В сентябре широкой общественности стали известны итоги стресс-тестирования банковской системы Беларуси за первое полугодие 2016-го. Исследование проводилось Национальным банком и вызвало широкий резонанс в средствах массовой информации. Недавно регулятор представил результаты тестирования по итогам 2016-го.
3 сентября 2015 года в г. Сочи открылся XIII банковский форум «Банки России – XXI века».
Открыл форум президент Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков основные тезисы выступления в формате презентации
3 сентября 2015 года в г. Сочи открылся XIII банковский форум «Банки России – XXI века».
Открыл форум президент Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков основные тезисы выступления в формате презентации
Не просто советы по покупке жилья с помощью ипотечного кредита, а конкретные рекомендации, как что обратить внимание для экономии сотен тысяч рублей на ипотечном кредите.
В дополнение к рекомендациям приводится описание состояния ипотечного рынка в РФ, Москве и Московской области.
В данной работе приведен краткий информационно-аналитический обзор современного состояния и тенденций развития российского страхового рынка. В частности, особый уклон сделан на финансовую устойчивость страховых компаний. На основе бухгалтерской отчетности конкретной страховой компании за 2012-2015 гг. выполнена оценка ее финансовой состояния на базе трех различных методик: Банка России, ПАО ВТБ 24 и Анциферовой Ю.И.
В результате применения этих методик выявлены особенности страховой компании. Страховая компания имеет достаточно активов и собственного капитала для покрытия страховых резервов, доля перестраховщиков в страховых резервах минимальна, так как страховая компания вполне состоятельна в принятии на себя крупных финансовых рисков. Страховая компания по состоянию на 31 декабря 2015 года ликвидная и платежеспособная, а так же независима от внешних инвесторов, собственные средства находятся в мобильной форме, а основу обязательств составляют страховые резервы, чистые активы положительны, заработанные премии в полном объеме покрывают состоявшиеся убытки и превосходят собственный капитал страховщика. Отмечен рост объема дополнительного инвестиционного дохода, коэффициент убыточности страховых операций имеет допустимое значение, уровень долговой нагрузки минимален, оптимальное соотношение собственного и заемного капитала сохранено.
Таким образом, страховая компания является надежным, финансово-устойчивым, платежеспособным, стабильно развивающимся и конкурентоспособным игроком современного регионального и российского страховых рынков.
В заключении дан ряд рекомендаций для сохранения и улучш�
Почему нам нужна концептуально новая система денежно-кредитной политики?НЭПК "СОЮЗ "АТАМЕКЕН"
7 февраля в Астане состоялось первое заседание дискуссионного клуба «Атамекен Форум» на тему «Почему нам нужна концептуально новая
система денежно-кредитной политики?»
Организатором дискуссии выступил Центр аналитических исследований, созданный в январе 2013 года при НЭПК «Союз «Атамекен».
Тема первого заседания обусловлена поручением Президента страны, данного им в рамках послания «Стратегия «Казахстан-2050».В частности, Глава государства отметил:
«Денежно-кредитная политика
• Учитывая неблагоприятную обстановку в мировой экономике, мы должны будем обеспечить защиту доходов каждого казахстанца и удерживать приемлемый для экономического роста уровень инфляции. Это не просто макроэкономический вопрос, это вопрос социальной безопасности страны. И это – главный вопрос работы Национального банка и Правительства уже начиная с 2013 года.
• Казахстанские банки в свою очередь должны выполнять свое предназначение и обеспечивать потребность реального сектора экономики в кредитных ресурсах. При этом нельзя ослаблять контроль за финансовой системой, необходимо очищать банки от проблемных кредитов и вплотную заниматься вопросами фондирования. Для этого Национальному банку и Правительству при координации Администрации Президента необходимо разработать концептуально новую систему денежно-кредитной политики,направленную на обеспечение экономики необходимыми денежными ресурсами.»
Кроме того, в соответствии с Общенациональным планом мероприятий по реализации Посланияпоручено:
• НБ, МЭРТ, МФ, МИНТ, МСХ, при координации заместителя Премьер-Министра РККелимбетова К.Н.до апреля 2013 года «разработать конце
Strategies and techniques for negotiations with banksVladimir Popov
Presentation re CFO strategies and techniques for bank negotiations took place on the conference organized by CFO Russia (http://www.cfo-russia.ru) and CFO Club (http://www.cfo-club.ru/) on 29th January 2016 in Moscow.
Презентация о роли финансового директора и его переговорных навыков в переговорах с банками на конференции «Битва за эффективность: как финансовому руководителю упрочить позиции компании и добиться личного прогресса», организованной порталом CFO-Russia.ru и Клубом финансовых директоров 29 января 2016 г.
Не просто советы по покупке жилья с помощью ипотечного кредита, а конкретные рекомендации, как что обратить внимание для экономии сотен тысяч рублей на ипотечном кредите.
