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Random Walk Theory: 'Sistemi di grid automatizzati per Metatrader 4'

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Introduzione ad un sistema il cui obiettivo è quello di seguire il "movimento casuale dei prezzi". Questo è il primo webinar base, seguirà un approfondimento operativo a settimana. "* Che cos'è un sistema ""a griglia"" e perché si chiama cosi?

- Cosa si intende per ""random walk""?
- Presentazione completa del sistema di trading
- Illustrazione di ogni singolo parametro dell'EA
- Domande e casi pratici
- Paragone rispetto al Supertrend
- Su quali strumenti e timeframe fare trading con questa strategia?

Relatori: Fabio PACCHIONI & Stefano GIANTI

Published in: Economy & Finance
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Random Walk Theory: 'Sistemi di grid automatizzati per Metatrader 4'

  1. 1. RANDOM WALKTHEORY Fabio PACCHIONI & Stefano GIANTI
  2. 2. PRESENTAZIONE RESEARC H & ANALYSIS CHI SIAMO? swissquote.it CHI SIAMO Swissquote Ltd è sussidiaria di Swissquote BANK, uno dei primi fornitori di servizi online su Forex & CFD al mondo. Il gruppo Swissquote ha uffici a Londra, Zurigo, Berna, Malta,Gland, Dubai, Hong Kong, con un brand noto e ben riconosciuto. Swissquote Ltd è regolata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (FCA) con numero 562170 e registrata presso CONSOB come società senza succursale, con numero di registrazione 3434. MODELLO DI ESECUZIONE STP: Swissquote Ltd non è market maker ma un broker con accesso diretto sul mercato interbancario (STP) che non fa negoziazione per conto proprio ma unicamente per conto del cliente. Swissquote Group è una società quotata in borsa (ticker: SQN) con una capitalizzazione di oltre 400 milioni di franchi e 10 miliardi di CHF attivi sotto gestione.
  3. 3. RESEARCH & ANALYSIS PRODOTTI & CONDIZIONI swissquote.it PRODOTTI Con Swissquote puoi fare trading con diversi strumenti finanziari: Forex (più di 70 coppie di valute) Metalli preziosi (oro e argento) Materie prime (crude oil, gasoline, natural gas...) Indici azionari (Dax, Eurostoxx50, CAC40, SMI20, Ftse100, S&P500, Dow Jones30, Nasdaq100...) CONDIZIONI Spread su CFD su indici azionari e materie prime a partire da 0.5 punti Spread su FX a partire da 0.8 pips Nessun deposito minimo o massimo OFFERTA
  4. 4. RESEARCH & ANALYSIS PIATTAFORME METATRADER swissquote.it METATRADER Swissquote Ltd è un intermediario finanziario, offre l’accesso ai mercati tramite due piattaforme: • METATRADER 4 • METATRADER 5 E’ possibile scaricare le applicazioni Metatrader4 e Metatrader5 anche su Apple store e Play store per fare trading in mobilità La piattaforma Metatrader è disponibile anche in versione WEB PIATTAFORME
  5. 5. CONTATTI RESEARC H & ANALYSIS CONTATTI & SOCIALS swissquote.it Recapiti diretti Numero verde: 800 148 261 info@swissquote.it LIVE CHAT
  6. 6. AVVISOSUIRISCHI RESEARC H & ANALYSIS DISCLAIMER swissquote.it Le informazioni fornite e le opinioni espresse nel corso del presente seminario sono finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non hanno come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto e/o vendita o raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online, deiCFD e del Forex, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento. Le informazioni riguardanti le passate performance di un investimento o di una strategia di investimento non garantiscono e non sono indicative di future performance. Né l’autore del presente seminario né Swissquote, potranno essere considerati responsabili per alcuna perdita, direttamente o indirettamente derivante da qualsiasi investimento basato sulle opinioni espresse nel corso del seminario. I CFD e Forex sono prodotti che utilizzano l’effetto leva; il trading in marginazione comporta un elevato livello di rischio e le perdite possono eccedere il tuo deposito. Questi prodotti non sono adatti a tutti gli investitori, per favore assicurati di aver compreso tutti i rischi. Swissquote Ltd è autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dalla FinancialConduct Authority, con numero FCA562170 ed è registrata in Italia all’Elenco delle imprese comunitarie senza succursale tenuto dallaCONSOB al numero 3434.
