1. SV: TR N MINH TÚẦ
L P: NH1Ớ
STT: 150
MÔN: NGHI P V NHTWỆ Ụ
BÀI 1
1. S ti n thanh toán cho NHĐD:ố ề
G = MG/(1+(L*T)/365 = 80,000,000/(1+(6%*84)/365) = 78,910,388.07VND
2. L i nhu n kinh doanh tín d ng =12%-3.6% =ợ ậ ụ 8.4%
L i t c = 80,000,000*0.08 =ợ ứ 6,400,000VND
PH = MG-L I T C = 80,000,000-6,400,000 =Ợ Ứ 73,600,000VND
L i nhu n đ u t tài chính = 78,910,388.07-73,600,000 =ợ ậ ầ ư 5,310,388.07VND
L i nhu n kinh doanh tín d ng = 78,910,388.07*8.4%*84/365 =ợ ậ ụ 1,525,456.707VND
K t qu kinh doanh=1,525,456.707+5,310,388.07 =ế ả 6,835,844.777VND
BÀI 2
1. S ti n thanh toán cho NHX:ố ề
GT = 300,000,000,000*(1+8%) = 324,000,000,000VND
G = GT/(1+(L*T)/365) = 324,000,000,000/(1+(6%*142)/365 = 316,609,552,400VND
2. S ti n NHX thanh toán cho NHTW:ố ề
Gv = G*(1+(L*Tb)/365) = 316,609,552,400*(1+(6%*120)/365) = 322,855,001,100VND
3. Lãi su t kinh doanh tín d ng =12%-3.2% =ấ ụ 8.8%
Lãi chi t kh u khi cho vay = 316,609,552,400*8.8%*120/365 =ế ấ 9,159,991,434VND
Lãi khi NHX chi t kh u kỳ h n = (316,609,552,400+9,159,991,434)-322,855,001,100 =ế ấ ạ
2,914,532,734VND

2. BÀI 3
1. Lãi đ nh kỳ còn 1 l n ch a trị ầ ư ả = 250,000,000,000*7.5%= 18,750,000,000VND
S ti n thanh toán NHTM SCB:ố ề
G = 268,750,000,000/(1+6%)^(114/365) = 263,903,240,600VND
2. S ti n SCB ph i thanh toán cho NHTW khi h t h n chi t kh u:ố ề ả ế ạ ế ấ
Gv = G*(1+(L*Tb)/365)=263,903,240,600*(1+(6%*274)/365) = 275,789,731,800VND
3. Lãi su t kinh doanh tín d ng = 1 2%-3.3% =ấ ụ 8.7%
Lãi chi t kh u khi cho vay = 263,903,240,600*8.7%*274/365 =ế ấ 17,235,412,190VND
k t qu kinh doanh c a NHTM SCB:ế ả ủ
(263,903,240,600+17,235,412,190)-275,789,731,800 = 5,348,920,990VND
BÀI 5:
1. B ng t ng h p:ả ổ ợ
LS d t th uặ ầ
%/năm
KH I L NGỐ ƯỢ T NGỔ
C NGỘ
S LŨY KỐ Ế
NHA NHB NHC NHD
8.50% 200 200 200
8.25% 100 250 350 550
8.00% 100 100 200 300 700 1250
7.75% 200 200 250 350 1000 2250
7.50% 200 250 300 400 1150 3400
7.25% 200 300 350 850 4250
7.00% 300 300 4550
Lãi su t đ m b o trúng th u: L=7.25%, T=91 NGÀYấ ả ả ầ
2. Xét th u lãi su t th ng nh t (1 giá):ầ ấ ố ấ
t l phân b : 600/850ỷ ệ ổ

