Profitabilitas Bank

1. SEMINAR PROPOSAL
”ANALISIS VARIABEL YANG MEMPENGARUHI
PROFITABILITAS BANK - BANK GO PUBLIC
DI INDONESIA”
Disusun Oleh : Irfan Quadrinata / 03610009
JoGjA

2. A. Latar Belakang Masalah
 Peranan Bank dalam Perekonomian Indonesia
 Bank fungsi dasarnya sebagai penghimpun dana dari masyarakat
(simpanan) dan menyalurkannya kepada masyarakat (kredit) adalah
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
 Kinerja Perbankan Secara Umum
 Secara umum kondisi perbankan tahun 1998 ditandai dengan
memburuknya indikator-indikator seperti: (1) permodalan yang negatif
dalam jumlah yang besar (negatif CAR yang tinggi); (2) tingginya NPL
baik netto maupun gross;(3) perbankan nasional dalam keadaan merugi.
JoGjA

3.  Tahun 1999 pemerintah melakukan rekapitalisasi perbankan, Hasil
program tersebut, umumnya mulai terlihat pada tahun 2003 dengan
indikator: (1)membaiknya struktur permodalan perbankan; (2)
membaiknya CAR (menjadi positif) dan melewati batas minimal 8%, (3)
membaiknya NPL, baik gross maupun net; (4) perbankan nasional mulai
membukukan laba.
 Penurunan tingkat suku bunga kredit sampai akhir tahun 2002 tercatat
relatif lambat dibandingkan tingkat suku bunga SBI. Namun pada tahun
2003 respon penurunan tingkat suku bunga kredit dapat lebih cepat.
JoGjA

4.  Uji Bank
 Memberikan gambaran mengenai sistematika dalam meningkatan
kinerja perbankan.
 ROA dipandang sebagai alat ukur yang berguna karena
mengindikasikan seberapa baik manajemen sumber daya total
yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan profit.
 Bank dengan rasio ROA >1,5% memiliki kondisi yang strategis
di dalam memperkuat dan memperluas posisi pasar sehingga
mampu meningkatkan profitabilitas bank.
JoGjA

5. • ROA Sebagai Dasar Analisis Profitabilitas Perbankan
 Manajemen perlu mengenali variabel-variabel apa saja yang dapat
mempengaruhi profitabilitas bank.
 Variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas dapat diketahui
melalui rasio-rasio keuangan. Melalui rasio tersebut dapat dilakukan
analisis guna mengungkap sistematika guna menghasilkan ROA
maksimum, membantu manajemen dalam implementasi perencanaan
dan pengendalian keuangan sehingga profitabilitas dapat
ditingkatkan.
JoGjA

6. B. Perumusan Masalah
 Variabel-variabel apakah yang dapat mempengaruhi
profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta ?
 Dari variabel-variabel tersebut, variabel mana yang
berpengaruh terbesar terhadap profitabilitas bank yang go
public di Bursa Efek Jakarta ?
JoGjA

7. C. Batasan Masalah
 Data yang digunakan merupakan laporan keuangan bank
yang telah go public pada periode 2001-2005.
 Variabel yang dianalisis adalah pangsa pasar dana pihak
ketiga, rasio biaya operasional, Capital Adequacy Ratio,
Loans to Deposit Ratio dan klasifikasi bank.
JoGjA

8. D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 Tujuan Penelitian
 Untuk mengetahui dan menganalisis variabel-variabel yang
mempengaruhi profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek
Jakarta.
 Untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai pengaruh
paling dominan terhadap profitabilitas bank yang go public di
Bursa Efek Jakarta.
JoGjA

9.  Manfaat penelitian
 Bagi manajemen bank-bank yang go public di BEJ
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan perbankan
untuk dapat lebih meningkatkan efisiensinya sehingga dapat
memperbesar laba perusahaan, khususnya bank yang go
public.
 Bagi peneliti berikutnya
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan dalam aplikasi yang telah diperoleh, serta gambaran
umum mengenai dunia perbankan dan aktivitas di dalamnya.
JoGjA

10. E. Tinjauan Penelitian Terdahulu
 Hasil Penelitian Terdahulu
 Pramono dan Syafitri (2004) dalam penelitiannya mengenai
“Analisis Profitabilitas Bank Di Indonesia” obyek dari
penelitiannya adalah bank yang go public di Indonesia mulai
tahun 1995-2003.
 Variabel penelitiannya adalah pangsa pasar dana pihak ketiga,
rasio biaya operasional, Capital Adequacy Ratio, Loans to
Deposit Ratio dan klasifikasi bank,
JoGjA