  7. 7. mql4academy.blogspot.it COLLABORAZIONE Sito di riferimento: mql4academy.blogspot.it Cybertrade Srl è una azienda informatica con sede a Ravenna che si occupa di: - ricerca sui mercati finanziari; - progettazione di Robotrader e Roboadvisor; - creazione di Expert Advisor per Metatrader; - ideazione e realizzazione di siti web; - vendita di dati di borsa. Fabio Pacchioni, ingegnere e programmatore professionista, si occupa di: - ricerca e sviluppo mercati finanziari; - progettazione di sistemi automatici per il trading in diversi linguaggi; - progetto MQL4Academy; - opzioni e derivati in generale. Le vostre mail a: fabio.p@widetrader.com
  8. 8. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari Analisi Fondamentale Teoria basata sui fondamentali: • Sulla base dei dati a disposizione gli analisti determinano il «valore corretto» o valore intrinseco (azione, future, cross valutario, ecc) • «Semplice» per le azioni (bilanci, assets societari, prospettive, ecc), complicato per altri sottostanti. • Si sente parlare di azione sopravvalutata o sottovalutata o correttamente valutata, e sulla base di queste valutazione si predice il potenziale e la direzione futura dei prezzi
  9. 9. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari Teoria basata sui grafici: • Sulla base dei grafici a disposizione gli analisti determinano i movimenti futuri del prezzo, usando metodi grafici, indicatori, ecc. • «Semplice» ed uguale per tutti i sottostanti. • Molto diffusa a causa della sua «semplicità» e disponibilità, credo la conosciamo tutti. AnalisiTecnica
  10. 10. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari • Eugene F. Fama, «The behaviour of stock-market prices» (Journal of Business, Jan 1965) (premio Nobel 2013) • Burton G. Malkiel, «A random Walk down Wall Street» (1973) Ipotesi: • Il prezzo di un qualsiasi sottostante non può essere predetto, soprattutto nel breve termine • Mercati efficienti (ipotesi forte e debole) • Sul lungo termine, i prezzi riflettono il valore intrinseco del sottostante Teoria Random Walk
  11. 11. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari • Gli eventi influenzano il prezzo di un sottostante e le reazioni degli investitori agli eventi cambiano il prezzo del sottostante. • Un mercato si considera efficiente quando le informazioni si diffondono rapidamente tra gli investitori e di conseguenza si trasferiscono correttamente sul prezzo. La velocità con cui il prezzo si aggiusta è funzione inversa del ritardo con cui le informazioni passano dagli investitori professionali a quelli occasionali. Ipotesi di mercato efficiente
  12. 12. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari Ipotesi di mercato efficiente
  13. 13. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari • Come conseguenza, se un mercato è efficiente, non è possibile battere sistematicamente il mercato, se non sostenendo rischi maggiori del rischio insito nel mercato stesso. Esempio: Indice e azioni che lo compongono. Forme di mercato efficiente Informazioni Prezzo Azione o sottostante Random Se il prezzo: • rappresenta tutta le informazioni storiche  Forma debole • rappresenta tutta le informazioni di dominio pubblico  Forma semi- forte • rappresenta tutta le informazioni di dominio pubblico e riservato  Forma forte
  14. 14. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari • I cerchi rapresentano la quantità di informazioni che ogni forma di mercato efficiente include in se stessa. Strong Form Semi-Strong Weak Form Info di dominio pubblico e privato Info di pubblico dominio Prezzi e rendimenti storici
  15. 15. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari Poiché i prezzi si muovono solo a causa di nuove informazioni, che arrivano in modo random, i prezzi seguono un percorso random analisi tecnica non ha nessun valore A.T. Profitto Lo fanno tutti Compe tizione No Profit
