最佳化策略

1. 把您的金融夢想變成現實！
2023/1/4 國立聯合大學 1
第H 組
指導老師： 吳光耀 老師
組員： U0831013 陳沛欣
U0831025 潘采萱
U0831038 吳翊汎
銀行業

2. 組員介紹
2
2023/1/4 國立聯合大學
潘采萱
產業資料收集
程式操作
資料分析
簡報製作
陳沛欣
TEJ資料收集
程式操作
資料分析
口頭報告
吳翊汎
TEJ資料收集
程式操作
資料分析
口頭報告

3. 產業概述
01
1.1 產業發展回顧
1.2 產業現況分析
1.3 產業未來展望
2023/1/4 國立聯合大學 3

4. 1.1 產業發展回顧
4
2023/1/4 國立聯合大學
01｜產業概述
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
近20年我國銀行資產報酬率與淨值報酬率
稅前盈餘
(本年截至本月底止)
資產報酬率
(ROA)
淨值報酬率
(ROE)
資料來源:金融監督管理委員會 銀行局
本組自行彙整
穩定發展

5. 1.2 產業現況分析
5
2023/1/4 國立聯合大學
01｜產業概述
0.0
500.0
1 000.0
1 500.0
2 000.0
2 500.0
3 000.0
3 500.0
4 000.0
101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年
近十年金融機構稅前盈餘概況
外國在臺分行 信用合作社 本國銀行 大陸在臺分行 票券金融公司
資料來源:金融監督管理委員會 銀行局
本組自行彙整
穩定發展

6. 1.3產業未來展望
通膨衝擊
新冠病毒
全球供應鏈斷鏈危機
6
2023/1/4 國立聯合大學
01｜產業概述
①企業韌性
②永續金融
③數位加速
④人才招募
資料來源:勤業眾信. (2022). 2022年金融服務產業趨勢展望.

7. 研究資料
02
2.1 研究對象與資料項目
2.2 初級資料收集
2.3 敘述統計
2.4 同向性檢驗
2023/1/4 國立聯合大學 7

8. 2.1 研究對象與資料項目
● 投入：資產總額、營業費用
● 產出：手續費收入、利息收入、稅前息前淨利
● 年度：2015~2021
8
2023/1/4 國立聯合大學
02｜研究資料

