Sumber risiko pasar dalam perbankan syariah meliputi strategi dan kebijakan bisnis perusahaan, kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book, serta volume dan komposisi portofolio. Manajemen risiko pasar mencakup pengawasan aktif direksi dan dewan serta kebijakan manajemen risiko yang memadai.

1. Manajemen Risiko
Perbankan Syariah
Syafril,S.E.,MM.
L o k a l A P e r b a n k a n S y a r i a h 2 0 1 9

2. Kelompok 5
S I T I W A H D A H
( 1 9 0 1 0 5 0 2 0 0 3 2 )
S U L I S T I N A R A H M A H
( 1 9 0 1 0 5 0 2 0 0 3 5 )
S Y A H R U L
( 1 9 0 1 0 5 0 2 0 1 4 )
R O B Y H A F I Z H I
( 1 9 0 1 0 5 0 2 0 1 5 3 )
S E P T Y A N I
( 1 9 0 1 0 5 0 2 0 0 5 6 )
R I S N A W A T I
( 1 9 0 1 0 5 0 2 0 0 9 2 )

3. o Pengertian Risiko Pasar
o Jenis Risiko Pasar
o Sumber Risiko Pasar
o Penerapan Manajemen Risiko pasar

4. Risiko Pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan
rekening administratif akibat perubahan harga pasar,
antara lain risiko berupa perubahan secara keseluruhan
dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi.
Pengertian Risiko Pasar
Risiko Spesifik Risiko Pasar Umum

5. Suatu bentuk risiko yang
hanya dialami secara
khusus pada satu sektor
atau sebagian bisnis saja
tanpa bersifat menyeluruh.
Akibat faktor risiko kredit
penerbit (issuer sekuritas).

6. Suatu bentuk risiko yang
disebabkan oleh suatu
kebijakan yang dilakukan oleh
lembaga terkait yang mana
kebijakan tersebut mampu
memberi pengaruh bagi
seluruh sektor bisnis.

7. Jenis Risiko Pasar
R i s i k o S u k u B u n g a
R i s i k o N i l a i T u k a r
R i s i k o E k u i t a s
R i s i k o K o m o d i t a s

8. Sumber terjadinya Risiko Pasar
Strategi dan kebijakan bisnis perusahaan
Kerugian potensial risiko suku bunga dalam
banking book
Volume dan komposisi portofolio

9. Strategi Pengendalian
Risiko Pasar Trading.
Kebijakan terkait suku
Bunga banking book.

10. Eksposur interest rate in
banking book (IRRBB)
Unrealized loss surat
berharga dibandingkan
dengan modal

11. Parameter yang
digunakan adalah
beberapa macam Rasio
dan total aset/kewajiban/
modal/pendapatan.

12. Penerapan Manajemen Rsiko Pasar
Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas
Syariah (DPS)
Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta
penetapan limit Risiko.
Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Sesuai, peraturan OJK Nomor 23/POJK.03/2018:

13. Pertanyaan dan Jawaban
dari Hasil Diskusi

14. Ahmad Fuady (Kelompok 1)
Pertanyaan :
Bagaimana cara menangani resiko pasar ?
Jawaban :
Risiko pasar merupakan risiko sistematis, dalam arti, itu tidak dapat
diminimalisir hanya dengan diversifikasi portofolio. Sebaliknya, risiko ini dapat
dikurangi dengan strategi lindung nilai, terutama dengan menggunakan
kontrak berjangka atau opsi, meskipun risiko pasar tidak pernah benar-benar
dapat dihilangkan.Risiko sistematik berbeda dengan risiko sistemik. Risiko
sistemik umumnya digunakan untuk mengacu pada suatu peristiwa yang dapat
memicu keruntuhan industri atau ekonomi tertentu, sedangkan risiko
sistematis mengacu pada risiko pasar secara keseluruhan.

