Доклад
Роман Корнилюк, докторант кафедры банковского дела КНЭУ
круглый стол на тему «БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ: КАК ПОВЫСИТЬ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ УКРАИНСКИХ БАНКОВ?», Академия финансового управления, Клуб банкиров, Киев, 2016-05-25
Огляд банківського сектора України за грудень 2014Банк Надра
Аналітичне рев'ю значущих подій в економічній та фінансовій житті країни, підсумків діяльності банківського сектора України, продуктових банківських трендів, кращих практик розвитку каналів продажів, тематичних коментарів провідних фінансових експертів.
Огляд банківського сектора України за грудень 2014Банк Надра
Аналітичне рев'ю значущих подій в економічній та фінансовій житті країни, підсумків діяльності банківського сектора України, продуктових банківських трендів, кращих практик розвитку каналів продажів, тематичних коментарів провідних фінансових експертів.
Winning and nurturing leads in a web 2.0 environment; ShipServ and why conten...John Watton
Presentation I gave at a B2B Marketing Magazine seminar in November 2009 together with Stan from http://www.velocitypartners.co.uk/ and the subject of content marketing in lead generation
Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за лютий 2014 р.Банк Надра
Огляд банківського сектора України за лютий
by Банк Надра on Mar 14, 2014 Edit
Огляд банківського сектора України. Макроекономічні тенденції та прогнози, споживчі настрої. Аналіз стану банківського сектора. Банківські продуктові тренди. Розвиток каналів продажів і сервісів дистанційного обслуговування. Новини ринку реклами та PR.
Влияние глобального кризиса на предпринимательскую деятельность финансовых по...ITMO University
Несмотря на очевидное влияние глобального кризиса на экономику стран с развивающимися рынками, они демонстрировали большую устойчивость к негативным воздействиям кризиса по сравнению с развитыми странами. Начиная с 2009 г., страны с развивающимися рынками в целом опережают по темпам экономического роста и стоимости активов развитые страны. Публикация сосредоточена на нескольких проблемах: приток капиталов и международное банковское кредитование; финансовое посредничество на развивающихся рынках во время кризиса; воздействие кризиса на местные денежный и долговой рынки; инструменты центральных банков в период кризиса.
В этой книге собраны результаты экспертных встреч, проходящих в формате Expert Update c 2017 года.
Эта дискуссионная площадка создана для представления разных точек зрения по актуальным темам общественной и деловой жизни Казахстана в попытке найти оптимальные решения и разобраться в важных для бизнеса вопросах.
Кредитные рейтинги банков: факторы определяющие уровень рискаExpert RA
- Прогноз развития банковского сектора на 2018 год.
- Методология оценки кредитоспособности банков: принципы рейтинговой модели, основные факторы влияющие на рейтинг банка, аспекты применения.
1. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Присутствие иностранных банков
в Украине
ДННУ “Академия финансового управления”
Клуб банкиров
Роман Корнилюк, к.э.н.,
докторант кафедры банковского дела
ГВУЗ “Киевский национальный экономический университет
имени Вадима Гетьмана”
Май 2016
2. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
План доклада
Присутствие иностранных банков в Украине
Определение иностранного банка
Неоднородность группы иностранных банков
Иностранные банки: до и после кризиса
Финансовый экспресс-анализ иностранных банков
Выводы
3. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Типы банков в зависимости от собственника
Иностранные банки <type=‘foreign’>
(иностранные бенефициары контролируют более 50% уставного
капитала)
Квази-иностранные банки < type=‘quasi’>
(иностранные бенефициары контролируют менее 50% уставного
капитала или являются лишь номинальными собственниками)
Отечественные банки с государственным капиталом < type=‘govt’>
Частные отечественные банки < type=‘local’>
6. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Уменьшение количества отечественных банков
На протяжении 2014-1Q 2016 г.г. группу иностранных покинуло лишь
2 банка (с российским капиталом)
10. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Изменения в капитализации
• Системная обратная зависимость между уровнем адекватности
капитала и объемом банков.
• “прореженная” группа средних отечественных банков : результат
дефолтов.
• Высокие средние показатели капитализации группы отечественных
банков достигаются за счет небольших банков со специфическими
бизнес-моделями и аномально низким объемом обязательств.
• В группе «больших» практически не осталось частных отечественных
банков.
