Специфика деятельности коммерческого банка в современных условиях
1. Дипломная работа
на тему:
Специфика деятельности коммерческого
банка в современных условиях (на примере
«Тинькофф Кредитные Системы» Банк
(ЗАО))
Выполнила студентка:
Научный руководитель:
2. Актуальность темы исследования
Актуальность исследования объясняется тем фактом, что в
настоящее время число банков, предоставляющих кредиты,
начинает увеличиваться после мирового финансового кризиса.
Ведь широта спектра услуг, предлагаемых населению, их качество
и доступность, формируют в обществе имидж устойчивого и
надежного банка, что позволяет в итоге привлекать более
дешевые ресурсы юридических лиц, межбанковские кредиты и
зарубежные инвестиции.
Кредитование населения в России в последние годы является
наиболее быстро развивающейся сферой банковской
деятельности. Однако если сравнивать структуры кредитных
операций отечественных и зарубежных банков, то бросается в
глаза резкое отставание первых по показателям потребительского
кредитования. Между тем именно этот параметр во многом
определяет зрелость национальной банковской системы.
3. Цель, объект и предмет исследования
Целью настоящей работы является исследование
специфики деятельности коммерческого банка в
современных условиях и разработка предложений по
ее совершенствованию.
Объект исследования – «Тинькофф Кредитные
Системы» Банк (ЗАО).
Предмет исследования – специфика деятельности
коммерческого банка в современных условиях.
4. Современные тенденции развития банковского
сектора
«Подушка» ликвидности по состоянию на
01.03.2014 г., поддерживаемая
небольшими банками
Рефинансирование банков со
стороны ЦБ РФ
5. Современные тенденции развития
банковского сектора
Динамика кредитов населению в
государственных и прочих банках, (трлн руб.)
и доля госбанков в кредитах населению (%,
правая шкала)
Динамика кредитов предприятиям и
организациям в государственных и прочих
банках (трлн руб.) и доля госбанков на рынке
кредитов предприятиям и организациям (%,
правая шкала)
6. Структура активов и пассивов
4,94
1,48
8,9
11,87
70,05
1,4
1,37
5,29
0,8
1,35
4,43
87,35
0,26
0,52
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Денежные средства и счета в Банке России
Обязательные резервы в Банке России
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги
Чистая ссудная задолженность
Основные средства и НМА
Прочие активы
%
2012 2013
Структура активов КБ «ТКС», %
26,64
23,87
21,06
2,04
23,88
2,51
21,08
20,59
33,46
2,03
22,23
0,61
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Средства кредитных организаций
Средства клиентов - ЮЛ
Вклады и текущие счета клиентов - ФЛ
Выпущенные долговые обязательства
Собственные средства
Прочие обязательства
%
2012 2013
Структура пассивов КБ «ТКС»,
%
7. Анализ финансово-экономической
деятельности КБ «ТКС»
4,19
4,3
3,89
1,71
5,9
4,5
4
3,53
2,15
5,73
0 1 2 3 4 5 6 7
Мультипликатор капитала банка
Экономическая рентабельность активов
Уровень процентной ставки по привлеченным
средствам
Мультипликационный эффект капитала
Норма прибыли на капитал
%
2012 2013
Показатели эффективности
использования банковского капитала
64999185
9076438
55922747
63271965
2307306
60964659
97663850
14309505
83354345
94113049
5330096
88782953
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
Доходы Процентные
доходы
Непроцентные
доходы
Расходы Процентные
расходы
Непроцентные
расходы
руб.
2012 2013
Структура доходов и расходов КБ
«ТКС» по источникам образования
8. Анализ прибыли и кредитования КБ
«ТКС»
19045943
79746065
64999185
1727220
43408747
195271778
97663850
3550801
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
Собственный
капитал
Активы Совокупные
доходы
Совокупная
прибыль до
налогообложения
руб.
2012
2013
Анализ прибыли КБ «ТКС»
Потребительские
кредиты; 70056065;
51%
Автокредитование;
21179741; 16%
Ипотечное
кредитование;
44531762; 33%
Доля потребительских кредитов в
совокупности выданных кредитов КБ
«ТКС» в 2013 г.
9. Анализ кредитования КБ «ТКС»
45976017
363210
6423428
4024603
753231
753231
135767569
1099717
10057175
12317728
1431889
1407360
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
160000000
Чистая ссудная
задолженность
физических лиц
(без кредитов
ПБОЮЛ)
Просроченная
задолженность
физических лиц
Доходы по
кредитным
операциям
физических лиц
Резервы на
возможные
потери по
ссудам
Потери по
ссудам
Объем чистых
списаний по
ссудам за счет
резерва
показатель
руб.
