Manajemen risiko bank yang efektif dan sistematis diperlukan untuk menjaga tingkat kinerja dan kesehatan bank, namun tantangan yang dihadapi termasuk menemukan keseimbangan antara risiko dan keuntungan serta mengelola risiko di tengah persaingan dan kondisi eksternal yang berubah.

1. MANAJEMEN RISIKO &
TINGKAT KINERJA &
KESEHATAN BANK
SYAFRIL DJAELANI
SEMINAR BULANAN
MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH
GEDUNG BNI JAKARTA

2. TOPIK BAHASAN
I. PENDAHULUAN
II. MANAJEMEN RISIKO
III. TINGKAT KINERJA &
KESEHATAN BANK
IV. BEBERAPATANTANGAN
V. KESIMPULAN

3. PENDAHULUAN
Manajemen risiko
merupakan aplikasi dari prinsip
kehati-hatian yang secara umum
dianut perbankan dan juga
merupakan kewajiban yang
diamanatkan oleh
UU No.7/92 jo. UU no.10/98
tentang Perbankan

4. PENDAHULUAN
Manajemen risiko yang efektif oleh
bank akan menghasilkan tingkat
kinerja dan kesehatan yang baik
bagi bank yang bersangkutan
Tingkat kesehatan bank
merefleksikan kinerja bank,
kuantitatif maupun kualitatif

5. PENDAHULUAN
Tantangan bagi perbankan
termasuk perbankan syariah
adalah menemukan sistem &
mekanisme pengelolaan
risiko yang tepat dan kemudian
melaksanakannya secara
istiqamah

6. MANAJEMEN RISIKO
Penerapan manajemen risiko yang efektif
mencakup (BI):
a. Pengawasan aktif Komisaris & Direksi
b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan
limit
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem
informasi manajemen risiko; dan
d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

7. MANAJEMEN RISIKO
Penilaian risiko bank umum dilakukan atas 8 jenis
risiko:
1. Risiko Kredit;
2. Risiko Pasar;
3. Risiko Likuiditas;
4. Risiko Operasional;
---
5. Risiko Hukum;
6. Risiko Reputasi;
7. Risiko Strategik;
8. Risiko Kepatuhan

8. MANAJEMEN RISIKO
Masing-masing risiko dinilai dari dua aspek:
(1). Risiko inheren, dengan klasifikasi:
rendah, moderat, dan tinggi; dan (2) Sistem
Pengendalian Risiko, dengan klasifikasi:
lemah, dapat diandalkan dan kuat.
Selanjutnya,dengan pembobotan dan
skoring dapat disusun risiko komposit

9. MANAJEMEN RISIKO
Elemen-elemen penting dalam manajemen
risiko termasuk:
Fit & ProperTest;
Komite Manajemen Risiko;
Direktur Manajemen Risiko;
Satuan Kerja Manajemen Risiko;
Komite Pemantau Risiko;
Berbagai laporan ke BI

10. MANAJEMEN RISIKO
Manajemen Risiko: (IFSB)
General requirement: IIFS shall have in place a
comprehensive risk management and reporting
process, including appropriate board and senior
management oversight, to identify, measure, monitor,
report and control relevant categories of risks and,
where appropriate, to hold adequate capital against
these risks.The process shall take into account
appropriate steps to comply with shari’ah rules and
principles and to ensure the adequacy of relevant risk
reporting to the supervisory authority.

11. MANAJEMEN RISIKO
IFSB: 6 jenis risiko
1. Credit (Financing) Risk
2. Market Risk
3. Liquidity Risk
4. Operational Risk
5. Equity Investment Risk
6. Rate of Return Risk

12. KINERJA & KESEHATAN BANK
• Berbagai cara dapat dipakai untuk mengukur tingkat
kinerja bank, diantaranya balance scorecard, yang
melihat kinerja dari empat perspektif:
• Financial Perspective;
• Customer Perspective;
• Internal Business Process Perspective; dan
• Learning and Growth Perspective

13. KINERJA & KESEHATAN BANK
• Tingkat kesehatan bank pada dasarnya juga
mencerminkan tingkat kinerja bank, termasuk aspek
kualitatif, yaitu kualitas manajemen.Tingkat
kesehatan bank dapat diukur dari kinerja 6 aspek:
CAMELS:
• Capital
• Asset quality
• Management
• Earnings
• Liquidity
• Sensitivity to market

14. KINERJA & KESEHATAN BANK
• Tingkat keberhasilan manajemen risiko akan tercermin
pada tingkat kinerja bank termasuk berbagai rasio
keuangan.
• Tingakat keberhasilan manajemen risiko juga akan
tercermin dari indikator tingkat kesehatan bank
sebagaimana dikemukakan sebelumnya

15. BEBERAPA ISU &TANTANGAN
• Bagaimana mencari keseimbangan di dalam praktek
antara risiko & keuntungan (high risk, high return)
dan jangka pendek & jangka panjang (short run &
long run)?
• Bagaimana manajemen risiko yang efektif di tengah-
tengah persaingan yang semakin tajam?
• Bagaimana manajemen risiko yang efektif di tengah
iklim usaha dan lingkungan eksternal yang belum
atau tidak kondusif?

16. BEBERAPA ISU &TANTANGAN
• Beberapa tantangan bagi manajemen risiko bank dapat
timbul dari:
• Adanya kebutuhan ataupun tekanan bagi bank untuk melakukan
ekspansi yang lebih cepat, khususnya terkait dengan risiko kredit
& risiko operasional;
• Adanya perubahan kondisi eksternal yang ceapat & tak terduga,
khususnya risiko pasar, risiko likuiditas & risiko hukum

17. BEBERAPA ISU &TANTANGAN
• Dalam kaitannya dengan bank syariah tantangan bagi
manajemen risiko yang efektif dapat datang dari:
• Target akselerasi pertumbuhan yang tinggi
• Resources yang memadai;
• Market yang masih terlalu kecil (risk of being too small)

18. PENUTUP
• Perlu istiqamah dalam menjalankan prinsip kehati-
hatian;
• Manajemen risiko perlu terus ditingkatkan dan
disempurnakan, termasuk di bank syariah;
• Untuk UUS dapat memanfaatkan sistem manajemen
risiko oleh bank induknya dengan penyesuaian seperlu

19. TERIMA KASIH