11.  Empat variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank
yang go public adalah pangsa pasar, rasio biaya operasional
, Capital Adequacy Ratio, Loans to Deposit Ratio.
 Pada penelitian ini, variabel klasifikasi bank tidak memiliki
pengaruh yang signifikan dan Capital Adequacy Ratio
mempunyai pengaruh dominan terhadap profitabilitas bank.
JoGjA

12. F. Tinjauan Teori
 Dalam analisis tentang profitabilitas bank, rasio Return On Asset
(ROA) merupakan hal yang paling efektif sebagai dasar analisis
untuk mengetahui kinerja suatu perbankan di dalam pemberdayaan
seluruh sumber daya yang dimilikinya (aset) untuk menghasilkan
profit yang maksimum.
 Nilai ROA dipengaruhi oleh beberapa variabel pembentuknya.
Dari setiap variabel tersebut akan terdapat dominasi satu variabel
terhadap variabel lainnya yang menunjukkan besarnya pengaruh
variabel tertentu terhadap pembentukan nilai ROA.
JoGjA

13.  Variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank
antara lain :
 Pangsa Pasar dan Dana Pihak Ketiga Yang Dihimpun Oleh Bank
 Kecukupan Modal (Capital Adequacy Rasio/ CAR)
 Efisiensi
 Likuiditas
 Klasifikasi Bank
JoGjA

14. G. Kerangka Konseptual
Perbankan
Nasional
(Go Publik)
Analisis
Kinerja
(ROA)
Pangsa Pasar Dana Pihak
Ketiga (MSDN)
Kecukupan Modal (CAR)
Efisiensi (BOPO)
Likuiditas (LDR)
Klasifikasi Bank (OWNER)
JoGjA

15. H. Hipotesis
 Hi = Pangsa pasar dana pihak ketiga, kecukupan modal,
likuiditas, efisiensi, dan klasifikasi bank berpengaruh
terhadap profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek
Jakarta.
 Hi 1 = Pangsa pasar dana pihak ketiga berpengaruh terhadap
profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta.
 Hi 2 = Kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas
bank yang go public di Bursa Efek Jakarta.
JoGjA

16.  Hi 3 = Efisiensi berpengaruh terhadap profitabilitas bank
yang go public di Bursa Efek Jakarta.
 Hi 4 = Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas bank
yang go public di Bursa Efek Jakarta.
 Hi 5 = Klasifikasi bank berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas bank yang go public di Bursa Efek Jakarta.
JoGjA

17. I. Metode Penelitian
 Jenis Penelitian
 Jenis penelitian berupa studi kasus, yaitu menjelaskan
permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dan
pemecahannya berdasarkan data-data yang relevan dengan obyek
penelitian.
 Jenis dan Sumber Data
 Jenis data berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif berupa
laporan keuangan bank-bank yang go public di Bursa Efek
Jakarta (BEJ) tahun 2001-2005.
JoGjA

18.  Data diperoleh peneliti secara tidak langsung bersumber dari media
perantara yaitu Pojok Bursa Efek Jakarta (Pojok BEJ) Universitas
Muhammadiyah Malang.
 Teknik Pengumpulan data
 Teknik yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu
mengumpulkan data-data dari arsip maupun dokumentasi perusahaan
yang relevan dengan masalah yang diteliti.
 Cara yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian
adalah dengan cara purposive sampling.
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang go public di
Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001-2005 yang berjumlah 25 bank.
JoGjA

19.  Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalnya
 Return On Asset (ROA); ROA = Net profit / Total Asset
 Pangsa pasar dana pihak ketiga (MSDN); MSDN = Total dana pihak
ketiga bank / Dana pihak ketiga total bank
 Kecukupan modal, diukur dari Capital Adequacy Ratio (CAR); CAR
= Total Aktiva Beresiko / Modal Keseluruhan Bank
 Efisiensi, diukur dari (BOPO); BOPO = Nilai Output / Nilai Input
 Likuiditas, diukur dari Loan to Deposit Ratio (LDR); LDR = Total
kredit / Dana yang diterima bank
 Klasifikasi bank (OWNER); Variabel dummy, bernilai 1 jika
merupakan bank pemerintah dan bernilai 0 jika bank swasta.
JoGjA

20.  Metode Analisis Data
 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kuantitatif yaitu dengan menggunakan model regresi linier
berganda.
 Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e
 Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik :
 Uji Normalitas
 Uji Asumsi Klasik
 Uji Multikolinearitas
 VIF = atau VIF = 1/tolerance
)
1
(
1
2
xt
R

JoGjA

21.  Uji Autokorelasi
 Uji Heterokedastisitas
 Uji Hipotesis
 Y = bo + b1 X1+ b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e
 Koefisien Diterminasi (R2)
 Uji F
 Uji t
JoGjA