SlideShare a Scribd company logo

Stress test nacbank

•
•
Инфобанк бай
Инфобанк бай

В сентябре широкой общественности стали известны итоги стресс-тестирования банковской системы Беларуси за первое полугодие 2016-го. Исследование проводилось Национальным банком и вызвало широкий резонанс в средствах массовой информации. Недавно регулятор представил результаты тестирования по итогам 2016-го.

Economy & Finance
1 of 43
Национальный банк Республики Беларусь Управление финансовой стабильности 1 января 2017 г. 1
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 I. ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Коэффициент достаточности капитала (КДК) Прибыль и капитал Показатели ликвидности II. КРЕДИТНЫЙ РИСК Сценарий ухудшения качества активов Распределение банков по величине КДК после шока Изменение степени подверженности кредитному риску по всем шокам III. ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК Сценарий повышения кривой доходности в белорусских рублях и иностранной валюте Распределение банков по величине КДК после шоков Изменение степени подверженности повышению процентных ставок Сценарий снижения кривой доходности в белорусских рублях и иностранной валюте Распределение банков по величине КДК после шоков Изменение степени подверженности снижению процентных ставок IV. РИСК ЛИКВИДНОСТИ: ОТТОК СРЕДСТВ РЕЗИДЕНТОВ Сценарий оттока вкладов населения и предприятий Распределение банков по величине показателей ликвидности после шока Значения показателей ликвидности при различной интенсивности шоков V. РИСК ЛИКВИДНОСТИ: ОТТОК СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ Сценарий оттока средств нерезидентов в иностранной валюте Распределение банков по величине показателей ликвидности в иностранной валюте после шока Значения показателей ликвидности в иностранной валюте при различной интенсивности шоков VI. ВАЛЮТНЫЙ РИСК Влияние девальвации на достаточность капитала Распределение банков по величине КДК после шока Влияние девальвации на риск ликвидности ОГЛАВЛЕНИЕ 2
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Коэффициент достаточности капитала БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ 01.10.2016 18.0 17.5 18.3 26.6 16.9 17.7 36.8 01.01.2017 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5 Норматив 10 10 10 10 10 10 10 Прибыль и капитал БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Прибыль за 12 месяцев 884.9 378.1 448.9 57.8 545.6 215.1 124.2 Капитал (по балансу) 8 459.6 5 466.0 2 703.8 289.8 6 648.2 1 012.0 799.4 БС - все действующие на отчетную дату банки Республики Беларусь КБ - банки, удельный вес активов которых превышает ГБ - банки с преобладающим участием в уставном фонде государственных 5 процентов от совокупных активов банковского сектора органов и юридических лиц, основанных на государственной форме собственности СБ - банки, удельный вес активов которых превышает ИБ - банки с преобладающей долей в уставном фонде иностранного капитала 5 процентов от активов банков, не вошедших группу КБ ЧБ - банки, не вошедшие в группы ГБ и ИБ МБ - банки, не вошедшие в группы КБ и СБ процентов млн. рублей ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты 01.10.2016 01.01.2017 Норматив I. Фактические значения отдельных показателей 3
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Коэффициент текущей ликвидности БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ 01.10.2016 136.8 142.3 129.6 155.2 136.8 139.1 132.0 01.01.2017 131.8 121.7 146.1 175.9 126.3 149.9 159.6 Норматив 70 70 70 70 70 70 70 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ КТЛ в бел. рублях 164.4 179.9 137.9 200.6 164.4 147.2 219.9 КТЛ в ин. валюте 109.8 91.3 146.8 137.2 103.0 147.4 126.2 50 75 100 125 150 175 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты 01.10.2016 01.01.2017 Норматив 50 100 150 200 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КТЛ КТЛ в бел. рублях КТЛ в ин. валюте Норматив I. Фактические значения отдельных показателей 4
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Коэффициент мгновенной ликвидности БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ 01.10.2016 163.6 195.7 136.0 204.4 158.5 187.2 162.9 01.01.2017 142.3 137.3 146.8 208.7 127.3 218.8 169.7 Норматив 20 20 20 20 20 20 20 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ КМЛ в бел. рублях 152.4 168.8 130.3 184.1 140.4 189.3 179.1 КМЛ в ин. валюте 123.2 109.4 150.9 221.9 107.9 235.7 162.9 0 50 100 150 200 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты 01.10.2016 01.01.2017 Норматив 0 50 100 150 200 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КМЛ КМЛ в бел. рублях КМЛ в ин. валюте Норматив I. Фактические значения отдельных показателей 5
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Коэффициент краткосрочной ликвидности БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ 01.10.2016 2.4 2.3 2.5 3.2 2.2 2.4 2.4 01.01.2017 2.1 1.8 2.4 4.1 2.0 1.9 2.9 Норматив 1 1 1 1 1 1 1 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ ККЛ в бел. рублях 2.2 2.3 1.8 4.4 2.1 1.9 5.6 ККЛ в ин. валюте 1.9 1.5 2.8 3.1 1.7 2.0 2.0 0 1 2 3 4 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ 01.10.2016 01.01.2017 Норматив 0 1 2 3 4 5 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ ККЛ ККЛ в бел. рублях ККЛ в ин. валюте Норматив I. Фактические значения отдельных показателей 6
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Соотношение ликвидных и суммарных активов БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ 01.10.2016 28.8 26.0 34.2 38.1 26.9 34.4 48.4 01.01.2017 30.8 28.0 36.4 38.5 29.1 36.0 47.3 Норматив 20 20 20 20 20 20 20 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ СЛСА в бел. рублях 22.7 19.5 30.2 38.0 20.6 31.7 35.5 СЛСА в ин. валюте 36.0 34.2 39.2 39.0 34.4 39.0 55.5 10 20 30 40 50 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты 01.10.2016 01.01.2017 Норматив 10 20 30 40 50 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты СЛСА СЛСА в бел. рублях СЛСА в ин. валюте Норматив I. Фактические значения отдельных показателей 7
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Сценарий ухудшения качества активов Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Сценарий. Ухудшение качества активов Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5 на 5 процентных пунктов КДК, % 17.2 16.1 18.7 23.0 16.2 16.6 33.6 потери по отношению к капиталу,% 9.7 10.7 7.9 6.7 10.4 9.4 4.0 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.9 1.6 0.5 0.3 1.3 0.4 0.3 на 10 процентных пунктов КДК, % 15.7 14.4 17.5 21.8 14.7 15.2 32.7 потери по отношению к капиталу,% 19.4 21.5 15.8 13.4 20.9 18.8 7.9 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 1.9 3.1 1.0 0.7 2.5 0.9 0.5 на 15 процентных пунктов КДК, % 14.1 12.7 16.3 20.6 13.0 13.8 31.8 потери по отношению к капиталу,% 29.1 32.2 23.7 20.0 31.3 28.1 11.9 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 2.8 4.7 1.4 1.0 3.8 1.3 0.8 Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК до шока (факт) 0 0 5 9 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 14.79 82.17 0.0 3.04 на 5 процентных пунктов 0 0 8 6 1 9 доля в активах, % 0.0 0.0 32.82 64.14 0.40 2.64 на 10 процентных пунктов 0 1 8 5 1 9 доля в активах, % 0.0 1.38 75.76 19.83 0.40 2.64 на 15 процентных пунктов 0 1 10 3 1 9 доля в активах, % 0.0 1.38 82.72 12.87 0.40 2.64 КРЕДИТНЫЙ РИСК Значения после шока (ухудшение качества активов) Фактическое значение Значения после шока Показатели Количество банков II. Кредитный риск 8
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Ухудшение качества активов на 5 процентов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 17.2 16.4 17.2 0.8 0.0 Изменение -1.5 -1.6 -1.4 0.2 0.1 Отношение 1.32 1.36 0.93 -0.43 -0.39 Отношение 9.76 10.14 9.70 -0.44 -0.06 Коэффициент достаточности капитала, процентов Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Потери по отношению к капиталу, % Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив II. Кредитный риск 9
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Ухудшение качества активов на 10 процентов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 15.6 14.8 15.7 0.9 0.1 Изменение -3.1 -3.2 -2.9 0.3 0.2 Отношение 2.65 2.72 1.85 -0.87 -0.80 Отношение 19.51 20.27 19.40 -0.87 -0.11 Потери по отношению к капиталу, % 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах Коэффициент достаточности капитала, процентов Показатели 01.01.2016 01.10.2016 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив II. Кредитный риск 10
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Ухудшение качества активов на 15 процентов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 13.9 13.2 14.1 0.9 0.2 Изменение -4.8 -4.8 -4.5 0.3 0.3 Отношение 3.97 4.08 2.78 -1.30 -1.19 Отношение 29.27 30.41 29.10 -1.31 -0.17 Потери по отношению к капиталу, % Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив II. Кредитный риск 11
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Сценарий повышения кривой доходности в белорусских рублях Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5 на 500 базисных пунктов КДК, % 17.9 16.9 19.4 23.9 17.1 17.3 34.0 потери по отношению к капиталу,% 3.6 4.5 2.2 1.0 3.9 3.7 1.4 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.3 0.6 0.1 0.0 0.5 0.2 0.1 на 1000 базисных пунктов КДК, % 17.4 16.2 19.0 23.7 16.5 16.7 33.5 потери по отношению к капиталу,% 6.9 8.4 4.2 1.9 7.3 6.9 2.7 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.7 1.2 0.3 0.1 0.9 0.3 0.2 на 1500 базисных пунктов КДК, % 16.8 15.6 18.7 23.5 15.9 16.2 33.2 потери по отношению к капиталу,% 9.8 12.0 6.0 2.7 10.4 9.9 3.9 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.9 1.7 0.4 0.1 1.3 0.5 0.3 Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК до шока (факт) 0 0 5 9 0 10 доля в активах, % 0.00 0.00 14.79 82.17 0.00 3.04 на 500 базисных пунктов 0 0 6 8 1 9 доля в активах, % 0.0 0.0 16.89 80.07 0.40 2.64 на 1000 базисных пунктов 0 0 6 8 1 9 доля в активах, % 0.0 0.0 16.89 80.07 0.40 2.64 на 1500 базисных пунктов 0 0 7 7 1 9 доля в активах, % 0.0 0.0 61.20 35.76 0.40 2.64 ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК Значения после шока (повышение кривой доходности в белорусских рублях) Фактическое значение Показатели Количество банков Значения после шока III. Процентный риск 12
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Повышение кривой доходности в белорусских рублях на 500 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 18.1 17.4 17.9 0.5 -0.2 Изменение -0.6 -0.6 -0.7 -0.1 -0.1 Отношение 0.40 0.45 0.35 -0.10 -0.05 Отношение 2.98 3.38 3.63 0.25 0.65 Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах Потери по отношению к капиталу, % Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 13