В дополнение к рекомендациям приводится описание состояния ипотечного рынка в РФ, Москве и Московской области.
В данной работе приведен краткий информационно-аналитический обзор современного состояния и тенденций развития российского страхового рынка. В частности, особый уклон сделан на финансовую устойчивость страховых компаний. На основе бухгалтерской отчетности конкретной страховой компании за 2012-2015 гг. выполнена оценка ее финансовой состояния на базе трех различных методик: Банка России, ПАО ВТБ 24 и Анциферовой Ю.И.
В результате применения этих методик выявлены особенности страховой компании. Страховая компания имеет достаточно активов и собственного капитала для покрытия страховых резервов, доля перестраховщиков в страховых резервах минимальна, так как страховая компания вполне состоятельна в принятии на себя крупных финансовых рисков. Страховая компания по состоянию на 31 декабря 2015 года ликвидная и платежеспособная, а так же независима от внешних инвесторов, собственные средства находятся в мобильной форме, а основу обязательств составляют страховые резервы, чистые активы положительны, заработанные премии в полном объеме покрывают состоявшиеся убытки и превосходят собственный капитал страховщика. Отмечен рост объема дополнительного инвестиционного дохода, коэффициент убыточности страховых операций имеет допустимое значение, уровень долговой нагрузки минимален, оптимальное соотношение собственного и заемного капитала сохранено.
Таким образом, страховая компания является надежным, финансово-устойчивым, платежеспособным, стабильно развивающимся и конкурентоспособным игроком современного регионального и российского страховых рынков.
В заключении дан ряд рекомендаций для сохранения и улучш�
Почему нам нужна концептуально новая система денежно-кредитной политики?НЭПК "СОЮЗ "АТАМЕКЕН"
7 февраля в Астане состоялось первое заседание дискуссионного клуба «Атамекен Форум» на тему «Почему нам нужна концептуально новая
система денежно-кредитной политики?»
Организатором дискуссии выступил Центр аналитических исследований, созданный в январе 2013 года при НЭПК «Союз «Атамекен».
Тема первого заседания обусловлена поручением Президента страны, данного им в рамках послания «Стратегия «Казахстан-2050».В частности, Глава государства отметил:
«Денежно-кредитная политика
• Учитывая неблагоприятную обстановку в мировой экономике, мы должны будем обеспечить защиту доходов каждого казахстанца и удерживать приемлемый для экономического роста уровень инфляции. Это не просто макроэкономический вопрос, это вопрос социальной безопасности страны. И это – главный вопрос работы Национального банка и Правительства уже начиная с 2013 года.
• Казахстанские банки в свою очередь должны выполнять свое предназначение и обеспечивать потребность реального сектора экономики в кредитных ресурсах. При этом нельзя ослаблять контроль за финансовой системой, необходимо очищать банки от проблемных кредитов и вплотную заниматься вопросами фондирования. Для этого Национальному банку и Правительству при координации Администрации Президента необходимо разработать концептуально новую систему денежно-кредитной политики,направленную на обеспечение экономики необходимыми денежными ресурсами.»
Кроме того, в соответствии с Общенациональным планом мероприятий по реализации Посланияпоручено:
• НБ, МЭРТ, МФ, МИНТ, МСХ, при координации заместителя Премьер-Министра РККелимбетова К.Н.до апреля 2013 года «разработать конце
Strategies and techniques for negotiations with banksVladimir Popov
Presentation re CFO strategies and techniques for bank negotiations took place on the conference organized by CFO Russia (http://www.cfo-russia.ru) and CFO Club (http://www.cfo-club.ru/) on 29th January 2016 in Moscow.
Презентация о роли финансового директора и его переговорных навыков в переговорах с банками на конференции «Битва за эффективность: как финансовому руководителю упрочить позиции компании и добиться личного прогресса», организованной порталом CFO-Russia.ru и Клубом финансовых директоров 29 января 2016 г.
Slideshow on information about a transverse climbing wall. It also gives information about difference between horizontal and vertical climbing along with different options of transverse walls a physical education teacher could order depending on their needs.
Aflatoxins and animal health: Case studies from AfricaILRI
Presentation by Johanna Lindahl, Christine Atherstone and Delia Grace at a Partnership for Aflatoxin Control in Africa (PACA) workshop on 'Engaging the Health and Nutrition Sectors in Aflatoxin Control in Africa', Addis Ababa, Ethiopia, 23–24 March 2016.
Банковский кластер. «Молодежь и кластеры: делаем кластеры России видимыми и ...Молодежь и кластеры
Результаты работы команды банковского кластера в рамках программы "Молодежь и кластеры: делаем кластеры России видимыми и глобальными. Самарская область - 2014".
Представленные материалы разработаны участниками программы - студентами ВУЗов Самарской области под руководством кураторов в рамках первого этапа программы «Картируем кластеры», которых прошел с 25 марта по 22 апреля 2014 года.
