Причины, специфика и преодоление системного банковского кризиса

1. Бортников Г.П., эксперт
Апрель 2016 года
БАНКОВСКИЙ КРИЗИС В УКРАИНЕ:
причины, особенности, преодоление

2. Определение СБК
 системный банковский
кризис возникает, когда
многие банки в стране
одновременно ухудшают
свою
платежеспособность или
имеют проблемы с
ликвидностью,
вследствие определенного
внешнего шока или
потому, что крах одного
банка или группы банков
распространяется на
другие банки в системе.

3. Украина трижды номинант
Источник: http://www.valuewalk.com/2015/11/russia-
contagion/

4. Общие черты СБК 2008-2010 и 2014-
2016 гг.
 Продолжительность (более 1 года)
 Вмешательство государства (огосударствление)
 Качество активов (доля проблемных активов)
 Кредитный ступор (свертывание кредитования)
 Масштабность (по количеству неплатежеспособных
банков)
 Глубина (от системно важных до малых банков)
 Кризис доверия (к банкам, центральному банку и
ФГВФЛ)
 Переплетение с валютным кризисом
 Утрата доступа к внешним ресурсам

5. Отличия СБК 2008-2010 и 2014-2016 гг.
 2008-2010
1) Внешний шок - глобальный
финансовый кризис
2) Обвал рынка недвижимости
(пузырек)
3) Классическая банковская
паника
4) национализация банков
5) Опоздание, противоречивость и
неадекватность антикризисных
мер
6) Сокращение внешнего
финансирования банков
 2014-2016
1) Политическая нестабильность,
военный конфликт
2) Ухудшение состояния
национальных экспортеров
3) Расширенное рефинансирования
де-факто неплатежеспособных
банков
4) Значительно большее количество
неплатежеспособных банков
5) Отказ от национализации банков
6) Продолжительность - более 2 лет
7) Вялые протесты вместо паники
вкладчиков (новая модель ФГВФЛ)
8) Увеличение внешнего
финансирования банковского
сектора (госбанки, ФГВФЛ)

6. Объявлены неплатежеспособными
2014-2016
 1 группа - 3 банка из 15
(112 млрд грн)
 2 группа - 12 банков из
20 (138 млрд грн)
 3 группа – 12 банков из
23 (52 млрд грн)
 4 группа – 49 банков
из122 (44 млрд грн)
Сгорело 27,5% активов
системы по состоянию на
01.01.2014
 Выживаемость
банков
 1 группы 20%
 2 группы 60%
 3 группы 52%
 4 группы 40%
 Кто следующий?

7. Каналы распространения кризиса
I. Банки
II. Вкладчики
III. Акционеры
IV. Совместные заемщики
V. Суверенные облигации
VI. Центральный банк
Лобби

8. Межбанковские связи
Co-Pierre Georg
Interbank Networks, Contagion, and Common
Shocks. – 2012.

9. Причины СБК
 Колоссальные непредвиденные шоки
 Слабая устойчивость банков к кризисам
 Отсутствие национального стабилизационного
фонда
 Устойчивое ухудшение финансового состояния
заемщиков
 Падение потенциала сбережений домохозяйств
 Утрата банками поддержки со стороны
акционеров (контролеров)
 Неадекватное антикризисное регулирование
банковского сектора

10. Официальная статистика: ЕЦБ
ESRB risk dashboard • M a r c h 2 0 1 6

11. Украина: динамика ВВП и КП
Рассчитано автором по данным - Валовой внутренний продукт Украины
/ Минфин : фин. портал
Млн грн Млн долл. США

12. Антикризисные меры
 Поддержка ликвидности банков
 Выкуп временно неликвидных активов
 Приобретение проблемных активов системно важных банков
 Конвертации долга в капитал банка
 Государственные гарантии по обязательствам банков
 Трансформация валютных кредитов в кредиты в
национальной валюте
 Повышение уровня гарантий по кредитам
 Ускорение вывода неплатежеспособных банков с рынка
 Планы урегулирования крупных банков на случай их кризиса
 Планы восстановления банков
 Антикризисные маркетинговые коммуникации

13. Уроки СБК
 Глобализации финансовой системы и
экономики в целом способствует
распространению кризисных явлений через
национальные границы.
 Кризис быстро распространяется в
национальной банковской системе через
каналы заражения.
 Фактор времени во вмешательстве государства
является решающим.
 Кризисы можно предвидеть, предупреждать
или хотя бы ослабить их масштабы.

14. Превентивные меры
 Создание буферов:
 антициклический буфер капитала,
 динамическое резервирование
 конвертируемые облигации
 стабилизационный фонд за счет взносов банков
 ограничения валютизации кредитного и
депозитного портфелей
 сдерживание кредитной активности
 экономическое прогнозирование.

15. Благодарю за внимание!