  16. 16. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari • Gli investitori non possono essere più bravi del mercato, anche se possono decidere il grado di rischio e il ritorno atteso. Lo stock picking è aspetto secondario dell’investimento • I prezzi sono random nel breve periodo, quindi il momento di entrata è irrilevante, come il momento dell’uscita, in quanto i prezzi riflettono sempre tutta l’informazione disponibile nel mercato. • Particolare attenzione quindi a diversi fattori: • Rischio e rendimento di ciascun asset • Rischio e rendimento di ciascun asset rapportato con gli altri asset in portafoglio • Tempo di mantenimento dello stesso portafoglio ragionevolmente lungo ma facendo una continua valutazione della sua composizione Conseguenze del mercato efficiente
  17. 17. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari • I prezzi sono veramente random? • Molti vedono pattern anche dove regna il puro caso • Gli investitori vedono le cose in modo diverso, valutano l’asset in modo diverso, alcuni sono long e altri sono short sullo stesso asset nello stesso momento… • I mercati hanno una forma di efficienza semi-forte nel migliore dei casi. Fare gli insider trader è profittevole, per cui la forma forte non è sicuramente presente sui mercati! • A volte le notizie tendono ad essere anticipate dai movimenti dei prezzi • Buy on rumors and sell on news! • Le emozioni degli operatori sono un altro fattore di indeterminazione • Warren Buffet ha battuto il mercato su periodi lunghi di tempo. Solo fortuna? Mercato efficienteVS realtà
  18. 18. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari RandomWalkTheory €103.00 €100.00 €106.09 €100.43 € 97.50 €100.43 € 95.06 Testa Testa Testa Croce Croce Croce Testa: +3% Croce: -2,5% Il processo è casuale con una deriva positiva data da ½*3% + ½*(-2,5%) = 0,25% Il risultato di ciascun lancio è indipendente dal risultato del lancio precedente!
  19. 19. swissquote.itmql4academy.blogspot.it Teorie dei mercati finanziari RandomWalkTheory: prove Entrambi i risultati sono possibili se si ripete più volte l’esperimento che consiste in circa 60 lanci, confermando la teoria del random walk!
  20. 20. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari RandomWalkTheory: prove Poiché il risultato di un lancio non dipende dal precedente, anche il rendimento non dipende dal rendimento precedente! Rendsett(t+1)% Rend sett (t) % Rendimento da una settimana alla successiva dell’S&P500 (1984-2004) La correlazione è bassissima (-0,07) Non solo indici, ma anche azioni, futures e cambi presentano più o meno lo stesso modello!
  21. 21. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari RandomWalkTheory: Conclusioni • I mercati non hanno memoria (prezzi di domani indipendente dai prezzi di oggi) • I prezzi incorporano le informazioni, almeno quelle di dominio pubblico. E’ perciò impossibile per l’investitore medio sovra-performare con costanza il mercato. • Scavate nelle notizie, possono essere fonti di grandi guadagni (o di grosse perdite)
  22. 22. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari RandomWalkTheory: Conclusioni • Non ci sono illusioni finanziarie, si deve guardare solo al cambiamento del valore del conto una volta chiuse le operazioni. Perdite o guadagni virtuali sono irrilevanti. • Gli investitori non mettono soldi per fare cose che possono fare a meno o con minor rischio (come la diversificazione insegna) • I sottostanti, in particolare le azioni, si assomigliano molto, soprattutto se sono dello stesso settore, quindi non affezionatevi ai titoli, ce ne sono molti che si assomigliano!