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Повышение кривой доходности в белорусских рублях на 1000 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 17.6 16.8 17.4 0.6 -0.2 Изменение -1.1 -1.2 -1.2 0.0 -0.1 Отношение 0.77 0.86 0.66 -0.20 -0.11 Отношение 5.64 6.39 6.87 0.48 1.23 Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах Потери по отношению к капиталу, % Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 14
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Повышение кривой доходности в белорусских рублях на 1500 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 17.2 16.3 16.8 0.5 -0.4 Изменение -1.5 -1.7 -1.8 -0.1 -0.3 Отношение 1.09 1.22 0.93 -0.29 -0.16 Отношение 8.04 9.09 9.76 0.67 1.72 Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Потери по отношению к капиталу, % Показатели 01.01.2016 Коэффициент достаточности капитала, процентов 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 15
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Сценарий повышения кривой доходности в иностраннной валюте Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5 на 200 базисных пунктов КДК, % 18.3 17.2 20.1 24.2 17.4 17.9 34.3 потери по отношению к капиталу,% 1.5 3.2 -1.8 -0.2 1.8 -0.1 0.6 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.1 0.5 -0.1 -0.0 0.2 -0.0 0.0 на 500 базисных пунктов КДК, % 18.0 16.4 20.6 24.2 17.0 18.0 34.0 потери по отношению к капиталу,% 3.5 7.6 -4.4 -0.5 4.3 -0.3 1.5 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.3 1.1 -0.3 -0.0 0.5 -0.0 0.1 на 1000 базисных пунктов КДК, % 17.4 15.2 21.2 24.3 16.4 18.0 33.5 потери по отношению к капиталу,% 6.5 14.2 -8.3 -0.9 8.0 -0.5 2.9 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.6 2.0 -0.5 -0.0 1.0 -0.0 0.2 Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК до шока (факт) 0 0 5 9 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 14.79 82.17 0.0 3.04 на 200 базисных пунктов 0 0 5 9 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 14.79 82.17 -0.00 3.04 на 500 базисных пунктов 0 0 6 8 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 29.53 67.43 0.00 3.04 на 1000 базисных пунктов 0 0 8 5 1 10 доля в активах, % 0.0 0.0 75.95 12.97 8.04 3.04 Показатели Количество банков Значения после шока Фактическое значение Значения после шока (повышение кривой доходности в иностраннной валюте) III. Процентный риск 16
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Повышение кривой доходности в иностраннной валюте на 200 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 18.7 17.9 18.3 0.4 -0.4 Изменение 0.0 -0.1 -0.3 -0.2 -0.3 Отношение 0.01 0.06 0.14 0.08 0.13 Отношение 0.05 0.43 1.46 1.03 1.41 Потери по отношению к капиталу, % Коэффициент достаточности капитала, процентов Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 17
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Повышение кривой доходности в иностраннной валюте на 500 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 18.7 17.8 18.0 0.2 -0.7 Изменение 0.0 -0.2 -0.6 -0.4 -0.6 Отношение 0.02 0.14 0.33 0.19 0.31 Отношение 0.12 1.02 3.49 2.47 3.37 Потери по отношению к капиталу, % Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 18
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Повышение кривой доходности в иностраннной валюте на 1000 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 18.7 17.6 17.4 -0.2 -1.3 Изменение 0.0 -0.4 -1.2 -0.8 -1.2 Отношение 0.03 0.25 0.62 0.37 0.59 Отношение 0.23 1.86 6.47 4.61 6.24 Потери по отношению к капиталу, % Коэффициент достаточности капитала, процентов Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 19
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Сценарий снижения кривой доходности в белорусских рублях Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5 на 500 базисных пунктов КДК, % 19.3 18.7 20.2 24.4 18.5 18.6 35.0 потери по отношению к капиталу,% -4.1 -5.1 -2.5 -1.1 -4.4 -4.1 -1.6 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.4 -0.7 -0.1 -0.1 -0.5 -0.2 -0.1 на 1000 базисных пунктов КДК, % 20.2 19.7 20.7 24.6 19.3 19.4 35.6 потери по отношению к капиталу,% -8.8 -10.8 -5.3 -2.3 -9.4 -8.6 -3.4 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.8 -1.6 -0.3 -0.1 -1.1 -0.4 -0.2 на 1500 базисных пунктов КДК, % 21.0 20.8 21.3 24.9 20.2 20.3 36.3 потери по отношению к капиталу,% -13.6 -16.6 -8.4 -3.8 -14.5 -13.8 -5.5 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -1.3 -2.4 -0.5 -0.2 -1.8 -0.6 -0.4 Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК до шока (факт) 0 0 5 9 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 14.79 82.17 0.0 3.04 на 500 базисных пунктов 0 0 4 10 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 9.15 87.81 -0.00 3.04 на 1000 базисных пунктов 0 0 3 11 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 8.50 88.46 0.00 3.04 на 1500 базисных пунктов 0 0 3 11 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 8.50 88.46 0.00 3.04 Значения после шока Значения после шока (параллельный сдвиг вниз кривой доходности в белорусских рублях) Фактическое значение Показатели Количество банков III. Процентный риск 20
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Снижение кривой доходности в белорусских рублях на 500 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 19.3 18.7 19.3 0.6 0.0 Изменение 0.6 0.7 0.7 0.0 0.1 Отношение -0.45 -0.51 -0.39 0.12 0.06 Отношение -3.35 -3.80 -4.10 -0.30 -0.75 Потери по отношению к капиталу, % Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 21
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Снижение кривой доходности в белорусских рублях на 1000 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 20.1 19.4 20.2 0.8 0.1 Изменение 1.4 1.4 1.6 0.2 0.2 Отношение -0.97 -1.09 -0.84 0.25 0.13 Отношение -7.13 -8.11 -8.76 -0.65 -1.63 Потери по отношению к капиталу, % Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 22
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Снижение кривой доходности в белорусских рублях на 1500 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 20.9 20.3 21.0 0.7 0.1 Изменение 2.2 2.3 2.4 0.1 0.2 Отношение -1.55 -1.75 -1.30 0.45 0.25 Отношение -11.43 -13.03 -13.56 -0.53 -2.13 Потери по отношению к капиталу, % Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 23
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Сценарий снижения кривой доходности в иностранной валюте Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5 на 200 базисных пунктов КДК, % 18.9 18.4 19.4 24.1 18.1 17.9 34.7 потери по отношению к капиталу,% -1.6 -3.4 2.0 0.2 -1.9 0.1 -0.6 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.1 -0.5 0.1 0.0 -0.2 0.0 -0.0 на 500 базисных пунктов КДК, % 19.3 19.4 18.9 24.0 18.6 17.9 35.0 потери по отношению к капиталу,% -4.1 -8.9 5.1 0.7 -5.1 0.3 -1.6 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.4 -1.3 0.3 0.0 -0.6 0.0 -0.1 на 1000 базисных пунктов КДК, % 19.8 20.5 18.1 23.7 19.1 17.8 35.4 потери по отношению к капиталу,% -6.6 -15.0 9.5 1.8 -8.1 0.7 -2.7 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.6 -2.2 0.6 0.1 -1.0 0.0 -0.2 Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК до шока (факт) 0 0 5 9 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 14.79 82.17 0.0 3.04 на 200 базисных пунктов 0 0 3 11 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 8.50 88.46 0.00 3.04 на 500 базисных пунктов 0 0 4 10 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 16.55 80.41 0.0 3.04 на 1000 базисных пунктов 0 0 4 10 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 15.62 81.34 -0.00 3.04 Значения после шока (параллельный сдвиг вниз кривой доходности в иностранной валюте) Значения после шока Фактическое значение Показатели Количество банков III. Процентный риск 24
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Снижение кривой доходности в иностранной валюте на 200 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 18.7 18.1 18.9 0.8 0.2 Изменение 0.0 0.1 0.3 0.2 0.3 Отношение -0.01 -0.06 -0.15 -0.09 -0.14 Отношение -0.05 -0.47 -1.56 -1.09 -1.51 Коэффициент достаточности капитала, процентов Потери по отношению к капиталу, % Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 25
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Снижение кривой доходности в иностранной валюте на 500 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 18.7 18.2 19.3 1.1 0.6 Изменение 0.0 0.2 0.7 0.5 0.7 Отношение -0.02 -0.17 -0.39 -0.22 -0.37 Отношение -0.11 -1.26 -4.09 -2.83 -3.98 Потери по отношению к капиталу, % Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 26
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Снижение кривой доходности в иностранной валюте на 1000 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 18.8 18.3 19.8 1.5 1.0 Изменение 0.1 0.3 1.2 0.9 1.1 Отношение -0.05 -0.25 -0.63 -0.38 -0.58 Отношение -0.35 -1.85 -6.57 -4.72 -6.22 01.01.2017Показатели 01.01.2016 01.10.2016 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов Потери по отношению к капиталу, % Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 27
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Сценарий оттока вкладов населения и предприятий Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Отношение ликвидных и суммарных активов 30.8 28.0 36.4 38.5 29.1 36.0 47.3 Коэффициент мгновенной ликвидности 142.3 137.3 146.8 208.7 127.3 218.8 169.7 Коэффициент текущей ликвидности 131.8 121.7 146.1 175.9 126.3 149.9 159.6 Коэффициент краткосрочной ликвидности 2.1 1.8 2.4 4.1 2.0 1.9 2.9 Отток 5 процентов отношение ликвидных и суммарных активов 28.6 25.7 34.5 36.5 26.8 34.0 46.0 коэффициент мгновенной ликвидности 120.7 111.6 131.0 207.7 101.4 216.1 163.3 коэффициент текущей ликвидности 122.2 109.6 139.9 176.5 115.0 145.8 158.0 коэффициент краткосрочной ликвидности 1.9 1.6 2.3 4.0 1.8 1.8 2.9 Отток 10 процентов отношение ликвидных и суммарных активов 26.3 23.2 32.6 34.4 24.5 31.8 44.6 коэффициент мгновенной ликвидности 84.0 67.2 106.6 193.3 60.4 200.5 149.1 коэффициент текущей ликвидности 106.9 90.8 130.2 174.1 97.7 138.0 153.3 коэффициент краткосрочной ликвидности 1.7 1.5 2.1 3.8 1.6 1.6 2.8 Отток 20 процентов отношение ликвидных и суммарных активов 21.3 17.8 28.4 29.7 19.3 26.9 41.5 коэффициент мгновенной ликвидности 24.4 2.45 56.28 88.09 0.0 138.89 111.19 коэффициент текущей ликвидности 71.0 47.6 106.3 150.6 58.1 114.3 138.7 коэффициент краткосрочной ликвидности 1.3 1.1 1.8 3.3 1.2 1.2 2.8 РИСК ЛИКВИДНОСТИ: ОТТОК СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Фактические значения показателей ликвидности во всех видах валют Значения после шока IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 28
