Chạy mô hình hồi quy tuyến tính tăng trưởng tiền gửi

Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Mô hình nghiên cứu thực nghiệm
Xây dựng mô hình:
MôhìnhhồiquyOLS:
CGt =0 +1*DGt +2*NPLt +3 *LIQt +5 *SIZEt +6 *GRDPt +7 *IRFt +8 *EXRt +u
Trong đó:
 Cácbiếnnộitạingânhàng:
(1) Tăng trưởng tiền gửi ( DG ) = (Tổng huy động kỳ này – Tổng huy động kì trước ) / Tổng
huy động kì trước
(2) Tỷ lệ nợ xấu (NPL) = Nợ nhóm 3,4,5 / Tổng dư nợ trong kỳ
(3) Tỷ lệ thanh khoản (LIQ) = Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản
(4) Quy mô ngân hàng (SIZE) = Log ( Tổng tài sản)
 Cácbiếnbênngoàingânhàng:
(1) Lạmphát(INF)
(2) Tốcđộtăngtrưởng(GRDP)
(3) Tỷgiáhốiđoái(EXR)
Giảthiếtcủamôhình:
Tên biến Ký hiệu Kỳ vọng
Biến phụ thuộc Tăng trưởng tín dụng CG
Cácbiếnnộitạingânhàng
Tăngtrưởngtiềngửi DG ( + )
Tỷ lệ nợ xấu NPL ( - )
Tỷ lệ thanh khoản LIQ ( + )
Tỷ lệ huy động DAR ( + )
Quy mô ngân hàng SIZE ( + )
Cácbiếnbênngoàingânhàng TốcđộtăngtrưởngGRDP GRDP ( + )

Lạmphát INF ( - )
Tỷgiáhốiđoái EXR ( +/ - )
Các bước thực hiện:
 Bước 1: Xây dựng mô hình hồi quy đa biến OLS
 Bước 2: Xem xét mức độ phù hợp của các biến trong mô hình. Kiểm tra giá trị p – value
của mô hình và p – value của từng biến để xác định mức độ ảnh hưởng và ý nghĩa của
nó.
 Bước 3: Xem xét tính đa cộng tuyến bằng cách kiểm tra ma trận hệ số tương quan giữa
các biên trong mô hình và kiểm định hiện tượng tự tương quan trong mô hình,để chắc
chắn các biến độc lập có ảnh hưởng đến biến giải thích, từ đó kết luận mô hình là phù
hợp.

Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay
KẾT QUẢ
1. Mô tả thống kê
CG DG EXR GRDP INF LIQ NPL SIZE VNDUSD
Mean 0.466954 0.669923 4.337360 0.104549 0.039120 0.704430 0.067769 6.237096 22333.45
Median 0.245102 0.304900 4.340200 0.096800 0.040900 0.552600 0.066000 6.276500 22311.50
Maximum 11.26930 15.08510 4.350700 1.919000 0.066000 4.881200 0.156000 7.414400 23344.00
Minimum -0.925868 -0.629500 4.323000 -0.132000 0.006000 0.003600 0.029000 5.184000 21484.00
Std. Dev. 1.150863 1.605606 0.010623 0.141628 0.019574 0.694648 0.019985 0.535084 682.7406
Skewness 5.487395 6.286654 -0.171996 11.01957 -0.440538 3.030496 0.460899 -0.047497 0.190165
Kurtosis 44.87482 49.95665 1.413991 140.2829 2.381926 15.67498 3.540975 2.108298 1.618221
Jarque-Bera 15225.82 19199.50 21.39926 157075.2 9.411274 1603.801 9.281730 6.533776 16.68846
Probability 0.000000 0.000000 0.000023 0.000000 0.009044 0.000000 0.009649 0.038125 0.000238
Sum 91.05605 130.6349 845.7852 20.38710 7.628400 137.3639 13.21500 1216.234 4355023.
Sum Sq. Dev. 256.9501 500.1263 0.021892 3.891346 0.074326 93.61192 0.077487 55.54501 90430150
Observations 195 195 195 195 195 195 195 195 195
theo năm
2013 2014 2015 2016 2017
CG 0.28 0.27 0.02 0.23 0.26
DG 0.31 0.29 0.02 0.25 0.29
EXR 4.32 4.33 4.34 4.35 4.35
GRDP 0.09 0.10 0.11 0.10 0.10
INF 0.066 0.041 0.006 0.047 0.035
LIQ 0.62 0.59 0.04 0.09 0.14
NPL 0.077 0.075 0.032 0.068 0.074
SIZE 7.03 7.11 7.11 7.19 7.27
VNDUSD 21,484.0 21,732.0 22,311.5 22,795.8 23,344.0