  23. 23. swissquote.it EA perWRT • La risposta alla WRT e ai mercati efficienti per chi fa sistemi automatici si declina in diverse forme, alcune delle quali possono essere: – entrate casuali, con gestione della posizione – Grid systems – Anti-grid systems • Come ogni sistema hanno pregi e difetti e devono comunque sempre essere presi con le molle, in quanto possono mettere a rischio i vostri soldi (appropriata gestione del rischio, sempre)
  24. 24. swissquote.it Random Entry • Entrate casuali o a tempo, nessuna analisi sulla fase o sulla direzionalità del mercato, il tutto è delegato alla gestione della posizione e ai movimenti casuali del sottostante • Il primo che vediamo è basato su questi fattori: – prima entrata da decidere (ad esempio long) con uno stoploss vicino e un target diverse volte più grande dello stop. – successiva entrata di segno opposto (short) e dopo N minuti (ad esempio 3), stesse ipotesi per stoploss e target – se colpito lo stoploss di una delle posizioni si rientra con lo stesso tipo di trade dopo N minuti
  25. 25. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari • Gli eventi influenzano il prezzo di un sottostante, e le reazioni degli investitori agli eventi cambiano il prezzo del sottostante. • Un mercato si considera efficiente quando le informazioni si diffondono rapidamente tra gli investitori e di conseguenza si trasferiscono correttamente sul prezzo. La velocità con cui il prezzo si aggiusta è funzione inversa del ritardo con cui le informazioni passano dagli investitori professionali a quelli occasionali. Ipotesi di mercato efficiente
  26. 26. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari Ipotesi di mercato efficiente
  27. 27. swissquote.it Teorie dei mercati finanziari I cerchi rappresentano la quantità di informazioni che ogni forma di mercato efficiente include in se stessa Strong Form Semi-Strong Weak Form Info di dominio pubblico e privato Info di pubblico dominio Prezzi e rendimenti storici
  28. 28. swissquote.it EA perWRT • La risposta alla WRT e ai mercati efficienti per chi fa sistemi automatici si declina in diverse forme, alcune delle quali possono essere: – entrate casuali, con gestione della posizione – Grid systems – Anti-grid systems • Come ogni sistema hanno pregi e difetti e devono comunque sempre essere presi con le molle, in quanto possono mettere a rischio i vostri soldi (appropriata gestione del rischio, sempre)
  29. 29. swissquote.it Random Entry • Entrate casuali o a tempo, nessuna analisi sulla fase o sulla direzionalità del mercato, il tutto è delegato alla gestione della posizione e ai movimenti casuali del sottostante • Il primo che vediamo è basato su questi fattori: – prima entrata da decidere (ad esempio long) con uno stoploss vicino e un target diverse volte più grande dello stop. – successiva entrata di segno opposto (short) e dopo N minuti (ad esempio 3), stesse ipotesi per stoploss e target – se colpito lo stoploss di una delle posizioni si rientra con lo stesso tipo di trade dopo N minuti
  30. 30. swissquote.it Grid system • Si divide il grafico che contiene i prezzi in diversi livelli orizzontali, in corrispondenza dei quali si mettono ordini pendenti. • I sistemi a griglia portano quasi sempre a parlare di martingale, concetto matematico frequentemente utilizzato nel trading. • La posta da mettere in gioco aumenta esponenzialmente con le perdite. Ci si convince facilmente del fatto che, per assicurarsi la vittoria, bisognerebbe disporre di un capitale e tempo infiniti da poter scommettere (e anche che il banco fosse disposto ad accettare poste di qualsiasi taglia). • La vincita netta è solamente la posta iniziale. • Ancora, uno dei risultati elementari dimostrati dall'odierna teoria delle martingale è proprio l'inesistenza di un sistema di scommesse vincente.
