Laporan ini membahas analisis time series data IHSG menggunakan metode Box Jenkins. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi stasioneritas data, transformasi data, identifikasi orde AR dan MA, pemodelan ARIMA, overfitting, dan pemilihan model terbaik berdasarkan nilai MSE terkecil. Model terbaik dipilih adalah ARIMA(2,1,3) yang kemudian digunakan untuk melakukan forecasting 1 periode ke depan.