My Bachelor Thesis Presentation

1. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ Студент 4-го курса группы КБИ-10 Курбанов Улугбек

3. Основные виды банковских рисков Кредитный риск Процентный риск Валютный риск Рыночный риск Риск по формированию депозитов Риск структуры капитала Риск банковских злоупотреблений Риск ликвидности БАНК

4. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

5. Первый уровень Третий уровень Управленческие решения Стратегическое управление Стратегическое и тактическое управление Тактическое и оперативное управление Оперативное управление Нормативная база Утверждение политик и положений Утверждение методик и регламентов Разработка нормативной базы, создание системы отчетности, формирование отчетности Разработка нормативной базы Центры ответственности Правление Комитеты Управления риск-менеджмента Структурные подразделения Этапы управления Идентификация, контроль Идентификация, контроль Выбор решения Оценка Идентификация Идентификация

7. ОСНОВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

8. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ЛИКВИДНОСТИ ОАКБ «КРЕДИТ-СТАНДАРТ» НА 01.01.2008г .

9. ЛИМИТЫ И НОРМАТИВЫ ПО КРЕДИТОВАНИЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ СО СТОРОНЫ ЦБРУ Нормативный акт Устанавливаемые лимиты и нормативы Положение “О максимальном размере риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков” №422 от 02.11.98г. Крупным кредитом считается совокупная сумма кредитов, превышающая 10% регулятивного капитала банка I уровня. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков не должен превышать 25 % капитала банка I уровня Максимальный размер риска для бланковых кредитов не должен превышать 5% капитала банка I уровня. Общая сумма всех крупных кредитов банка не может превышать регулятивный капитал банка I уровня более чем в 8 раз. Положение “Об операциях между банками и связанными с ними лицами” №423 от 0 2.11.98 г. Общая сумма всех кредитов, предоставленных банком всем связанным с ним лицам не должна превышать 100 % регулятивного капитала I уровня банка. Каждый кредит, предоставленный связанному с банком лицу или лицу, действующему от имени связанного с банком лица должен быть обеспечен, в момент выдачи кредита, залогом с рыночной стоимостью в 125 % от размера такого кредита, если залог представлен в виде казначейских векселей, выпущенных Правительством Республики Узбекистан или 130 % от размера такого кредита, в случае предоставления залога любого другого типа.

10. СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ КРЕДИТОВ И ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПО НИМ Классификация Условия Сумма резервов Хороший Своевременное погашение долга не вызывает сомнений. Заемщик является финансово-устойчивым, имеет достаточный уровень капитала, высокий уровень доходности и достаточный приток денежных средств. Кредит полностью обеспечен. Нет резервов Стандартный Кредиты, которые были просрочены ( до 30 дней ) 10% от непогашенной суммы основного долга. Субстандартный Бланковые кредиты, которые просрочены более, чем на 30 дней и обеспеченные кредиты, которые являются просроченными в течение более, чем 90 дней. 25% от непогашенной суммы основного долга. Сомнительный Присутствует высокая вероятность, что в ближайшем будущем возможно частичное погашение актива и, тем самым классификация как “безнадежный”, не является необходимой на данный момент. 50% от непогашенной суммы основного долга. Безнадежный Актив, который просрочен, по крайней мере, 180 дней, классифицируется как “безнадежный”. 100% от непогашенной суммы основного долга.

11. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ АБН АМРО БАНКА ПО СРОКАМ ВЛОЖЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЙ СРЕДСТВ Срок Актив млн. сум Обязательства млн. сум Отклонение (А-О) млн. сум Бессрочные 11147,1 20552,7 -9405,6 От 1 до 30 дней 0 685,8 -685,8 От 31до 180 дней 888,8 361,5 527,3 От 181 до 365 дней 999,3 0 999,3 Свыше 1 года 12274,7 1215,7 11059,0 Всего 25309,9 22815,6

