Dokumen tersebut merangkum peraturan Bank Indonesia tentang penerapan manajemen risiko di bank umum. Bank Indonesia mengharuskan bank umum untuk mengelola risiko secara terintegrasi melalui struktur manajemen risiko yang meliputi risiko pasar, kredit, operasional, likuiditas, hukum, reputasi, strategi dan kepatuhan. Bank umum wajib membentuk komite dan unit manajemen risiko yang independen untuk memantau pelaksanaan manajemen risiko.

1. PERATURAN BANK
INDONESIA
TENTANG PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO
Manajemen Risiko
Syafril., SE.MM

2. Peraturan Bank Indonesia
 PBI No 5/8/PBI/2003 tertanggal 19 Mei 2003
 Penerapan Manajemen Risiko Untuk Bank Umum
 PBI No. 7/25/PBI/2005 tertanggal bulan Agustus
2005
 Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan
Pejabat Bank Umum
 PBI No. 11/19/PBI 2009 Tertanggal 4 Juni 2009
 Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan
Pejabat Bank Umum

3. Bank Indonesia
 Bank Indonesia meminta kepada bank umum
:
 Mengatur risiko – risiko dalam suatu struktur
manajemen yang terintregasi
 Membangun sistem dan struktur manajemen
yang dibutuhkan dalam mencapainya

4. Struktur Manajemen Risiko
Menurut Bank Indonesia
 Risiko Pasar
 Risiko Kredit
 Risiko Operasional
 Risiko Likuiditas
 Risiko Hukum
 Risiko Reputasi
 Risiko Strategi
 Risiko Kepatuhan

5. Komite Manajemen Risiko
 Bank umum harus memiliki komite manajemen
risiko dan unit manajemen risiko tugas
merekomendasikan :
 Kebijakan risiko, strategi dan aplikasi
 Setiap perubahan proses sebagai hasil dari
rekomendasi audit internal atau evaluasi lainnya dari
proses manajemen risiko
 Penjelasan kepada Bank Indonesia dan dewan direksi
bank beberapa keputusan yang dibuat oleh bank yang
bertentangan dengan kebijakan manajemen risiko

6. Persyaratan dalam Membangun
Struktur Komite/Unit Manajemen
Risiko
 Harus sesuai untuk ukuran dan komplesitas
dari risiko-risiko yang akan diambil oleh bank
 Independen secara operasional dan
pelaporan dari unit bisnis
 Melapor kepada anggota dari dewan direksi
bank

7. Tanggung Jawab
Komite/Unit Manajemen Risiko
1. Memantau implementasi terhadap strategi
manajemen strategi manajemen risiko
2. Memantau keseluruhan tingkatan risiko yang
dijalankan bank serta membandingkan dengan
kesediaan bank menanggung risiko
3. Memantau tingkatan risiko yang akan
dilaksanakan bank terhadap batas risiko
dirancang untuk masing-masing jenis risiko
4. Melakukan stress testing terhadap model
penilaian risiko yang digunakan
5. Melaksanakan peninjauan reguler terhadap
prosedur dan proses manajemen risiko bank

8. Tanggung Jawab
Komite/Unit Manajemen Risiko
7. Penguji proposal sebelum penerapan produk dan
jasa baru
8. Pelaksana pengujian reguler terhadap
kemampuan prediksi dari suatu model risiko bank
dibandingkan dengan hasil nyata dari proses
pengambilan risiko
9. Membuat rekomendasi kepada komite
manajemen risiko bank mengenai semua aspek
proses menejemen risiko bank
10. Melaporkan secara reguler profil risiko bank
kepada manajemen risiko dan komite risiko bank

9. Laporan Manajemen Risiko
 Laporan profil resiko
 Laporan produk dan jasa baru
 Laporan kerugian keuangan yang signifikan
 Laporan publikasi dan akuntansi

10. Prudential supervisor
 Lembaga keuangan secara signifikansi harus
mengukur sendiri performa berdasarkan hasil atau
return yang ingin dicapai dan tingkat risiko yang
sanggup ditanggung dengan tujuan akhir mencapai
return yang diinginkan
 Era globalisasi terus berkembang, era globalisasi ini
telah memasuki pasar uang, pasar modal, dan
pasar komoditi yang dalam penerapannya
membutuhkan suatu norma prudential yang dapat
diberlakukan secara internasional dan dapat
diimplementasikan secara konsisten pada semua
negara

11. Metode Pengukuran Standar
 Sebuah standarisasi kerangka untuk pengukuran
kuantitatif risiko pasar dan kalkulasi modal mendukung
adanya kalkulasi risiko pasar yang berlaku bagi semua
bank umum
 Persyaratan kecukupan modal tergantung pada :
 Risiko suku bunga dan harga ekuitas pada trading
book
 Risiko nilai tukar, logam barharga dan komoditas
pada seluruh aktivitas bank

