manajemen risiko pada perbankan syariah dan konvensional

1. Manajemen Resiko
Likuiditas
Kelompok 3
November
2021

2. Anggota :
1. Heldawati 190105020254
2. Lusi Rustiana 190105020320
3. Midawati 190105020242
4. Milda Gusnadani 190105020284
5. Muhammad Abdul Hanif 190105020286
6. Muhammad Fathurrahman 190105020263
2

3. 1. Pengertian Manajemen Risiko Likuiditas
Manajemen Risiko Likuiditas adalah kemampuan bank untuk
memenuhi kewajiban tunai dan agunannya tanpa mengalami
kerugian yang tidak dapat diterima. Risiko likuiditas mengacu
pada bagaimana ketidakmampuan bank untuk memenuhi
kewajibannya (baik yang nyata maupun yang dipersepsikan)
mengancam posisi keuangan atau keberadaannya.
Manajemen risiko likuiditas meliputi proses dan strategi yang
digunakan bank untuk Menilai kemampuannya untuk memenuhi
arus kas dan kebutuhan agunan (dalam kondisi normal dan
tertekan) tanpa berdampak negatif pada operasi sehari-hari
atau posisi keuangan secara keseluruhan dan memitigasi risiko
tersebut dengan mengembangkan strategi dan mengambil
tindakan tepat yang dirancang untuk memastikan bahwa dana dan
jaminan yang diperlukan tersedia saat diperlukan.
3

4. 2. Penyebab Terjadinya Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah salah satu risiko yang paling umum terjadi. Secara
garis besar, risiko likuiditas bisa terjadi karena beberapa sebab, yakni:
1. Aset tidak dapat dijual karena kurang likuid di pasar.
2. Risiko likuiditas dari utang, yakni tidak dapat melunasi utang, atau tidak
dapat memperoleh utang dengan biaya rendah. Risiko likuiditas ini
berpotensi mengakibatkan kondisi keuangan menjadi goyah.
3. Perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah sehingga
memberikan pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan
jangka panjang.
4. Kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan
perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak aset yang dijual sehingga jika
aset yang tersisa tersebut masih ingin dijual maka itu juga tidak
mencukupi untuk menstabilkan perusahaan.
5. Penjualan dan keuntungan yang diperoleh mengalami penurunan yang
sistematis serta fluktuatif, artinya perusahaan harus melakukan harus
melakukan perubahan konse sebelum terlambat.
4

5. 3. Tujuan dari manajemen resiko likuiditas
1. Memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu
memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo.
2. Memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset
bank yang berkelanjutan.
3. Menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas
pengelolaanlikuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi.
4. 4. Menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan.
5
Tujuan utama Manajemen Risiko Likuiditas adalah untuk menimbulkan
kemungkinan ketidak mampuan bank syariah dalam memperoleh
sumber, pendanaan arus kas.Secara lebih spesifik tujuan dari
manajemen risiko likuiditas adalah sebagai berikut:

6. 4. Langkah-Langkah dalam Melakukan Manajemen Risiko Likuiditas
6
Hal yang tidak boleh dilakukan oleh sebuah perusahaan :
• Jangan pegang banyak asset yang tidak likuid.
• Jangan terlalu banyak memegang kas juga (kurang optimal).
• Jangan mengabaikan likuiditas meskipun kondisi keuangan sedang bagus.
1. Liquidity Gap Analysis 2. Contingency Funding Plan
3.Pendekatan Liquidity Stress-Testing
4. Liquidity Risk Bearing Analysis
5. Menerapkan Sistem Limit
6. Diversifikasi Pendanaan
7. Liquidity Policy

