‬ ‫معادل‬ ً‫ا‬‫ضرورت‬
‫نیست‬ ‫اقتصادی‬ ‫بنگاه‬ ‫زیای‬.
‫ک‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫نظام‬ ‫داشت‬ ‫بدوی‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫بنگاه‬ ‫بسیارند‬ ‫چه‬‫مدت‬‫وتاه‬
‫اند‬‫داشته‬ ‫بهتری‬ ‫عملکرد‬.
‫کند‬‫می‬ ‫تضمی‬ ‫بلندمدت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سازمای‬ ‫حیات‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫نظام‬.

11. ‫دیوانه‬‫و‬‫عاقل‬‫انتخاب‬

12. ‫بنگاه‬‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫کیفیت‬ ‫بررسی‬
‫‌ها‬‫ل‬‫سؤا‬
•‫شود؟‬‫می‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ ‫ریسک‬ ‫آیا‬
•‫است؟‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫بنگاه‬ ‫ریسک‬ ‫سیاست‬ ‫آیا‬
•‫است؟‬ ‫برقرار‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫بی‬ ‫ارتبامی‬ ‫آیا‬
•‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫منسجمی‬ ‫چارچوب‬ ‫آیا‬‫؟‬
12

13. 13

14. ‫شرکت‬‫روی‬‫پیش‬‫های‬‫ریسک‬
•‫کیار‬ ‫و‬ ‫کسیب‬ ‫بطی‬ ‫از‬ ‫کیه‬ ‫اسیت‬ ‫هیایی‬‫ریسیک‬ ‫تجیاریر‬ ‫هیای‬‫ریسک‬
‫یود‬‫ی‬‫ش‬‫یی‬‫ی‬‫م‬ ‫یی‬‫ی‬‫ناش‬ ‫آی‬ ‫یای‬‫ی‬‫ه‬‫یت‬‫ی‬‫عاتی‬ ‫و‬ ‫یرکت‬‫ی‬‫ش‬.‫یازار‬‫ی‬‫ب‬ ‫یه‬‫ی‬‫ب‬ ‫یا‬‫ی‬‫ه‬‫یک‬‫ی‬‫ریس‬ ‫ی‬‫ی‬‫ای‬
‫عاتیت‬ ‫آی‬ ‫در‬ ‫بنگاه‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬‫کند‬‫می‬
‫ریسک‌تجاری‬
•‫هیای‬‫ریسیک‬ ‫از‬ ‫غییر‬ ‫هیا‬‫ریسیک‬ ‫تمیامی‬ ‫شیامل‬ ‫غیرتجاری‬ ‫های‬‫ریسک‬
‫است‬ ‫تجاری‬.‫مانند‬‫های‬‫ریسک‬‫ماتی‬
‫ریسک‌غیرتجاری‬
14

15. ‌‌‫‌ها‬‫ت‬‫در‌تمامی‌شرک‬
(‫تعریف‌عام‬)
•‫در‬ ‫نتیجۀ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫اضا‬ ‫ریسک‬ ‫نوع‬ ‫هر‬‫ت‬ ‫یا‬
‫ش‬‫می‬ ‫تحمیل‬ ‫عادی‬ ‫سهام‬ ‫صاحبای‬ ‫به‬ ‫وام‬‫ود‬.
‌‌‫در‌مؤسسات‌مالی‬
(‫تعریف‌خاص‬)
•‫یداری‬‫ی‬‫نگه‬ ‫یت‬‫ی‬‫عل‬ ‫یه‬‫ی‬‫ب‬ ‫یه‬‫ی‬‫ک‬ ‫یکی‬‫ی‬‫ریس‬ ‫یه‬‫ی‬‫هرگون‬
‫شود‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫ماتی‬ ‫های‬‫دارایی‬.
15
‫مالی‬‫ریسک‬

