Presentazione seminario roma 4 marzo 2016 mt4 fabio pacchioni

Metatrader 4
Brevi cenni storici e funzionamento
http://mql4academy.blogspot.it/

Sviluppata da MetaQuotes Software
2002 : partenza del progetto Metatrader.
2005: Sviluppo e primo rilascio di MetaTrader 4.
Dal 2007 al 2010: sempre più brokers aggiungono la MT4 come
alternativa opzionale alle piattaforme già esistenti. La rapida diffusione
provoca l’esplosione di codici e di EA, sia freeware che a pagamento.
Ottobre 2009: codifica della MetaTrader 5 in public beta testing.
Settembre 2010: viene rilasciata la prima MT5.
2013 e 2014: linguaggio MQL4 completamente rivisto, raggiungendo il
livello di MQL5. Dalla build 600, MQL4 and MQL5 usano un MetaEditor
unificato e comune.

Sviluppato per ambiente
Windows, anche in Linux e
su Mac (Wine o
WineBottler, oppure in
machine virtuali windows)
iOS o Android
il cuore del Sistema, serve per soddisfare
le richieste dei client (quotazioni, ordini,
news, ecc.), mantiene gli archivi, non ha
interfaccia separata.

Prodotti di trading
Il focus è il margin trading, che permette di lavorare a leva.
Mercati: Forex, CFD, equities, commodities, ecc.
Timeframe: 1 m, 5 m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1D, 1W, 1M. Possibili altri
timeframe, ma solo con l’uso di indicatori appositi che aggregano le
candele presentate nei timeframe di default.
Grafici: a barre, a candele, a linea. Altri tipi possibili ma solo con
aggiunta di scripts.

Linguaggio MQL4
Brevi cenni storici e funzionamento

Come vengono indicizzate le barre
La barra 0 è quella in corso, non ancora finita.
La barra precedente è la barra 1, la barra prima ancora è la 2, e così via

Barre e vettori sono la stessa cosa, o no?
datetime TimeAsSeries[];
//--- set access to the array like to a timeseri
es
ArraySetAsSeries(TimeAsSeries,true);
datetime ArrayNotSeries[];
ArraySetAsSeries(ArrayNotSeries,false);

Expert Advisor:
Supertrend
Ovvero come si costruisce un trading system, test ed errori compresi

Idea di fondo: Supertrend
Si trova l’indicatore e si comincia a costruire il trading system
14 – 2
10 – 1.7

Idea di fondo: Supertrend – 15min
Prime difficoltà:
14 – 2
10 – 1.7

Continuano le difficoltà…
21 – 2.5
50 – 2,5

Va bene, capito, metto filtri e ritesto il sistema….
Aggiungo un trailing stop con il SAR, le entrate le lascio al supertrend, e ci metto pure delle Bollinger
bands per uscite “di emergenza”, nel caso la volatilità esploda e il prezzo si muova in modo contrario…
ritesto… riottimizzo… il Massimo che ottengo è questo!
Verrebbe voglia di buttare tutto… Potrei però usarlo in modo opposto… Ma questa è un’altra storia…
Mi resta solo da testarlo su altri timeframes e vedere cosa succede, prima di buttare tutto e accettare la
sconfitta…

TF = 30M
Qualcosa c’è stavolta
60 - 2

Cambio: TF = H1, meglio ancora
Dopo un po’ di ottimizzazioni finalmente
si raggiunge qualcosa che abbia senso
per il trading system:
Ulteriormente ottimizzabile, ma timore
di sovraottimizzare presente…
Perché scelti questi parametri?

5 - 3

TF = H4

Expert Advisor: In-Out
Risultati

Inside Bar
(Harami) Outside Bar
(Engulfing)

INSIDE = high1 < high2 AND low1 >
low2; //inside condition
OUTSIDE = high1 > high2 AND low1
< low2; //outside condition
LongStopEntry = Max(high2, high1);
//define a long order price
ShortStopEntry = Max(low2, low1);
//define a short order price
If ( OUTSIDE == true)  Long & Short pending
// Pending order Long
ticketL = OrderOpen(Symbol(), OP_BUYSTOP, Lots,
LongStopEntry, iSlipp, buySL, buyTP, "Pending Long",
MagicNumber, _ExpDate, Blue);
// Pending order Short
ticketS = OrderOpen(Symbol(),OP_SELLSTOP, Lots,
ShortStopEntry, iSlipp, sellSL, sellTP, "Pending Short",
Logica di funzionamento
if( INSIDE == true)  Long & Short pending
// Pending order Long
ticketL = OrderOpen(Symbol(), OP_BUYSTOP, Lots,
LongStopEntry, iSlipp, buySL, buyTP, "Pending Long",
// Pending order Short
ticketS = OrderOpen(Symbol(),OP_SELLSTOP, Lots,
ShortStopEntry, iSlipp, sellSL, sellTP, "Pending Short",