7. 7
Likuiditas mempunyai manfaat untuk membantu proses analisa dan interpretasi
keuangan dalam jangka waktu pendek. Dengan mengetahui tingkat likuiditasnya maka
sebuah perusahaan akan bisa memperbaiki kondisi keuangan saat diketahui ada hal
yang bisa membuat kinerja dari bisnis pada perusahaan menjadi kurang maksimal dan
efisien. Di bawah ini akan dibahas mengenai fungsi dari likuiditas.
a. Media Melakukan Operasional Bisnis
Fungsi pertama dari likuiditas adalah untuk melakukan kegiatan operasional bisnis
sehari-hari. Likuiditas akan berfungsi sebagai data untuk mengantisipasi keperluan
dana yang muncul secara mendesak bagi perusahaan agar dapat langsung melunasinya.
b. Memudahkan Perusahaan di Bidang Lembaga Keuangan
Fungsi yang berikutnya adalah untuk memudahkan perusahaan dalam lembaga keuangan
untuk memberikan pinjaman dan penarikan dana oleh nasabahnya. Perusahaan yang
likuiditasnya tinggi membuat nasabah tidak perlu repot karena dana yang diminta akan
cair dengan cepat.
Tingkat likuiditas dari suatu perusaahaan juga bisa menjadi sebuah acuan dalam
tingkat fleksibilitasnya. Tingkat fleksibilitas ini akan menjadi sebuah pertimbangan
apabila terjadi kerja sama investasi maupun usaha lain yang akan membuat
keuntungan.
Apabila likuiditas perusahaan dirasakan kurang maka perusahaan bisa menjadikan
informasi mengenai likuiditas tersebut menjadi sebuah bukti bahwa dibutuhkan
sebuah perbaikan atas kinerja perusahaan selama ini. Perusahaan akan menganalisa
mengenai keputusan apa yang tidak perlu dan merugikan perusahaan dan menggantinya
dengan keputusan lain yang lebih menguntungkan.
5. Manfaat dan Fungsi Manajemen Risiko Likuiditas

8. 8
Manajemen atas risiko likuiditas mengharuskan bank menggunakan
beberapa indikator. Secara umum, pengukuran risiko likuiditas dapat
dilakukan dengan 2 cara:
1. Rasio Keuangan Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Financing to Deposit
Ratio (FDR) yaitu perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan
(kredit/pembiayaan/investasi) terhadap jumlah dana yang dihimpun.
Jumlah dana yang dihimpun ini dapat berupa dana pihak ketiga saja
(giro, tabungan, deposito) atau juga termasuk dana yang dihimpun
dalam bentuk lain (pinjaman atau surat berharga yang diterbitkan
bank).
2. Arus Kas merupakan pengukuran likuiditas dengan menganalisa
kesenjangan likuiditas (liquidity gap analysis). Gap atau kesenjangan
adalah perbandingan antara posisi aset dan Kewajiban pada posisi
jangka waktu tertentu.
6.Pengukuran Resiko Likuiditas

9. Terima Kasih
Thank You
‫ا‬ً‫ر‬ْ‫ي‬ِ‫ث‬َ‫ك‬ ‫ا‬ً‫ر‬ْ‫ك‬ُ‫ش‬

10. 10
PERTANYAAN DAN JAWABAN KELOMPOK 3
Moderator: Heldawati (190105020254)
1. Penanya: Shalsabila (190105020278)
Penjawab: Milda Gusnadani (190105020284)
Bagaimana cara untuk menjaga likuiditas supaya selalu berada dlm posisi aman?
Jawab:
Untuk menjaga likuiditas supaya selalu berada dalam posisi aman, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh bank. Di
antaranya yaitu:
-Memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank. Hal ini perlu dilakukan kecuali tingkat bunga cenderung
menurun.
-Melakukan diversifikasi sumber dana bank
-Menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban
-Memperbaiki posisi likuiditas. Caranya adalah mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi lebih marketable.
Jadi, manajemen likuiditas sangat penting bagi keberlangsungan suatu bank. Karena itu, mengelolanya pun harus
dengan pertimbangan yang matang dan tepat.
2. Penanya : Gusti Risda Kamalia (190105020279)
Penjawab: Midawati (190105020242)
Kenapa likuiditas penting bagi bank?
Jawab:
Likuiditas sangat penting bagi keberlangsungan operasi bank karena itu perlu manajemen dan pengelolaan yang efektif
untuk menghindari terjadinya permasalahan yang serius dikemudian hari. Kekurangan likuiditas pada suatu bank
dapat mengakibatkan pengaruh yang lebih luas dan berdampak negatif pada sistem perbankan. Melalui
pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan pada para penyimpan dana bahwa mereka dapat
mengambil dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo.

