Il rischio di tasso d'interesse ha assunto un ruolo centrale nella letteratura degli ultimi quarant'anni, incontrando lo sviluppo di nuove teorie di pricing atte a stimare l'andamento dei tassi d'interesse e di modelli di hedging utili a contrastarne gli effetti sfavorevoli. Un'analisi dettagliata dei Fixed Income, oggetto principale dell'operatività di Banca Promos, ha consentito di isolare le dinamiche dei tassi d'interesse ed i rischi da esse derivanti. Uno studio approfondito delle modalità di copertura da tale rischio ha permesso di discriminare tra le diverse opportunità e di focalizzare l’attenzione sull’utilizzo degli strumenti derivati. Il modello presentato, infatti, fondandosi sullo studio degli strumenti derivati Futures e sfruttandone le caratteristiche e le funzionalità, propone un metodo di copertura statica su portafogli obbligazionari. Testato con false ipotesi, ha comprovato la sua robustezza ed efficacia.