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Распределение банков по величине показателей ликвидности . КМЛ<20 20<=КМЛ<40 40<=КМЛ<70 70<=КМЛ<100 100<=КМЛ Коэффициент мгновенной ликвидности 0 0 1 2 21 доля в активах, % 0.0 0.0 5.02 1.11 93.87 Отток 5 процентов 0 0 1 5 18 доля в активах, % 0.0 0.0 5.02 52.36 42.63 Отток 10 процентов 0 3 3 2 16 доля в активах, % 0.0 11.24 51.06 0.87 36.83 Отток 20 процентов 9 1 3 1 10 доля в активах, % 86.16 1.94 1.33 0.72 9.85 КТЛ<70 70<=КТЛ<80 80<=КТЛ<90 90<=КТЛ<100 100<=КТЛ Коэффициент текущей ликвидности 0 0 0 2 22 доля в активах, % 0.0 0.0 0.0 6.94 93.06 Отток 5 процентов 0 0 2 1 21 доля в активах, % 0.0 0.0 6.94 14.74 78.32 Отток 10 процентов 0 3 1 3 17 доля в активах, % 0.0 21.68 1.38 50.24 26.71 Отток 20 процентов 7 0 0 0 17 доля в активах, % 73.29 0.0 0.0 0.0 26.71 Показатели Количество банков Распределение после шока Распределение после шока IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 29
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Распределение банков по величине показателей ликвидности ККЛ<1 1<=ККЛ<1.5 1.5<=ККЛ<2.0 2.0<=ККЛ<2.5 2.5<=ККЛ Коэффициент краткосрочной ликвидности 0 2 7 6 9 доля в активах, % 0.0 1.89 69.96 24.28 3.87 Отток 5 процентов 0 3 6 8 7 доля в активах, % 0.0 6.91 64.94 25.09 3.05 Отток 10 процентов 0 6 5 7 6 доля в активах, % 0.0 70.27 7.42 20.44 1.87 Отток 20 процентов 2 5 9 2 6 доля в активах, % 1.89 68.96 19.07 8.21 1.87 ОЛСА<20 20<=ОЛСА<30 30<=ОЛСА<40 40<=ОЛСА<50 50<=ОЛСА Отношение ликвидных и суммарных активов 0 2 14 4 4 доля в активах, % 0.0 59.05 36.31 3.07 1.57 Отток 5 процентов 0 7 9 4 4 доля в активах, % 0.0 68.81 26.55 3.07 1.57 Отток 10 процентов 0 8 11 2 3 доля в активах, % 0.0 73.82 24.41 0.48 1.28 Отток 20 процентов 3 11 5 2 3 доля в активах, % 60.24 34.34 3.66 0.48 1.28 Показатели Количество банков Распределение после шока Распределение после шока IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 30
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Отток 5% вкладов населения и предприятий 0 50 100 150 200 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив 0 1 2 3 4 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив 50 75 100 125 150 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив 10 15 20 25 30 35 40 45 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 31
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Отток 10% вкладов населения и предприятий 0 50 100 150 200 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив 0 1 2 3 4 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив 50 75 100 125 150 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив 10 15 20 25 30 35 40 45 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 32
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Отток 20% вкладов населения и предприятий 0 50 100 150 200 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив 0 1 2 3 4 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив 50 75 100 125 150 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив 10 15 20 25 30 35 40 45 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 33
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Сценарий оттока средств нерезидентов в иностранной валюте Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Отношение ликвидных и суммарных активов 36.0 34.2 39.2 39.0 34.4 39.0 55.5 Коэффициент мгновенной ликвидности 123.2 109.4 150.9 221.9 107.9 235.7 162.9 Коэффициент текущей ликвидности 109.8 91.3 146.8 137.2 103.0 147.4 126.2 Коэффициент краткосрочной ликвидности 1.9 1.5 2.8 3.1 1.7 2.0 2.0 Отток 10 процентов отношение ликвидных и суммарных активов 34.6 33.0 37.5 38.6 33.1 37.6 54.1 коэффициент мгновенной ликвидности 102.2 91.8 121.7 216.4 86.8 215.9 147.1 коэффициент текущей ликвидности 100.4 83.4 134.1 134.6 93.5 139.9 114.7 коэффициент краткосрочной ликвидности 1.8 1.4 2.6 3.1 1.7 1.8 2.1 Отток 25 процентов отношение ликвидных и суммарных активов 32.5 31.2 34.8 38.0 30.9 35.6 52.8 коэффициент мгновенной ликвидности 75.9 67.7 90.2 207.6 61.2 183.1 130.2 коэффициент текущей ликвидности 85.6 71.1 113.5 130.5 78.5 127.8 96.5 коэффициент краткосрочной ликвидности 1.7 1.4 2.2 3.0 1.6 1.6 2.0 Отток 50 процентов отношение ликвидных и суммарных активов 29.3 28.3 30.9 37.0 27.8 31.8 50.9 коэффициент мгновенной ликвидности 44.2 38.92 51.63 191.32 32.87 117.71 112.72 коэффициент текущей ликвидности 61.2 50.7 78.9 123.5 54.1 105.8 70.9 коэффициент краткосрочной ликвидности 1.4 1.3 1.6 2.9 1.4 1.4 1.9 Значения после шока РИСК ЛИКВИДНОСТИ: ОТТОК СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ Фактические значения показателей ликвидности в иностранной валюте V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 34
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Распределение банков по величине показателей ликвидности . КМЛ<20 20<=КМЛ<40 40<=КМЛ<70 70<=КМЛ<100 100<=КМЛ Коэффициент мгновенной ликвидности 0 1 0 6 17 доля в активах, % 0.0 0.58 0.0 62.43 36.99 Отток 10 процентов 1 3 0 3 17 доля в активах, % 0.72 12.58 0.0 49.72 36.99 Отток 25 процентов 5 1 0 3 15 доля в активах, % 28.04 5.02 0.0 44.91 22.04 Отток 50 процентов 8 0 4 3 9 доля в активах, % 33.90 0.0 54.50 4.90 6.71 КТЛ<70 70<=КТЛ<80 80<=КТЛ<90 90<=КТЛ<100 100<=КТЛ Коэффициент текущей ликвидности 2 2 2 1 17 доля в активах, % 6.22 6.55 14.94 44.31 27.97 Отток 10 процентов 6 1 1 1 15 доля в активах, % 13.69 14.74 44.31 1.38 25.88 Отток 25 процентов 7 2 0 2 13 доля в активах, % 28.43 45.69 0.0 0.79 25.09 Отток 50 процентов 10 1 2 1 10 доля в активах, % 74.76 0.19 1.33 4.31 19.41 Распределение после шока Показатели Количество банков Распределение после шока V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 35
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Распределение банков по величине показателей ликвидности Количество банков ККЛ<1 1<=ККЛ<1.5 1.5<=ККЛ<2.0 2.0<=ККЛ<2.5 2.5<=ККЛ Коэффициент краткосрочной ликвидности 0 7 8 5 4 доля в активах, % 0.0 61.64 13.33 18.64 6.39 Отток 10 процентов 0 10 6 5 3 доля в активах, % 0.0 67.78 7.39 23.46 1.37 Отток 25 процентов 1 11 5 4 3 доля в активах, % 0.65 73.65 7.22 17.11 1.37 Отток 50 процентов 5 11 3 2 3 доля в активах, % 9.70 71.53 7.41 8.24 3.12 ОЛСА<20 20<=ОЛСА<30 30<=ОЛСА<40 40<=ОЛСА<50 50<=ОЛСА Отношение ликвидных и суммарных активов 1 3 8 4 8 доля в активах, % 0.16 1.97 89.79 3.27 4.81 Отток 10 процентов 2 3 8 3 8 доля в активах, % 0.80 7.68 85.54 1.17 4.81 Отток 25 процентов 2 5 7 4 6 доля в активах, % 0.80 28.07 65.35 3.50 2.29 Отток 50 процентов 5 5 5 4 5 доля в активах, % 8.48 70.38 16.13 2.92 2.09 Показатели Количество банков Распределение после шока Распределение после шока V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 36
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Отток 10% средств нерезидентов в иностранной валюте 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив 0 20 40 60 80 100 120 140 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив 0 10 20 30 40 50 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 37
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Отток 25% средств нерезидентов в иностранной валюте 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив 0 20 40 60 80 100 120 140 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив 0 10 20 30 40 50 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 38
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Отток 50% средств нерезидентов в иностранной валюте 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив 0 20 40 60 80 100 120 140 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив 0 10 20 30 40 50 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 39
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5 Девальвация на 10 процентов КДК, % 19.2 17.8 20.3 24.1 18.1 17.8 35.0 потери по отношению к капиталу,% -1.3 -1.9 -0.3 -1.1 -1.9 2.7 -2.0 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 -0.2 0.1 -0.1 Девальвация на 20 процентов КДК, % 17.9 16.5 18.9 22.9 16.8 16.5 33.3 потери по отношению к капиталу,% 0.5 -0.1 1.7 0.3 -0.0 5.3 -1.1 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 0.2 -0.1 Девальвация на 30 процентов КДК, % 16.6 15.4 17.4 21.6 15.5 15.1 31.6 потери по отношению к капиталу,% 2.8 2.1 4.3 1.9 2.3 8.3 -0.2 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.4 -0.0 10 10 10 10 10 10 10 Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК до шока (факт) 0 0 5 9 0 10 доля в активах, % 0.00 0.00 14.79 82.17 0.00 3.04 на 10 процентов 0 0 4 9 0 11 доля в активах, % 0.00 0.00 9.89 86.55 0.00 3.56 на 20 процентов 0 0 6 7 0 11 доля в активах, % 0.00 0.00 16.89 79.55 0.00 3.56 на 30 процентов 0 1 6 6 1 10 доля в активах, % 0.00 1.38 59.83 35.24 0.40 3.16 Значения после шока Показатели Количество банков ВЛИЯНИЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА Значения после шока Фактическое значение VI. Валютный риск 40
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Девальвация национальной валюты на 10 процентов Девальвация национальной валюты на 20 процентов 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив VI. Валютный риск 41
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Девальвация национальной валюты на 30 процентов 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив VI. Валютный риск 42
Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Соотношение ликвидных и суммарных активов 30.8 28.0 36.4 38.5 29.1 36.0 47.3 Коэффициент мгновенной ликвидности 142.3 137.3 146.8 208.7 127.3 218.8 169.7 Коэффициент текущей ликвидности 131.8 121.7 146.1 175.9 126.3 149.9 159.6 Коэффициент краткосрочной ликвидности 2.1 1.8 2.4 4.1 2.0 1.9 2.9 Девальвация на 10 процентов Соотношение ликвидных и суммарных активов 30.9 28.2 36.4 38.4 29.2 36.0 47.6 Коэффициент мгновенной ликвидности 140.7 134.9 146.7 208.9 125.6 219.3 169.1 Коэффициент текущей ликвидности 128.6 117.8 144.6 172.7 122.9 148.3 156.3 Коэффициент краткосрочной ликвидности 2.1 1.8 2.4 4.0 1.9 1.9 2.8 Девальвация на 20 процентов Соотношение ликвидных и суммарных активов 31.0 28.3 36.4 38.3 29.3 36.0 47.9 Коэффициент мгновенной ликвидности 139.3 132.9 146.7 209.1 124.1 219.7 168.6 Коэффициент текущей ликвидности 125.8 114.3 143.3 169.7 119.9 146.9 153.4 Коэффициент краткосрочной ликвидности 2.1 1.7 2.4 3.9 1.9 1.9 2.7 Девальвация на 30 процентов Соотношение ликвидных и суммарных активов 31.1 28.4 36.4 38.2 29.4 36.0 48.2 Коэффициент мгновенной ликвидности 138.1 131.1 146.7 209.3 122.9 220.1 168.1 Коэффициент текущей ликвидности 123.3 111.3 142.1 166.9 117.2 145.6 150.8 Коэффициент краткосрочной ликвидности 2.1 1.7 2.4 3.9 1.9 1.9 2.6 Фактические значения показателей ликвидности во всех видах валют Значения после шока ВЛИЯНИЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ НА РИСК ЛИКВИДНОСТИ VI. Валютный риск 43