11. 11
3. Penanya: Nilda Antasa (190105020285)
Penjawab : Heldawati (190105020254)
Bagaimana cara meminimalisir risiko likuiditas ?
Jawab:
Untuk meminimalisir risiko dengan cara -Memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank. Hal ini perlu dilakukan kecuali tingkat bunga
cenderung menurun.-Melakukan diversifikasi sumber dana bank-Menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban-Memperbaiki posisi
likuiditas. Caranya adalah mengalihkan aset yang kurang marketable atau tidak dapat dipasarkan menjadi lebih marketable atau dapat
dipasarkan atau barang yang cocok dijual dipasaran.
4. Penanya: Vanessa (190105020309)
Penjawab: Lusi Rustiana (190105020320)
Mengapa risiko likuiditas bisa terjadi?
Jawab:
Risiko likuiditas mungkin timbul karena kemacetan atau adanya keterlambatan arus kas dari debitur atau terminasi dini dari proyek. Selain itu,
risiko likuiditas juga dapat berasal dari sifat dasar perbankan; faktor makro yang eksogen, pendanaan dan operasional kebijakan yang endogen
5. Penanya: Muhammad Maulana (190105020272)
Penjawab: Muhammad Abdul Hanif (190105020286)
Jika likuiditas terlalu tinggi apakah berbahaya atau sangat baik bagi perusahaan?
Jawab:
Jika likuiditas terlalu tinggi akan mengakibatkan profit yang dicapai akan rendah. Hal ini disebabkan banyak uang tunai yang menganggur
sehingga dianggap kurang produktif.
6. Penanya: Nadiatul Utari (190105020258)
Penjawab: Muhammad Fathurraman (190105020263)
Apakah ada contoh kasus risiko likuiditas diperbankan syariah?
Jawab:
Dulu industri Perbankan nasional kita sempat dihebokan dengan nasabah-nasabah Bank Century yang panik karena tidak dapat melakukan
penarikan dana melalui ATM, penarikan arus dilakukan dikantor Banlk, dan jumlahnya dibatasi maksimal Rp 1 juta. Bahkan perdagangan
saham Bank Century juga dihentikan ole Otoritas (Suspensi). Dalam waktu singkat Bank Century kalah kliring antar Bank di Indonesia.

12. 12
7. Penanya: Muhammad Najmul Falah (190105020374)
Penjawab: Milda Gusnadani (190105020284)
Apa kelebihan dan kekurangan manajemen risiko likuiditas ini? tolong sebutkan dan jelaskan?
Jawab:
Kekurangannya:
-Aset tidak dapat dijual karena kurang likuid di pasar.
-Risiko likuiditas dari utang, yakni tidak dapat melunasi utang, atau tidak dapat memperoleh utang dengan biaya rendah. Risiko
likuiditas ini berpotensi mengakibatkan kondisi keuangan menjadi goyah
-Perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah sehingga memberikan pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek
dan jangka panjang.
-Kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak aset yang dijual
sehingga jika aset yang tersisa tersebut masih ingin dijual maka itu juga tidak mencukupi untuk menstabilkan perusahaan.
-Penjualan dan keuntungan yang diperoleh mengalami penurunan yang sistematis serta fluktuatif, artinya perusahaan harus melakukan
harus melakukan perubahan konse sebelum terlambat.
Kelebihannya:
-Memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo.
-Memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan.
-Menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi.
-Menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan.
8. Penanya: Khifyati Zaukiah Putri Absyari Noor (190105020244)
Penjawab: Muhammad Abdul Hanif (190105020286)
Apakah suatu kondisi likuiditas perusahaan bisa menjadi tolak ukur apakah perusahaan tersebut sehat sehat saja atau tidak?
Jawab:
Iya karena likuiditas sehat atau tidak keuangan atau arus kas suatu perusahaan atau bank bisa di lihat dari likuiditas dan likuiditas juga
menggambar kesehatanntya.