Liquidity risk

1. ‫‌هللا‌الرحمن‌الرحیم‬‫م‬‫بس‬

3. ‫‌های‌عمدۀ‌مؤسسات‌مالی‬‫ک‬‫ریس‬
‫ریسک‌اعتباری‬
‫ریسک‌نقدینگ‬‌‫ی‬
‫ریسک‌عملیات‬‫ی‬
‫ریسک‌بازار‬

4. ‫‌ها‬‫ک‬‫‌پوشانی‌ریس‬‫م‬‫ه‬
‫ریسک‌اعتباری‬
‌‫ریسک‬
‫نقدینگ‬‫ی‬
‫ریسک‌بازار‬
‌‫ریسک‬
‫عملیاتی‬

5. ‫‌های‌قانونی‬‫ک‬‫محر‬
‫ایر‬ ‫مرکزی‬ ‫بانک‬‫ان‬
‫بال‬ ‫کمیتۀ‬

6. ‫ابعاد‌ریسک‌نقدینگی‬

7. ‫وظایف‌اساسی‌مدیریت‌ریسک‌نقدینگ‬‫ی‬
‫نیاز‬ ‫تخمین‬ ‫و‬ ‫بینی‬‫پیش‬‫های‬
‫وجوه‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫وجوه‬ ‫نیازهای‬ ‫تأمین‬
‫بدهی‬ ‫و‬ ‫دارایی‬ ‫مدیریت‬

8. ‫‌بینی‌نقدینگی‬‫ش‬‫رویکردهای‌پی‬
‌‫‌بینی‌بر‌مبنای‌جریان‌نقدی‬‫ش‬‫پی‬
‫‌بینی‌بر‌مبنای‌ترازنامه‬‫ش‬‫پی‬
‫‌بینی‌بر‌مبنای‌درآمد‬‫ش‬‫پی‬
‌‫‌ها‬‫ه‬‫‌بینی‌بر‌مبنای‌مطالعۀ‌ساختار‌سپرد‬‫ش‬‫پی‬
‫‌های‌نقدینگی‬‫ص‬‫شاخ‬

9. ‫‌بینی‬‫ش‬‫انواع‌جریان‌نقد‌به‌لحاظ‌قابلیت‌پی‬
‫‌منتظره‬‫ر‬‫غی‬‫‌نشده‬‫ی‬‫‌ریز‬‫ه‬‫برنام‬‫‌شده‬‫ی‬‫‌ریز‬‫ه‬‫برنام‬

10. ‫صورت‌نقدینگی‌ساختاریافته‬
‫بانک‬ ‫نام‬:‫زمانی‬ ‫های‬‫بسته‬
‫ها‬‫حساب‬1-14‫روز‬14-29‫روز‬1-3‫ماه‬3-6‫ماه‬6-1‫سال‬1-3‫سال‬3-5‫سال‬
‫از‬ ‫باالتر‬5
‫سال‬
‫های‬‫جریان‬‫نقد‬‫ورودی‬
‫صندوق‬100
‫بهادار‬ ‫اوراق‬250
‫تسهیالت‬80090011001400600200150100
‫های‬‫دارایی‬‫ثابت‬2000
‫ها‬‫دارایی‬ ‫سایر‬200500
‫های‬‫حساب‬‫درآمد‬503080406010015070
‫های‬‫جریان‬‫نقد‬‫خروجی‬
‫سرمایه‬3000-
‫ها‬‫سپرده‬900-400-1000-1500-800-300-100-
‫ها‬‫بدهی‬ ‫سایر‬150-
‫هزینه‬ ‫های‬‫حساب‬80-40-50-40-70-60-100-50-
‫شکاف‬‫نقدینگی‬22049020-10-210-60-300380-

11. ‫‌نشده‬‫ی‬‫‌ریز‬‫ه‬‫‌های‌نقدی‌برنام‬‫ن‬‫‌سازی‌جریا‬‫ل‬‫مد‬
‫زمانی‬ ‫سری‬ ‫سادۀ‬ ‫های‬‫مدل‬
‫باکس‬ ‫های‬‫مدل‬-‫جنکینز‬
‫ها‬‫مدل‬ ‫سایر‬
‫ساده‬ ‫متحرک‬ ‫میانگین‬
‫نم‬ ‫اوزان‬ ‫با‬ ‫متحرک‬ ‫میانگین‬‫ایی‬
‫تصادفی‬ ‫نوسان‬ ‫های‬‫مدل‬