  31. 31. swissquote.it Grid system Scelta Scommessa Esito P/L P/L TOTALE RISCHIO Testa 10 Croce -10 -10 1:1 Testa 10 Croce -10 -20 1:1 Testa 10 Croce -10 -30 1:1 Testa 10 Croce -10 -40 1:1 Testa 10 Croce -10 -50 1:1 Testa 10 Croce -10 -60 1:1 Testa 10 Croce -10 -70 1:1 Testa 10 Croce -10 -80 1:1 Testa 10 Croce -10 -90 1:1 Testa 10 Testa +10 -80 1:1 Rischio costante
  32. 32. swissquote.it Grid system Scelta Scommessa Esito P/L P/L Totale RISCHIO Testa 10 Croce -10 -10 1:1 Testa 20 Croce -20 -30 2:1 Testa 40 Croce -40 -70 4:1 Testa 80 Croce -80 -150 8:1 Testa 160 Croce -160 -310 16:1 Testa 320 Croce -320 -630 32:1 Testa 640 Croce -640 -1270 64:1 Testa 1280 Croce -1280 -2550 128:1 Testa 2560 Croce -2560 -5110 256:1 Testa 5120 Testa 5120 10 512:1 Rischio esponenziale
  33. 33. swissquote.it Grid system Caso di ritracciamento 100% 1 2 3 Operazioni 1 2 3 Buy1 0 open +100 close Sell1 0 open -100 0 close Buy2 0 open -100 close Sell2 0 open +100 close Totale 0 +100 +100 Grid = 100
  34. 34. swissquote.it Grid system 7 livelli Operaz 1 2 … 6 7 8 Buy1 0 +100 C Sell1 0 -100 -500 -600 -700 Buy2 0 Sell2 0 -400 -500 -600 …… ….. Buy7 0 +100 C sell7 0 -100 buy8 0 sell8 0 Totale 0 +100 (-100) +500 (-1500) +600 (-2100) +700 (-2800)
  35. 35. swissquote.it Grid system PRO • Ha un insieme di regole semplici da gestire • Ha un ritorno statisticamente semplice per profitti e perdite • Se applicata correttamente può aggiungere profitti • Non si devono fare previsioni su come si muoverà il mercato CONTRO • Mediare al ribasso è una strategia per contenere le perdite piuttosto che perseguire i profitti • Si basa sull’assunto che i mercati abbiano comportamenti casuali (random walk) che non è sempre valido. I mercati si comportano irrazionalmente a volte • Esposizione al rischio cresce esponenzialmente, i profitti solo linearmente • Può portare a perdite catastrofiche se il capitale non è infinito • Il rapporto rischio/rendimento è bilanciato, ma poiché le perdite possono arrivare in un’unica volta può essere inaccettabile
  36. 36. AVVISOSUIRISCHI RESEARC H & ANALYSIS DISCLAIMER swissquote.it Le informazioni fornite e le opinioni espresse nel corso del presente seminario sono finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non hanno come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto e/o vendita o raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online, deiCFD e del Forex, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento. Le informazioni riguardanti le passate performance di un investimento o di una strategia di investimento non garantiscono e non sono indicative di future performance. Né l’autore del presente seminario né Swissquote, potranno essere considerati responsabili per alcuna perdita, direttamente o indirettamente derivante da qualsiasi investimento basato sulle opinioni espresse nel corso del seminario. I CFD e Forex sono prodotti che utilizzano l’effetto leva; il trading in marginazione comporta un elevato livello di rischio e le perdite possono eccedere il tuo deposito. Questi prodotti non sono adatti a tutti gli investitori, per favore assicurati di aver compreso tutti i rischi. Swissquote Ltd è autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dalla FinancialConduct Authority, con numero FCA562170 ed è registrata in Italia all’Elenco delle imprese comunitarie senza succursale tenuto dallaCONSOB al numero 3434.
  37. 37. CONTATTI RESEARC H & ANALYSIS CONTATTI & SOCIALS swissquote.it Recapiti diretti Numero verde: 800 148 261 info@swissquote.it LIVE CHAT

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