Logica di funzionamento
Chiusure trades
Stop loss
Fisso con parametro
Trailing stop
•If Long: move stop on previous
candle low
•If Short: move stop on previous
candle high
Tante piccole perdite, pochi grandi
guadagni!!!
In modo discrezionale sarebbe difficile da
reggere psicologicamente, in modo
automatico dobbiamo solo lasciare andare

EURUSD TF = Daily

EURUSD
TF = Daily

TF = 30M

TF = 15M

EURAUD
TF = H4

Expert Advisor:
BollingerBO
Risultati

Logica dell’EA

Logica dell’EA
double lotTradeSize()
{
int Digit_Factor = 1;
double equity = AccountBalance();
//How to use the Lotsize and Lotstep values below to adjust
//the tradesize for different brokers automatically?
double lotSize = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE);
double lotStep = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
double One_Tick = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE) * Digit_Factor;
double MaxLot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT);
double MinLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
double spread = Ask - Bid;
double Risk_In_Money = ((Stop_Diff+spread)/Point/Digit_Factor) * One_Tick;
double DeltaValuePerLot = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) / MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE);
// %risk = $ loss >>> SL = allowed volume
double tradesize = ( (equity * Percent/100) / Risk_In_Money) * DeltaValuePerLot;
tradesize = MathFloor( MathMax( 0, tradesize ) / lotStep) * lotStep;
if (tradesize > MaxLot)
tradesize = MaxLot;
if (tradesize < MinLot)
tradesize = MinLot;
//Alert("Tradesize: ", tradesize," - At risk : €",DoubleToStr(Stop_Diff*tradesize,2));
return (tradesize);
}
Lotti non costanti
Una volta deciso quale percentuale del
totale mettere a rischio, l’EA calcola i
massimi lotti possibili sulla base dello
stoploss impostato.
Esempio:
Conto = 10.000 euro
5% a rischio = € 500 ogni trade
Se lavorassimo con 1 lotto std di
EURUSD (100.000), il valore di ogni pip
sarebbe di € 8.93, per cui se avessimo
uno stop a 40 pip il massimo numero di
lotti sarebbe:
500/(40*8,93) = 1,4 lotti (1,399)

Expert Advisor: MACloud
Risultati

Logica dell’EA
Semplice stop &
reverse della
posizione
Lavora in apertura di
barra successiva
no SL, no TP

Logica dell’EA
if (C[1] > MA1[1] && C[1] > MA2[1])
TrendNow = 1;
else if (C[1] < MA1[1] && C[1] < MA2[1])
TrendNow = -1;
else
TrendNow = 0;
if (TrendNow > 0)
res = OrderOpenF(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Slip, 0, 0, "OpenLong", MagicNumber, NULL, Blue);
else if (TrendNow < 0)
res = OrderOpenF(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, Slip, 0, 0, "OpenShort", MagicNumber, NULL, Red);

Risultati – AUDUSD (30 min)
Estremi medie: 25 – 40, exp

Risultati – AUDUSD (30 min)

Risultati – #DE30 (30 min)

Risultati – EURUSD(H4)

Expert Advisor:
TimeSeriesForecast
Risultati

Logica dell’EA
if ( iClose(Symbol(), Period(), 1) > TSF[1] && TSF[1] > TSF[2] && TSF[2] <= TSF[3] && ShortOpenOrders == 0)  Long
if ( iClose(Symbol(), Period(), 1) < TSF[1] && TSF[1] < TSF[2] && TSF[2] >= TSF[3] && LongOpenOrders == 0)  Short
var0 = TimeSeriesForecast( Length, BarsPlus ) ;
condition1 = Close > var0 and var0 > var0[1] and var0[1] <= var0[2] ;
if condition1 then
sellshort next bar at market
else
begin
condition1 = Close < var0 and var0 < var0[1] and var0[1] >= var0[2] ;
if condition1 then
buy next bar at market;
end;

Ottimizzazione GBPUSD H1 - da 1/1/15 a 30/9/15 (IS)
Parametri: Length = 12 – BarPlus = 10

Ottimizzazione GBPUSD H1 - da 1/10/15 a 2/3/16 (00S)

EURUSD H1 - da 1/10/15 a 2/3/16 (00S)
Stessi parametri di prima!

Risultati – #DE30 (15 min)
Parametri: 14-12

Vi ringrazio per l’attenzione

Presentazione seminario roma 4 marzo 2016 mt4 fabio pacchioni

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (17)

Viewers also liked

Viewers also liked (11)

Similar to Presentazione seminario roma 4 marzo 2016 mt4 fabio pacchioni

Similar to Presentazione seminario roma 4 marzo 2016 mt4 fabio pacchioni (7)

More from Stefano Gianti

More from Stefano Gianti (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (6)

Presentazione seminario roma 4 marzo 2016 mt4 fabio pacchioni