Документ рассматривает развитие финансовой аналитики и бизнес-интеллекта, подчеркивая важность информационно-ориентированных компаний, которые используют данные для получения уникальных инсайтов и повышения конкурентоспособности. Он также акцентирует внимание на необходимости эффективного управления информацией и различных подходах к аналитике для оценки рисков и финансовых показателей. Приведены примеры использования аналитики в банковской сфере для снижения кредитных рисков и управления информацией в контексте надзорных органов.

1. Развитие финансовой аналитики и BI
технологий
Алексей Благирев, Служба Методологии BI
Альфа-Банк
19 марта 2013

2. Определения
INFORMATION-DRIVEN COMPANIES – компании, использующие
информацию, для получения уникальных знаний, которые дают
возможность улучшить их основной бизнес, и оставить позади ее
основных конкурентов.
INFORMATION-DRIVEN COMPANIES - use data to generate unique insights that
improve their core business beyond their conventional competitors. Regardless of
industry, or products/services offered, any business can be an information- driven
company.
Источник:
Oliver Wyman Report. The State of the Financial Services Industry 2013. A Money and Information Business

3. Стоимость обработки информации
Источник: Oliver Wyman Report. The State of the Financial Services Industry 2013. A Money and Information Business

4. Капитализация информации
Источник:
Oliver Wyman Report. The State of the Financial Services Industry 2013. A Money and Information Business

5. Information driven map – Global FS Sector
СПРАВОЧНО:
- Каждый бар
представляет собой
компанию
- Длина бара
капитализация
отдельно взятой
компании
Источник: Oliver Wyman Report.
The State of the Financial Services
Industry 2013. A Money and
Information Business

6. Информационный фокус Сегодня
Источник:
Oliver Wyman Report. The State of the Financial Services Industry 2013. A Money and Information Business

7. Информационная стратегия – FS sector
Компаниям
сегодня
необходимо
выбрать как
именно они будут
управлять
информацией

8. Подходы к анализу информации
Поддержка решений:
Данные, бизнес правила и
математические модели
Оценка предстоящих событий:
Статистика, моделирование, скор
инг и data mining
Оценка произошедших событий:
Balance score card, varience
analysis, финансовая отчетность
Каждая из классификаций решает определенный класс аналитических задач, но при
этом архитектура построения и развития аналитики должна использовать
непротиворечивые правила для каждого из типов аналитики

9. Аналитические задачи для BI (примеры)
Оценка кредитного риска и реагирование:
Источник: Mckinsey_Credit_Monitoring_for_Competitive_Advantage
Чем позже Банк отреагирует на
ухудшение кредитного
риска, тем меньше вероятность
защитить себя от убытков.
Банки с хорошими системами
оценки кредитного качества
снижают долю необеспеченных
убытков заемщиков на watch liste
до уровня 60% EAD за 9 мес, при
этом в среднем банки достигают
снижения до 80%.

10. Оценка состояния заемщика
Источник: Mckinsey_Credit_Monitoring_for_Competitive_Advantage

11. Интересные факты
«С информацией *которую мы получали+ нужно было лучше работать», — говорится в докладе
FSA.
FSA работало с базой из 17 млн документов и электронных сообщений 2007—2009 гг. Из них
поиском было отобрано 97 000 документов, в которых присутствовало сочетание «ibor», — их
сотрудники FSA проверяли непосредственно. На проверку было потрачено 600 000 фунтов ($900
000), сообщает Reuters.
Barclays, более 30 раз предупреждал FSA, Банк Англии, Федеральный резервный банк Нью-Йорка
и Британскую банковскую ассоциацию (BBA) о занижении ставок LIBOR банками.
В декабре 2007 г. специалист Barclays по банковскому надзору позвонил в FSA, чтобы
сообщить, что другие банки подают неправдоподобные данные для расчета LIBOR. В ответ FSA
переслало в Barclays пример нарушения закона о поведении на рынке из релиза FSA
2002 г. Телефонный разговор записан не был.
В апреле 2008 г. представитель другого банка прислал FSA сообщение с просьбой разобраться, не
зарабатывают ли банки прибыль на манипулировании ставками. Сотрудник FSA отметил тогда, что
уже было несколько подобных запросов, а спустя несколько дней в банк был направлен ответ, что
контроль над ставками осуществляет BBA.
В конце марта FSA будет упразднено. Его надзорные функции перейдут к Банку Англии.
Источник: Ведомости