Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Присутствие иностранных банков в Украине

4,072 views

Published on

Доклад
Роман Корнилюк, докторант кафедры банковского дела КНЭУ
круглый стол на тему «БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ: КАК ПОВЫСИТЬ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ УКРАИНСКИХ БАНКОВ?», Академия финансового управления, Клуб банкиров, Киев, 2016-05-25

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Присутствие иностранных банков в Украине

  1. 1. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Присутствие иностранных банков в Украине ДННУ “Академия финансового управления” Клуб банкиров Роман Корнилюк, к.э.н., докторант кафедры банковского дела ГВУЗ “Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана” Май 2016
  2. 2. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 План доклада Присутствие иностранных банков в Украине Определение иностранного банка Неоднородность группы иностранных банков Иностранные банки: до и после кризиса Финансовый экспресс-анализ иностранных банков Выводы
  3. 3. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Типы банков в зависимости от собственника Иностранные банки <type=‘foreign’> (иностранные бенефициары контролируют более 50% уставного капитала) Квази-иностранные банки < type=‘quasi’> (иностранные бенефициары контролируют менее 50% уставного капитала или являются лишь номинальными собственниками) Отечественные банки с государственным капиталом < type=‘govt’> Частные отечественные банки < type=‘local’>
  4. 4. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Географическая структура группы иностранных банков
  5. 5. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Динамика доли рынка иностранных банков
  6. 6. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Уменьшение количества отечественных банков На протяжении 2014-1Q 2016 г.г. группу иностранных покинуло лишь 2 банка (с российским капиталом)
  7. 7. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Распределение активов по группам (2016-04-01)
  8. 8. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Адекватность капитала (2014-01-01)
  9. 9. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Адекватность капитала (2016-04-01)
  10. 10. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Изменения в капитализации • Системная обратная зависимость между уровнем адекватности капитала и объемом банков. • “прореженная” группа средних отечественных банков : результат дефолтов. • Высокие средние показатели капитализации группы отечественных банков достигаются за счет небольших банков со специфическими бизнес-моделями и аномально низким объемом обязательств. • В группе «больших» практически не осталось частных отечественных банков. • Многие иностранные и часть оставшихся квази-иностранных требуют докапитализации.
  11. 11. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Взаимосязь банковской капитализации с уровнем резервирования Высшие средние показатели адекватности капитала среди частных отечественных банков связаны с их небольшой долей рынка, особенностями бизнес-моделей, а также значительным количеством аномальных показателей. Более низкая адекватность капитала иностранных банков – следствие значительного ухудшения качества активов, требовавшее дополнительного резервирования (многие аналогичные по размеру отечественные банки не сумели докапитализироваться в срок и были выведены с рынка)
  12. 12. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Уровень резервирования активов (2014-01-01)
  13. 13. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Уровень резервирования активов (2016-04-01)
  14. 14. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Динамика уровня резервирования активов • В общем уровень резервирования вырос • Аномально высокие значения отражают уровень проблем кредитного портфеля • Низкий прирост резервов в квази- и частных отечественных банков – не всегда свидетельствует о высоком качестве портфеля активов (возможная мотивация – минимизация затрат в связи с дефицитом фондирования собственниками и оттоком вкладов)
  15. 15. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Ликвидность (доля в активах) 2014-01-01
  16. 16. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Ликвидность (доля в активах) 2016-04-01
  17. 17. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Рентабельность капитала (2014-01-01)
  18. 18. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Рентабельность капитала (2016-04-01)
  19. 19. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Фондирование и депозитная политика Обратная зависимость индекса надежности (рейтинг Minfin) и депозитных ставок (срочные, 12 мес, доллары США) Желтым обозначены иностранные и гос.банки
  20. 20. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Сигнальная способность методики pi-рейтинга
  21. 21. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Выводы • Иностранные банки оказались более устойчивыми к экономическому кризису по сравнению с частными отечественными, хотя существенно ухудшили финансовое состояние • Процесс выхода иностранных инвесторов замедлился по сравнению с докризисным периодом. • Рост доли рынка иностранных банков связан с системными и структурными изменениями (ростом уровня дефолтов среди частных отечественных банков) , а не индивидуальной политикой наращивания присутствия.
  22. 22. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Причины высшей стрессоустойчивости иностранных банков • финансовая поддержка материнских структур в виде : докапитализации, предоставления субдолга, долгосрочных кредитных линий, декларирования долгосрочных стратегических планов; • более высокая лояльность вкладчиков (но явного эффекта «собирания сливок» не наблюдалось в связи с низким уровнем депозитных ставок); • менее рисковая политика фондирования, с меньшей зависимостью от ресурсов розничных вкладчиков; • своевременный уход большинства иностранных банков из високомаржинального бизнеса потребительского кредитования, после усвоения уроков ипотечного кризиса; • эффективная стратегия снижения издержек и реорганизации сети, начатая еще по итогам глобального кризиса 2007-2009 г.г.
  23. 23. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Потенциальные риски иностранных банков • Политические (использование банков в геополитических целях) : не осуществились в связи с высокой раздробленностью страновой структуры группы иностранных банков и умеренной концентрацией системы • Риски концентрации и усиления экономической зависимости в будущем: требует мониторинга. На данный момент нет явных сигналов целенаправленного усиления концентрации иностранного капитала (за исключением переговоров Альфа и Unicredit Group, результат слияния которых кардинально не повлияет на структуру системы). • Финансовые риски: - ухудшение финансового состояния иностранных банков вследствие макроэкономических шоков (которым подверженные и отечественные) - перекредитование и дисбалансы в период кредитного бума при условии старта экономического роста (преждевременно об этом говорить, но стоит учитывать в долгострочной регуляторной политике, усвоив уроки 2005-2008 г.г.)
  24. 24. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Композитный рейтинг надежности (2015-04-01) Источник: Корнилюк Р. Рейтинг материнских иностранных банков-2015 / Forbes-Украина
  25. 25. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Главный вывод Регуляторам и стейкхолдерами (заинтересованным лицам) банковской системы важно прилагать усилия к мониторингу финансового состояния и потенциала влияния иностранных банков. Из-за высокой структурной неоднородности рекомендуется дифференциированный подход к мониторингу и регулированию иностранных банков: • - вместо обобщений о плюсах / минусах иностранного капитала в целом – индивидуальные решения в зависимости от уровня проблемности каждого отдельного дочернего банка, в полном соответствии с нормами законодательства; • - параллельно учитывать макропруденциальный подход, роль б.групп в генерации системного риска, роль трансграничных каналов; • - решить диллему между равным отношением к участникам рынка и спецификой иностранных банков, максимизировав полезность иностранного банковского капитала в интересах устойчивого развития банковской системы Украины.
  26. 26. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016 Спасибо за внимание !

×