16. ‫ریسک‌تجاری‬
•‫خدمت‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫ریسک‬
‫ریسک‌مالی‬
•‫ماتی‬ ‫اهرم‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫ریسک‬
16
‫زیان‬‫و‬‫سود‬‫صورت‬‫روی‬‫غیرمالی‬‫بنگاه‬‫های‬‫ریسک‬

17. ‫ریسک‌مالی‬
•‫ریسک‌بازار‬
•‫ریسک‌اعتباری‬
•‫ریسک‌مدیریت‌دارایی‬-‫بدهی‬
‫ریسک‌مالی‬
•‫ریسک‌ناشی‌از‌اهرم‌مالی‬
17
‫زیان‬‫و‬‫سود‬‫صورت‬‫روی‬‫مالی‬‫بنگاه‬‫های‬‫ریسک‬

18. ‫مالی‬‫مؤسسات‬‫اساسی‬ ‫های‬‫ریسک‬
‌‫ریسک‬
‫بازار‬
‌‫ریسک‬
‫اعتباری‬
‌‫ریسک‬
‫عملیاتی‬
‌‫ریسک‬
‫نقدینگ‬‫ی‬

19. ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫اهداف‬
‫ایجاد‌موازنۀ‌ریسک‬‌‌‫و‬
‫بازده‬
‫ریسک‬ ‫محاسبۀ‬
‫ریسک‬ ‫سرمایۀ‬ ‫تعیی‬
‫تعدی‬‫ریسک‬ ‫بازدۀ‬ ‫محاسبۀ‬‫ل‬
‫ریس‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬‫ک‬
19

20. ‫ریسک‬ ‫سرمایۀ‬
‫سرمایۀ‌قانونی‬
‫سرمایۀ‌اقتصادی‬

21. ‫ریسک‬ ‫سرمایۀ‬
•‫ریسیک‬ ‫پوشیش‬ ‫بیرای‬ ‫سیرمایه‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشای‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایۀ‬‫بایید‬
‫شود‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬.
•‫بیرای‬ ‫بایید‬ ‫بیشیتری‬ ‫سیرمایۀ‬ ‫باشیدر‬ ‫بیشتر‬ ‫ماتی‬ ‫نهاد‬ ‫ریسک‬ ‫هرچه‬‫آی‬ ‫پوشیش‬
‫شود‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬.
•‫سیا‬ ‫آی‬ ‫ریسیک‬ ‫بیا‬ ‫میاتی‬ ‫نهیاد‬ ‫سرمایۀ‬ ‫آیا‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشای‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایۀ‬‫زگار‬
‫است‬.
•‫هیا‬‫زییای‬ ‫جیذب‬ ‫بیرای‬ ‫میاتی‬ ‫نهاد‬ ‫سرمایۀ‬ ‫آیا‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشای‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایۀ‬‫ی‬
‫کند‬‫می‬ ‫کفایت‬ ‫بد‬ ‫های‬‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬.
‫چرا‌سرمایۀ‌اقتصادی‌مهم‌است؟‬
21

22. ‫اقتصادی‬ ‫سرمایۀ‬
‌‫برای‬
‫‌ها‬‫ک‬‫بان‬
•‫سا‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫بانک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ارزشی‬ ‫خاتص‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایۀ‬‫خود‬ ‫ماتی‬ ‫ل‬
‫انید‬ ‫بیه‬ ‫بانیک‬ ‫نکیول‬ ‫احتمال‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫اممینای‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬‫ی‬ ‫کیا‬ ‫ازۀ‬
‫است‬ ‫کوچک‬.
•‫هیا‬‫بیدهی‬ ‫و‬ ‫هیا‬‫داراییی‬ ‫تفریق‬ ‫حاصل‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫برابر‬ ‫بانک‬ ‫ارزش‬ ‫خاتص‬‫یعنیی‬
‫سهام‬ ‫صاحبای‬ ‫حقوق‬ ‫همای‬
•‫رتب‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫بانک‬ ‫سیاست‬ ‫به‬ ‫یادشده‬ ‫نکول‬ ‫احتمال‬‫موردنظر‬ ‫اعتباری‬ ‫ۀ‬
‫دارد‬ ‫بستگی‬.
•‫رتب‬ ‫باشدر‬ ‫ندداشته‬ ‫سرمایه‬ ‫ریسکر‬ ‫سطح‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫بانک‬ ‫اگر‬‫بانک‬ ‫اعتباری‬ ‫ۀ‬
‫یابد‬‫می‬ ‫کاهش‬.
22

