Il 10 Marzo 2016 il cambio EUR/USD ha registrato un'oscillazione giornaliera maggiore del 3%. Quali sono le conseguenze?

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ANALISI CAMBIO EUR/USD
Como, 14 Marzo 2016
Signore e Signori buongiorno,
la giornata di Giovedì 10 Marzo ha mostrato dei mercati estremamente nervosi, che hanno
risposto alle parole di Draghi in maniera diametralmente opposta nel susseguirsi di poche
ore. Il cambio EUR/USD è sceso in maniera pronunciata fino a 1.082 alla divulgazione del
comunicato della BCE, per poi rimbalzare ed attestarsi appena sotto l’area 1.12 alla chiusura
dei mercati azionari.
Come da nostro approccio analitico abbiamo utilizzato il metodo proprietario EBPA®
Evidence Based Performance Analysis che permette di affrontare i mercati in maniera
“emotional neutral”.
La giornata di Giovedì si è chiusa con una performance giornaliera positiva e una oscillazione
giornaliera tra massimo e minimo del 3.07%. Questo può essere considerato un evento
particolare in quanto, solo in 18 giornate dal 1999 ad oggi, si è assistito ad una oscillazione
di tale portata.
Le conseguenze passate ad eventi analoghi possono essere osservate nella tabella
sottostante.
Frequenze + Performance + Profit Ratio Frequenze + Performance + Profit Ratio
Caso generale 49.1% 2.3% 1.02 54.7% 7.1% 1.14
Giornate con range > 3% 27.8% 3.8% 0.40 75.0% 7.2% 9.61
Performance + 20 giorni Performance + 180 giorni
Profit Ratio: indicatore proprietario di rischio e rendimento prospettico (quantifica a livello probabilistico il
rendimento atteso associato ad una unità di rischio)
Come si può notare nei 20 giorni successivi all’evento si osserva una perdurante debolezza
dell’Euro nei confronti del Dollaro, con una frequenza di performance positiva e Profit Ratio
minori rispetto alla casistica generale.

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Di tutt’altra natura il comportamento a 180 giorni, con una frequenza di performance
positiva e Profit Ratio decisamente migliori rispetto all’intero campione analizzato.
Il team Ricerca & Analisi di AAM è a disposizione per approfondimenti al numero +39 031
338391 o al seguente indirizzo email comunicazioni@ambrosettiam.com.
Sperando di aiutare a realizzare decisioni remunerative auguriamo BUONA PERFORMANCE!
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