3. Khói l ng trúng th u:ượ ầ
NHA : 100+200+200+200*600/850 = 641
NHB : 100+200+250+300*600/850 = 762
NHC : 100+200+250+300+350*600/850 = 1097
NHD : 200+250+300+350+400 = 1500
T ng C ng:ổ ộ 4000 t VNDỷ
Giá c mua bán :ả
G = MG/(1+(L*T)/365)
G = Gđ
NHA : Gđ = 641/(1+(7.25%*91)/365) = 629.619 T VNDỶ
NHB : Gđ = 762/(1+(7.25*91)/365 = 748.471 T VNDỶ
NHC : Gđ = 1097/(1+(7.25%*91)/365 = 1077.523 T VNDỶ
NHD : Gđ = 1500/(1+(7.25%*91)/365 = 1473.368 T VNDỶ
3. Xét th u lãi su t ki u M (nhi u giá):ầ ấ ể ỹ ề
NHA : Gđ = 100/(1+(91*8%)/365)+200/(1+(91*7.75%)/365)+200/(1+(91*7.5%)/365) + 141/
(1+(91*7.25%)/365) = 629.079 T VNDỶ
NHB : Gđ=100/(1+(91*8%)/365)+200/(1+(91*7.75%)/365)+250/(1+(91*7.5%)/365) +
300*600/850/(1+(91*7.25%)/365) = 747.669 T VNDỶ
NHC : Gđ=100/(1+(91*8.25%)/365)+200/(1+(91*8.00%)/365)+250/(1+(91*7.75%)/365) + 300/
(1+(91*7.5%)/365)+350*600/850/(1+(91*7.25%)/365) = 1076.5T VNDỶ
NHD : Gđ=200/(1+(91*8.5%)/365)+250/(1+(91*8.25%)/365)+300/(1+(91*8.00%)/365) + 300/
(1+(91*7.5%)/365)+350*600/850/(1+(91*7.25%)/365) = 1470.968T VNDỶ
BÀI 6:
1.B ng t ng h pả ổ ợ
LS đ t th uặ ầ KH I L NGỐ ƯỢ T NGỔ S LŨY KỐ Ế

4. % /năm
C NGỘNHA NHB NHC NHD
8.25% 300 100 400 400
8.00% 100 350 250 700 1100
7.75% 200 400 300 250 1150 2250
7.50% 300 450 350 250 1350 3600
7.25% 400 500 400 250 1550 5150
7.00% 500 450 950 6100
6.75% 500 500 6600
Lãi su t trúng th u: :L=7%ấ ầ
2. T l phân b : 350/950ỷ ệ ổ
b ng lãi su t trúng th u riêng lả ấ ầ ẻ
LS đ t th uặ ầ
% /năm
KH I L NGỐ ƯỢ T NG C NGỔ Ộ
NHA NHB NHC NHD
8.25% 300 100 400
8.00% 100 350 250 700
7.75% 200 400 300 250 1150
7.50% 300 450 350 250 1350
7.25% 400 500 400 250 1550
7.00% 500*350/950(184) 450*350/950(166) 350
KL TRÚNG
TH UẦ
1184 2000 1216 1100 5500
3. Xác đ nh giá c :ị ả
G = Gđ = MG/(1+(L*T)/365)
NHA : Gđ =100/(1+(87*8%)/365)+200/(1+(87*7.75%)/365)+300/(1+(87*7.5%)/365) + 400/
(1+(87*7.25%)/365)+184/(1+(87*7.00%)/365) = 1163.418 T VNDỶ
NHB : Gđ = 300/(1+(87*8.25%)/365)+350/(1+(87*8%)/365)+400/(1+(87*7.75%)/365) + 450/
(1+(87*7.5%)/365)+500/(1+(87*7.25%)/365) = 1964.013T VNDỶ