Перед командой была поставлена задача:
• создать карту предприятий и организаций своего кластера,
• определить основные направления развития отрасли в своем регионе
• ответить на вопрос: "Каковы конкурентные возможности Самарской области по данному экономическому направлению?"
Видеоролик о том, как устроен банковский кластер и какие специалисты нужны кластеру в Самарской области: http://youtu.be/n-oDJCXAdi8
15 сентября стартует новый этап программы «Картируем тренды»
Идет набор участников!
Участие в программе
По вопросам участия в программе, аккредитации прессы и проведения программы в вашем регионе обращайтесь:
smklaster@gmail.com
Запрещено копирование материалов презентации и размещение на сторонних ресурсах без указания ссылки на источник
Презентация Михаила Викторовича Шаповалова, управляющего директора - начальника управления кредитных продуктов малого и микро бизнеса ПАО «Сбербанк России» на Конференции партнеров Сбербанка в Крыму 22 октября 2015 года
Как банки оценивают риск невозврата кредитов?
У каждого банка есть своя скоринговая система, но есть общие требования к формированию резервов, которые утверждаются Национальным банком.
2. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
I. ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Коэффициент достаточности капитала (КДК)
Прибыль и капитал
Показатели ликвидности
II. КРЕДИТНЫЙ РИСК
Сценарий ухудшения качества активов
Распределение банков по величине КДК после шока
Изменение степени подверженности кредитному риску по всем шокам
III. ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК
Сценарий повышения кривой доходности в белорусских рублях и иностранной валюте
Распределение банков по величине КДК после шоков
Изменение степени подверженности повышению процентных ставок
Сценарий снижения кривой доходности в белорусских рублях и иностранной валюте
Распределение банков по величине КДК после шоков
Изменение степени подверженности снижению процентных ставок
IV. РИСК ЛИКВИДНОСТИ: ОТТОК СРЕДСТВ РЕЗИДЕНТОВ
Сценарий оттока вкладов населения и предприятий
Распределение банков по величине показателей ликвидности после шока
Значения показателей ликвидности при различной интенсивности шоков
V. РИСК ЛИКВИДНОСТИ: ОТТОК СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ
Сценарий оттока средств нерезидентов в иностранной валюте
Распределение банков по величине показателей ликвидности в иностранной валюте после шока
Значения показателей ликвидности в иностранной валюте при различной интенсивности шоков
VI. ВАЛЮТНЫЙ РИСК
Влияние девальвации на достаточность капитала
Распределение банков по величине КДК после шока
Влияние девальвации на риск ликвидности
ОГЛАВЛЕНИЕ
2
3. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Коэффициент достаточности капитала
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
01.10.2016 18.0 17.5 18.3 26.6 16.9 17.7 36.8
01.01.2017 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5
Норматив 10 10 10 10 10 10 10
Прибыль и капитал
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Прибыль за 12 месяцев 884.9 378.1 448.9 57.8 545.6 215.1 124.2
Капитал (по балансу) 8 459.6 5 466.0 2 703.8 289.8 6 648.2 1 012.0 799.4
БС - все действующие на отчетную дату банки Республики Беларусь КБ - банки, удельный вес активов которых превышает
ГБ - банки с преобладающим участием в уставном фонде государственных 5 процентов от совокупных активов банковского сектора
органов и юридических лиц, основанных на государственной форме собственности СБ - банки, удельный вес активов которых превышает
ИБ - банки с преобладающей долей в уставном фонде иностранного капитала 5 процентов от активов банков, не вошедших группу КБ
ЧБ - банки, не вошедшие в группы ГБ и ИБ МБ - банки, не вошедшие в группы КБ и СБ
процентов
млн. рублей
ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
01.10.2016
01.01.2017
Норматив
I. Фактические значения отдельных показателей 3
8. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Сценарий ухудшения качества активов
Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Сценарий. Ухудшение качества активов
Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5
на 5 процентных пунктов
КДК, % 17.2 16.1 18.7 23.0 16.2 16.6 33.6
потери по отношению к капиталу,% 9.7 10.7 7.9 6.7 10.4 9.4 4.0
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.9 1.6 0.5 0.3 1.3 0.4 0.3
на 10 процентных пунктов
КДК, % 15.7 14.4 17.5 21.8 14.7 15.2 32.7
потери по отношению к капиталу,% 19.4 21.5 15.8 13.4 20.9 18.8 7.9
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 1.9 3.1 1.0 0.7 2.5 0.9 0.5
на 15 процентных пунктов
КДК, % 14.1 12.7 16.3 20.6 13.0 13.8 31.8
потери по отношению к капиталу,% 29.1 32.2 23.7 20.0 31.3 28.1 11.9
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 2.8 4.7 1.4 1.0 3.8 1.3 0.8
Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока
КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК
до шока (факт) 0 0 5 9 0 10
доля в активах, % 0.0 0.0 14.79 82.17 0.0 3.04