9. 2.2 初級資料收集
9
2023/1/4 國立聯合大學
列標籤 最大 - 2021 最大 - 2020 最大 - 2019 最大 - 2018 最大 - 2017 最大 - 2016 最大 - 2015
上海商銀
手續費收入 7320604 7481562 7422925 6152014 5647817 5280464 5891790
利息收入 991248 2684374 4852099 4340410 3305253 2735647 3422234
稅前息前淨利 31188169 37152215 45599675 37815734 31756552 29028114 30374279
資產總額 2139632711 2113741790 2075556734 1892409757 1733499797 1646949306 1624868880
營業費用 14791396 14606093 15412708 13502972 12723131 12548967 11940638
台中銀
手續費收入 3638217 3145454 3152070 3276220 2986044 2833855 2528079
利息收入 74664 94839 139651 138346 167928 545818 741511
稅前息前淨利 8537064 8608766 10290232 9386406 8247212 7830084 8252983
資產總額 772678393 736770021 682688922 690832103 663024083 627102701 575630715
營業費用 6784154 6366280 6273169 6456769 5914684 5847533 5221901
高雄銀
手續費收入 3684094 3171921 3893677 3995613 4004464 4158978 3827481
利息收入 1448837 1627113 2662886 2983703 2265867 2294942 3149834
稅前息前淨利 12167017 14219828 20479537 20287899 15227894 15554478 16580523
資產總額 2021253072 1791635053 1746152814 1619040455 1584093971 1498728982 1475891595
營業費用 13116475 12429441 12726585 13034396 11962883 11793424 11556531
彰銀
手續費收入 5650589 5619661 5837442 5877414 5746243 6395425 5912173
利息收入 750633 1778288 5289325 5077150 3655264 2370374 2635126
稅前息前淨利 17146750 18986473 29860820 29942640 26130264 24945798 25821775
資產總額 2551106497 2313440219 2135643203 2081811670 2036258400 2005151504 1906257219
營業費用 16771674 16170327 16421666 16194853 15821315 15787396 15594286
臺企銀
手續費收入 3684094 3171921 3893677 3995613 4004464 4158978 3827481
利息收入 1448837 1627113 2662886 2983703 2265867 2294942 3149834
稅前息前淨利 12167017 14219828 20479537 20287899 15227894 15554478 16580523
資產總額 2021253072 1791635053 1746152814 1619040455 1584093971 1498728982 1475891595
營業費用 13116475 12429441 12726585 13034396 11962883 11793424 11556531
遠東銀
手續費收入 3795863 4295081 4284740 3890613 3847727 3943600 3599028
利息收入 0 0 0 0 66480 276585 565538
稅前息前淨利 6253531 7309236 10673623 9703913 7920701 7660699 10805313
資產總額 723054513 680290956 654887550 627351150 575424280 561415283 546554881
營業費用 6676849 6862266 6953055 6634995 6397638 6479552 6575291
聯邦銀
手續費收入 4635684 3715890 3577304 3198052 3053889 3239982 2932374
利息收入 68667 152751 231438 129543 329808 392912 629089
稅前息前淨利 8184172 8224099 9553103 7762504 7064327 7020752 7854007
資產總額 841589146 757558002 695161187 647586094 565616287 532706570 508489197
營業費用 10672705 10198147 9598051 8962158 8727933 8529331 8014400
02｜研究資料

10. 2.3 敘述統計
10
2023/1/4 國立聯合大學
資產總額 營業費用
稅前息前
淨利
手續費收入 利息收入
最大 2.551 1.677 4.559 7.481 5.289
最小 2.561 2.203 2.161 4.923 2.194
大小比 9.958 7.611 21.093 15.194 241.059
平均 1.174 9.743 1.538 3.872 1.453
標準差 7.294 4.686 1.128 1.939 1.596
均差比 1.610 2.078 1.362 1.996 0.910
➔均差比差最多為營業費用；
最少為利息收入
02｜研究資料

11. 2.4 同向性檢驗
➔ 投入、產出項目皆符合同向性的檢驗
11
2023/1/4 國立聯合大學
資產總額 營業費用
稅前息前淨利 0.84 0.82
手續費收入 0.85 0.90
利息收入 0.78 0.76
02｜研究資料

12. 實證結果
03
3.1 效率結果
3.2 有效性驗證
3.3 效率與營收關係
3.4 BCG管理矩陣分析
3.5 差額變數分析
3.6 效率改善方案
2023/1/4 國立聯合大學 12

13. 3.1 效率結果
13
2023/1/4 國立聯合大學
公司
彰銀
2021
台中銀
2021
臺企銀
2021
高雄銀
2021
聯邦銀
2021
上海商
銀2021
彰銀
2020
台中銀
2020
臺企銀
2020
高雄銀
2020
聯邦銀
2020
上海商
銀2020
彰銀
2019
台中銀
2019
臺企銀
2019
效率 0.591 0.903 0.529 0.466 0.784 0.931 0.635 0.852 0.503 0.425 0.710 1.000 1.000 0.894 0.657
效率
排名
36 12 38 43 24 11 35 20 41 45 31 1 1 15 34
公司
高雄銀
2019
聯邦銀
2019
上海商
銀2019
彰銀
2018
台中銀
2018
臺企銀
2018
高雄銀
2018
聯邦銀
2018
上海商
銀2018
彰銀
2017
台中銀
2017
臺企銀
2017
高雄銀
2017
聯邦銀
2017
遠東銀
2017
效率 0.561 0.766 1.000 0.992 0.882 0.769 0.489 0.724 1.000 0.776 0.872 0.673 0.445 0.791 0.995
效率
排名
37 27 1 9 16 26 42 30 1 25 19 33 44 23 8
公司
上海商
銀2017
彰銀
2016
台中銀
2016
臺企銀
2016
高雄銀
2016
聯邦銀
2016
遠東銀
2016
上海商
銀2016
彰銀
2015
台中銀
2015
臺企銀
2015
高雄銀
2015
聯邦銀
2015
遠東銀
2015
上海商
銀2015
效率 0.899 0.756 0.840 0.708 0.511 0.900 1.000 0.846 0.729 0.876 0.875 0.523 0.961 1.000 0.998
效率
排名
14 28 22 32 40 13 1 21 29 17 18 39 10 1 7
➔鑑別力佳
效率排名第1的剛好有6個，在正常範圍內
03｜實證結果