Recommended

St 01 07_2016_pdf(65529790_6617_19_09_2016)
St 01 07_2016_pdf(65529790_6617_19_09_2016)St 01 07_2016_pdf(65529790_6617_19_09_2016)
St 01 07_2016_pdf(65529790_6617_19_09_2016)Инфобанк бай
 
Банковский сектор Республики Беларусь 2018
Банковский сектор Республики Беларусь 2018Банковский сектор Республики Беларусь 2018
Банковский сектор Республики Беларусь 2018Инфобанк бай
 
Банковский сектор РБ 1 января 2015
Банковский сектор РБ 1 января 2015Банковский сектор РБ 1 января 2015
Банковский сектор РБ 1 января 2015Инфобанк бай
 
Возможности рыночного размещения ИЦБ
Возможности рыночного размещения ИЦБВозможности рыночного размещения ИЦБ
Возможности рыночного размещения ИЦБLAZOVOY
 
Ключевые показатели консолидированной финансовой отчётности ОАО «Ленэнерго», ...
Ключевые показатели консолидированной финансовой отчётности ОАО «Ленэнерго», ...Ключевые показатели консолидированной финансовой отчётности ОАО «Ленэнерго», ...
Ключевые показатели консолидированной финансовой отчётности ОАО «Ленэнерго», ...Lenenergo IR
 
Финансовые рынки и экономический рост
Финансовые рынки и экономический ростФинансовые рынки и экономический рост
Финансовые рынки и экономический ростDenial Solopov
 
Розничное кредитование: ипотечный реванш
Розничное кредитование: ипотечный реваншРозничное кредитование: ипотечный реванш
Розничное кредитование: ипотечный реваншExpert RA
 
Україна і світ 2020
Україна і світ 2020Україна і світ 2020
Україна і світ 2020zaxidnet
 

Recommended

St 01 07_2016_pdf(65529790_6617_19_09_2016)
St 01 07_2016_pdf(65529790_6617_19_09_2016)St 01 07_2016_pdf(65529790_6617_19_09_2016)
St 01 07_2016_pdf(65529790_6617_19_09_2016)Инфобанк бай
 
Банковский сектор Республики Беларусь 2018
Банковский сектор Республики Беларусь 2018Банковский сектор Республики Беларусь 2018
Банковский сектор Республики Беларусь 2018Инфобанк бай
 
Банковский сектор РБ 1 января 2015
Банковский сектор РБ 1 января 2015Банковский сектор РБ 1 января 2015
Банковский сектор РБ 1 января 2015Инфобанк бай
 
Возможности рыночного размещения ИЦБ
Возможности рыночного размещения ИЦБВозможности рыночного размещения ИЦБ
Возможности рыночного размещения ИЦБLAZOVOY
 
Ключевые показатели консолидированной финансовой отчётности ОАО «Ленэнерго», ...
Ключевые показатели консолидированной финансовой отчётности ОАО «Ленэнерго», ...Ключевые показатели консолидированной финансовой отчётности ОАО «Ленэнерго», ...
Ключевые показатели консолидированной финансовой отчётности ОАО «Ленэнерго», ...Lenenergo IR
 
Финансовые рынки и экономический рост
Финансовые рынки и экономический ростФинансовые рынки и экономический рост
Финансовые рынки и экономический ростDenial Solopov
 
Розничное кредитование: ипотечный реванш
Розничное кредитование: ипотечный реваншРозничное кредитование: ипотечный реванш
Розничное кредитование: ипотечный реваншExpert RA
 
Україна і світ 2020
Україна і світ 2020Україна і світ 2020
Україна і світ 2020zaxidnet
 
Как сэкономить на покупке жилья с помощью ипотеки
Как сэкономить на покупке жилья с помощью ипотекиКак сэкономить на покупке жилья с помощью ипотеки
Как сэкономить на покупке жилья с помощью ипотекиDmitry Shapochkin
 
депозит твои деньги твои правила
депозит твои деньги твои правиладепозит твои деньги твои правила
депозит твои деньги твои правилаyanaosadchayaTAS
 
Фролов: Финансы растущему бизнесу - 2013
Фролов: Финансы растущему бизнесу - 2013Фролов: Финансы растущему бизнесу - 2013
Фролов: Финансы растущему бизнесу - 2013Центр развития предпринимательства Московской области
 
Ипотека: прошлое, настоящее, будущее
Ипотека: прошлое, настоящее, будущееИпотека: прошлое, настоящее, будущее
Ипотека: прошлое, настоящее, будущееLAZOVOY
 
Тенденції ринку депозитів за грудень 2014
Тенденції ринку депозитів за грудень 2014Тенденції ринку депозитів за грудень 2014
Тенденції ринку депозитів за грудень 2014Банк Надра
 
Факторы, ограничивающие развитие агрофинансирования.
Факторы, ограничивающие развитие агрофинансирования.Факторы, ограничивающие развитие агрофинансирования.
Факторы, ограничивающие развитие агрофинансирования.Strategia e Sviluppo Consultants
 
Управление пенсионными и собственными активами ЕНПФ
Управление пенсионными и собственными активами ЕНПФУправление пенсионными и собственными активами ЕНПФ
Управление пенсионными и собственными активами ЕНПФYelnur Shalkibayev
 
демина ргрту презентация
демина ргрту презентациядемина ргрту презентация
демина ргрту презентацияcontrolling2000
 
Жилстройсбербанк
ЖилстройсбербанкЖилстройсбербанк
ЖилстройсбербанкYerbol Serikbay
 
Почему нам нужна концептуально новая система денежно-кредитной политики?
Почему нам нужна концептуально новая система денежно-кредитной политики?Почему нам нужна концептуально новая система денежно-кредитной политики?
Почему нам нужна концептуально новая система денежно-кредитной политики?НЭПК "СОЮЗ "АТАМЕКЕН"
 
Presentatsiya po productu 2016 делойт
Presentatsiya po productu 2016 делойтPresentatsiya po productu 2016 делойт
Presentatsiya po productu 2016 делойтyanaosadchayaTAS
 
Презентация "ТАС-Пенсия", "ТАС-Рента"
Презентация "ТАС-Пенсия", "ТАС-Рента"Презентация "ТАС-Пенсия", "ТАС-Рента"
Презентация "ТАС-Пенсия", "ТАС-Рента"yanaosadchayaTAS
 
Bank panis.g.bortnikov.2015
Bank panis.g.bortnikov.2015Bank panis.g.bortnikov.2015
Bank panis.g.bortnikov.2015Геннадий Бортников
 
чгп 4
чгп 4чгп 4
чгп 4Polina Tsushko
 
предложения к улучшению доступа к финансированию
предложения к улучшению доступа к финансированиюпредложения к улучшению доступа к финансированию
предложения к улучшению доступа к финансированиюНЭПК "СОЮЗ "АТАМЕКЕН"
 
Presentation DSK
Presentation DSKPresentation DSK
Presentation DSKtsekata
 
Контент_Увеличение госрасходов предотвратит 2-ю волну кризиса в Украине
Контент_Увеличение госрасходов предотвратит 2-ю волну кризиса в УкраинеКонтент_Увеличение госрасходов предотвратит 2-ю волну кризиса в Украине
Контент_Увеличение госрасходов предотвратит 2-ю волну кризиса в УкраинеPublic Debate
 
Strategies and techniques for negotiations with banks
Strategies and techniques for negotiations with banksStrategies and techniques for negotiations with banks
Strategies and techniques for negotiations with banksVladimir Popov
 
Результаты стресс-тестирования банковского сектора РБ
Результаты стресс-тестирования банковского сектора РБРезультаты стресс-тестирования банковского сектора РБ
Результаты стресс-тестирования банковского сектора РБИнфобанк бай
 
Кленчин М.А. русск
Кленчин М.А. русскКленчин М.А. русск
Кленчин М.А. русскИнфобанк бай
 
О развитии цифровых банковских технологий и внесении изменений и дополнений в...
О развитии цифровых банковских технологий и внесении изменений и дополнений в...О развитии цифровых банковских технологий и внесении изменений и дополнений в...
О развитии цифровых банковских технологий и внесении изменений и дополнений в...Инфобанк бай
 
Las artes visuales en el preescolar
Las artes visuales en el preescolarLas artes visuales en el preescolar
Las artes visuales en el preescolarMAYRA GONZALEZ
 

More Related Content

What's hot

Как сэкономить на покупке жилья с помощью ипотеки
Как сэкономить на покупке жилья с помощью ипотекиКак сэкономить на покупке жилья с помощью ипотеки
Как сэкономить на покупке жилья с помощью ипотекиDmitry Shapochkin
 
депозит твои деньги твои правила
депозит твои деньги твои правиладепозит твои деньги твои правила
депозит твои деньги твои правилаyanaosadchayaTAS
 
Ипотека: прошлое, настоящее, будущее
Ипотека: прошлое, настоящее, будущееИпотека: прошлое, настоящее, будущее
Ипотека: прошлое, настоящее, будущееLAZOVOY
 
Тенденції ринку депозитів за грудень 2014
Тенденції ринку депозитів за грудень 2014Тенденції ринку депозитів за грудень 2014
Тенденції ринку депозитів за грудень 2014Банк Надра
 
Факторы, ограничивающие развитие агрофинансирования.
Факторы, ограничивающие развитие агрофинансирования.Факторы, ограничивающие развитие агрофинансирования.
Факторы, ограничивающие развитие агрофинансирования.Strategia e Sviluppo Consultants
 
Управление пенсионными и собственными активами ЕНПФ
Управление пенсионными и собственными активами ЕНПФУправление пенсионными и собственными активами ЕНПФ
Управление пенсионными и собственными активами ЕНПФYelnur Shalkibayev
 
демина ргрту презентация
демина ргрту презентациядемина ргрту презентация
демина ргрту презентацияcontrolling2000
 
Жилстройсбербанк
ЖилстройсбербанкЖилстройсбербанк
ЖилстройсбербанкYerbol Serikbay
 
Почему нам нужна концептуально новая система денежно-кредитной политики?
Почему нам нужна концептуально новая система денежно-кредитной политики?Почему нам нужна концептуально новая система денежно-кредитной политики?
Почему нам нужна концептуально новая система денежно-кредитной политики?НЭПК "СОЮЗ "АТАМЕКЕН"
 
Presentatsiya po productu 2016 делойт
Presentatsiya po productu 2016 делойтPresentatsiya po productu 2016 делойт
Presentatsiya po productu 2016 делойтyanaosadchayaTAS
 
Презентация "ТАС-Пенсия", "ТАС-Рента"
Презентация "ТАС-Пенсия", "ТАС-Рента"Презентация "ТАС-Пенсия", "ТАС-Рента"
Презентация "ТАС-Пенсия", "ТАС-Рента"yanaosadchayaTAS
 
