Пользуйтесь, дорогие коллеги!

1. Проблемная задолженность в
банковском секторе Российской
Федерации: динамика, угрозы,
международный опыт
VIII Международная научно-практическая конференция
«Современные тенденции рынка финансовых услуг»
Авторы: Носков М.В.
к.э.н. Панов Д.В.
25 ноября 2015 г.

2. 2
Предпосылки роста проблемной задолженности
Индикаторы кризиса в банковском секторе
Динамика показателя «просроченная задолженность»
Последствия высокого уровня просроченной
задолженности
Рекомендации для снижения показателя
Сессия вопросов и ответов
Структура Презентации

3. 3
У текущего кризиса две причины
Санкции США и ЕС
§ В отношении отдельных лиц;
§ Продукции;
§ Секторальные санкции;
§ Ограничения доступа на рынки
Двукратное падение цен на нефть
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
апр.14 июнь 14 окт.14 апр.15 нояб.15
Динамика изменения прогноза МВФ о темпах роста экономики РФ в 2015 г.
Источник: IMF, NASDAQ

4. 4
Индикаторы кризиса в банковской системе (1/3)
Падение прибыльности банковского сектора, млрд. руб.
Источник: banki.ru
1012 994
589
193
0
200
400
600
800
1000
1200
2012 2013 2014 10 м 2015

5. 5
Индикаторы кризиса в банковской системе (2/3)
Рост количества отозванных лицензий, шт.
Источник: banki.ru
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2012 2013 2014 11 м 2015

6. 6
Индикаторы кризиса в банковской системе (3/3)
Просроченная задолженность, доля от кредитного портфеля
Источник: cbr.ru
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
01.01.14 01.01.15 01.07.15 01.10.15 01.11.15

7. 7
Динамика показателя просроченная задолженность (1/2)
Показатель в российской банковской системе выше, чем в
развитых и развивающихся странах
Источник: worldbank.org

8. 8
Динамика показателя просроченная задолженность (2/2)
526 банков имеет уровень просроченной задолженности ниже 10%,
и лишь у 33 банков доля превышает 30%
Источник: kuap.ru
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

9. Последствия высокого уровня просроченной задолженности
Высокий уровень просроченной задолженности – угроза
финансовой стабильности:
ü Ухудшение финансового положения банков ведет к увеличению
системного риска;
ü Финансово устойчивые заемщики испытывают трудности с
привлечением финансирования для эффективных проектов;
ü Банки стремятся не принимать новые риски и сокращают выдачу
кредитов.
Источник: зарубежные исследования 9

10. 10
Динамика кредитного портфеля банков с высоким уровнем
просроченной задолженности и портфелем больше 1 млрд. руб.
Источник: Расчеты автора

11. Зарубежный опыт решения данной проблемы
Эксперты МВФ на примере банковского сектора Италии выработали
следующие меры:
1) Стимулирование формирования резервов на возможные потери
по ссудам через налоговые послабления;
2) Создание рынка реструктурирования проблемной
задолженности;
3) Списание проблемной задолженности или продажа кредитного
портфеля сторонним организациям с дисконтом.
Источник: зарубежные исследования 11

12. Рекомендации к решению проблемы роста
проблемных долгов
Источник: анализ авторов 12
Микроуровень:
Макроуровень:
Реализация или списание
проблемных кредитов
Совершенствование методов
возврата проблемных кредитов
Оптимизация моделей оценки
кредитного риска заемщиков
Создание рынка "плохих долгов"
Послабления в процессе списания
проблемных кредитов и
формирования резервов под них

13. Сессия вопросов и ответов
h•ps://www.linkedin.com/in/maxnoskov
? 13

14. Back up: список литературы
1. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 13.07.2015)
2. ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 26.08.2002 N 86-
ФЗ (ред. от 05.10.2015)
3. Банковское дело: учебник для студентов, обучающихся по направлениям
"Экономика" / [О.И. Лаврушин и др.]; под ред. О.И. Лаврушина; Финансовый ун-т при
Правительстве РФ. - 11-е изд., стер. - М.: КноРус, 2014.
4. Kwan, Simon, and Robert Eisenbeis, 1994, “An Analysis of Inefficiencies in Banking: A
Stochas•c Cost Fron•er Approach,” working paper
5. Nadège Jassaud and Kenneth Kang, 2015, «A Strategy for Developing a Market for
Nonperforming Loans in Italy», working paper
6. Портал европейского законодательства h•p://eur-lex.europa.eu/
7. Сайт Банка России h•p://www.cbr.ru/
8. Сайт Казначейства США h•p://www.treasury.gov/
9. Базы данных МВФ h•p://www.imf.org/
10. Базы данных NASDAQ h•p://www.nasdaq.com/
11. Базы данных Всемирного Банка h•p://data.worldbank.org/
12. Базы данных h•p://kuap.ru/
13. Издательство Коммерсант h•p://www.kommersant.ru/
14. РИА-Новости h•p://ria.ru/
15. Портал h•p://www.banki.ru/
14