1. L/O/G/O
Tìm hiểu tác động rủi ro tỷ giá đến
kinh doanh ngoai hối tại NHTM
GVHD: TRẦN ĐỨC TUẤN
SVTH NGUYỄN TRỌNG TOÀN
LỚP DH9NH

2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TỶ GIÁ
HOẠT ĐÔNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NHTM
TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TỶ GIÁ
QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
TÁC ĐỘNG RỦI RO TỶ GIÁ ĐẾN KINH DOANH NGOẠI TỆ
Nội dung

3. Các nhân tố ảnh hưởng
Rủi ro tỷ giá
KỲ VỌNG ĐÁM ĐÔNG
CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ

4. Hoạt động kinh doanh ngoại hối
Thu phí và chêch
lệch giá
THỊ TRƯỜNG
GIAO NGAY
THỊ TRƯỜNG KỲ
HẠN
THỊ TRƯỜNG
QUYỀN CHỌN
kinh doanh ngoại hối
phục vụ khách hàng

5. Hoạt động kinh doanh ngoại hối
Tìm kiếm lợi nhuận
và an toàn
Điều chỉnh trạng
thái ngoại hối
Đầu tư, kinh
doanh
Đầu cơ
kinh doanh ngoại hối
tự doanh

6. BẢNG TRẠNG THÁI NGOẠI HỐI
Dòng tiền thuần
(trạng thái ngoại hối)
Tỷ giá tăng Tỷ giá giảm
Trạng thái ngoại hối dương
Trạng thái ngoại hối âm
Trạng thái ngoại hối cân bằng
lãilãi LỗLỗ
LỗLỗ lãilãi
Không phát sinh lãi, lỗKhông phát sinh lãi, lỗ

7.  Rủi ro có tính hai mặt
90%Thuận lợiBất lợi
Tác động của rủi ro tỷ giá
• Thu phí khách hàng
• Kiếm lời
• Có nhiều hợp đồng
bảo hiểm rủi ro
30%• Gây thua lỗ
• Tốn chi phí để
quản trị rủi ro

8. Quản trị rủiQuản trị rủi
ro tỷ giáro tỷ giá
phươngphương
pháp khácpháp khác
dùng hạndùng hạn
mứcmức
công cụcông cụ
phái sinhphái sinh
điều kiệnđiều kiện
áp dụngáp dụng
Quản trị rủi ro tỷ giá

9. Công cụ phái sinh ngoại hối
Các công cụ này dùng để hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh
doanh ngoại hôi tại ngân hàng.
Dùng để hạn chế
tỷ giá biến động
quá mức trong
tương lai
Có thể giới hạn vùng
lỗ hoặc lãi khi có
biến động
Điều chỉnh trạng thái
ngoại hối và tạo
nguồn ngoại tệ kịp thời
Công cụ
kỳ hạn
Công cụ
hoán đổi
Công cụ
quyền
chọn

10. Đây là 4 điều kiện cần thiết để sử dụng các công cụ quản
trị rủi ro hiệu quả.
Công nghệ
Thị trường Pháp luật
Điều kiện áp dụng

11. Mối quan hệ giữa các yếu tố
Quản trị rủi ro tỷ giá tốt để
hoạt động kinh doanh ngoại
hối hiệu quả.
Rủi ro tỷ giá
Kinh doanh
ngoại hối
Quản trị
rủi ro
Rủi ro tỷ giá tác động đến
kinh doanh ngoại hối.
Hoạt động kinh doanh ngoại hối
sinh ra rủi ro tỷ giá tại ngân hàng.
• Các yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

12. Mô hình giả định
Yếu tố kinh tế Yếu tố ngoài kinh tế
Rủi ro tỷ giá
Thị trường giao ngay
Kinh doanh ngoại hối
Thị trường kỳ hạn Thị trường quyền chọn
+ -

13. Mô hình chính thức
Kinh doanh ngoại hối tự
doanh
Kinh doanh ngoại hối phục
vụ khách hàng
Kinh
doanh
ngoại hối
Rủi ro tỷ giáYếu tố kinh tế Yếu tố khác
Nghiệp vụ ngoại hối
hoán đổi
Nghiệp vụ ngoại hối quyền
chọn (ngoại tệ - ngoại tệ)
Nghiệp vụ ngoại
hối kỳ hạn
+
-
Quản trị
rủi ro tỷ
giá
Phương pháp hạn mức
Phương pháp khác
Công cụ phái
sinh ngoại hối
ĐK áp dụng
- ĐK công nghệ và CSVC
- ĐK trình độ nhân viên KDNH
- ĐK thị trường ngoại hối
- ĐK pháp lý