на 5 процентных пунктов 0 0 8 6 1 9
доля в активах, % 0.0 0.0 32.82 64.14 0.40 2.64
на 10 процентных пунктов 0 1 8 5 1 9
доля в активах, % 0.0 1.38 75.76 19.83 0.40 2.64
на 15 процентных пунктов 0 1 10 3 1 9
доля в активах, % 0.0 1.38 82.72 12.87 0.40 2.64
КРЕДИТНЫЙ РИСК
Значения после шока (ухудшение качества активов)
Фактическое значение
Значения после шока
Показатели
Количество банков
II. Кредитный риск 8
9. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Ухудшение качества активов на 5 процентов
Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1
Расчетное значение 17.2 16.4 17.2 0.8 0.0
Изменение -1.5 -1.6 -1.4 0.2 0.1
Отношение 1.32 1.36 0.93 -0.43 -0.39
Отношение 9.76 10.14 9.70 -0.44 -0.06
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Потери по отношению к капиталу, %
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
II. Кредитный риск 9
10. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Ухудшение качества активов на 10 процентов
Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1
Расчетное значение 15.6 14.8 15.7 0.9 0.1
Изменение -3.1 -3.2 -2.9 0.3 0.2
Отношение 2.65 2.72 1.85 -0.87 -0.80
Отношение 19.51 20.27 19.40 -0.87 -0.11
Потери по отношению к капиталу, %
01.01.2017
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Показатели 01.01.2016 01.10.2016
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
II. Кредитный риск 10
11. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Ухудшение качества активов на 15 процентов
Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1
Расчетное значение 13.9 13.2 14.1 0.9 0.2
Изменение -4.8 -4.8 -4.5 0.3 0.3
Отношение 3.97 4.08 2.78 -1.30 -1.19
Отношение 29.27 30.41 29.10 -1.31 -0.17
Потери по отношению к капиталу, %
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
II. Кредитный риск 11
12. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Сценарий повышения кривой доходности в белорусских рублях
Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5
на 500 базисных пунктов
КДК, % 17.9 16.9 19.4 23.9 17.1 17.3 34.0
потери по отношению к капиталу,% 3.6 4.5 2.2 1.0 3.9 3.7 1.4
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.3 0.6 0.1 0.0 0.5 0.2 0.1
на 1000 базисных пунктов
КДК, % 17.4 16.2 19.0 23.7 16.5 16.7 33.5
потери по отношению к капиталу,% 6.9 8.4 4.2 1.9 7.3 6.9 2.7
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.7 1.2 0.3 0.1 0.9 0.3 0.2
на 1500 базисных пунктов
КДК, % 16.8 15.6 18.7 23.5 15.9 16.2 33.2
потери по отношению к капиталу,% 9.8 12.0 6.0 2.7 10.4 9.9 3.9
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.9 1.7 0.4 0.1 1.3 0.5 0.3
Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока
КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК
до шока (факт) 0 0 5 9 0 10
доля в активах, % 0.00 0.00 14.79 82.17 0.00 3.04
на 500 базисных пунктов 0 0 6 8 1 9
доля в активах, % 0.0 0.0 16.89 80.07 0.40 2.64
на 1000 базисных пунктов 0 0 6 8 1 9
доля в активах, % 0.0 0.0 16.89 80.07 0.40 2.64
на 1500 базисных пунктов 0 0 7 7 1 9
доля в активах, % 0.0 0.0 61.20 35.76 0.40 2.64
ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК
Значения после шока (повышение кривой доходности в белорусских рублях)
Фактическое значение
Показатели
Количество банков
Значения после шока
III. Процентный риск 12
13. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Повышение кривой доходности в белорусских рублях на 500 базисных пунктов
Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1
Расчетное значение 18.1 17.4 17.9 0.5 -0.2
Изменение -0.6 -0.6 -0.7 -0.1 -0.1
Отношение 0.40 0.45 0.35 -0.10 -0.05
Отношение 2.98 3.38 3.63 0.25 0.65
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
Потери по отношению к капиталу, %
Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 13
14. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Повышение кривой доходности в белорусских рублях на 1000 базисных пунктов
Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1
Расчетное значение 17.6 16.8 17.4 0.6 -0.2
Изменение -1.1 -1.2 -1.2 0.0 -0.1
Отношение 0.77 0.86 0.66 -0.20 -0.11
Отношение 5.64 6.39 6.87 0.48 1.23
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
Потери по отношению к капиталу, %
Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 14
15. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Повышение кривой доходности в белорусских рублях на 1500 базисных пунктов
Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1
Расчетное значение 17.2 16.3 16.8 0.5 -0.4
Изменение -1.5 -1.7 -1.8 -0.1 -0.3
Отношение 1.09 1.22 0.93 -0.29 -0.16
Отношение 8.04 9.09 9.76 0.67 1.72
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
01.10.2016 01.01.2017
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Потери по отношению к капиталу, %
Показатели 01.01.2016
Коэффициент достаточности капитала, процентов
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 15
16. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Сценарий повышения кривой доходности в иностраннной валюте
Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5
на 200 базисных пунктов
КДК, % 18.3 17.2 20.1 24.2 17.4 17.9 34.3
потери по отношению к капиталу,% 1.5 3.2 -1.8 -0.2 1.8 -0.1 0.6
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.1 0.5 -0.1 -0.0 0.2 -0.0 0.0
на 500 базисных пунктов
КДК, % 18.0 16.4 20.6 24.2 17.0 18.0 34.0
потери по отношению к капиталу,% 3.5 7.6 -4.4 -0.5 4.3 -0.3 1.5
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.3 1.1 -0.3 -0.0 0.5 -0.0 0.1
на 1000 базисных пунктов
КДК, % 17.4 15.2 21.2 24.3 16.4 18.0 33.5
потери по отношению к капиталу,% 6.5 14.2 -8.3 -0.9 8.0 -0.5 2.9
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.6 2.0 -0.5 -0.0 1.0 -0.0 0.2
Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока
КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК
до шока (факт) 0 0 5 9 0 10
доля в активах, % 0.0 0.0 14.79 82.17 0.0 3.04
на 200 базисных пунктов 0 0 5 9 0 10
доля в активах, % 0.0 0.0 14.79 82.17 -0.00 3.04
на 500 базисных пунктов 0 0 6 8 0 10
доля в активах, % 0.0 0.0 29.53 67.43 0.00 3.04
на 1000 базисных пунктов 0 0 8 5 1 10
доля в активах, % 0.0 0.0 75.95 12.97 8.04 3.04
Показатели
Количество банков
Значения после шока
Фактическое значение
Значения после шока (повышение кривой доходности в иностраннной валюте)
III. Процентный риск 16
17. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Повышение кривой доходности в иностраннной валюте на 200 базисных пунктов
Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1
Расчетное значение 18.7 17.9 18.3 0.4 -0.4
Изменение 0.0 -0.1 -0.3 -0.2 -0.3
Отношение 0.01 0.06 0.14 0.08 0.13
Отношение 0.05 0.43 1.46 1.03 1.41
Потери по отношению к капиталу, %
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 17
18. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Повышение кривой доходности в иностраннной валюте на 500 базисных пунктов
Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1
Расчетное значение 18.7 17.8 18.0 0.2 -0.7
Изменение 0.0 -0.2 -0.6 -0.4 -0.6
Отношение 0.02 0.14 0.33 0.19 0.31
Отношение 0.12 1.02 3.49 2.47 3.37
Потери по отношению к капиталу, %
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 18
19. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Повышение кривой доходности в иностраннной валюте на 1000 базисных пунктов
Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1
Расчетное значение 18.7 17.6 17.4 -0.2 -1.3
Изменение 0.0 -0.4 -1.2 -0.8 -1.2
Отношение 0.03 0.25 0.62 0.37 0.59
Отношение 0.23 1.86 6.47 4.61 6.24
Потери по отношению к капиталу, %
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 19
20. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Сценарий снижения кривой доходности в белорусских рублях
Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5
на 500 базисных пунктов
КДК, % 19.3 18.7 20.2 24.4 18.5 18.6 35.0
потери по отношению к капиталу,% -4.1 -5.1 -2.5 -1.1 -4.4 -4.1 -1.6
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.4 -0.7 -0.1 -0.1 -0.5 -0.2 -0.1
на 1000 базисных пунктов
КДК, % 20.2 19.7 20.7 24.6 19.3 19.4 35.6
потери по отношению к капиталу,% -8.8 -10.8 -5.3 -2.3 -9.4 -8.6 -3.4
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.8 -1.6 -0.3 -0.1 -1.1 -0.4 -0.2
на 1500 базисных пунктов
КДК, % 21.0 20.8 21.3 24.9 20.2 20.3 36.3
потери по отношению к капиталу,% -13.6 -16.6 -8.4 -3.8 -14.5 -13.8 -5.5
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -1.3 -2.4 -0.5 -0.2 -1.8 -0.6 -0.4
Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока
КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК
до шока (факт) 0 0 5 9 0 10
доля в активах, % 0.0 0.0 14.79 82.17 0.0 3.04
на 500 базисных пунктов 0 0 4 10 0 10
доля в активах, % 0.0 0.0 9.15 87.81 -0.00 3.04
на 1000 базисных пунктов 0 0 3 11 0 10
доля в активах, % 0.0 0.0 8.50 88.46 0.00 3.04
на 1500 базисных пунктов 0 0 3 11 0 10
доля в активах, % 0.0 0.0 8.50 88.46 0.00 3.04
Значения после шока
Значения после шока (параллельный сдвиг вниз кривой доходности в белорусских рублях)
Фактическое значение
Показатели
Количество банков
III. Процентный риск 20
21. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Снижение кривой доходности в белорусских рублях на 500 базисных пунктов
Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1
Расчетное значение 19.3 18.7 19.3 0.6 0.0
Изменение 0.6 0.7 0.7 0.0 0.1
Отношение -0.45 -0.51 -0.39 0.12 0.06
Отношение -3.35 -3.80 -4.10 -0.30 -0.75
Потери по отношению к капиталу, %
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 21
22. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Снижение кривой доходности в белорусских рублях на 1000 базисных пунктов
Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1
Расчетное значение 20.1 19.4 20.2 0.8 0.1
Изменение 1.4 1.4 1.6 0.2 0.2
Отношение -0.97 -1.09 -0.84 0.25 0.13
Отношение -7.13 -8.11 -8.76 -0.65 -1.63
Потери по отношению к капиталу, %
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 22
23. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Снижение кривой доходности в белорусских рублях на 1500 базисных пунктов
Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1
Расчетное значение 20.9 20.3 21.0 0.7 0.1
Изменение 2.2 2.3 2.4 0.1 0.2
Отношение -1.55 -1.75 -1.30 0.45 0.25
Отношение -11.43 -13.03 -13.56 -0.53 -2.13
Потери по отношению к капиталу, %
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 23
24. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Сценарий снижения кривой доходности в иностранной валюте
Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5
на 200 базисных пунктов
КДК, % 18.9 18.4 19.4 24.1 18.1 17.9 34.7
потери по отношению к капиталу,% -1.6 -3.4 2.0 0.2 -1.9 0.1 -0.6
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.1 -0.5 0.1 0.0 -0.2 0.0 -0.0
на 500 базисных пунктов
КДК, % 19.3 19.4 18.9 24.0 18.6 17.9 35.0
потери по отношению к капиталу,% -4.1 -8.9 5.1 0.7 -5.1 0.3 -1.6
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.4 -1.3 0.3 0.0 -0.6 0.0 -0.1
на 1000 базисных пунктов
КДК, % 19.8 20.5 18.1 23.7 19.1 17.8 35.4
потери по отношению к капиталу,% -6.6 -15.0 9.5 1.8 -8.1 0.7 -2.7
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.6 -2.2 0.6 0.1 -1.0 0.0 -0.2
Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока
КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК
до шока (факт) 0 0 5 9 0 10
доля в активах, % 0.0 0.0 14.79 82.17 0.0 3.04
на 200 базисных пунктов 0 0 3 11 0 10
доля в активах, % 0.0 0.0 8.50 88.46 0.00 3.04
на 500 базисных пунктов 0 0 4 10 0 10
доля в активах, % 0.0 0.0 16.55 80.41 0.0 3.04
на 1000 базисных пунктов 0 0 4 10 0 10
доля в активах, % 0.0 0.0 15.62 81.34 -0.00 3.04
Значения после шока (параллельный сдвиг вниз кривой доходности в иностранной валюте)
Значения после шока
Фактическое значение
Показатели
Количество банков
III. Процентный риск 24
25. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Снижение кривой доходности в иностранной валюте на 200 базисных пунктов
Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1
Расчетное значение 18.7 18.1 18.9 0.8 0.2
Изменение 0.0 0.1 0.3 0.2 0.3
Отношение -0.01 -0.06 -0.15 -0.09 -0.14
Отношение -0.05 -0.47 -1.56 -1.09 -1.51
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Потери по отношению к капиталу, %
Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 25
26. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Снижение кривой доходности в иностранной валюте на 500 базисных пунктов
Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1
Расчетное значение 18.7 18.2 19.3 1.1 0.6
Изменение 0.0 0.2 0.7 0.5 0.7
Отношение -0.02 -0.17 -0.39 -0.22 -0.37
Отношение -0.11 -1.26 -4.09 -2.83 -3.98
Потери по отношению к капиталу, %
Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 26
27. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Снижение кривой доходности в иностранной валюте на 1000 базисных пунктов
Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1
Расчетное значение 18.8 18.3 19.8 1.5 1.0
Изменение 0.1 0.3 1.2 0.9 1.1
Отношение -0.05 -0.25 -0.63 -0.38 -0.58
Отношение -0.35 -1.85 -6.57 -4.72 -6.22
01.01.2017Показатели 01.01.2016 01.10.2016
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Потери по отношению к капиталу, %
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 27
28. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Сценарий оттока вкладов населения и предприятий
Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Отношение ликвидных и суммарных активов 30.8 28.0 36.4 38.5 29.1 36.0 47.3
Коэффициент мгновенной ликвидности 142.3 137.3 146.8 208.7 127.3 218.8 169.7
Коэффициент текущей ликвидности 131.8 121.7 146.1 175.9 126.3 149.9 159.6
Коэффициент краткосрочной ликвидности 2.1 1.8 2.4 4.1 2.0 1.9 2.9
Отток 5 процентов
отношение ликвидных и суммарных активов 28.6 25.7 34.5 36.5 26.8 34.0 46.0
коэффициент мгновенной ликвидности 120.7 111.6 131.0 207.7 101.4 216.1 163.3
коэффициент текущей ликвидности 122.2 109.6 139.9 176.5 115.0 145.8 158.0
коэффициент краткосрочной ликвидности 1.9 1.6 2.3 4.0 1.8 1.8 2.9
Отток 10 процентов
отношение ликвидных и суммарных активов 26.3 23.2 32.6 34.4 24.5 31.8 44.6
коэффициент мгновенной ликвидности 84.0 67.2 106.6 193.3 60.4 200.5 149.1
коэффициент текущей ликвидности 106.9 90.8 130.2 174.1 97.7 138.0 153.3
коэффициент краткосрочной ликвидности 1.7 1.5 2.1 3.8 1.6 1.6 2.8
Отток 20 процентов
отношение ликвидных и суммарных активов 21.3 17.8 28.4 29.7 19.3 26.9 41.5
коэффициент мгновенной ликвидности 24.4 2.45 56.28 88.09 0.0 138.89 111.19
коэффициент текущей ликвидности 71.0 47.6 106.3 150.6 58.1 114.3 138.7
коэффициент краткосрочной ликвидности 1.3 1.1 1.8 3.3 1.2 1.2 2.8
РИСК ЛИКВИДНОСТИ: ОТТОК СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Фактические значения показателей ликвидности во всех видах валют
Значения после шока
IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 28
29. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Распределение банков по величине показателей ликвидности
.