12. Arsitektur Perbankan Indonesia
– API
 Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari
2004 telah meluncurkan API
 Suatu kerangka dasar sistem perbankan
Indonesia yang bersifat menyeluruh dan
memberikan arah, bentuk dan tatanan
industri perbankan untuk rentang waktu
lima sampai sepuluh tahun ke depan

13. Sasaran Pokok API
 Menciptakan struktur perbankan domestik
yang sehat dan mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat dan mendorong
pembangunan ekonomi nasional yang
berkesinambungan
 Menciptakan sistem pengaturan dan
pengawasan bank yang efektif dan mengacu
pada standar internasional
 Menciptakan industri perbankan yang kuat
dan memiliki daya saing yang tinggi serta
memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko

14. Sasaran Pokok API
 Menciptakan good corporate
govermence dalam rangka memperkuat
kondisi internal perbankan nasional
 Mewujudkan infrastruktur yang lengkap
untuk mewujudkan terciptanya industri
perbankan yang sehat
 Mewujudkan pemberdayaan dan
perlindungan konsumen jasa
perbankan

15. Struktur Enam Pilar - API

16. Proses Manajemen Risiko
 Sebuah proses manajemen resiko yang berkelanjutan
dalam membantu sebuah bank dalam proses
memahami, mengelola dan mengkomunikasikan resiko
 Proses manajemen risiko terdiri :
 Mengidentifikasi dan menilai risiko
 Menilai dan mengukur risiko
 Menanggapi risiko
 Komunikasi dan konsultasi
 Memantau risiko dan mengkaji menejemen risiko
 Mengintregrasikan hasil dari manajemen risiko ke dalam praktek di
semua level
 Pendekatan, alat dan metode dari manajemen risiko ke dalam
praktek audit
 Berbagai alat dan teknis dapat digunakan dalam mengelola risiko

17. Metodologi dan Alat Pada
Manajemen Risiko ; Manfaat
 Menggambarkan profil risiko secara lebih transparan
dan terpadu
 Mendukung pembentukan budaya risiko
 Merangkai sifat dasar risiko dengan strategi dan
proses manajemen dan menunjukan hubungan yang
langsung antara risiko dengan kontrol
 Memungkinkan bank untuk melakukan manajemen
proaktif sehingga mampu secara efektif mengelola
peristiwa yang akan datang yang berpotensi
menimbulkan ketidakpastian
 Secara relatif mampu menanggapi perubahan
lingkungan secara cepat

18. Metodologi dan Alat Pada
Manajemen Risiko ; Manfaat
 Mengidentifikasi dan mengelola risiko antar fungsi
dalam perusahaan serta menyajikan tanggapan yang
terpadu terhadap berbagai resiko ini.
 Meningkatkan pengambilan keputusan untuk
menangani risiko dan menganggapi sedemikian rupa
untuk mengurangi kemungkinan hasil yang menurun
dan meningkatkan hasil yang lebih tinggi
 Memudahkan manajemen untuk menyusun program
mitigasi risiko menurut prioritas risiko yang ada
 Menghubungkan pertumbuhan, resiko dan imbal
hasil
 Mengurangi kegiatan usaha dan kerugian yang
mendadak

19. Struktur Manajemen Risiko
Dalam Perusahaan Dan Bank
 Tanggung jawab manajemen risiko
 Dewan komisaris
 Dewan direksi
 Manajemen ; Satuan Manajemen Risiko

20. Wewenang dan Tanggung Jawab
Dewan komisaris dan Dewan direksi
 Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan
manajemen risiko
 Membagi tanggung jawab dari
manajemen untuk melaksanakan
kebijakan manajemen risiko.
 Menetapkan jenis transaksi yang
membutuhkan persetujuan khusus
dewan komisaris

21. Wewenang dan Tanggung
Jawab Manajemen
 Membuat dokumentasi strategi dan kebijakan
manajemen risiko.
 Menerapkan dan mengelola manajemen risiko dalam
batasan ‘risk appetite’ bank.
 Menetapkan jenis transaksi yang membutuhkan
persetujuan dari pejabat senior manajemen risiko.
 Mengembangkan budaya risiko dalam bank.
 Mengembangkan keahlian manajemen risiko untuk
semua personil yang terkait.
 Memastikan bahwa manajemen risiko dan manajemen
bisnis beroperasi secara independen
 Melakukan review secara periodik

22. TERIMA KASIH
Manajemen Risiko
SYAFRIL
2017