12. Методы управления валютными рисками Внешние Внутренние Контроль БМР Диверсификация операций Срочные валютные сделки Ускорение или замедление платежей Страхование рисков Повышение ликвидности Управление активами и пассивами по видам валют и срокам Административный Технический Расчет внешнего взвешенного кредитного эквивалента Неттинг Хеджирование Валютный своп Листинг Соблюдение коэффициента рыночного риска Среднедневные колебания курсов валют Лимиты валютной позиции Метод первоначальной суммы Метод распределения стоимости Форвардные Фьючерсные Опционные Аутрайт Форвард Своп-форвард Спот между банками

13. СТРУКТУРА ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ Валютная позиция Соотношение активов (и требований) и пассивов (и обязательств) банка в иностранной валюте Закрытая валютная позиция Сумма активов (и требований) равна сумме пассивов (и обязательств) Открытая валютная позиция Сумма активов (и требований) не равна сумме пассивов (и обязательств) Короткая открытая валютная позиция (знак “-“) Сумма активов (и требований) меньше суммы пассивов (и обязательств) Длинная открытая валютная позиция (знак “+”) Сумма активов (и требований) больше суммы пассивов (и обязательств)

15. Требования и обязательства банка Х на 21 мая 2008 года Иностранная валюта Активы и требования банка, тыс. ед. ин .вал. Пассивы и обязательства банка, тыс. ед. ин. вал. Величина открытой позиции, тыс. ед. ин. вал. Вид открытой позиции Доллар США - USD 2000 800 1200 Длинная ЕВРО - EUR 800 200 600 Длинная Английский фунт стерлингов - GBP 200 400 -200 Короткая Японская иена - JPY 400 800 -400 Короткая

16. Курсы иностранных валют на 21 мая 2008 Иностранная валюта Буквенный код Единица валюты Курс , сум Доллар США USD 1 1306,84 ЕВРО EUR 1 2022,07 Английский фунт стерлингов GBP 1 2546,25 Японская иена JPY 1 125,36

17. СУММАРНАЯ ВЕЛИЧИНА ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ Иностранная валюта Длинная открытая валютная позиция млн. сум Короткая открытая валютная позиция млн. сум Доллар США 1568,208 ЕВРО 1213,242 Английский фунт стерлингов -509,250 Японская иена -50,144 ИТОГО: 2781,450 -559,394 ПОЗИЦИЯ ПО СУМАМ (БАЛАНСИРУЮЩАЯ СТРОКА) -2222,056 СУММАРНАЯ ВЕЛИЧИНА ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ 2781,450 -2781,450

18. РАСЧЕТ СООТВЕТСТВИЯ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ЦБРУ Название Расчет лимита млн. сум. Значение Лимит Соответствие лимиту Суммарная величина открытых валютных позиций 2781,450 / 14000 *100% 19,86 20 соответствует Открытая позиция по USD 1568,208/14000 *100% 11,20 10 превышает установленный ЦБРУ лимит на 1,20% Открытая позиция по EUR 1213,242 /14000 *100% 3,64 10 соответствует Открытая позиция по GBP 509,250 /14000*100% 3,59 10 соответствует Открытая позиция по JPY 50,144/14000*100% 0,03 10 соответствует

20. Компонент ы Базеля-II Компонент 1. Минимальные требования к капиталу Компонент 3. Рыночная дисциплина Компонент 2. Надзорный процесс в отношении капитала

22. Измерение кредитного риска Стандартизированный подход Подход на основе внутренних рейтингов Упрощенный: весовые коэффициенты устанавливаются на основе указаний регулятора Обычный: весовые коэффициенты устанавливаются на основе рейтингов Фундаментальный подход на основе внутренних рейтингов: весовые коэффициенты оцениваются по методике банка Усовершенствованный подход на основе внутренних рейтингов: больше возможностей для использования собственных данных, чем в фундаментальном подходе

25. КОМПЛЕКСНОЕ СТРАХОВАНИЯ БАНКА 1. Нелояльность персонала банка 2. имущество, находящееся в помещениях банка. 3. наличные деньги при транспортировке 4. убытки, понесенные банком при операциях по поддельным документам 5. убытки, понесенные банком при принятии валюты, которая впоследствии была признана фальшивой 6. дополнительные виды покрытий

26. Выводы и предложения