Модель базы знаний для определения кредитоспособности банковских клиентов. Система КАРКАС Knowledge base model to determine the creditworthiness of Bank customers. System KARKAS

1. Модель базы знаний дляМодель базы знаний для
определения классаопределения класса
кредитоспособности банковскихкредитоспособности банковских
клиентовклиентов

2. ПодПод кредитоспособностьюкредитоспособностью банковских клиентовбанковских клиентов
следует понимать такое финансово-хозяйственноеследует понимать такое финансово-хозяйственное
состояние предприятия, которое дает уверенность всостояние предприятия, которое дает уверенность в
эффективном использовании заемных средств,эффективном использовании заемных средств,
способность и готовность заемщика вернуть кредит вспособность и готовность заемщика вернуть кредит в
соответствии с условиями договора. Изучение банкамисоответствии с условиями договора. Изучение банками
разнообразных факторов, которые могут повлечь заразнообразных факторов, которые могут повлечь за
собой непогашение кредитов или, напротив,собой непогашение кредитов или, напротив,
обеспечить их своевременный возврат, составляетобеспечить их своевременный возврат, составляет
содержание банковского анализа кредитоспособности.содержание банковского анализа кредитоспособности.
Понятие кредитоспособностиПонятие кредитоспособности

3. Экономические нормативыЭкономические нормативы
В оценке финансовой деятельности предприятияВ оценке финансовой деятельности предприятия
оценивают такие экономические нормативы как:оценивают такие экономические нормативы как:
–– коэффициент абсолютной ликвидности;коэффициент абсолютной ликвидности;
–– коэффициент текущей ликвидности;коэффициент текущей ликвидности;
–– коэффициент общей ликвидности;коэффициент общей ликвидности;
–– коэффициент структуры капитала (независимости);коэффициент структуры капитала (независимости);
–– коэффициент маневренность собственного капитала;коэффициент маневренность собственного капитала;
––коэффициент обеспеченности запасов и затраткоэффициент обеспеченности запасов и затрат
собственными источниками финансирования;собственными источниками финансирования;

4. Характеристика системы коэффициентов, которыеХарактеристика системы коэффициентов, которые
используются для оценки финансового состоянияиспользуются для оценки финансового состояния
заемщиказаемщика

5. Для оценки используются ряд показателей, которыеДля оценки используются ряд показателей, которые
дополняют основную характеристику заемщика:дополняют основную характеристику заемщика:
–– анализ и оценка кредитной истории заемщика ванализ и оценка кредитной истории заемщика в
части истории его взаимоотношений с банком,части истории его взаимоотношений с банком,
погашение кредитов, уплаты процентов, в прошлом;погашение кредитов, уплаты процентов, в прошлом;
–– оценка рыночной позиции заемщика и егооценка рыночной позиции заемщика и его
зависимостей отзависимостей от цикличнихцикличних структурных изменений вструктурных изменений в
экономике;экономике;
–– оценка эффективности управления и деловыхоценка эффективности управления и деловых
качеств руководителя;качеств руководителя;
–– оценка обеспечения кредита (залога, гарантий,оценка обеспечения кредита (залога, гарантий,
поручительниц).поручительниц).

6. Построение базы знаний для определения клПостроение базы знаний для определения кл
Экспертный обучающий модуль системыЭкспертный обучающий модуль системы ““КАРКАСКАРКАС”” – это модуль– это модуль
основан на знаниях экспертов предметной области (квалифицированныхоснован на знаниях экспертов предметной области (квалифицированных
преподавателей, методистов, психологов), осуществляющий ипреподавателей, методистов, психологов), осуществляющий и
контролирующий процесс обучения.контролирующий процесс обучения.
База знаний – это депозитарий модулей знаний. Модуль знанияБаза знаний – это депозитарий модулей знаний. Модуль знания
представляет собой формализованное, с помощью некоторого методапредставляет собой формализованное, с помощью некоторого метода
представление знаний (система продукций, фреймы, семантическиепредставление знаний (система продукций, фреймы, семантические
сети, исчисления предикатов первого порядка) отображение объектовсети, исчисления предикатов первого порядка) отображение объектов
предметной области, их взаимосвязей, действий над объектами.предметной области, их взаимосвязей, действий над объектами.

7. Дерево логических возможностей для задачи определенияДерево логических возможностей для задачи определения
класса кредитоспособностикласса кредитоспособности

8. Дерево логических возможностей для оценки финансовогоДерево логических возможностей для оценки финансового
состояния заемщика.состояния заемщика.

9. Дерево логических возможностей для оценки качественныхДерево логических возможностей для оценки качественных
показателей заемщикапоказателей заемщика

10. Логическая схема определения оценки качественных показателейЛогическая схема определения оценки качественных показателей
заемщиказаемщика

11. Логическая схема опроса пользователя для определения финансовогоЛогическая схема опроса пользователя для определения финансового
состояния заемщикасостояния заемщика

12. Реализация и тестирование базы знанийРеализация и тестирование базы знаний
Атрибуты Базы Знаний

13. Правила базы знанийПравила базы знаний

14. Фреймы базы знанийФреймы базы знаний

15. Пример работы в системе «Каркас»

18. Состояние базы фактовСостояние базы фактов

19. Результат консультацииРезультат консультации