предложения к улучшению доступа к финансированию
предложения к улучшению доступа к финансированиюпредложения к улучшению доступа к финансированию
предложения к улучшению доступа к финансированиюНЭПК "СОЮЗ "АТАМЕКЕН"
 
Presentation DSK
Presentation DSKPresentation DSK
Presentation DSKtsekata
 
Контент_Увеличение госрасходов предотвратит 2-ю волну кризиса в Украине
Контент_Увеличение госрасходов предотвратит 2-ю волну кризиса в УкраинеКонтент_Увеличение госрасходов предотвратит 2-ю волну кризиса в Украине
Контент_Увеличение госрасходов предотвратит 2-ю волну кризиса в УкраинеPublic Debate
 
Strategies and techniques for negotiations with banks
Strategies and techniques for negotiations with banksStrategies and techniques for negotiations with banks
Strategies and techniques for negotiations with banksVladimir Popov
 

What's hot (18)

Как сэкономить на покупке жилья с помощью ипотеки
Как сэкономить на покупке жилья с помощью ипотекиКак сэкономить на покупке жилья с помощью ипотеки
Как сэкономить на покупке жилья с помощью ипотеки
 
депозит твои деньги твои правила
депозит твои деньги твои правиладепозит твои деньги твои правила
депозит твои деньги твои правила
 
Фролов: Финансы растущему бизнесу - 2013
Фролов: Финансы растущему бизнесу - 2013Фролов: Финансы растущему бизнесу - 2013
Фролов: Финансы растущему бизнесу - 2013
 
Ипотека: прошлое, настоящее, будущее
Ипотека: прошлое, настоящее, будущееИпотека: прошлое, настоящее, будущее
Ипотека: прошлое, настоящее, будущее
 
Тенденції ринку депозитів за грудень 2014
Тенденції ринку депозитів за грудень 2014Тенденції ринку депозитів за грудень 2014
Тенденції ринку депозитів за грудень 2014
 
Факторы, ограничивающие развитие агрофинансирования.
Факторы, ограничивающие развитие агрофинансирования.Факторы, ограничивающие развитие агрофинансирования.
Факторы, ограничивающие развитие агрофинансирования.
 
Управление пенсионными и собственными активами ЕНПФ
Управление пенсионными и собственными активами ЕНПФУправление пенсионными и собственными активами ЕНПФ
Управление пенсионными и собственными активами ЕНПФ
 
демина ргрту презентация
демина ргрту презентациядемина ргрту презентация
демина ргрту презентация
 
Жилстройсбербанк
ЖилстройсбербанкЖилстройсбербанк
Жилстройсбербанк
 
Почему нам нужна концептуально новая система денежно-кредитной политики?
Почему нам нужна концептуально новая система денежно-кредитной политики?Почему нам нужна концептуально новая система денежно-кредитной политики?
Почему нам нужна концептуально новая система денежно-кредитной политики?
 
Presentatsiya po productu 2016 делойт
Presentatsiya po productu 2016 делойтPresentatsiya po productu 2016 делойт
Presentatsiya po productu 2016 делойт
 
Презентация "ТАС-Пенсия", "ТАС-Рента"
Презентация "ТАС-Пенсия", "ТАС-Рента"Презентация "ТАС-Пенсия", "ТАС-Рента"
Презентация "ТАС-Пенсия", "ТАС-Рента"
 
Bank panis.g.bortnikov.2015
Bank panis.g.bortnikov.2015Bank panis.g.bortnikov.2015
Bank panis.g.bortnikov.2015
 
чгп 4
чгп 4чгп 4
чгп 4
 
предложения к улучшению доступа к финансированию
предложения к улучшению доступа к финансированиюпредложения к улучшению доступа к финансированию
предложения к улучшению доступа к финансированию
 
Presentation DSK
Presentation DSKPresentation DSK
Presentation DSK
 
Контент_Увеличение госрасходов предотвратит 2-ю волну кризиса в Украине
Контент_Увеличение госрасходов предотвратит 2-ю волну кризиса в УкраинеКонтент_Увеличение госрасходов предотвратит 2-ю волну кризиса в Украине
Контент_Увеличение госрасходов предотвратит 2-ю волну кризиса в Украине
 
Strategies and techniques for negotiations with banks
Strategies and techniques for negotiations with banksStrategies and techniques for negotiations with banks
Strategies and techniques for negotiations with banks
 

Viewers also liked

Результаты стресс-тестирования банковского сектора РБ
Результаты стресс-тестирования банковского сектора РБРезультаты стресс-тестирования банковского сектора РБ
Результаты стресс-тестирования банковского сектора РБИнфобанк бай
 
О развитии цифровых банковских технологий и внесении изменений и дополнений в...
О развитии цифровых банковских технологий и внесении изменений и дополнений в...О развитии цифровых банковских технологий и внесении изменений и дополнений в...
О развитии цифровых банковских технологий и внесении изменений и дополнений в...Инфобанк бай
 
Las artes visuales en el preescolar
Las artes visuales en el preescolarLas artes visuales en el preescolar
Las artes visuales en el preescolarMAYRA GONZALEZ
 
ассамблея приемных семей 2016 года
ассамблея приемных семей 2016 годаассамблея приемных семей 2016 года
ассамблея приемных семей 2016 годаvirtualtaganrog
 
сироту пристроить что храм построить
сироту пристроить что храм построитьсироту пристроить что храм построить
сироту пристроить что храм построитьvirtualtaganrog
 
Factors affecting the psychological well-being of dementia caregivers
Factors affecting the psychological well-being of dementia caregiversFactors affecting the psychological well-being of dementia caregivers
Factors affecting the psychological well-being of dementia caregiversrenjmat
 
UK Dementia Research Institute
UK Dementia Research InstituteUK Dementia Research Institute
UK Dementia Research InstituteYasir Hameed
 
золотая осень
золотая осеньзолотая осень
золотая осеньvirtualtaganrog
 
Learning Disabilities In Normal School Chidren
Learning Disabilities In Normal School ChidrenLearning Disabilities In Normal School Chidren
Learning Disabilities In Normal School Chidrenrenjmat
 
Barbara Robb and Sans Everything
Barbara Robb and Sans EverythingBarbara Robb and Sans Everything
Barbara Robb and Sans EverythingYasir Hameed
 
Transverse climbing wall
Transverse climbing wallTransverse climbing wall
Transverse climbing wallMeredyth Moore
 
Aflatoxins and animal health: Case studies from Africa
Aflatoxins and animal health: Case studies from AfricaAflatoxins and animal health: Case studies from Africa
Aflatoxins and animal health: Case studies from AfricaILRI
 

Viewers also liked (20)

Результаты стресс-тестирования банковского сектора РБ
Результаты стресс-тестирования банковского сектора РБРезультаты стресс-тестирования банковского сектора РБ
Результаты стресс-тестирования банковского сектора РБ
 
Кленчин М.А. русск
Кленчин М.А. русскКленчин М.А. русск
Кленчин М.А. русск
 
О развитии цифровых банковских технологий и внесении изменений и дополнений в...
О развитии цифровых банковских технологий и внесении изменений и дополнений в...О развитии цифровых банковских технологий и внесении изменений и дополнений в...
О развитии цифровых банковских технологий и внесении изменений и дополнений в...
 
Las artes visuales en el preescolar
Las artes visuales en el preescolarLas artes visuales en el preescolar
Las artes visuales en el preescolar
 
ассамблея приемных семей 2016 года
ассамблея приемных семей 2016 годаассамблея приемных семей 2016 года
ассамблея приемных семей 2016 года
 
сироту пристроить что храм построить
сироту пристроить что храм построитьсироту пристроить что храм построить
сироту пристроить что храм построить
 
Factors affecting the psychological well-being of dementia caregivers
Factors affecting the psychological well-being of dementia caregiversFactors affecting the psychological well-being of dementia caregivers
Factors affecting the psychological well-being of dementia caregivers
 
UK Dementia Research Institute
UK Dementia Research InstituteUK Dementia Research Institute
UK Dementia Research Institute
 
золотая осень
золотая осеньзолотая осень
золотая осень
 
Гавлюк А.
Гавлюк А.Гавлюк А.
Гавлюк А.
 
Мамута М.В.
Мамута М.В.Мамута М.В.
Мамута М.В.
 
Learning Disabilities In Normal School Chidren
Learning Disabilities In Normal School ChidrenLearning Disabilities In Normal School Chidren
Learning Disabilities In Normal School Chidren
 
Мамута М.В.
Мамута М.В.Мамута М.В.
Мамута М.В.
 
Антони Е.В.
Антони Е.В.Антони Е.В.
Антони Е.В.
 
Оуэнс Дж. англ.
Оуэнс Дж. англ.Оуэнс Дж. англ.
Оуэнс Дж. англ.
 
Кованцов Н.
Кованцов Н.Кованцов Н.
Кованцов Н.
 
9
99
9
 
Barbara Robb and Sans Everything
Barbara Robb and Sans EverythingBarbara Robb and Sans Everything
Barbara Robb and Sans Everything
 
Transverse climbing wall
Transverse climbing wallTransverse climbing wall
Transverse climbing wall
 
Aflatoxins and animal health: Case studies from Africa
Aflatoxins and animal health: Case studies from AfricaAflatoxins and animal health: Case studies from Africa
Aflatoxins and animal health: Case studies from Africa
 

Similar to Stress test nacbank

анатолий аксаков. модели экономического роста
анатолий аксаков. модели экономического ростаанатолий аксаков. модели экономического роста
анатолий аксаков. модели экономического ростаDenial Solopov
 
u2 Gerey IFRS reporting systems CS 2013 experience
u2 Gerey IFRS reporting systems CS 2013 experienceu2 Gerey IFRS reporting systems CS 2013 experience
u2 Gerey IFRS reporting systems CS 2013 experienceYuriy Yurchenko
 
Павел Самиев, управляющий директор НРА генеральный директор БизнесДром: Буду...
Павел Самиев, управляющий директор НРА генеральный директор БизнесДром: Буду...Павел Самиев, управляющий директор НРА генеральный директор БизнесДром: Буду...
Павел Самиев, управляющий директор НРА генеральный директор БизнесДром: Буду...Банковское обозрение
 
Оценка финансового состояния банков Украины
Оценка финансового состояния банков УкраиныОценка финансового состояния банков Украины
Оценка финансового состояния банков УкраиныPlatinum Bank
 
каминский мбки
каминский мбкикаминский мбки
каминский мбкиFinancialStudio
 
Презентация "Управление пенсионными активами ЕНПФ" (май, 2017)
Презентация "Управление пенсионными активами ЕНПФ" (май, 2017)Презентация "Управление пенсионными активами ЕНПФ" (май, 2017)
Презентация "Управление пенсионными активами ЕНПФ" (май, 2017)Yelnur Shalkibayev
 
Обзор рынка депозитов, декабрь 2014
Обзор рынка депозитов, декабрь 2014Обзор рынка депозитов, декабрь 2014
Обзор рынка депозитов, декабрь 2014Tania Nurmukhametova
 
презентация диплома (Final)
презентация диплома (Final)презентация диплома (Final)
презентация диплома (Final)ulugbek55
 
