Trova il seminario online su: https://youtu.be/AG8p4_WHXQA

4. RESEARCH
& ANALYSIS
PIATTAFORME METATRADER swissquote.it
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5.  Accedi alla registrazione del seminario online del 9 marzo 2017: «Laboratorio di Trading:
Regressione lineare e polinomiale applicata al movimento dei prezzi»

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9. 𝐸 𝑌 𝑋1 , 𝑋2, … , 𝑋𝑛

10. 𝑌𝑖 = β0 β1 𝑋𝑖 e𝑖
𝑖 𝑖 = 1, … , n
𝑌𝑖
𝑋𝑖
β0 β1 𝑋
• β0
• β1
e𝑖

11. 𝐶 = 𝑓 𝑅
𝐶 = α β 
α β

12. 𝐶 = α β + e
𝐶 = α β
ln(𝐶) = α β (R) + e

13. α β
•
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• σ
• σ
α β

16. E’ vero che i prezzi tendono a ritornare verso la propria media, mediana o regressione?
Facciamo alcune considerazioni:
 Strumenti diversi hanno caratteristiche diverse
 Lavorare su timeframe diversi implica avere orizzonti temporali diversi
 Alcune teorie sposano il concetto di «random walk» o dispersione casuale dei
prezzi; ma nei mercati finanziari sicuramente il movimento non è sempre
casuale in quanto esistono milioni di players che hanno esigenze diverse. La
volatilità tende a tornare verso la propria media, non i prezzi (o almeno, non
sempre).
Sicuramente il concetto di regressione, lineare o polinomiale che sia, può aiutare il trader a
capire il posizionamento del prezzo attuale rispetto alla sua tendenza primaria.

17.  Inoltre, l’inclinazione (slope) della curva ci può fornire informazioni relative alla forza del
trend in atto.
 Nello studio delle regressioni, è fondamentale capire che l’indicatore è repainting, per
capire il reale movimento delle regressioni nel passato è opportuno effettuare un backtest
visivo nella piattaforma Metatrader 4

18.  I cross valutari e l’SPX500, nel lungo periodo, rappresentano i migliori strumenti per il
trading con il ritorno verso la propria regressione.
 Altri strumenti, in particolare XAU/USD (oro), USD/JPY & EUR/USD risultano invece
particolarmente profittevoli quando i prezzi tendono a «discostarsi», ovvero a mostrare
tendenze ben definite.

23.  Ci sono alcuni strumenti finanziari, come XAU/USD (oro), USD/JPY ed EUR/USD che
tendono a divergere rispetto alla propria regressione, gli esempi appena visti sono
un’evidenza di quanto appena affermato.
 Altri strumenti, come gli indici americani e i cross valutari invece, hanno delle
caratteristiche maggiormente «mean reverting».

25.  Possiamo usare la regressione lineare come indicazione per capire dove si trova ora il
prezzo rispetto alla serie storica che analizziamo (solitamente 200 periodi).
 Per capire la forza relativa del trend, possiamo avvalerci dei classici indicatori di
momentum come il CCI, RSI, stocastico.

26.  Possiamo usare la regressione lineare come indicazione per capire dove si trova ora il
prezzo rispetto alla serie storica che analizziamo (solitamente 200 periodi).
 Per capire la forza relativa del trend, possiamo avvalerci dei classici indicatori di
momentum come il CCI, RSI, stocastico.

27.  Il TDI indicator è molto simile all’RSI
 Il Traders Dynamic Index ci fornisce informazioni relative al momentum.

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