2012 2013
Динамика кредитных операций по
фактическому ссудному портфелю банка
2373138
39631327
2390753
827568
753231
11574644
6652611
1927899
1431889
114180525
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
I Категория качества
(стандартные)
II Категория качества
(нестандартные)
II Категория качества
(сомнительные)
IV Категория
качества
(проблемные)
V Категория качества
(безнадежные)
показатель
руб.
2012 2013
Структура кредитного портфеля
банка по качеству
классифицированных ссуд
10. Показатели кредитного риска потребительского
кредитования в КБ «ТКС»
87,26
128,32
78,32
1,64
1,64
3,44
8,75
13,97
7,31
90,53
128,64
90,11
1,05
1,04
2,47
9,07
7,41
2,43
0 20 40 60 80 100 120 140
Эффективность использования активов
Коэффициент использования депозитов
Коэффициент использования привлеченных средств
Уровень потери по ссудам
Уровень чистых списаний по ссудам
Уровень рискованности ссуд
Коэффициент защищенности от кредитного риска
Доходность кредитного портфеля
Маржа, скорректированная на риск
%
2012 2013
11. Проблемы функционирования рынка
потребительского кредитования в России,
отражающие отрицательное влияние внешних
по отношению к банку факторов
во-первых, относительный дефицит у банковской системы ресурсов для
развития программ потребительского кредитования, связанной как с
возможностями прироста вкладов населения, так и с нерациональной
структурой привлеченных пассивов;
во-вторых, высокие затраты, связанные с организацией и проведением
кредитных операций в значительной степени обусловлены отсутствием
достаточной автоматизации процессов оформления и сопровождения
потребительских кредитов;
в-третьих, рост просроченной задолженности по потребительским кредитам в
российских банках, что свидетельствует о недостаточной эффективности
применяемых методов оценки и управления кредитным риском и определяет
общую негативную тенденцию снижения мотивации населения в отношении
добросовестного исполнения кредитных обязательств;
в-четвертых, высокая цена потребительских кредитов, в том числе в результате
практики сокрытия российскими банками реальных (эффективных) процентных
ставок
12. Основные риски по проекту
Риск Составляющие риска
Экономический
Надёжность инвестиций в проект обеспечивается широким рынком сбыта, качеством
услуги, умелой политикой планирования и хорошим менеджментом.
Природно-
экологический
Угроза экстремальных природных явлений присутствует. Для руководства КБ «ТКС»
предусмотреть необходимость тесных взаимовыгодных отношений со страховыми
компаниями, с целью предоставления страховки.
Юридический
Юридические документы КБ «ТКС» должны быть приведены в надлежащее состояние,
согласно действующему законодательству РФ и зарегистрированы соответствующими
государственными органами.
Социально-
политический
Успех деятельности банка, как и других коммерческих структур, в значительной степени
зависит от политики центрального правительства и местных органов власти по
отношению к производству на базе коммерческих структур. Существующее
правительство, в целом, обеспечивает режим благоприятствования для развития
банковского бизнеса и реализации инвестиционных программ.
13. Актуальные проблемы банка по дальнейшему
развитию потребительского кредитования
q повышение конкурентоспособности банка на рынке
потребительского кредитования посредством разработки
новых маркетинговых программ по продвижению услуги
потребительского кредитования;
q выбор наиболее перспективных секторов кредитования и
планирование оптимальной структуры кредитного
портфеля в части кредитов физическим лицам;
q усиление мониторинга качества портфеля
потребительских кредитов и обеспечение высокого уровня
возвратности (снижение кредитных рисков).
14. Наиболее приоритетные мероприятия для
внедрения их в КБ «ТКС»
1. мероприятия по автоматизации процессов
сопровождения потребительских кредитов
(проект № 1);
2. создание партнерских отношений с
коллекторским агентством (проект № 2);
3. формирование службы финансового
контролинга над потребительским
кредитованием (проект № 3);
15. Экономическая эффективность
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Будущая
стоимость
Настоящ. ст-
ть ден.
Будущая
стоимость
Настоящ. ст-
ть ден.
Будущая
стоимость
Настоящ. ст-
ть ден.
Проект 1 Проект 2 Проект 3
1 год
2 год
3 год
Изменение стоимости
денежных потоков по
проектам
77585
346,5
77238,5
15447,7
61790,8
90095
0
89664,1
17932,8
71731,3
73087
0
72796,1
58236,9
14559,2
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
Доходы от проекта,
тыс. ру б.
Инвестиционные
затраты на проект, тыс.
ру б.
Прибыль от проекта,
тыс.ру б.
Налог на прибыль Чистая прибыль от
проекта, тыс.ру б.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
1 проект
2 проект
3 проект
Основные показатели
проектов