Депозитный дайджест, октябрь 2014
Депозитный дайджест, октябрь 2014Депозитный дайджест, октябрь 2014
Депозитный дайджест, октябрь 2014Tania Nurmukhametova
 
Огляд депозитів за жовтень 2014
Огляд депозитів за жовтень 2014Огляд депозитів за жовтень 2014
Огляд депозитів за жовтень 2014Банк Надра
 
обзор август 2016-банки-итоги-1-пг
обзор август 2016-банки-итоги-1-пгобзор август 2016-банки-итоги-1-пг
обзор август 2016-банки-итоги-1-пгmResearcher
 
10 волжский банковский кластер
10 волжский банковский кластер10 волжский банковский кластер
10 волжский банковский кластерRedmadrobot
 
Банковский кластер. «Молодежь и кластеры: делаем кластеры России видимыми и ...
Банковский кластер. «Молодежь и кластеры: делаем кластеры России видимыми и ...Банковский кластер. «Молодежь и кластеры: делаем кластеры России видимыми и ...
Банковский кластер. «Молодежь и кластеры: делаем кластеры России видимыми и ...Молодежь и кластеры
 
дипломная презентация по управлению финансами
дипломная презентация по управлению финансамидипломная презентация по управлению финансами
дипломная презентация по управлению финансамиIvan Simanov
 
мспб секьюритизация - сочи- 20150820
мспб секьюритизация - сочи- 20150820мспб секьюритизация - сочи- 20150820
мспб секьюритизация - сочи- 20150820Denial Solopov
 
Кредитование в новых условиях
Кредитование в новых условияхКредитование в новых условиях
Кредитование в новых условияхДеловая среда
 
Frank research group. рынок розничных банковских услуг рб. июнь 2015 1
Frank research group. рынок розничных банковских услуг рб. июнь 2015 1Frank research group. рынок розничных банковских услуг рб. июнь 2015 1
Frank research group. рынок розничных банковских услуг рб. июнь 2015 1Инфобанк бай
 

Similar to Stress test nacbank (20)

анатолий аксаков. модели экономического роста
анатолий аксаков. модели экономического ростаанатолий аксаков. модели экономического роста
анатолий аксаков. модели экономического роста
 
u2 Gerey IFRS reporting systems CS 2013 experience
u2 Gerey IFRS reporting systems CS 2013 experienceu2 Gerey IFRS reporting systems CS 2013 experience
u2 Gerey IFRS reporting systems CS 2013 experience
 
Павел Самиев, управляющий директор НРА генеральный директор БизнесДром: Буду...
Павел Самиев, управляющий директор НРА генеральный директор БизнесДром: Буду...Павел Самиев, управляющий директор НРА генеральный директор БизнесДром: Буду...
Павел Самиев, управляющий директор НРА генеральный директор БизнесДром: Буду...
 
RISK MANAGEMENT U2
RISK MANAGEMENT U2RISK MANAGEMENT U2
RISK MANAGEMENT U2
 
Оценка финансового состояния банков Украины
Оценка финансового состояния банков УкраиныОценка финансового состояния банков Украины
Оценка финансового состояния банков Украины
 
каминский мбки
каминский мбкикаминский мбки
каминский мбки
 
Conference
ConferenceConference
Conference
 
Презентация "Управление пенсионными активами ЕНПФ" (май, 2017)
Презентация "Управление пенсионными активами ЕНПФ" (май, 2017)Презентация "Управление пенсионными активами ЕНПФ" (май, 2017)
Презентация "Управление пенсионными активами ЕНПФ" (май, 2017)
 
Investor presentation rus 09/14
Investor presentation rus 09/14 Investor presentation rus 09/14
Investor presentation rus 09/14
 
Обзор рынка депозитов, декабрь 2014
Обзор рынка депозитов, декабрь 2014Обзор рынка депозитов, декабрь 2014
Обзор рынка депозитов, декабрь 2014
 
презентация диплома (Final)
презентация диплома (Final)презентация диплома (Final)
презентация диплома (Final)
 
Депозитный дайджест, октябрь 2014
Депозитный дайджест, октябрь 2014Депозитный дайджест, октябрь 2014
Депозитный дайджест, октябрь 2014
 
Огляд депозитів за жовтень 2014
Огляд депозитів за жовтень 2014Огляд депозитів за жовтень 2014
Огляд депозитів за жовтень 2014
 
обзор август 2016-банки-итоги-1-пг
обзор август 2016-банки-итоги-1-пгобзор август 2016-банки-итоги-1-пг
обзор август 2016-банки-итоги-1-пг
 
10 волжский банковский кластер
10 волжский банковский кластер10 волжский банковский кластер
10 волжский банковский кластер
 
Банковский кластер. «Молодежь и кластеры: делаем кластеры России видимыми и ...
Банковский кластер. «Молодежь и кластеры: делаем кластеры России видимыми и ...Банковский кластер. «Молодежь и кластеры: делаем кластеры России видимыми и ...
Банковский кластер. «Молодежь и кластеры: делаем кластеры России видимыми и ...
 
дипломная презентация по управлению финансами
дипломная презентация по управлению финансамидипломная презентация по управлению финансами
дипломная презентация по управлению финансами
 
мспб секьюритизация - сочи- 20150820
мспб секьюритизация - сочи- 20150820мспб секьюритизация - сочи- 20150820
мспб секьюритизация - сочи- 20150820
 
Кредитование в новых условиях
Кредитование в новых условияхКредитование в новых условиях
Кредитование в новых условиях
 
Frank research group. рынок розничных банковских услуг рб. июнь 2015 1
Frank research group. рынок розничных банковских услуг рб. июнь 2015 1Frank research group. рынок розничных банковских услуг рб. июнь 2015 1
Frank research group. рынок розничных банковских услуг рб. июнь 2015 1
 

More from Инфобанк бай

речь дмитрия лаевского
речь дмитрия лаевскогоречь дмитрия лаевского
речь дмитрия лаевскогоИнфобанк бай
 
S&P Global Ratings озвучила негативный прогноз для Беларуси
S&P Global Ratings озвучила негативный прогноз для БеларусиS&P Global Ratings озвучила негативный прогноз для Беларуси
S&P Global Ratings озвучила негативный прогноз для БеларусиИнфобанк бай
 
Минздрав Украины опубликовал новые списки государств, которые попали в «красн...
Минздрав Украины опубликовал новые списки государств, которые попали в «красн...Минздрав Украины опубликовал новые списки государств, которые попали в «красн...
Минздрав Украины опубликовал новые списки государств, которые попали в «красн...Инфобанк бай
 
СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ по состоянию на 21 июля 202...
СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ по состоянию на 21 июля 202...СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ по состоянию на 21 июля 202...
СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ по состоянию на 21 июля 202...Инфобанк бай
 
Постановление №299 от 20.05.2020
Постановление №299 от 20.05.2020Постановление №299 от 20.05.2020
Постановление №299 от 20.05.2020Инфобанк бай
 
Перспективы по переходу на использование в платежной системе финансовых сообщ...
Перспективы по переходу на использование в платежной системе финансовых сообщ...Перспективы по переходу на использование в платежной системе финансовых сообщ...
Перспективы по переходу на использование в платежной системе финансовых сообщ...Инфобанк бай
 
Анализ и оценка спроса на финансовые услуги со стороны населения в Республике...
Анализ и оценка спроса на финансовые услуги со стороны населения в Республике...Анализ и оценка спроса на финансовые услуги со стороны населения в Республике...
Анализ и оценка спроса на финансовые услуги со стороны населения в Республике...Инфобанк бай
 
Исследование о клиентах Белгазпромбанка
Исследование о клиентах Белгазпромбанка Исследование о клиентах Белгазпромбанка
Исследование о клиентах Белгазпромбанка Инфобанк бай
 
Исследование рынка труда и обзор заработных плат. Россия, 2019
Исследование рынка труда и обзор заработных плат. Россия, 2019Исследование рынка труда и обзор заработных плат. Россия, 2019
Исследование рынка труда и обзор заработных плат. Россия, 2019Инфобанк бай
 
Изменения в Законе об исполнительном судопроизводстве
Изменения в Законе об исполнительном судопроизводствеИзменения в Законе об исполнительном судопроизводстве
Изменения в Законе об исполнительном судопроизводствеИнфобанк бай
 
Кодекс профессиональной банковской этики
Кодекс профессиональной банковской этикиКодекс профессиональной банковской этики
Кодекс профессиональной банковской этикиИнфобанк бай
 

More from Инфобанк бай (20)

Памятка
ПамяткаПамятка
Памятка
 
Телемедика
ТелемедикаТелемедика
Телемедика
 
речь дмитрия лаевского
речь дмитрия лаевскогоречь дмитрия лаевского
речь дмитрия лаевского
 
S&P Global Ratings озвучила негативный прогноз для Беларуси
S&P Global Ratings озвучила негативный прогноз для БеларусиS&P Global Ratings озвучила негативный прогноз для Беларуси
S&P Global Ratings озвучила негативный прогноз для Беларуси
 
Минздрав Украины опубликовал новые списки государств, которые попали в «красн...
Минздрав Украины опубликовал новые списки государств, которые попали в «красн...Минздрав Украины опубликовал новые списки государств, которые попали в «красн...
Минздрав Украины опубликовал новые списки государств, которые попали в «красн...
 
СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ по состоянию на 21 июля 202...
СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ по состоянию на 21 июля 202...СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ по состоянию на 21 июля 202...
СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ по состоянию на 21 июля 202...
 
Постановление №299 от 20.05.2020
Постановление №299 от 20.05.2020Постановление №299 от 20.05.2020
Постановление №299 от 20.05.2020
 
Перспективы по переходу на использование в платежной системе финансовых сообщ...
Перспективы по переходу на использование в платежной системе финансовых сообщ...Перспективы по переходу на использование в платежной системе финансовых сообщ...
Перспективы по переходу на использование в платежной системе финансовых сообщ...
 
Анализ и оценка спроса на финансовые услуги со стороны населения в Республике...
Анализ и оценка спроса на финансовые услуги со стороны населения в Республике...Анализ и оценка спроса на финансовые услуги со стороны населения в Республике...
Анализ и оценка спроса на финансовые услуги со стороны населения в Республике...
 
