2. ‘‘Fakti ësht që bankeret janë në biznesin e
menaxhimit të riskut. Qartë dhe thjesht, kjo
është biznesi I bankës” (Walter
Wriston, former CEO of Citibank; The
Economist, 10 April 1993)
3. Risku definohet si volatiliteti apo devijimi
standard (rrënja katrore e variances) i
rrjedhës së parës neto të një firme, apo nëse
firma është e madhe e ndonjë njësie brenda
firmës.
Risku konsiderohet diçka që mund të matet
dhe ku mund të llogaritet probabiliteti I
ndodhisë.
Pasiguria është diçka qe nuk mund të
kuantifikojmë dhe nuk e dimë sa çka do të
ndodhë
4. Risku financiar Risku operacional Risku ambientit
Struktura e bilancit Mashtrimet e Risku shtetror dhe
gjendjes brendshme politik
Struktura e te Mashtrimet e jashtme Rregulloret
ardhurave makroekonomike
Kapitali adekuat Siguria ne vend te Infrastruktura
punes financiare
Kredit Dëmtimi I asteve fizike Infrastruktura ligjore
Likuiditeti Risku teknologjik Kriza bankare dhe
shpërdarja
Tregu Menaxhmenti I
procesimit dhe
ekzekutimit
Valutat
Norma interesit
5. Departamenti I riskut duhet të jetë i ndarë
nga linjat e biznesit:
◦ Konflikt interesi- linjat e biznesit kanë interes
volumin sa më të madh të biznesit.
◦ Departamenti riskut kujdeset që risku të mbetet
brenda limiteve të caktuara nga banka dhe
mbikëqyrësit e sistemit bankar.
6. Kemi qasje nga:
◦ Poshtë-lartë (bottom-up)- kjo qasje ka të bëjë me
transakcionet individuale apo për portfolion e
analistëve .
◦ Lartë-poshtë(top-down)- kjo qasje ka të bëjë me
linjat e biznesit, targetin e kthimit-riskut.
7.
8.
9. Risku kreditit
Risku palës tjetër- zakonisht bëhet fjalë për
tregtinë financiare
Risku likuiditetit
Risku i tregut apo çmimeve
◦ Risku nga normat e interesit
◦ Risku nga valutat
Risku operacional
Risku sovran apo politik
10. Nëse bankat në asetet e tyre kanë
◦ Letra me vlerë
◦ Obligacione
◦ Derivativa (Opcionet, dhe produktet tjera financiare)
◦ Komoditete ( ari, kakao, metale tjera të çmueshme
etj)
Këto banka ballafaqohen me riskun e tregut
◦ Ndryshimi ne çmimet mund ta ndryshon vlerën e
aseteve të bankës
11. Me instrumentet e reja financiare siç janë
derivativat bankat mund ta sigurojnë riskun.
Opsionet janë metoda që më së shumti
përdoret për menaxhimin e riskut nga tregu
◦ Call- është metoda ku banka mund të ushtrojë të
drejtën për të blerë ndonjë aksion të para caktuar
(normal kjo përdoret kur çmimi aksionit rritet)
◦ Put- është metoda ku banka mund të ushtrojë të
drejtë për të shitur ndonjë aksione me çmimin e
paracaktuar
12. Nëse ndodh ndryshime në normën e
interesit, atëherë kjo mund të kenë ndikim në
koston oportune e të mbajturit para të
gatshme.
Çmimi i obligacioneve është i lidhur në
mënyrë inverse me normën e interesit.
13. Sigurimi nga risku i normës së interesit
zakonisht bëhet nëpërmjet instrumenteve
financiare që quhen
SWAP- është mënyrë kur palët pajtohen që ti
shkëmbejnë normat e interesat p.sh. Normat
fikse me atë variabile. Janë produkte
komplekse
14. Risku direkt apo indirekt që rezulton më
humbje nga papërshtatshmëria apo dështimi I
proceseve interne, njerëzve dhe sistemeve
apo nga ngjarjet e jashtme.
Këto mund jenë:
◦ Kapitali fizik- djegia, shkatrimi, vërshimi etj. Mund
të rregullohet me sigurimin e kapitalit fizik. Por
efektet deri sa gjërat kthehen në normalë sa është
humbja?
◦ Kapitali human- gabimet, mashtrimet etj. Punëtori
në një transaksion mund të shënojë më shumë
zero.
15. Çështjet ligjore- frika që banka mund të paditet për
shkaqe të ndryshme. Shumë banka investuese janë
paditur se ka ekzistuar konflikt interesi në mes të
departamentit të hulumtimeve dhe atij që këshillon
për shitjen e letrave me vlerë.
Mashtrimet- mund të jenë të brendshme dhe
të jashtme. Në këtë kohë ‘Hakerat’ janë
kërcënim permanent i bankave
16. Risku sovran nënkupton kur bankat posedojnë
obligacione të shteteve dhe risku që ato shtete mos
të jenë në gjendje ti paguajnë borxhet.
Për dallim nga huamarrësit tjerë të cilët nësë
dështojnë mund t’iu merret pengu I lënë si garancion.
Por, nëse ndonjë shtet dështon shteti mund të
vendos të mos paguaj apo mund të rinegocioj normat
e kontratës.
P.sh. Pas luftës dytë botërore Kina, Kuba dhe Korea e
Veriut kanë refuzuar të kthejnë borxhet
Në ditën e sotme kemi rastin e Greqisë dhe
Portugalisë që ballafaqohen me borxhe të mëdha.
