Download as ODP, PPTX
Uploaded byAkhid Yulianto
Regresi data panel (longitudinal)
Dokumen ini membahas regresi data panel dengan fokus pada pemilihan model yang tepat antara pooled effect, fixed effect, dan random effect berdasarkan kriteria tertentu serta penanganan isu heteroskedastisitas dan autokorelasi. Uji statistik seperti Chow Test, Breusch-Pagan, dan Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik. Selain itu, solusi untuk masalah normalitas dan autokorelasi juga disarankan, termasuk transformasi data dan penggunaan model alternatif.
Regresi data panel (longitudinal)
- 1. Regresi data panel (Longitudinal) AkhidYulianto, SE, mSc (Log) (Based on gretl)
- 2. Latar belakang • Datamelibatkan beberapa waktu dan beberapa subyek. • Subyek dapat berupa individu atau perusahaan • Biasanya dengan Regresi OLS akan terkena heteroskedastisitas • Intersep dan slope yang berbeda (antar waktu dan antar perusahaan)
- 5. Tiga Model • PooledEffect: OLS • Fixed Effect: LSDV atau Gretl menggunakan demeaning data • Random Effect • Dipilih yang paling baik dengan beberapa kriteria:
- 6. 1. Cross Sectionassumption: Pooled Effect
- 7.
- 11. Robust standard error •Pilhan: HC0, HC1, HC2, HC3, HC3a • Umumnya dipilih untuk mengatisipasi heteroskedastisitas yang tidak jelas (ada namun meragukan) • Meragukan dari sisi kurva atau perhitungan yan p value nya hamper 0,5 atau lebih sedikit. • Umumnya HC0 namun bias dipilih yang lain. • HC1 untuk koreksi derajat kebebasan dikaitkan banyaknya variabel • HC2 bila diduga variasi antar individu relatif besar dan mengkhawatirkan (bisanya diliihat dari grafik awal yang membentuk pola melebar sesuai slope) • HC3 digunakan bila outlier/nilai ekstrem diduga ada • Bila ragu dapat dicoba dan membanding hasil regresi dari Adjusted R square (nilai tertinggi) atau Akaike, Schwarz dan yang semisal (dengan nilai terendah). • Namun tidak dapat membantu bila memang melanggar asumsi klasik, hanya koreksi sedikit agar lebih presisi
- 12.
- 14.
- 17. Terkena heteroskedastisitas: karenauji white signifikan nila p-value kurang dari 0,05 Gretl menjelaskan di output tentang hasi uji serta Ho nya
- 18. Simpan pada sesiuntuk keperluan perbandingan
- 20. Disimpan dalam iconatau file word dll. Icon dapat dibuka untuk keperluan berikutnya
- 21.
- 23.
- 24. 1. Data panel 2.OLS melanggar asumsi Heteroskedastisitas dan otokorelasi Panel: Fixed Effect (FE) Memilih: OLS atau FE Chow Test: uji F apakah intercept antar grup sama.
- 25. 2. Panel: Fixedeffect
- 26. Pendekatan Gretl • MenggunakanDemeaned data buka Least square dummy variable (namun sama hasil)
- 29. Uji F untukChow test: Uji intercept antar kelompok ternyata berbeda dari nilai p value kurang dari 0.05 Artinya Fixed efffect lebih baik
- 30. Uji heteroskedastisitas. Masih terkena heteroskedastisitas;cek output berikut uji wald
- 32. Jangan lupa savesesi (session saving)
- 33. 3. Panel: Randomeffect
- 34. 1. Swamy Arorabila data balanced = semua unit/perusahaan datanya lengkap dari sisi tahun 2. Baltagi-Chang ketika data tidak balance 3. Nerlove: bila jumlah variabel independent lebih banyak dari unit atau perusahaan sampel
- 35. Breusch-Pagan Test: uji heteroskedastisitas:bila signifikan maka model Random Effect cocok daripada pooled Hausman Test menguji apakah RE konsisten, bila tidak signifikan maka RE cocok daripada Fixed effect
- 36. Uji normalitas residual:bila chi square tidak signifikan maka normal
- 37.
- 38.
- 39. Hasil RE • ModelRE lebih baik • Namun Otokorelasi masih terkena • Gunakan koreksi • Atau Cenderung harus mencari model lain: misalnya mixed effect atau koreksi • Syarat lainnya normalitas variabel Y atau endogen
- 40. Normalitas Variabel Y Semuasignifikan artinya Y tidak normal
- 41. solusi ● Transformasi logatau ln ● Gunakan model lain: mixed model, atau dynamic (terkait otokorelasi) ● Atau menggunakan model Quantile regression (membagi antar kelompok kuartil data)
- 42. Konsultasi ● Akhid Yulianto,SE, MSC (Log) ● WA/Line: 082252609759
- 43. CatataN • FE akanmemberikan gambaran ada variasi antar perusahaan atau unit dalam sampel • RE akan memberikan