Исследование о клиентах Белгазпромбанка
Исследование о клиентах Белгазпромбанка Исследование о клиентах Белгазпромбанка
Исследование о клиентах Белгазпромбанка
 
Исследование рынка труда и обзор заработных плат. Россия, 2019
Исследование рынка труда и обзор заработных плат. Россия, 2019Исследование рынка труда и обзор заработных плат. Россия, 2019
Исследование рынка труда и обзор заработных плат. Россия, 2019
 
Изменения в Законе об исполнительном судопроизводстве
Изменения в Законе об исполнительном судопроизводствеИзменения в Законе об исполнительном судопроизводстве
Изменения в Законе об исполнительном судопроизводстве
 
Кодекс профессиональной банковской этики
Кодекс профессиональной банковской этикиКодекс профессиональной банковской этики
Кодекс профессиональной банковской этики
 
Museum63436571927123464723
Museum63436571927123464723Museum63436571927123464723
Museum63436571927123464723
 
Registraciy
RegistraciyRegistraciy
Registraciy
 
Programma treninga excel
Programma treninga excelProgramma treninga excel
Programma treninga excel
 
Bankit19
Bankit19Bankit19
Bankit19
 
Stepeny riska
Stepeny riskaStepeny riska
Stepeny riska
 
Belgosstrah otvet-na-otzyv
Belgosstrah otvet-na-otzyvBelgosstrah otvet-na-otzyv
Belgosstrah otvet-na-otzyv
 
Insurtech2019 invitation
Insurtech2019 invitation Insurtech2019 invitation
Insurtech2019 invitation
 