12. ‫‌های‌ریسک‌نقدینگی‬‫ه‬‫سنج‬
‌‫‌نقد‬‫ن‬‫جریا‬
‫‌ریسک‬‫ض‬‫‌معر‬‫ر‬‫د‬
‌‫نقدینگی‬
‫‌ریسک‬‫ض‬‫درمعر‬
‌‫ریزش‬
‫موردانتظار‬

13. ‫‌های‌نقد‌غیرمنتظره‬‫ن‬‫احتساب‌جریا‬

14. ‫‌های‌تکمیلی‬‫ن‬‫‌آوردهای‌آزمو‬‫ه‬‫ر‬
‫‌هنگام‌‌بروز‌بحران‬‫ه‬‫تخمین‌ریسک‌نقدینگی‌ب‬
‫احتساب‌همبستگی‌ریسک‌نقدینگی‌با‌سایر‌ریس‬‫‌ها‬‫ک‬
‫‌های‌نقد‌غیرمنتظره‬‫ن‬‫احتساب‌جریا‬

15. ‫‌های‌ریسک‌نقدینگی‬‫ل‬‫‌آزمایی‌مد‬‫س‬‫پ‬
‫کوپیک‬ ‫آزمون‬
‫بندی‬‫شرط‬ ‫اختالف‬ ‫آزمون‬
‫منگانلی‬ ‫و‬ ‫انگل‬ ‫آزمون‬
‫ها‬‫آزمون‬ ‫سایر‬

16. On Balance
Sheet
Off Balance
Sheet
On Balance
Sheet Related
Cash Inflow
Off Balance
Sheet Related
Cash Inflow
On Balance
Sheet Related
Cash Outflow
Off Balance
Sheet Related
Cash Outflow
Expected
Liquidity
Gap
Liquidity
Gap
Volatility
CFaR
LaR
ES
Stress
Factor
Stress-Adjusted
Liquidity Gap
‫‌های‌نقد‬‫ن‬‫‌بینی‌جریا‬‫ش‬‫چارچوب‌رویکرد‌پی‬

17. ‫‌های‌نقدینگی‬‫ص‬‫شاخ‬
‫های‬‫نسبت‬
‫نقدینگی‬
‫متغیرهای‬
‫‌زا‬‫ن‬‫درو‬
‫متغیرهای‬
‫اقتصاد‬ ‫کالن‬‫ی‬
‫متغیرهای‬
‫‌زا‬‫ن‬‫برو‬

18. ‫تعیین‌حدود‌ریسک‬

19. ‫نواحی‌ریسک‌نقدینگی‬
‫ناحیۀ‬
‫سبز‬
‫ناحیۀ‬
‫سفید‬
‫ناحیۀ‬
‫زرد‬
‫ناحیۀ‬
‫قرمز‬

20. ‫نقدینگی‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫آوردهای‬‫ره‬
‫کاهش‌صرف‌ریسک‌نقدینگی‌بانک‬
‌‫‌ها‬‫ه‬‫‌مدت‌بانک‌در‌رابطه‌با‌اعطای‌وام‌و‌جذب‌سپرد‬‫د‬‫کمک‌به‌تدوین‌بلن‬
‫کاهش‌اضافه‌برداشت‌از‌بانک‌مرکزی‬
‌‫‌های‌رایج‌بازار‬‫خ‬‫‌های‌بسیار‌باالتر‌از‌نر‬‫خ‬‫کاهش‌استقراض‌فوری‌وجوه‌با‌نر‬
‫‌های‌پایین‬‫ت‬‫‌های‌نقدشوندۀ‌بانک‌‌در‌قیم‬‫ی‬‫جلوگیری‌از‌از‌فروش‌فوری‌دارای‬

21. ‫نقدینگی‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫آوردهای‬‫ره‬
‫‌دادن‌تسهیالت‌سودآور‬‫ت‬‫‌دس‬‫ز‬‫کاهش‌هزینۀ‌فرصت‌ا‬
‫‌علت‌کنترل‌کارآمد‌ریسک‌نقدی‬‫ه‬‫افزایش‌ثبات‌سودآوری‌بانک‌ب‬‫نگی‬
‫‌های‌نقدینگی‬‫ن‬‫ایجاد‌آمادگی‌برای‌مواجهه‌با‌بحرا‬
‫‌های‌الزم‌جهت‌مدیریت‌بهینۀ‌‌دارایی‬‫ت‬‫دستیابی‌به‌زیرساخ‬-‫بده‬‫ی‬