КМЛ<20 20<=КМЛ<40 40<=КМЛ<70 70<=КМЛ<100 100<=КМЛ
Коэффициент мгновенной ликвидности 0 0 1 2 21
доля в активах, % 0.0 0.0 5.02 1.11 93.87
Отток 5 процентов 0 0 1 5 18
доля в активах, % 0.0 0.0 5.02 52.36 42.63
Отток 10 процентов 0 3 3 2 16
доля в активах, % 0.0 11.24 51.06 0.87 36.83
Отток 20 процентов 9 1 3 1 10
доля в активах, % 86.16 1.94 1.33 0.72 9.85
КТЛ<70 70<=КТЛ<80 80<=КТЛ<90 90<=КТЛ<100 100<=КТЛ
Коэффициент текущей ликвидности 0 0 0 2 22
доля в активах, % 0.0 0.0 0.0 6.94 93.06
Отток 5 процентов 0 0 2 1 21
доля в активах, % 0.0 0.0 6.94 14.74 78.32
Отток 10 процентов 0 3 1 3 17
доля в активах, % 0.0 21.68 1.38 50.24 26.71
Отток 20 процентов 7 0 0 0 17
доля в активах, % 73.29 0.0 0.0 0.0 26.71
Показатели
Количество банков
Распределение после шока
Распределение после шока
IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 29
30. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Распределение банков по величине показателей ликвидности
ККЛ<1 1<=ККЛ<1.5 1.5<=ККЛ<2.0 2.0<=ККЛ<2.5 2.5<=ККЛ
Коэффициент краткосрочной ликвидности 0 2 7 6 9
доля в активах, % 0.0 1.89 69.96 24.28 3.87
Отток 5 процентов 0 3 6 8 7
доля в активах, % 0.0 6.91 64.94 25.09 3.05
Отток 10 процентов 0 6 5 7 6
доля в активах, % 0.0 70.27 7.42 20.44 1.87
Отток 20 процентов 2 5 9 2 6
доля в активах, % 1.89 68.96 19.07 8.21 1.87
ОЛСА<20 20<=ОЛСА<30 30<=ОЛСА<40 40<=ОЛСА<50 50<=ОЛСА
Отношение ликвидных и суммарных активов 0 2 14 4 4
доля в активах, % 0.0 59.05 36.31 3.07 1.57
Отток 5 процентов 0 7 9 4 4
доля в активах, % 0.0 68.81 26.55 3.07 1.57
Отток 10 процентов 0 8 11 2 3
доля в активах, % 0.0 73.82 24.41 0.48 1.28
Отток 20 процентов 3 11 5 2 3
доля в активах, % 60.24 34.34 3.66 0.48 1.28
Показатели
Количество банков
Распределение после шока
Распределение после шока
IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 30
31. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Отток 5% вкладов населения и предприятий
0
50
100
150
200
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив
0
1
2
3
4
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив
50
75
100
125
150
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив
10
15
20
25
30
35
40
45
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив
IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 31
32. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Отток 10% вкладов населения и предприятий
0
50
100
150
200
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив
0
1
2
3
4
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив
50
75
100
125
150
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив
10
15
20
25
30
35
40
45
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив
IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 32
33. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Отток 20% вкладов населения и предприятий
0
50
100
150
200
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив
0
1
2
3
4
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив
50
75
100
125
150
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив
10
15
20
25
30
35
40
45
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив
IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 33
35. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Распределение банков по величине показателей ликвидности
.