23. 23

24. ‫سرمایه‬‫کفایت‬‫الزامات‬
‌‫سرمایۀ‌قانونی‬
‫میور‬ ‫در‬ ‫نیادر‬ ‫مقیام‬ ‫کیه‬ ‫استانداردی‬ ‫اتزامات‬ ‫به‬‫د‬
‫یای‬‫ی‬‫نهادهی‬ ‫یایر‬‫ی‬‫سی‬ ‫و‬ ‫یا‬‫ی‬‫هی‬‫یک‬‫ی‬‫بانی‬ ‫یرمایۀ‬‫ی‬‫سی‬ ‫یزای‬‫ی‬‫میی‬
‫قانونی‬ ‫سرمایۀ‬ ‫کندر‬‫می‬ ‫وضع‬ ‫پذیر‬‫سپرده‬‫گویند‬.
24

25. ‫بال‬‫کمیتۀ‬-‫پیدایش‬
‫شید‬ ‫تشیکیل‬ ‫هرشتات‬ ‫بانک‬ ‫ناگهانی‬ ‫انحالل‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫کمیتۀ‬.‫در‬26‫ژوئی‬1974
‫ب‬ ‫بیه‬ ‫آتمیای‬ ‫میارک‬ ‫نیوییورکر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫آنی‬ ‫تحویل‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫ها‬‫بانک‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬‫انیک‬
‫کردند‬ ‫حواته‬ ‫هرشتات‬.‫تع‬ ‫قیرارداد‬‫میرف‬ ‫هیای‬‫بانیک‬ ‫بیه‬ ‫دالر‬ ‫پرداخت‬ ‫در‬ ‫هرشتات‬‫لیل‬
‫کرد‬.‫نیویی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫حساب‬ ‫بتواند‬ ‫بانک‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫اصلۀ‬ ‫ای‬ ‫در‬‫تسیویه‬ ‫ورک‬
‫شد‬ ‫منحل‬ ‫آتمای‬ ‫نادر‬ ‫های‬‫مقام‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫کندر‬.‫کشورهای‬ ‫واقعه‬ ‫ای‬ ‫به‬ ‫واکنش‬ ‫در‬‫گروه‬
10‫اواخر‬ ‫در‬1974‫هیا‬‫بانیک‬ ‫بیر‬ ‫نظیارت‬ ‫کمیتیۀ‬(‫بیال‬)‫تسیو‬ ‫بانیک‬ ‫نظیارت‬ ‫تحیت‬ ‫را‬‫یۀ‬
‫اتمللی‬ ‫بی‬(BIS)‫کردند‬ ‫تأسیس‬ ‫سوئیس‬ ‫بال‬ ‫شهر‬ ‫در‬.

26. ‫بازل‬I
‫سال‬ ‫در‬1988‫همدیگر‬ ‫بازل‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫بزرگ‬ ‫کشورهای‬ ‫مرکزی‬ ‫های‬‫بانک‬ ‫مدیران‬
‫کردند‬ ‫تدوین‬ ‫ها‬‫بانک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سرمایه‬ ‫حداقل‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫مالقات‬ ‫را‬.
‫سال‬ ‫پیمان‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫گردهمایی‬ ‫این‬1988‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫معروف‬ ‫نیز‬ ‫بازل‬1992
‫گروه‬ ‫کشورهای‬ ‫قانون‬ ‫توسط‬10‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫تأکید‬ ‫مورد‬.
‫بازل‬I‫بازل‬ ‫قدیمی‬ ‫نسخۀ‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫اکنون‬‫هم‬II‫شود‬‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬.