2. Phân tích tương quan
Covariance Analysis: Ordinary
Date: 03/24/19 Time: 21:52
Sample: 2013 2017
Included observations: 195
Correlation
Probability CG DG EXR GRDP INF LIQ NPL SIZE VNDUSD
CG 1.000000
-----
DG 0.727375 1.000000
0.0000 -----
EXR -0.077329 -0.061837 1.000000
0.2826 0.3905 -----
GRDP 0.722513 0.556546 -0.007508 1.000000
0.0000 0.0000 0.9170 -----
INF 0.040662 -0.043763 -0.464754 -0.043496 1.000000
0.5725 0.5435 0.0000 0.5460 -----
LIQ 0.455390 0.337914 -0.115489 0.168673 0.009580 1.000000
0.0000 0.0000 0.1079 0.0184 0.8943 -----
NPL 0.152868 0.253226 -0.021701 0.111152 -0.049058 0.493143 1.000000
0.0329 0.0004 0.7633 0.1219 0.4958 0.0000 -----
SIZE -0.147067 -0.095324 0.183981 -0.056360 -0.085983 -0.345882 -0.313382 1.000000
0.0402 0.1850 0.0100 0.4339 0.2320 0.0000 0.0000 -----
VNDUSD -0.071496 -0.071493 0.983345 -0.013998 -0.349140 -0.125275 -0.027705 0.183690 1.000000
0.3206 0.3206 0.0000 0.8460 0.0000 0.0810 0.7006 0.0102 -----

3. Hồi quy OLS
Estimation Command:
=========================
LS CG DG NPL LIQ SIZE GRDP INF EXR C
Estimation Equation:
=========================
CG = C(1)*DG + C(2)*NPL + C(3)*LIQ + C(4)*SIZE + C(5)*GRDP + C(6)*INF + C(7)*EXR + C(8)
Dependent Variable: CG
Method: Panel Least Squares
Date: 03/24/19 Time: 21:53
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 39
Total panel (balanced) observations: 195
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DG 0.291587 0.033132 8.800704 0.0000
NPL -9.103325 2.468660 -3.687557 0.0003
LIQ 0.517441 0.073761 7.015125 0.0000
SIZE -0.046082 0.085908 -0.536405 0.5923
GRDP 3.764922 0.355906 10.57843 0.0000
INF 4.529552 2.424378 1.868335 0.0633
EXR 2.566392 4.531663 0.566325 0.5719
C -10.89073 19.63161 -0.554755 0.5797
R-squared 0.753167 Mean dependent var 0.466954
Adjusted R-squared 0.743928 S.D. dependent var 1.150863
S.E. of regression 0.582378 Akaike info criterion 1.796766
Sum squared resid 63.42367 Schwarz criterion 1.931043
Log likelihood -167.1847 Hannan-Quinn criter. 1.851133
F-statistic 81.51406 Durbin-Watson stat 2.010504
Prob(F-statistic) 0.000000
Substituted Coefficients:
=========================
CG = 0.291587451583*DG - 9.10332454839*NPL + 0.517440644234*LIQ - 0.0460817489079*SIZE +
3.76492240941*GRDP + 4.52955215828*INF + 2.56639231475*EXR - 10.8907293682
Ho: Hệ số beta i = 0 (Không có ý nghĩa thống kê)
H1: hệ số beata i # 0 (Có ý nghĩa thống kê)
Tiêu chuẩn kiểm định Pvalue < 1%, 5%, 10% ( lựa chọn 1 trong 3 mức ý nghĩa thường lấy 5%) thì bác bỏ Ho (tức chấp nhận
H1, có ý nghĩa thống kê) và ngược lại. Trên bảng trên các chỗ bôi vàng là có ý nghĩa thống kê.