14. 3.2 有效性驗證
● Z效率= 0.599 - 1.902*a1 -3.876*a2 -1.562*b1 +
2.241*b2 +1.051*b3
● Coefficients:
R-Squared：0.84 ➔ 解釋能力 優
14
2023/1/4 國立聯合大學
Estimate Pr(>|t|)
a1 -1.902e-10 0.138
a2 -3.876e-08 0.020*
b1 -1.562e-08 0.000***
b2 2.241e-07 0.000***
b3 1.051e-07 0.008**
03｜實證結果

15. 3.2 權重
15
2023/1/4 國立聯合大學
銀行 k z 資產總額 營業費用 稅前息前淨利 手續費收入 利息收入
彰銀2021 A21 0.591 0.271 0.027 21.382 7.312 0.544
台中銀2021 B21 0.903 -1.522 0.168 -105.140 -45.037 -0.693
臺企銀2021 C21 0.529 -2.915 -0.458 -231.869 -70.261 -27.259
高雄銀2021 D21 0.466 0.815 -0.140 45.653 13.693 0.143
聯邦銀2021 E21 0.784 -0.493 0.000 -30.240 -16.808 -0.648
上海商銀2021 G21 0.931 -0.167 0.068 -10.115 -2.119 -0.026
彰銀2020 A20 0.635 0.424 0.423 30.213 8.498 2.689
台中銀2020 B20 0.852 0.265 0.478 17.188 6.676 0.300
臺企銀2020 C20 0.503 0.285 0.225 17.071 3.869 1.825
高雄銀2020 D20 0.425 0.262 -0.371 11.608 2.157 -0.180
聯邦銀2020 E20 0.710 0.003 0.164 0.157 0.393 0.078
上海商銀2020 G20 1.000 0.251 0.012 13.659 3.017 0.531
彰銀2019 A19 1.000 -33.206 -0.415 -2220.660 -433.869 -392.981
台中銀2019 B19 0.894 -0.155 0.366 -8.306 -2.225 -0.367
臺企銀2019 C19 0.657 0.224 -0.402 11.901 1.893 1.039
高雄銀2019 D19 0.561 40.048 -0.053 1776.203 287.048 18.871
聯邦銀2019 E19 0.766 1.346 0.433 66.190 24.434 1.925
上海商銀2019 G19 1.000 -0.570 -0.033 -24.908 -4.416 -2.967
彰銀2018 A18 0.992 -0.412 -0.372 -26.860 -5.264 -4.304
台中銀2018 B18 0.882 0.402 -0.224 23.244 7.726 0.583
臺企銀2018 C18 0.769 -0.232 -0.071 -13.400 -3.055 -1.773
高雄銀2018 D18 0.489 -0.231 0.452 -10.086 -2.478 0.163
聯邦銀2018 E18 0.724 -0.118 0.283 -5.768 -2.765 0.051
上海商銀2018 G18 1.000 0.089 -0.027 4.287 0.419 0.755
彰銀2017 A17 0.776 2.828 -0.186 160.088 35.329 22.450
台中銀2017 B17 0.872 0.403 -0.328 24.668 9.302 0.874
臺企銀2017 C17 0.673 0.468 -0.358 29.853 7.650 4.632
高雄銀2017 D17 0.445 0.208 0.384 10.110 1.872 0.386
聯邦銀2017 E17 0.791 0.413 -0.368 21.821 9.128 0.926
遠東銀2017 F17 0.995 -2.040 -0.420 -119.605 -58.053 -1.256
上海商銀2017 G17 0.899 -0.381 -0.420 -18.109 -3.265 -1.418
彰銀2016 A16 0.756 -1.118 -0.017 -63.197 -16.234 -6.443
台中銀2016 B16 0.840 -0.038 0.122 -2.171 -0.856 -0.035
臺企銀2016 C16 0.708 -0.395 -0.448 -24.834 -6.760 -3.459
高雄銀2016 D16 0.511 -0.377 -0.194 -18.120 -4.383 -0.281
聯邦銀2016 E16 0.900 0.800 0.494 45.161 21.471 2.200
遠東銀2016 F16 1.000 0.409 0.179 23.711 12.447 0.437
上海商銀2016 G16 0.846 1.006 -0.257 46.231 8.540 4.089
彰銀2015 A15 0.729 -0.207 -0.499 -10.624 -2.729 -1.196
台中銀2015 B15 0.876 -0.442 -0.039 -24.470 -7.580 -2.188
臺企銀2015 C15 0.875 -0.331 -0.051 -23.743 -5.650 -4.142
高雄銀2015 D15 0.523 -0.032 -0.090 -1.475 -0.275 -0.165
聯邦銀2015 E15 0.961 0.270 -0.341 14.387 5.311 1.018
遠東銀2015 F15 1.000 0.437 -0.358 19.489 7.077 0.559
上海商銀2015 G15 0.998 -0.376 -0.239 -19.262 -3.250 -2.178
● 稅前息前淨利落差
到100倍
03｜實證結果

