Григорий Грузинов, Международный инвестиционный банк: BI как инструмент оценки и контроля комплаенс рисков

1. BI
как инструмент оценки и контроля
комплаенс рисков
Real-time аналитика и Business intelligence (BI) в банке.
СЕКЦИЯ II. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ И КРЕДИТНЫЙ ПРОЦЕСС.
Май 2017

2. Know your customer
Cкрининг контрагентов и клиентов на предмет черных и
серых списков. Обработка результатов
Проверка лиц, связанных с контрагентами и клиентами
(руководство, акционеры, бенефициары, PEP’s)
Выявление и оценка рисков оффшорных зон. Рисков tax
evasion
Выявление и оценка рисков мошенничества и коррупции
Выявление и оценка рисков ПОД/ФТ
Определение итогового уровня комплаенс-риска контрагента
2
Путь от наблюдателя к участнику проекта BI
Типовой функционал комплаенс-офицера в кредитном процессе
ComplianceDepartment
На этом обычно
заканчивается работа
комплаенс-офицера, но
что, если мы пойдем
дальше и представим, что
хотели бы получить
аналитику в целом по
портфелю комплаенс-
рисков

3. Давление со стороны международных регуляторов, новые
подходы. Национальные требования на разных рынках.
Невозможность сведения данных и системного контроля
данных. Отсутствие необходимых возможностей у
имеющихся решений.
Высокие трудозатраты провести проверку полноты и
корректности информации в файлах. Растущие объемы
данных.
Отсутствие быстрого доступа к содержанию операций
(необходимость уточнений и использования дополнительных
управленческих данных)
Высокие затраты на организацию эффективной системы
репортинга руководству и акционерам
Отсутствие понимания общего уровня комплаенс-рисков по
банку в целом, по отдельным направлениям, регионам или
отраслям
Что подтолкнуло к переходу на промышленные решения:
3
Анализ ПО
департаментов со
схожими задачами
(Финансы, Риски),
консультации,
выбор
оптимального
решения на рынке
Мы выясним, что для реализации данной задачи, текущих инструментов на базе Excel , Access, а
некоторые используют и Word будет не достаточно, они не в состоянии решить поставленные перед
ними задачи по реализации аналитической отчетности по комплаенсу…
Если говорить о нашем банке,
то мы выбрали
соответствующее решение.

4. Осуществлен переход системы комплаенс-контроля в части процедур know
your customer на промышленные решения
4
Клиентский
модуль
Модуль
AML/CFT
Модуль ввода информации по клиенту, его идентификация.
Клиентский менеджер заводит данные, подгружает
документы, проводит первичную оценку рисков.
Первая линия защиты
Модуль выявления и оценки комплаенс-рисков по
установленному алгоритму. Определяет риск-профиль
клиента, подтверждает его принятие на обслуживание,
отслеживает сроки и риски, отражает обновления.
Вторая линия защиты
Вспомогательные модули и элементы для комплаенс-офицера
Модуль
Кредитная
заявка
Интеграция внешних
справочников и
серых списков
Система
оповещений на
почту
Система обмена
сообщениями о
задачах

5. Формирование системы репортинга по комплаенсу
5
Модуль
управленческой
отчетности
Данные по
документам
(проект)
Данные по
проверкам и
их срокам
Данные по
рискам
Данные по
клиенту
Получение детальной и систематизированной
информации в разрезе каждой операции, счета и
контрагента. Выявление пробелов и ошибок.
Понимание комплаенс-рисков по отдельным
операциям, контрагентам и в целом по риск-
профилю Банка.
Оперативность аналитической информации для
представления руководству. Построение карты
комплаенс-рисков на отчетные даты.
Гарантии целостности, корректности
информации, ее защищенности в системе. Аудит
изменений и контроль качества.
Возможность принимать управленческие решения
(превентивные или тактические меры на основе
анализа данных).
Схемы
контроля
операций
(проект)

6. Период отчета (01.02.2017 - 31.03.2017)
Размерность: млн. евро
Уровень риска
ПОД/ФТ/М/К
клиента
Наименование клиента
Остаток на
начало
периода
Оборот за
период
Остаток на
окончание
периода
ВЫСОКИЙ
Client A 0,2 0 0,2
Client B 15,0 22,1 15,0
Client C 12,1 0 12,1
Client D 67,0 2,5 67,0
Client E 0 94,8 0
ВЫСОКИЙ 5 94,3 119,4 94,3
Пример отчета по клиентам с высоким уровнем риска
6

7. Риски оффшорных зон МИБ
Компания: МИБ
Период: 01.01.2017 - 19.01.2017
Размерность: млн. евро
Категория страны
регистрации
клиента
Остаток на дату
начала
Оборот по дебету
счета
Оборот по кредиту
счета
Остаток на дату
окончания
Желтая категория
оффшорных зон
63,9 1,0 -1,8 63,0
Красная категория
оффшорных зон
50,1 -48,6 0,1 1,6
Не определено 0,8 0,0 0,0 0,8
Не является
оффшором
7 854 460 -1 909 8 031
Пример отчета по категориям оффшоров
7

8. Пример отчета по комплаенс-рискам баланса в разрезе
контрагентов
8

9. Первые результаты применения управленческой отчетности по комплаенс-
рискам
9
Разница между
ожиданиями и
фактическим
состоянием
Внешние факторы
могут заметно влиять
на комплаенс риск-
профиль
Высокий уровень
заинтересованности
третьих лиц
Пропуски и пробелы
в данных
• Переоценка
комплаенс риск-
профиля.
Корректировка
моделей оценки
комплаенс-рисков;
• Корректировка
стратегии развития
бизнес направлений,
целевых сегментов;
• Переход от сбора и
обработки данных к
анализу и принятию
управленческих
решений.
• Изменение
методологий Global
Tax Forum по
налоговой
классификации стран;
• Введение
ограничительных мер
на отдельные страны
(РФ), наложение
штрафов за их
нарушение (Куба,
Иран);
• Усиление борьбы с
коррупцией в
отдельных странах.
• Высокий интерес со
стороны руководства;
• Особая
заинтересованность
со стороны
акционеров;
• Заинтересованность
европейских,
американских
партнеров в рамках
проведения KYC на
банк и рамках
интервьюирования.
• Выявлены слабые и
сильные менеджеры;
• Организовано
обучение;
• Введены
дополнительные
системы контроля
заполнения полей;
• Устранены
пробелы и
несоответствия.

10. Спасибо за внимание!
10