2. Manajemen risiko umum
• Fungsi Manajemen resiko Tujuannya untuk memberikan
gambaran bagaimana sistem dan praktik jenis utama yang di
hadapi.
• seperti alokasi sumber daya untuk aktivitas manajemen risiko,
• masalah tata kelola,
• pencatatan,
• komunikasi dalam organisasi dan audit internal
3. Lanjutan
• Ada beberapa perbedaan dalam pengukuran resiko
dan anajemen resiko :
Manajemen risiko berkaitan dengan
kegiatan yang diikuti lembaga keuangan
untuk menentukan strategi bisnis,
mengidentifikasi risiko yang terekspos,
mengukur risiko tersebut dan untuk
memahami serta mengendalikan sifat risiko
Pengukuran risiko berkaitan
dengan kuantifikasi eksposur
risiko.
4. Manajemen Risiko Kredit Risiko
Kredit resiko diartikan sebagai potensi bahwa
peminjam bank atau pihak rekanan akan gagal
memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan
yang disepakati.
Manajemen risiko kredit : Untuk memaksimalkan
tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko
bank dengan menjaga eksposur risiko kredit dalam
parameter yang dapat diterima
5. Mengelola fungsi pinjaman
• Pinjaman perusahaan yang buruk bisa menjadi
sangat serius bagi bank karena banyaknya uang yang
terlibat. Kegagalan perusahaan besar di awal tahun
2000-an menyebabkan tingkat kerugian cukup tinggi.
• Standar Kredit Bank : Keputusan yang
memaksimalkan nilai pinjaman untuk bank dan
meminimalkan risiko gagal bayar.
6. Lanjutan
• Kunci dalam Manajemen resiko kredit :
• Sebelum membuat keputusan pemberian pinjaman :
• Bank harus menilai trade-off risiko-pengembalian
pinjaman.
• Proses ini melibatkan penilaian risiko pemohon dan bisnis
pemohon, analisis lingkungan eksternal, tujuan pinjaman
dan struktur pinjaman tertentu yang diminta oleh
pemohon Sebelum membuat keputusan pemberian
pinjaman,
Mengumpulkan Memproses
Menganalisis informasi
tentang calon peminjam
7. Mengelola risiko suku bunga
• Risiko suku bunga berasal dari ketidaksesuaian jatuh
tempo aset dan liabilitas.
• Bank menggunakan dana yang dihimpun dalam
bentuk deposito jangka pendek untuk menerbitkan
atau membeli aset jangka panjang tetapi harga dan
pendapatan berbeda terhadap fluktuasi suku bunga
dibandingkan dengan harga jangka pendek dan biaya
bunga.
8. Mengelola risiko likuiditas
• Bank menghadapi risiko likuiditas ketika kurangnya
kepercayaan atau kebutuhan uang tunai yang tidak
terduga, penarikan lebih tinggi dari biasanya dan
bank tidak dapat memenuhi kewajibannya.
• Tekanan likuiditas bisa muncul dari kedua sisi neraca
:
a. Sisi kewajiban.
b. Sisi aset.
9. Mengelola risiko pasar Risiko
• Pasar adalah risiko yang
diakibatkan oleh
pergerakan yang
merugikan pada tingkat
atau volatilitas harga
pasar dari instrumen suku
bunga, ekuitas, komoditas
dan mata uang
• Value at risk (VaR) adalah
ukuran portofolio utama
dari risiko pasar - ini
memberikan perkiraan
potensi kerugian pada
portofolio saat ini dari
pergerakan pasar yang
merugikan. Ciri khas VaR
adalah menggunakan
volatilitas aset.
Risiko pasar biasanya diukur sebagai
potensi keuntungan / kerugian dalam
posisi / portofolio yang dikaitkan
dengan pergerakan harga dari
probabilitas tertentu selama jangka
waktu tertentu.
10. Mengelola risiko operasional
• Basel Committee on Banking Supervision (2011)
secara luas mendefinisikan risiko operasional sebagai
'risiko kerugian akibat proses internal, orang dan
sistem yang tidak memadai atau gagal atau dari
peristiwa eksternal'.
11. Lanjutan…
• Pertahanan lini pertama
• Pertahanan lapis kedua
• Pertahanan lapis ketiga:
a. verifikasi berkala dan
b. validasi.
12. Penilaian Risiko Internasional
Perusahaan yang beroperasi secara internasional harus
mengevaluasi risiko negara yang terkait dengan investasi
mereka dan / atau operasi luar negeri. perusahaan harus
memiliki prosedur yang secara sistematis mengevaluasi fitur
risiko negara dari bisnis mereka. Berikut dalam menerapkan
proses evaluasi risiko negara yang memiliki:
• Pengawasan efektif oleh manajer senior;
• Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang tepat;
• Sistem yang akurat untuk melaporkan perubahan dalam risiko
negara dan potensi eksposur;
• Proses yang efektif untuk menganalisis risiko negara;
• Sistem peringkat risiko negara;
• Pemantauan rutin kondisi negara.