16. 3.3 效率與營收關係
16
2023/1/4 國立聯合大學
金牛
瘦狗
問題 明星
03｜實證結果
主要群聚於問題產業，
而群聚於明星與金牛產業
的點，相較分散

17. 3.4 BCG管理矩陣分析
17
2023/1/4 國立聯合大學
高雄銀
遠東銀
聯邦銀
台中銀
臺企銀
彰銀
上海商銀
金牛
瘦狗
問題 明星
03｜實證結果
聯邦銀、臺企銀、彰銀成長率
逐年下降，朝向瘦狗與金牛，而
後兩者宜採維持策略
高雄銀維持瘦
狗，宜採收穫策
略

18. 3.5 差額變數分析-第一個投入
● 高雄銀2020
● 資產總額：1,791,635,053 →158,078,846
● 效率最佳
18
2023/1/4 國立聯合大學
03｜實證結果

19. 3.5 差額變數分析-第二個投入
● 高雄銀2020
● 營業費用：12,429,441 →10,937,908
● 效率尚可
19
2023/1/4 國立聯合大學
03｜實證結果

20. 3.5 差額變數分析-第一個產出
20
2023/1/4 國立聯合大學
● 高雄銀2020
● 稅前息前淨利：14,219,828 →35,549,570
● 效率最佳
03｜實證結果

21. 3.5 差額變數分析-第二個產出
21
2023/1/4 國立聯合大學
● 高雄銀2020
● 手續費收入：3,171,921→9,832,955
● 效率最佳
03｜實證結果

22. 3.5 差額變數分析-第三個產出
22
2023/1/4 國立聯合大學
● 高雄銀2020
● 利息收入：1,627,113 →2,766,092
● 效率尚可
03｜實證結果