Kiểm đinh bỏ biến SIZE, EXR
Wald Test:
Equation: EQ01
Test Statistic Value df Probability
F-statistic 0.267750 (2, 187) 0.7654
Chi-square 0.535500 2 0.7651
Null Hypothesis: C(4) = C(7)=0
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.
C(4) -0.046082 0.085908
C(7) 2.566392 4.531663
Restrictions are linear in coefficients.
Ho: Hệ số beta của SIZE, EXR = 0 (Không có ý nghĩa thống kê)
H1: hệ số beata i # 0 (Có ý nghĩa thống kê)
Tiêu chuẩn kiểm định Pvalue < 1%, 5%, 10% ( lựa chọn 1 trong 3 mức ý nghĩa thường lấy 5%) thì bác bỏ Ho (tức chấp nhận
H1, có ý nghĩa thống kê) và ngược lại; trên bảng là chấp nhận Ho
Kiểm định đa cộng tuyến
Variance Inflation Factors
Date: 03/24/19 Time: 21:55
Sample: 2013 2017
Included observations: 195
Coefficient Uncentered Centered
Variable Variance VIF VIF
DG 0.001098 1.901979 1.618724
NPL 6.094282 17.48441 1.392321
LIQ 0.005441 3.053872 1.501660
SIZE 0.007380 166.2762 1.208669
GRDP 0.126669 2.249358 1.453316
INF 5.877611 6.459623 1.288043
EXR 20.53597 222123.0 1.325531
C 385.4002 221583.1 NA

Hệ số VIF < 10 tức không có đa cộng tuyến
Phương sai sai số thay đổi
0
10
20
30
40
50
60
70
80
-4 -3 -2 -1 0 1 2
Series: Standardized Residuals
Sample 2013 2017
Observations 195
Mean -8.99e-15
Median -0.005379
Maximum 2.624743
Minimum -4.079140
Std. Dev. 0.571775
Skewness -0.686043
Kurtosis 21.43097
Jarque-Bera 2775.364
Probability 0.000000
Dependent Variable: RESID01^2
Date: 03/24/19 Time: 22:00
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Total panel (unbalanced) observations: 167
CG 0.392962 0.105101 3.738885 0.0003
DG 0.385735 0.043912 8.784192 0.0000
NPL 7.744658 3.097906 2.499965 0.0134
LIQ -0.475044 0.125764 -3.777267 0.0002
SIZE -0.101158 0.101865 -0.993062 0.3222
GRDP -4.741024 0.641142 -7.394652 0.0000
INF 2.450726 3.125616 0.784078 0.4342
EXR -1.497465 5.289326 -0.283111 0.7775
C 7.114573 22.94095 0.310125 0.7569

LMqs = n*R^2 = 0.506071*39 = 19.73677
Chi bình phương (10%) = 14.68/ Chi bình phương (5%) = 16.92/ Chi bình phương (1%) =
21.67
LMqs < Chi bình phương (1%) => Chấp nhận Ho => không có phương sai sai số thay đổi
 Ho: Không có hiện tương phương sai sai số thay đổi ( các α2 = α3 = … αk = 0)
 H1: Có hiện tương phương sai sai số thay đổi (αi ≠ 0)
 Nếu LMqs = n*R2 > Chi bình phương 5% tra bảng thì bác bỏ Ho (kết luận có phương
sai sai số thay đổi)
Hồi quy lại khi bỏ mấy biến SIZE, EXR
Dependent Variable: CG
Date: 03/24/19 Time: 21:49
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Total panel (balanced) observations: 195
DG 0.289666 0.032899 8.804699 0.0000
LIQ 0.522632 0.071329 7.327067 0.0000
GRDP 3.773613 0.354327 10.65010 0.0000
NPL -8.828554 2.414106 -3.657069 0.0003
INF 3.998385 2.134715 1.873030 0.0626
C -0.047899 0.179353 -0.267064 0.7897

Estimation Command:
=========================
LS CG DG LIQ GRDP NPL INF C
Estimation Equation:
=========================
CG = C(1)*DG + C(2)*LIQ + C(3)*GRDP + C(4)*NPL + C(5)*INF + C(6)
Substituted Coefficients:
=========================
CG = 0.289666310225*DG + 0.522632315161*LIQ + 3.77361316454*GRDP - 8.82855392212*NPL + 3.99838533379*INF -
0.0478987986198

Chạy mô hình hồi quy tuyến tính tăng trưởng tiền gửi

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Chạy mô hình hồi quy tuyến tính tăng trưởng tiền gửi

Similar to Chạy mô hình hồi quy tuyến tính tăng trưởng tiền gửi (20)

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

Chạy mô hình hồi quy tuyến tính tăng trưởng tiền gửi