КМЛ<20 20<=КМЛ<40 40<=КМЛ<70 70<=КМЛ<100 100<=КМЛ
Коэффициент мгновенной ликвидности 0 1 0 6 17
доля в активах, % 0.0 0.58 0.0 62.43 36.99
Отток 10 процентов 1 3 0 3 17
доля в активах, % 0.72 12.58 0.0 49.72 36.99
Отток 25 процентов 5 1 0 3 15
доля в активах, % 28.04 5.02 0.0 44.91 22.04
Отток 50 процентов 8 0 4 3 9
доля в активах, % 33.90 0.0 54.50 4.90 6.71
КТЛ<70 70<=КТЛ<80 80<=КТЛ<90 90<=КТЛ<100 100<=КТЛ
Коэффициент текущей ликвидности 2 2 2 1 17
доля в активах, % 6.22 6.55 14.94 44.31 27.97
Отток 10 процентов 6 1 1 1 15
доля в активах, % 13.69 14.74 44.31 1.38 25.88
Отток 25 процентов 7 2 0 2 13
доля в активах, % 28.43 45.69 0.0 0.79 25.09
Отток 50 процентов 10 1 2 1 10
доля в активах, % 74.76 0.19 1.33 4.31 19.41
Распределение после шока
Показатели
Количество банков
Распределение после шока
V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 35
36. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Распределение банков по величине показателей ликвидности
Количество
банков
ККЛ<1 1<=ККЛ<1.5 1.5<=ККЛ<2.0 2.0<=ККЛ<2.5 2.5<=ККЛ
Коэффициент краткосрочной ликвидности 0 7 8 5 4
доля в активах, % 0.0 61.64 13.33 18.64 6.39
Отток 10 процентов 0 10 6 5 3
доля в активах, % 0.0 67.78 7.39 23.46 1.37
Отток 25 процентов 1 11 5 4 3
доля в активах, % 0.65 73.65 7.22 17.11 1.37
Отток 50 процентов 5 11 3 2 3
доля в активах, % 9.70 71.53 7.41 8.24 3.12
ОЛСА<20 20<=ОЛСА<30 30<=ОЛСА<40 40<=ОЛСА<50 50<=ОЛСА
Отношение ликвидных и суммарных
активов
1 3 8 4 8
доля в активах, % 0.16 1.97 89.79 3.27 4.81
Отток 10 процентов 2 3 8 3 8
доля в активах, % 0.80 7.68 85.54 1.17 4.81
Отток 25 процентов 2 5 7 4 6
доля в активах, % 0.80 28.07 65.35 3.50 2.29
Отток 50 процентов 5 5 5 4 5
доля в активах, % 8.48 70.38 16.13 2.92 2.09
Показатели
Количество банков
Распределение после шока
Распределение после шока
V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 36
37. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Отток 10% средств нерезидентов в иностранной валюте
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив
0
20
40
60
80
100
120
140
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив
0
10
20
30
40
50
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив
V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 37
38. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Отток 25% средств нерезидентов в иностранной валюте
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив
0
20
40
60
80
100
120
140
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив
0
10
20
30
40
50
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив
V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 38
39. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Отток 50% средств нерезидентов в иностранной валюте
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив
0
20
40
60
80
100
120
140
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив
0
10
20
30
40
50
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив
V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 39
40. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5
Девальвация на 10 процентов
КДК, % 19.2 17.8 20.3 24.1 18.1 17.8 35.0
потери по отношению к капиталу,% -1.3 -1.9 -0.3 -1.1 -1.9 2.7 -2.0
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 -0.2 0.1 -0.1
Девальвация на 20 процентов
КДК, % 17.9 16.5 18.9 22.9 16.8 16.5 33.3
потери по отношению к капиталу,% 0.5 -0.1 1.7 0.3 -0.0 5.3 -1.1
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 0.2 -0.1
Девальвация на 30 процентов
КДК, % 16.6 15.4 17.4 21.6 15.5 15.1 31.6
потери по отношению к капиталу,% 2.8 2.1 4.3 1.9 2.3 8.3 -0.2
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.4 -0.0
10 10 10 10 10 10 10
Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока
КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК
до шока (факт) 0 0 5 9 0 10
доля в активах, % 0.00 0.00 14.79 82.17 0.00 3.04
на 10 процентов 0 0 4 9 0 11
доля в активах, % 0.00 0.00 9.89 86.55 0.00 3.56
на 20 процентов 0 0 6 7 0 11
доля в активах, % 0.00 0.00 16.89 79.55 0.00 3.56
на 30 процентов 0 1 6 6 1 10
доля в активах, % 0.00 1.38 59.83 35.24 0.40 3.16
Значения после шока
Показатели
Количество банков
ВЛИЯНИЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
Значения после шока
Фактическое значение
VI. Валютный риск 40
41. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017
Девальвация национальной валюты на 10 процентов
Девальвация национальной валюты на 20 процентов
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
VI. Валютный риск 41