2. Resiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur
dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada
bank. Sumber risiko kredit antara lain:
1. Lending risk > debitur atau nasabah tidak mampu
melunasi fasilitas yang telah disediakan oleh bank
2. Counterparty risk > pasangan usaha (counterparty)
tidak dapat melunasi kewajibannya kepada bank
3. Issuer risk > penerbit suatu surat berharga tidak
dapat melunasi sejumlah nilai surat berharga yang
dimiliki bank
3. Counterparty
credit risk
timbul akibat
terjadinya kegagalan
pihak lawan dalam
memenuhi kewajibannya
dan timbul dari jenis
transaksi yang
memiliki karakteristik
tertentu
Resiko
Konsentrasi Kedit
risiko yang timbul
akibat
terkonsentrasinya
penyediaan dana
kepada 1 (satu)
pihak
Settlement risk
timbul akibat
kegagalan penyerahan
kas dan/atau
instrumen keuangan
pada tanggal
penyelesaian
(settlement date)
Kelompok Resiko Kredit
4. Jenis Resiko
Kredit
Resiko Gagal Bayar
Resiko Ekposur
risiko yang melekat
pada besarnya kreidt
yang menghadapi risiko
gagal bayar
Resiko Recovery
Tingkat recovery adalah
sejauh mana perusahaan dapat
tetap mengupayakan supaya
nilai kredit yang gagal
bayar trsebut dapat
diupayakan berapapaun nilai
nominal yang bisa diperoleh.
5. 1. Standard Model
Peraturan Bank Indonesia mengatur
perhitungan risiko kredit didasarkan
pada ketentuan Aktiva Tertimbang Menurut
Risiko (ATMR) yang dikaitkan dengan
kondisi kolektibilitasnya. Menurut Bank
Indonesia, suatu pinjaman dapat
dikategorikan ke dalam kelompok pinjaman
bermasalah apabila kolektibilitas
pinjaman tersebut adalah kurang lancar,
diragukan dan macet.
Pengukuran Risiko Kredit
6. 2. Internal Rating Based
model ini berangkat dari pengembangan
internal rating system, yaitu sistem
pengukuran kemungkinan besarnya kerugian
kredit dengan menghitung besarnya
default per nasabah berdasarkan rating
exposure dan recovery rate dari nasabah
disesuaikan dengan karakteristik produk,
sistem perkreditan yang dimiliki,
karakteristik debitur serta parameter
lain yang mempengaruhinya.
Pengukuran Risiko Kredit
7. Mitigasi Resiko
Pengelolaan
resiko
Kredit
Membatasi
besarnya kredit
Sebaran kredit
berdasarkan
perusahaan
Pencegahan gagal
bayar
Kebijakan
diversifikasi
Sistem
pembatasan
Penyaringan
Diversifikasi
Kredit
Sebaran kredit
berdasarkan
industri
Sebaran kredit
berdasarkan sektor
Sebaran kredit
berdasarkan ukuran
perusahaan
8. Secara keseluruhan struktur permodalan BRI telah mencapai target. Total modal BRI
mencapai 103,83% dan ATMR 100,50%. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau
Capital Adequacy Ratio (CAR) telah memenuhi ketentuan atau sebesar 25,54% dengan
pencapaian 103,33% dari target CAR BRI. Total CAR minimum BRI berada di level 14,46%
maka CAR BRI pada tahun 2022 yang sebesar 23,30% (bank only) dan 25,54%
(konsolidasi) telah memenuhi ketentuan regulator perbankan dan jasa keuangan
tersebut
9. Kolektibilitas kredit dapat diukur dengan rasio kualitas aset atau Non-Performing Loan
(NPL). BRI masih mampu menjaga kualitas kredit dengan sangat baik hal ini terlihat
dalam rasio kredit bermasalah (NPL) pada tahun 2022 sebesar 2,67%, mampu lebih rendah
dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 3,00%.