15. Ervina (Kelompok 2)
Pertanyaan :
Pada Bagian Sumber Resiko Pasar disebutkan Volume dan komposisi Porfolio bahwa
parameter yang digunakan adalah beberapa macam rasio dan total aset/ kewajiban/
modal/ pendapatan.. Nah bisakah kalian sebutkan Rasio apa aja yg digunakan ?
Jawaban :
Parameter yang digunakan : 1. Rasio : aset trading, derivative, dan fair value option
dengan total aset 2. Rasio : kewajiban trading, derivative, dan fair value option
dengan total kewajiban 3. Rasio : total structured product dengan total aset 4. Rasio :
potensi keuntungan/kerugian dari aset trading, derivative, dan fair value option
dengan pendapatan operasional 5. Rasio : total derivative dengan total aset 6. Rasio :
posisi devisa neto dengan total modal 7. Rasio : ekuitas kategori available for sale
dengan total modal 8. Rasio : aset keuangan sisa jatuh tempo di atas satu tahun
dengan kewajiban keuangan sisa jatuh tempo di atas satu.

16. Karmila (Kelompok 3)
Pertanyaan :
Apa saja yang harus dilakukan untuk sistem pengukuran resiko pasar?
Jawaban :
Sistem pengukuran risiko pasar harus :
1. Dapat mengakomodasi peningkatan volume eksposur perubahan teknik,
penilaian wajar, perubahan metodologi dan produk baru.
2. Memperhitungkan eksposur risiko pasar.
3. Memiliki asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara
berkala
4. Didukung oleh sistem pengumpulan data yg memadai.

17. Nur Haliza (Kelompok 4)
Pertanyaan :
Contoh dari risiko spesifik dan risiko pasar umum dan tolobg jelaskam perbedaan keduanya tersebut?
Jawaban :
 Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja
tanpa bersifat menyeluruh.
• Pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai dimana lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan
diakui oleh publik. Bahwa mereka mengumumkan PT.XYZ memiliki kinerja yang rendah dan memiliki utang yang besar serta
laporan yang dipublikasikan selama ini kepada publik tidak sesuai dengan sebenarnya. Sehingga atas berita tersebut saham
dan obligasi perusahaan tersebut langsung jatuh. Dan jatuhnya saham serta obligasi perusahaan tersebut tidak diikuti oleh
perusahaan lain.
• Salah satu perusahaan dimana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa dan
diekspose oleh berbagai media. Sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik dan jelek.
• Produk yang dijual oleh perusahaan tersebut dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat haram. Contoh
suatu produk makanan yang mengandung lemak babi. Secara islam makanan yang mengandung lemak babi haram
hukumnya. Ketika hal itu diekspose oleh media massa baik cetak maupun elektronik akan menyebabkan terjadinya
penurunan drastis pada penjualan produk perusahaan yang berpengaruh pada perusahaan laba perusahaan.

18. General market risk ini di alami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang
dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh
sektor bisnis. Contohnya pada saat bank sentral suatu Negara melakukan kebijakan tight money policy
(kebijakan uang ketat) dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate. Dimana
kebijakan menaikkan BI rate ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis
yang berhubungan dengan interest rate related instrument (berbagai instrument yang berhubungan
dengan suku bunga).
• Bahwa salah satu pihak yang saling urgen dianggap langsung berhubungan dekat dengan interest
rate related instrument adalah perbankan. Dengan begitu mereka mengambil kredit dan
mendepositokan sejumlah uangnya ke bank. Contoh pada saat BI rate dinaikkan maka suku bunga
kredit di perbankan akan mengikuti kondisi tersebut yaitu turut menaikkan suku bunga kredit,
terutama jika perbankan tersebut menerapkan perhitungan bunga secara sliding rate. Perhitungan
berupa kredit secara sliding rate adalah hitungan pada pembebanan bunga terhadap nilai pokok
pinjaman akan mengalami penurunan dari setiap bulan ke bulan berikutnya, yang mana ini
disesuaikan dengan menurunnya besar nilai dari pokok pinjaman sebagai efek dari adanya
pembayaran cicilan pokok pinjaman yang dilakukan oleh seorang debitur.
Perbedaan terletak pada pengaruh yang disebkan jika, Risiko Spesifik hanya berpengaruh pada satu
perusahaan / sektor saja sedangkan. Risiko pasar Umum berpengaruh pada seluruh sektor diakibatkan
suatu kebijakan lembaga.

19. Varisha Fahrinida P. (Kelompok 6)
Pertanyaan:
Disana pada slide 8 disebutkan beberapa sumber risiko pasar ada tiga
bisa dijelaskan mengenai tiga sumber tersebut?
Jawaban :
SLIDE BERIKUTNYA>>>

25. Thank You