23. 3.6 效率改善方案
23
2023/1/4 國立聯合大學
改善幅度 數據 可行性
資產總額 0.42
1,791,635,053
→158,078,846
有可能
營業費用 0.88
12,429,441
→10,937,908
有可能
稅前息前淨利 2.5
14,219,828
→35,549,570
非常不可能
手續費收入 3.1
3,171,921
→9,832,955
不可能
利息收入 1.7
1,627,113
→2,766,092
有可能
03｜實證結果

24. 結論與建議
04
4.1 結論
4.2 討論
4.3 建議
4.4 實作心得
2023/1/4 國立聯合大學 24

25. 4.1 結論
● 同項性檢驗：完全正向
● 鑑別力：佳
● 解釋能力 : 84% 佳
● 顯著變數與權重 :手續費收入和稅前息前淨利有顯著影響
● BCG：明星(上海商銀) 金牛(臺企銀、彰銀)
瘦狗(高雄銀)
問題(遠東銀、台中銀、聯邦銀)
● 效率最差者：高雄銀
25
2023/1/4 國立聯合大學
2015年為明星產業，至
2016年開始轉為金牛產業
原為問題產業，2018至2020轉為瘦
狗產業，在2021又回到問題產業
04｜結論與建議

26. 4.2 討論 （1/2）
2020年高雄銀:
內在因素：
● 經營銀行業務之金融機構共334家，市場競爭激烈
● 僅40處服務據點，多位於高雄
● 國內外競爭廠商：臺灣銀行、合庫、土地銀行、中
信銀、一銀、兆豐銀、華銀、國泰世華銀、玉山銀
、彰銀，合計佔整體比重超過6成。
外在因素：疫情、科技改革、政策法規
● 新冠肺炎升溫，放寬貸款限制、免收開辦費
● 政府提倡數位轉型，0元手續費、手續費降低
● 配合政策推出中小企業振興紓困方案
26
2023/1/4 國立聯合大學
04｜結論與建議

27. 4.2 討論（2/2）
遭遇問題:
1. 有效性驗證(P.14)顯示，當淨利(b1)降低時
，則效率會越高
2. TEJ資料搜集
● 銀行業員工人數缺漏 ➔ 僅資產總額、營業費用
● 營業收入（產出項）未揭露 ➔ 轉為利息、手續費收入
● 年度資料誤植成季度資料 ➔ 大小比數值不合理
3. 其他
● Z值錯誤，某最大值會隨機變動 ➔ 修正MODEL
● 散佈圖點分布於底部 ➔ 程式修正新增log
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2023/1/4 國立聯合大學
04｜結論與建議

28. 建議銀行業:
加快推動數位轉型的腳步
後疫情時代，政策推行數位轉型及快速的科技改革，
建議銀行業擴展數位化應用服務及數位資產。
建議高雄銀:
穩定資產品質，降低因疫情或通膨的衝擊
瘦狗產業所面臨危機，內部財務操作及不良債權發放
而導致風險驟升，衝擊高雄銀盈餘。
透過升息提升利息收入，使獲利增加
根據3.6效率與改善方案可行性，建議從利息收入著手，
我國受通膨、疫情及經濟體貨幣政策影響而升息半碼，
於央行調升基準利率時，調整利率收取利息收入以增加獲利。
4.3 建議
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2023/1/4 國立聯合大學
04｜結論與建議

29. 4.4 實作心得
透過本次實作，首先了解TEJ資料庫搜尋、Excel與
Python分析之實務操作及如何透過資料包絡分析法進行
產業分析，加以檢視公司或產業所在問題，擬定改善方
案。此外，讓本組得知銀行業於2015年至2021年的趨
勢，並且發現台灣銀行業相比其他產業別，資料揭露程
度並不高，而導致數據分析可能產生偏差或誤判的情
形。未來在進行任何資料分析時，會以此為戒。
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2023/1/4 國立聯合大學
04｜結論與建議