5. NHC : Gđ = 300/(1+(87*7.75%)/365)+350/(1+(87*7.5%)/365)+400/(1+(87*7.25%)/365) + 166/
(1+(87*7.00%)/365) = 1194.892T VNDỶ
NHD : Gđ = 100/(1+(87*8.25%)/365)+250/(1+(87*8%)/365)+250/(1+(87*7.75%)/365) + 250/
(1+(87*7.5%)/365)+250/(1+(87*7.25%)/365) = 491.362T VNDỶ
BÀI 7:
1. Lãi su t trúng th u: L = 7.75%ấ ầ
2. T l phân b :120/240 = 0.5ỷ ệ ổ
kh i l ng trúng th uố ượ ầ
NHA:20+20+30+40+50*0.5 = 135
NHB :10+20+30+50+60*0.5 = 140
NHC: 30+20+30+50+60*0.5 = 160
NHD: 30+20+30+50+70*0.5 =1 65
T NG C NG:Ổ Ộ 600T VNDỶ
T=? (Không bi t th i h n còn l i) nên không tính đ c giá c giao d chế ờ ạ ạ ượ ả ị
BÀI 8:
Ci=400*(1+9.8%)=439.2 T VNDỶ
G=439.2/(1+8.8%)^(92/365)=429.962 T VNDỶ
BÀI 9
1. GT = MG*(1+(Ls*n))=600*(1+(9.5%*3)) = 771
G = MG/(1+(L*T)/365)=771/(1+(335*8.5%)/365) = 715.204 T VNDỶ
2. Tb = 180 NGÀY

6. Gđ = G*(1-h)=715.204*(1-0.08) = 657.988
Gv = Gđ*(1+(8.5%*180)/365) = 685.569 T VNDỶ
3. Lãi kinh doanh = 1.12%-0.3% = 0.82%
Lãi cho vay = 657.988*0.82*180/30 = 32.373 t VNDỷ
(657.988+32.373 ) - 685.569 = 4.792 T VNDỶ
=> NHQ nên th c hi n l i 4.792 T VNDự ệ ờ Ỷ
BÀI 10
1. GT = MG*(1+(Ls*n)/365) = 2500*(1+(9.8%*274)/365) = 2683.92 T VNDỶ
G = 2683.92/(1+(89*8.5%)/365) = 2629.42 T VNDỶ
2. Lãi kinh doanh = 1.05% - 0.28% = 0.77%
Lãi cho vay = 2683.92 *0.77*89/30 = 60.06 t VNDỷ
K t qu kinh doanh NHKế ả
(2629.42 +60.06 ) - 2500 = 1 89.48 t VNDỷ
3. NHK không bán lô TP mà ch đ n h n nh n v n và lãiờ ế ạ ậ ố
2500*9.8%*274/365 = 183.918 t VNDỷ
=>nên bán lô TP cho NHNN 189.48 t VNDỷ
BÀI 11
1. NHA thanh toán cho NHNN
Ls = 9.5%, n=3 NĂM, T = 254(12/1=>25/9/2010)
GT = MG*(1+(Ls*n))=500*(1+(9.5%*3)) = 642.5 T VNDỶ
G = 642.5 /(1+(254*8.25%)/365 )= 607.616T VNDỶ
Gđ = G*(1-h)=607.616*(1-0.06) = 571.16 T VNDỶ

7. NHB thanh toán cho NHNN
GT = MG*(1+(Ls*n)) = 642.5 T VNDỶ
G = 642.5 /(1+(254*8.75%)/365) = 605.623T VNDỶ
Gđ = G*(1-h) = 605.623*(1-0.06) = 569.286 T VNDỶ
2. NHNN mua l i lô TPạ
Gv = 571.16*(1+(8.25%*120)/365)+569.286*(1+(8.75%*120)/365) = 1172.314T VNDỶ
586.652 585.662
3. K t qu kinh doanhế ả
NHA: 586.652-571.16 = 14.492 t vndỷ
NHB: 585.662-569.286 = 16.376 t vndỷ
BÀI 12:
1. Ci = 800,000*(1+8.%) = 864,000TRVND
L = 7.25%
T = 951 NGÀY(14/1/2010 ĐÉN 25/8/2012)
G = 864,000/(1+.7.25%)^(951/365) = 719,969.67TR VND
Gđ = G*(1-h) = 719,969.67*(1-0.06) = 676,771.49TR VND
2. Gía NH D u khí khi mua lô trái phi uầ ế
Gv=676.,771.49*(1+(7.25%*270)/36 ) = 713,066.8377TR VND
3. Lãi kinh doanh = 1.15%-0.32% = 0.83%/tháng
Lãi cho vay = 676,771.49*0.83%*270/30 = 50,554.83TRvnd
(676,771.49+50,554.83)-713,066.8377 = 14,259.48TRVND