• Многие иностранные и часть оставшихся квази-иностранных требуют
докапитализации.
11. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Взаимосязь банковской капитализации с уровнем резервирования
Высшие средние показатели адекватности капитала среди частных
отечественных банков связаны с их небольшой долей рынка,
особенностями бизнес-моделей, а также значительным количеством
аномальных показателей.
Более низкая адекватность капитала иностранных банков – следствие
значительного ухудшения качества активов, требовавшее дополнительного
резервирования (многие аналогичные по размеру отечественные банки не
сумели докапитализироваться в срок и были выведены с рынка)
14. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Динамика уровня резервирования активов
• В общем уровень резервирования
вырос
• Аномально высокие значения отражают
уровень проблем кредитного портфеля
• Низкий прирост резервов в квази- и
частных отечественных банков – не
всегда свидетельствует о высоком
качестве портфеля активов (возможная
мотивация – минимизация затрат в
связи с дефицитом фондирования
собственниками и оттоком вкладов)
19. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Фондирование и депозитная политика
Обратная зависимость индекса надежности (рейтинг Minfin)
и депозитных ставок (срочные, 12 мес, доллары США)
Желтым обозначены иностранные и гос.банки
21. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Выводы
• Иностранные банки оказались более устойчивыми к
экономическому кризису по сравнению с частными отечественными,
хотя существенно ухудшили финансовое состояние
• Процесс выхода иностранных инвесторов замедлился по сравнению
с докризисным периодом.
• Рост доли рынка иностранных банков связан с системными и
структурными изменениями (ростом уровня дефолтов среди частных
отечественных банков) , а не индивидуальной политикой
наращивания присутствия.
22. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Причины высшей стрессоустойчивости иностранных банков
• финансовая поддержка материнских структур в виде : докапитализации,
предоставления субдолга, долгосрочных кредитных линий,
декларирования долгосрочных стратегических планов;
• более высокая лояльность вкладчиков (но явного эффекта «собирания
сливок» не наблюдалось в связи с низким уровнем депозитных ставок);
• менее рисковая политика фондирования, с меньшей зависимостью от
ресурсов розничных вкладчиков;
• своевременный уход большинства иностранных банков из
високомаржинального бизнеса потребительского кредитования, после
усвоения уроков ипотечного кризиса;
• эффективная стратегия снижения издержек и реорганизации сети,
начатая еще по итогам глобального кризиса 2007-2009 г.г.
23. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Потенциальные риски иностранных банков
• Политические (использование банков в геополитических целях) :
не осуществились в связи с высокой раздробленностью страновой
структуры группы иностранных банков и умеренной концентрацией
системы
• Риски концентрации и усиления экономической зависимости в будущем:
требует мониторинга. На данный момент нет явных сигналов
целенаправленного усиления концентрации иностранного капитала (за
исключением переговоров Альфа и Unicredit Group, результат слияния
которых кардинально не повлияет на структуру системы).
• Финансовые риски:
- ухудшение финансового состояния иностранных банков вследствие
макроэкономических шоков (которым подверженные и отечественные)
- перекредитование и дисбалансы в период кредитного бума при условии
старта экономического роста (преждевременно об этом говорить, но
стоит учитывать в долгострочной регуляторной политике, усвоив
уроки 2005-2008 г.г.)
24. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Композитный рейтинг надежности (2015-04-01)
Источник: Корнилюк Р. Рейтинг материнских иностранных банков-2015 / Forbes-Украина
25. Bankografo.comРоман Корнилюк Май 2016
Главный вывод
Регуляторам и стейкхолдерами (заинтересованным лицам) банковской
системы важно прилагать усилия к мониторингу финансового
состояния и потенциала влияния иностранных банков.
Из-за высокой структурной неоднородности рекомендуется
дифференциированный подход к мониторингу и регулированию
иностранных банков:
• - вместо обобщений о плюсах / минусах иностранного капитала в
целом – индивидуальные решения в зависимости от уровня
проблемности каждого отдельного дочернего банка, в полном
соответствии с нормами законодательства;
• - параллельно учитывать макропруденциальный подход, роль б.групп
в генерации системного риска, роль трансграничных каналов;
• - решить диллему между равным отношением к участникам рынка и
спецификой иностранных банков, максимизировав полезность
иностранного банковского капитала в интересах устойчивого развития
банковской системы Украины.