Документ представляет собой лекцию по эконометрики, охватывающую основные понятия, методы и проблемы, с которыми сталкиваются исследователи. В нем подробно рассмотрены аспекты, на которые следует обращать внимание при эконометрических исследованиях, а также предлагаются средства диагностики и решения различных проблем. Кроме того, даются рекомендации по написанию отчетов о выполненных эконометрических исследованиях.

1. Лекция 1 2 Обзор основных понятий и методов эконометрики

2. Обзор основных понятий и методов эконометрики 1. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании 2. Основные проблемы и средства их решения 3. Как написать отчет о выполненном исследовании

3. Обзор основных понятий и методов эконометрики 1. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании 2. Основные проблемы и средства их решения 3. Как написать отчет о выполненном исследовании

4. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании - 1 Рассматриваемый объект: Исходные данные X, Y На что обратить внимание: Распечатать данные. Проверить ошибки, обратить внимание на выбросы, группирование, вид графиков, качественные изменения и пр. для последующего содержательного анализа Правило принятия решения и выводы: Исправить ошибки. Выяснить причины выбросов. Оценить общее качество данных. Принять решение о возможности построения регрессии.

5. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании - 2 Рассматриваемый объект: Число степеней свободы d.f. На что обратить внимание: Расчетная формула n - k - 1. Здесь n - число наблюдений, k - число переменных. Правило принятия решения и выводы: Если число степеней свободы отрицательно - оценивание уравнения невозможно. При низком числе степеней свободы резко падает точность оценки.

6. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании - 3 Рассматриваемый объект: Оцениваемые коэффициенты . На что обратить внимание: Сформулировать гипотезу об ожидаемых знаках коэффициентов и диапазонах значений. Проверить соответствие фактических значений гипотезе. Правило принятия решения и выводы: Если знаки или значения не соответствуют ожиданиям, попытайтесь иначе специфицировать модель.

7. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании - 4 Рассматриваемый объект: t-статистики. На что обратить внимание: Выберите односторонние или двухсторонние тесты, в зависимости от содержания задачи и ожидаемых значений коэффициентов. Правило принятия решения и выводы: Двухсторонние тесты проверяются автоматически. Односторонние тесты проверяются по таблицам вручную. Также вручную проверяются нестандартные гипотезы.

8. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании - 5 Рассматриваемый объект: Коэффициент детерминации. На что обратить внимание: Рассматривается как мера вклада всех переменных в объяснение вариации зависимой переменной. Правило принятия решения и выводы: Достаточно высокие значения указывают на хорошую объясняющую способность уравнения. Низкие значения (как и очень высокие) допустимы, но нуждаются в объяснении.

9. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании - 6 Рассматриваемый объект: Исправленный коэффициент детерминации. На что обратить внимание: Аналогично коэффициенту детерминации. Используется также как мера вклада дополнительной объясняющей переменной. Правило принятия решения и выводы: Если исправленный коэффициент детерминации падает при включении переменной - то, вероятно, эту переменную не следует включать в уравнение.

10. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании - 7 Рассматриваемый объект: F-статистика. На что обратить внимание: Используется для проверки гипотезы о равенстве ВСЕХ коэффициентов уравнения нулю. Может оправдать малые значения коэффициента детерминации. Правило принятия решения и выводы: Всегда проверяется односторонняя гипотеза: при выборе критического значения учитывается число степеней свободы числителя ( k - столбец ) и знаменателя (n-k- 1 - строка )

11. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании - 8 Рассматриваемый объект: F-статистика - при включении группы переменных в модель. На что обратить внимание: Используется для проверки гипотезы о равенстве ВСЕХ коэффициентов при включаемых переменных нулю. При включении одной переменной эквивалентен t -тесту (двухстор.) Правило принятия решения и выводы: При выборе критического значения число степеней свободы числителя ( m) равно числу дополнит.переменных, знаменателя (n-k- 1) число степеней свободы “длинного” уравнения.

12. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании - 9 Рассматриваемый объект: F-статистика - при проверке линейного ограничения. На что обратить внимание: Используется для проверки гипотезы о незначимости линейного ограничения. (в числителе разность RSS, в знаменателе - RSS «длинного» уравнения). Правило принятия решения и выводы: При выборе критического значения число степеней свободы числителя ( m) равно числу дополн. переменных, знаменателя - (n-k- 1) - число степеней свободы неограниченного уравнения.

13. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании - 10 Рассматриваемый объект: DW -статистика На что обратить внимание: Используется для проверки гипотезы об отсутствии истинной автокорреляции первого порядка. Отрицательная автокорреляция - всегда требует объяснения. Правило принятия решения и выводы: Гипотеза об отсутствии положительной автокорреляции отвергается при DW<d(L) . Для отрицательной - при DW>4 - d(L).

14. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании - 11 Рассматриваемый объект: Остатки На что обратить внимание: Упорядоченные по времени - анализ на автокорреляцию. Упорядоченные по объясняющей переменной - анализ на гетероскедастичность. Правило принятия решения и выводы: При необходимости преобразовать данные, использовать предварительно сгенерированные новые переменные.

15. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании - 12 Рассматриваемый объект: Стандартная ошибка уравнения регрессии. На что обратить внимание: В единственном уравнении - полезно сравнить со среднем значением зависимой переменной. Непосредственно сравнима для двух различных уравнений. Правило принятия решения и выводы: Лучшая мера общего сравнительного согласия уравнения.

16. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании - 13 Рассматриваемый объект: Сумма квадратов остатков На что обратить внимание: Обычно используется в сравнительном анализе уравнений для построения F -критериев Правило принятия решения и выводы: Расчетная мера общего сравнительного согласия уравнения (непосредственно для сравнения не используется).

17. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании - 14 Рассматриваемый объект: Стандартные ошибки коэффициентов регрессии На что обратить внимание: Используются в сравнении со значениями коэффициентов для построения t -критериев. Всегда полезно сравнить значимость коэффициентов и общую значимость уравнения. Правило принятия решения и выводы: Незначимость коэффициентов при общей значимости уравнения может быть признаком мультиколлинеарности. Подумать об исключении или агрегировании переменных.

18. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании - 15 Рассматриваемый объект: Оценка коэффициента автокорреляции первого порядка На что обратить внимание: Грубая оценка получается из уравнения d=2-2r. Более точная дается обобщенным методом наименьших квадратов. Правило принятия решения и выводы: Отрицательный знак может говорить об ошибке спецификации уравнения.

19. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании - 16 Рассматриваемый объект: Парные коэффициенты корреляции между объясняющими переменными На что обратить внимание: Высокое значение может означать мультиколлинеарность Правило принятия решения и выводы: Для проверки значимости коэффициента используется вспомогательная t- статистика

20. Обзор основных понятий и методов эконометрики 1. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании 2. Основные проблемы и средства их решения 3. Как написать отчет о выполненном исследовании

21. Основные проблемы и средства их решения 1. Природа явления или проблемы 2. Возможные последствия 3. Средства обнаружения и диагностики 4. Средства корректировки и решения

22. 1. Отсутствующие значимые переменные Последствия: Смещение коэффициентов регрессии. Средства диагностики: Несоответствие теоретическому анализу и прогнозу, неожиданный значимый знак, необычно плохое общее согласие Средства решения проблемы: Включить отсутствующую переменную или замещающую переменную

23. 2. Наличие переменных, не относящихся к уравнению регрессии Последствия: Снижение точности оценок уравнения. Проявляется в форме снижения коэффициента детерминации, роста стандартных ошибок и низких t - с татистик. Средства диагностики: Несоответствие теоретическому анализу и прогнозу, коэффициент детерминации, t - тесты, эффекты при выбрасывании переменной Средства решения проблемы: Убрать лишнюю переменную, если ее включение не диктуется теорией.

24. 3. Некорректная функциональная форма Последствия: Смещенные и несостоятельные оценки коэффициентов. Плохое общее согласие. Трудности с интерпретацией. Средства диагностики: Теоретический анализ зависимости, анализ вспомогательных характеристик, таких как эластичности, темпы роста и пр. Средства решения проблемы: Преобразовать переменные и использовать альтернативную функциональную форму.

25. 4. Мультиколлинеарность Последствия: Оценки несмещенны, но трудно разделить вклад переменных. Высокие стандартные ошибки и низкие t -статистики. Средства диагностики: Несоответствие общего согласия и значимости коэффициентов и их неожиданные знаки. Точных критериев нет. Используются косвенные оценки ( t - стат. для парной корр., VIF) . Средства решения проблемы: Выбросить избыточную переменную (с риском смещения результатов) или заменить на замещающую переменную. Использовать агрегаты, или НЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО.

26. 5. Автокорреляция Последствия: Оценки несмещенные, но их дисперсия растет, при этом рост дисперсии маскируется снижением стандартных ошибок коэффициентов, которые перестают отражать реальность. Средства диагностики: Анализ остатков. Использование DW - статистики. Средства решения проблемы: В случае ложной автокорреляции добавить отсутствующую переменную или поменять функциональную форму. В случае истинной корреляции применить обобщенный метод наим.кв.

27. 6. Гетероскедастичность Последствия: Оценки несмещенные, но их дисперсия растет, при этом рост дисперсии маскируется снижением стандартных ошибок коэффициентов, которые перестают отражать реальность. Средства диагностики: Анализ остатков. Использование тестов Парка, Голдфелда-Квандта и Уайта. Средства решения проблемы: При ложной гетероскедастичности добавить отсутствующую переменную. В случае истинной гетероскедастичности - взвешенный метод наим.кв. Переопределить переменные.

28. 7. Неоднородность выборки Последствия: Дисперсия оценок растет, увеличиваются стандартные ошибки коэффициентов. Снижается общее согласие. Средства диагностики: Анализ значимости коэффициентов при фиктивных переменных сдвига и наклона. Тест Чоу. Средства решения проблемы: Ввести фиктивные переменные (если они еще не были введены). Разделить выборки.

29. Обзор основных понятий и методов эконометрики 1. На что необходимо обращать внимание при эконометрическом исследовании 2. Основные проблемы и средства их решения 3. Как написать отчет о выполненном исследовании

30. Как написать отчет о выполненном эконометрическом исследовании Задача: Смысл задачи, зависимые и независимые переменные. Теория: Краткий обзор элементов теории. Спецификация: Обоснование состава переменных и формы связи. Данные: Описание данных, особенности и выбросы. Ожидания: Ожидаемые знаки и диапазоны значений. Расчет: Расчет регрессии и документирование результатов. Анализ: Диагностика проблем и принятие решений. Выводы: Выводы и рекомендации, при необходимости - повтор.

31. Конец лекции