27. ‫بازل‬II
‫بازار‬ ‫انضباط‬ ،‫سوم‬ ‫رکن‬
•‫جهت‬ ‫اهرمی‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫رکن‬ ‫این‬
‫ات‬ ‫تت‬‫ت‬‫قابای‬ ‫و‬ ‫تت‬‫ت‬‫امنی‬ ‫تت‬‫ت‬‫تقوی‬‫تای‬‫ت‬‫ک‬
‫ریتتت‬ ‫از‬ ‫داری‬‫بانتتتک‬ ‫نظتتتام‬
‫ریستک‬ ‫وضتعیت‬ ‫بهتر‬ ‫افشای‬‫و‬
‫عمتتل‬ ‫بانتتک‬ ‫ستترمایۀ‬ ‫ستتحوس‬
‫صتنع‬ ‫که‬ ‫ای‬‫گونه‬‫به‬ ،‫کند‬‫می‬‫و‬ ‫ت‬
‫بتواننتتت‬ ‫بهتتتتر‬ ‫گااران‬‫ستتترمایه‬‫د‬
‫یتک‬ ‫دیتن‬ ‫پرداخت‬ ‫قدرت‬ ‫سحح‬
‫بزنند‬ ‫تخمین‬ ‫را‬ ‫بانک‬.
‫نظارتی‬ ‫بازبینی‬ ،‫دوم‬ ‫رکن‬
•‫ایتتن‬ ‫تضتتمین‬ ‫جهتتت‬ ‫رکتتن‬ ‫ایتتن‬
‫های‬‫تد‬‫ت‬‫فراین‬ ‫تا‬‫ت‬‫ه‬‫بانک‬ ‫ته‬‫ت‬‫ک‬ ‫تت‬‫ت‬‫اس‬
،‫کننتتتتتتد‬ ‫دنبتتتتتتال‬ ‫را‬ ‫دقیتتتتتت‬
‫روشتتتی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هایشتتتان‬‫ریسک‬
‫و‬ ‫تتد‬‫ت‬‫بگیرن‬ ‫تتدازه‬‫ت‬‫ان‬ ‫تتا‬‫ت‬‫اتک‬ ‫تتل‬‫ت‬‫قاب‬
‫ماافظتت‬ ‫جهتت‬ ‫کافی‬ ‫سرمایۀ‬
‫در‬ ‫تر‬‫بزرگ‬ ‫داری‬‫بانک‬ ‫جامعۀ‬ ‫از‬
‫سیستتتتمیک‬ ‫عتتتوارم‬ ‫مقابتتتل‬
‫متامتتتتل‬ ‫کتتتته‬ ‫هایی‬‫ریستتتتک‬
‫دارند‬ ‫نگه‬ ،‫شوند‬‫می‬.
‫سرمای‬ ‫کفایت‬ ‫الزام‬ ،‫اول‬ ‫رکن‬‫ه‬
•‫از‬ ‫حتداقای‬ ‫مقتداری‬ ‫است‬ ‫الزم‬
‫پوشتت‬ ‫بتترای‬ ‫بانتتک‬ ‫ستترمایۀ‬
‫تتتتۀ‬‫ت‬‫ناحی‬ ‫از‬ ‫تتتته‬‫ت‬‫ک‬ ‫تتتتایی‬‫ت‬‫ه‬‫زیان‬
‫عمایتات‬ ‫و‬ ‫اعتباری‬ ‫های‬‫ریسک‬‫ی‬
‫هتای‬‫فعالیت‬ ‫جریتان‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫و‬
‫کن‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫ار‬
‫بانتک‬ ‫بقتای‬ ‫تتا‬ ‫شتود‬ ‫گااشته‬‫و‬
‫ش‬ ‫تضمین‬ ‫ان‬ ‫فعالیت‬ ‫ادامۀ‬‫ود‬.

28. ‫سرمایه‬‫کفایت‬ ‫نسبت‬
8%
 RisklOperationaRiskCreditRiskMarket
Capital

29. 29