Stress test nacbank

  • 1. Национальный банк Республики Беларусь Управление финансовой стабильности 1 января 2017 г. 1
  • 2. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 I. ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Коэффициент достаточности капитала (КДК) Прибыль и капитал Показатели ликвидности II. КРЕДИТНЫЙ РИСК Сценарий ухудшения качества активов Распределение банков по величине КДК после шока Изменение степени подверженности кредитному риску по всем шокам III. ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК Сценарий повышения кривой доходности в белорусских рублях и иностранной валюте Распределение банков по величине КДК после шоков Изменение степени подверженности повышению процентных ставок Сценарий снижения кривой доходности в белорусских рублях и иностранной валюте Распределение банков по величине КДК после шоков Изменение степени подверженности снижению процентных ставок IV. РИСК ЛИКВИДНОСТИ: ОТТОК СРЕДСТВ РЕЗИДЕНТОВ Сценарий оттока вкладов населения и предприятий Распределение банков по величине показателей ликвидности после шока Значения показателей ликвидности при различной интенсивности шоков V. РИСК ЛИКВИДНОСТИ: ОТТОК СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ Сценарий оттока средств нерезидентов в иностранной валюте Распределение банков по величине показателей ликвидности в иностранной валюте после шока Значения показателей ликвидности в иностранной валюте при различной интенсивности шоков VI. ВАЛЮТНЫЙ РИСК Влияние девальвации на достаточность капитала Распределение банков по величине КДК после шока Влияние девальвации на риск ликвидности ОГЛАВЛЕНИЕ 2
  • 3. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Коэффициент достаточности капитала БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ 01.10.2016 18.0 17.5 18.3 26.6 16.9 17.7 36.8 01.01.2017 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5 Норматив 10 10 10 10 10 10 10 Прибыль и капитал БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Прибыль за 12 месяцев 884.9 378.1 448.9 57.8 545.6 215.1 124.2 Капитал (по балансу) 8 459.6 5 466.0 2 703.8 289.8 6 648.2 1 012.0 799.4 БС - все действующие на отчетную дату банки Республики Беларусь КБ - банки, удельный вес активов которых превышает ГБ - банки с преобладающим участием в уставном фонде государственных 5 процентов от совокупных активов банковского сектора органов и юридических лиц, основанных на государственной форме собственности СБ - банки, удельный вес активов которых превышает ИБ - банки с преобладающей долей в уставном фонде иностранного капитала 5 процентов от активов банков, не вошедших группу КБ ЧБ - банки, не вошедшие в группы ГБ и ИБ МБ - банки, не вошедшие в группы КБ и СБ процентов млн. рублей ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты 01.10.2016 01.01.2017 Норматив I. Фактические значения отдельных показателей 3
  • 4. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Коэффициент текущей ликвидности БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ 01.10.2016 136.8 142.3 129.6 155.2 136.8 139.1 132.0 01.01.2017 131.8 121.7 146.1 175.9 126.3 149.9 159.6 Норматив 70 70 70 70 70 70 70 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ КТЛ в бел. рублях 164.4 179.9 137.9 200.6 164.4 147.2 219.9 КТЛ в ин. валюте 109.8 91.3 146.8 137.2 103.0 147.4 126.2 50 75 100 125 150 175 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты 01.10.2016 01.01.2017 Норматив 50 100 150 200 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КТЛ КТЛ в бел. рублях КТЛ в ин. валюте Норматив I. Фактические значения отдельных показателей 4
  • 5. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Коэффициент мгновенной ликвидности БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ 01.10.2016 163.6 195.7 136.0 204.4 158.5 187.2 162.9 01.01.2017 142.3 137.3 146.8 208.7 127.3 218.8 169.7 Норматив 20 20 20 20 20 20 20 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ КМЛ в бел. рублях 152.4 168.8 130.3 184.1 140.4 189.3 179.1 КМЛ в ин. валюте 123.2 109.4 150.9 221.9 107.9 235.7 162.9 0 50 100 150 200 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты 01.10.2016 01.01.2017 Норматив 0 50 100 150 200 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КМЛ КМЛ в бел. рублях КМЛ в ин. валюте Норматив I. Фактические значения отдельных показателей 5
  • 6. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Коэффициент краткосрочной ликвидности БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ 01.10.2016 2.4 2.3 2.5 3.2 2.2 2.4 2.4 01.01.2017 2.1 1.8 2.4 4.1 2.0 1.9 2.9 Норматив 1 1 1 1 1 1 1 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ ККЛ в бел. рублях 2.2 2.3 1.8 4.4 2.1 1.9 5.6 ККЛ в ин. валюте 1.9 1.5 2.8 3.1 1.7 2.0 2.0 0 1 2 3 4 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ 01.10.2016 01.01.2017 Норматив 0 1 2 3 4 5 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ ККЛ ККЛ в бел. рублях ККЛ в ин. валюте Норматив I. Фактические значения отдельных показателей 6
  • 7. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Соотношение ликвидных и суммарных активов БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ 01.10.2016 28.8 26.0 34.2 38.1 26.9 34.4 48.4 01.01.2017 30.8 28.0 36.4 38.5 29.1 36.0 47.3 Норматив 20 20 20 20 20 20 20 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ СЛСА в бел. рублях 22.7 19.5 30.2 38.0 20.6 31.7 35.5 СЛСА в ин. валюте 36.0 34.2 39.2 39.0 34.4 39.0 55.5 10 20 30 40 50 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты 01.10.2016 01.01.2017 Норматив 10 20 30 40 50 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты СЛСА СЛСА в бел. рублях СЛСА в ин. валюте Норматив I. Фактические значения отдельных показателей 7
  • 8. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Сценарий ухудшения качества активов Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Сценарий. Ухудшение качества активов Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5 на 5 процентных пунктов КДК, % 17.2 16.1 18.7 23.0 16.2 16.6 33.6 потери по отношению к капиталу,% 9.7 10.7 7.9 6.7 10.4 9.4 4.0 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.9 1.6 0.5 0.3 1.3 0.4 0.3 на 10 процентных пунктов КДК, % 15.7 14.4 17.5 21.8 14.7 15.2 32.7 потери по отношению к капиталу,% 19.4 21.5 15.8 13.4 20.9 18.8 7.9 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 1.9 3.1 1.0 0.7 2.5 0.9 0.5 на 15 процентных пунктов КДК, % 14.1 12.7 16.3 20.6 13.0 13.8 31.8 потери по отношению к капиталу,% 29.1 32.2 23.7 20.0 31.3 28.1 11.9 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 2.8 4.7 1.4 1.0 3.8 1.3 0.8 Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК до шока (факт) 0 0 5 9 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 14.79 82.17 0.0 3.04 на 5 процентных пунктов 0 0 8 6 1 9 доля в активах, % 0.0 0.0 32.82 64.14 0.40 2.64 на 10 процентных пунктов 0 1 8 5 1 9 доля в активах, % 0.0 1.38 75.76 19.83 0.40 2.64 на 15 процентных пунктов 0 1 10 3 1 9 доля в активах, % 0.0 1.38 82.72 12.87 0.40 2.64 КРЕДИТНЫЙ РИСК Значения после шока (ухудшение качества активов) Фактическое значение Значения после шока Показатели Количество банков II. Кредитный риск 8
  • 9. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Ухудшение качества активов на 5 процентов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 17.2 16.4 17.2 0.8 0.0 Изменение -1.5 -1.6 -1.4 0.2 0.1 Отношение 1.32 1.36 0.93 -0.43 -0.39 Отношение 9.76 10.14 9.70 -0.44 -0.06 Коэффициент достаточности капитала, процентов Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Потери по отношению к капиталу, % Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив II. Кредитный риск 9
  • 10. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Ухудшение качества активов на 10 процентов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 15.6 14.8 15.7 0.9 0.1 Изменение -3.1 -3.2 -2.9 0.3 0.2 Отношение 2.65 2.72 1.85 -0.87 -0.80 Отношение 19.51 20.27 19.40 -0.87 -0.11 Потери по отношению к капиталу, % 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах Коэффициент достаточности капитала, процентов Показатели 01.01.2016 01.10.2016 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив II. Кредитный риск 10
  • 11. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Ухудшение качества активов на 15 процентов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 13.9 13.2 14.1 0.9 0.2 Изменение -4.8 -4.8 -4.5 0.3 0.3 Отношение 3.97 4.08 2.78 -1.30 -1.19 Отношение 29.27 30.41 29.10 -1.31 -0.17 Потери по отношению к капиталу, % Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив II. Кредитный риск 11
  • 12. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Сценарий повышения кривой доходности в белорусских рублях Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5 на 500 базисных пунктов КДК, % 17.9 16.9 19.4 23.9 17.1 17.3 34.0 потери по отношению к капиталу,% 3.6 4.5 2.2 1.0 3.9 3.7 1.4 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.3 0.6 0.1 0.0 0.5 0.2 0.1 на 1000 базисных пунктов КДК, % 17.4 16.2 19.0 23.7 16.5 16.7 33.5 потери по отношению к капиталу,% 6.9 8.4 4.2 1.9 7.3 6.9 2.7 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.7 1.2 0.3 0.1 0.9 0.3 0.2 на 1500 базисных пунктов КДК, % 16.8 15.6 18.7 23.5 15.9 16.2 33.2 потери по отношению к капиталу,% 9.8 12.0 6.0 2.7 10.4 9.9 3.9 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.9 1.7 0.4 0.1 1.3 0.5 0.3 Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК до шока (факт) 0 0 5 9 0 10 доля в активах, % 0.00 0.00 14.79 82.17 0.00 3.04 на 500 базисных пунктов 0 0 6 8 1 9 доля в активах, % 0.0 0.0 16.89 80.07 0.40 2.64 на 1000 базисных пунктов 0 0 6 8 1 9 доля в активах, % 0.0 0.0 16.89 80.07 0.40 2.64 на 1500 базисных пунктов 0 0 7 7 1 9 доля в активах, % 0.0 0.0 61.20 35.76 0.40 2.64 ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК Значения после шока (повышение кривой доходности в белорусских рублях) Фактическое значение Показатели Количество банков Значения после шока III. Процентный риск 12
  • 13. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Повышение кривой доходности в белорусских рублях на 500 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 18.1 17.4 17.9 0.5 -0.2 Изменение -0.6 -0.6 -0.7 -0.1 -0.1 Отношение 0.40 0.45 0.35 -0.10 -0.05 Отношение 2.98 3.38 3.63 0.25 0.65 Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах Потери по отношению к капиталу, % Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 13
  • 14. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Повышение кривой доходности в белорусских рублях на 1000 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 17.6 16.8 17.4 0.6 -0.2 Изменение -1.1 -1.2 -1.2 0.0 -0.1 Отношение 0.77 0.86 0.66 -0.20 -0.11 Отношение 5.64 6.39 6.87 0.48 1.23 Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах Потери по отношению к капиталу, % Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 14
  • 15. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Повышение кривой доходности в белорусских рублях на 1500 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 17.2 16.3 16.8 0.5 -0.4 Изменение -1.5 -1.7 -1.8 -0.1 -0.3 Отношение 1.09 1.22 0.93 -0.29 -0.16 Отношение 8.04 9.09 9.76 0.67 1.72 Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Потери по отношению к капиталу, % Показатели 01.01.2016 Коэффициент достаточности капитала, процентов 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 15
  • 16. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Сценарий повышения кривой доходности в иностраннной валюте Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5 на 200 базисных пунктов КДК, % 18.3 17.2 20.1 24.2 17.4 17.9 34.3 потери по отношению к капиталу,% 1.5 3.2 -1.8 -0.2 1.8 -0.1 0.6 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.1 0.5 -0.1 -0.0 0.2 -0.0 0.0 на 500 базисных пунктов КДК, % 18.0 16.4 20.6 24.2 17.0 18.0 34.0 потери по отношению к капиталу,% 3.5 7.6 -4.4 -0.5 4.3 -0.3 1.5 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.3 1.1 -0.3 -0.0 0.5 -0.0 0.1 на 1000 базисных пунктов КДК, % 17.4 15.2 21.2 24.3 16.4 18.0 33.5 потери по отношению к капиталу,% 6.5 14.2 -8.3 -0.9 8.0 -0.5 2.9 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.6 2.0 -0.5 -0.0 1.0 -0.0 0.2 Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК до шока (факт) 0 0 5 9 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 14.79 82.17 0.0 3.04 на 200 базисных пунктов 0 0 5 9 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 14.79 82.17 -0.00 3.04 на 500 базисных пунктов 0 0 6 8 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 29.53 67.43 0.00 3.04 на 1000 базисных пунктов 0 0 8 5 1 10 доля в активах, % 0.0 0.0 75.95 12.97 8.04 3.04 Показатели Количество банков Значения после шока Фактическое значение Значения после шока (повышение кривой доходности в иностраннной валюте) III. Процентный риск 16
  • 17. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Повышение кривой доходности в иностраннной валюте на 200 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 18.7 17.9 18.3 0.4 -0.4 Изменение 0.0 -0.1 -0.3 -0.2 -0.3 Отношение 0.01 0.06 0.14 0.08 0.13 Отношение 0.05 0.43 1.46 1.03 1.41 Потери по отношению к капиталу, % Коэффициент достаточности капитала, процентов Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 17
  • 18. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Повышение кривой доходности в иностраннной валюте на 500 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 18.7 17.8 18.0 0.2 -0.7 Изменение 0.0 -0.2 -0.6 -0.4 -0.6 Отношение 0.02 0.14 0.33 0.19 0.31 Отношение 0.12 1.02 3.49 2.47 3.37 Потери по отношению к капиталу, % Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 18
  • 19. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Повышение кривой доходности в иностраннной валюте на 1000 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 18.7 17.6 17.4 -0.2 -1.3 Изменение 0.0 -0.4 -1.2 -0.8 -1.2 Отношение 0.03 0.25 0.62 0.37 0.59 Отношение 0.23 1.86 6.47 4.61 6.24 Потери по отношению к капиталу, % Коэффициент достаточности капитала, процентов Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 19
  • 20. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Сценарий снижения кривой доходности в белорусских рублях Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5 на 500 базисных пунктов КДК, % 19.3 18.7 20.2 24.4 18.5 18.6 35.0 потери по отношению к капиталу,% -4.1 -5.1 -2.5 -1.1 -4.4 -4.1 -1.6 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.4 -0.7 -0.1 -0.1 -0.5 -0.2 -0.1 на 1000 базисных пунктов КДК, % 20.2 19.7 20.7 24.6 19.3 19.4 35.6 потери по отношению к капиталу,% -8.8 -10.8 -5.3 -2.3 -9.4 -8.6 -3.4 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.8 -1.6 -0.3 -0.1 -1.1 -0.4 -0.2 на 1500 базисных пунктов КДК, % 21.0 20.8 21.3 24.9 20.2 20.3 36.3 потери по отношению к капиталу,% -13.6 -16.6 -8.4 -3.8 -14.5 -13.8 -5.5 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -1.3 -2.4 -0.5 -0.2 -1.8 -0.6 -0.4 Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК до шока (факт) 0 0 5 9 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 14.79 82.17 0.0 3.04 на 500 базисных пунктов 0 0 4 10 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 9.15 87.81 -0.00 3.04 на 1000 базисных пунктов 0 0 3 11 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 8.50 88.46 0.00 3.04 на 1500 базисных пунктов 0 0 3 11 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 8.50 88.46 0.00 3.04 Значения после шока Значения после шока (параллельный сдвиг вниз кривой доходности в белорусских рублях) Фактическое значение Показатели Количество банков III. Процентный риск 20
  • 21. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Снижение кривой доходности в белорусских рублях на 500 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 19.3 18.7 19.3 0.6 0.0 Изменение 0.6 0.7 0.7 0.0 0.1 Отношение -0.45 -0.51 -0.39 0.12 0.06 Отношение -3.35 -3.80 -4.10 -0.30 -0.75 Потери по отношению к капиталу, % Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 21
  • 22. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Снижение кривой доходности в белорусских рублях на 1000 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 20.1 19.4 20.2 0.8 0.1 Изменение 1.4 1.4 1.6 0.2 0.2 Отношение -0.97 -1.09 -0.84 0.25 0.13 Отношение -7.13 -8.11 -8.76 -0.65 -1.63 Потери по отношению к капиталу, % Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 22
  • 23. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Снижение кривой доходности в белорусских рублях на 1500 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 20.9 20.3 21.0 0.7 0.1 Изменение 2.2 2.3 2.4 0.1 0.2 Отношение -1.55 -1.75 -1.30 0.45 0.25 Отношение -11.43 -13.03 -13.56 -0.53 -2.13 Потери по отношению к капиталу, % Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 23
  • 24. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Сценарий снижения кривой доходности в иностранной валюте Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5 на 200 базисных пунктов КДК, % 18.9 18.4 19.4 24.1 18.1 17.9 34.7 потери по отношению к капиталу,% -1.6 -3.4 2.0 0.2 -1.9 0.1 -0.6 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.1 -0.5 0.1 0.0 -0.2 0.0 -0.0 на 500 базисных пунктов КДК, % 19.3 19.4 18.9 24.0 18.6 17.9 35.0 потери по отношению к капиталу,% -4.1 -8.9 5.1 0.7 -5.1 0.3 -1.6 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.4 -1.3 0.3 0.0 -0.6 0.0 -0.1 на 1000 базисных пунктов КДК, % 19.8 20.5 18.1 23.7 19.1 17.8 35.4 потери по отношению к капиталу,% -6.6 -15.0 9.5 1.8 -8.1 0.7 -2.7 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.6 -2.2 0.6 0.1 -1.0 0.0 -0.2 Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК до шока (факт) 0 0 5 9 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 14.79 82.17 0.0 3.04 на 200 базисных пунктов 0 0 3 11 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 8.50 88.46 0.00 3.04 на 500 базисных пунктов 0 0 4 10 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 16.55 80.41 0.0 3.04 на 1000 базисных пунктов 0 0 4 10 0 10 доля в активах, % 0.0 0.0 15.62 81.34 -0.00 3.04 Значения после шока (параллельный сдвиг вниз кривой доходности в иностранной валюте) Значения после шока Фактическое значение Показатели Количество банков III. Процентный риск 24
  • 25. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Снижение кривой доходности в иностранной валюте на 200 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 18.7 18.1 18.9 0.8 0.2 Изменение 0.0 0.1 0.3 0.2 0.3 Отношение -0.01 -0.06 -0.15 -0.09 -0.14 Отношение -0.05 -0.47 -1.56 -1.09 -1.51 Коэффициент достаточности капитала, процентов Потери по отношению к капиталу, % Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 25
  • 26. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Снижение кривой доходности в иностранной валюте на 500 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 18.7 18.2 19.3 1.1 0.6 Изменение 0.0 0.2 0.7 0.5 0.7 Отношение -0.02 -0.17 -0.39 -0.22 -0.37 Отношение -0.11 -1.26 -4.09 -2.83 -3.98 Потери по отношению к капиталу, % Показатели 01.01.2016 01.10.2016 01.01.2017 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 26
  • 27. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Снижение кривой доходности в иностранной валюте на 1000 базисных пунктов Фактическое значение 18.7 18.0 18.6 0.6 -0.1 Расчетное значение 18.8 18.3 19.8 1.5 1.0 Изменение 0.1 0.3 1.2 0.9 1.1 Отношение -0.05 -0.25 -0.63 -0.38 -0.58 Отношение -0.35 -1.85 -6.57 -4.72 -6.22 01.01.2017Показатели 01.01.2016 01.10.2016 Изменение (п.п.) за 3 месяца за 12 месяцев Коэффициент достаточности капитала, процентов Потери по отношению к капиталу, % Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив III. Процентный риск 27
  • 28. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Сценарий оттока вкладов населения и предприятий Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Отношение ликвидных и суммарных активов 30.8 28.0 36.4 38.5 29.1 36.0 47.3 Коэффициент мгновенной ликвидности 142.3 137.3 146.8 208.7 127.3 218.8 169.7 Коэффициент текущей ликвидности 131.8 121.7 146.1 175.9 126.3 149.9 159.6 Коэффициент краткосрочной ликвидности 2.1 1.8 2.4 4.1 2.0 1.9 2.9 Отток 5 процентов отношение ликвидных и суммарных активов 28.6 25.7 34.5 36.5 26.8 34.0 46.0 коэффициент мгновенной ликвидности 120.7 111.6 131.0 207.7 101.4 216.1 163.3 коэффициент текущей ликвидности 122.2 109.6 139.9 176.5 115.0 145.8 158.0 коэффициент краткосрочной ликвидности 1.9 1.6 2.3 4.0 1.8 1.8 2.9 Отток 10 процентов отношение ликвидных и суммарных активов 26.3 23.2 32.6 34.4 24.5 31.8 44.6 коэффициент мгновенной ликвидности 84.0 67.2 106.6 193.3 60.4 200.5 149.1 коэффициент текущей ликвидности 106.9 90.8 130.2 174.1 97.7 138.0 153.3 коэффициент краткосрочной ликвидности 1.7 1.5 2.1 3.8 1.6 1.6 2.8 Отток 20 процентов отношение ликвидных и суммарных активов 21.3 17.8 28.4 29.7 19.3 26.9 41.5 коэффициент мгновенной ликвидности 24.4 2.45 56.28 88.09 0.0 138.89 111.19 коэффициент текущей ликвидности 71.0 47.6 106.3 150.6 58.1 114.3 138.7 коэффициент краткосрочной ликвидности 1.3 1.1 1.8 3.3 1.2 1.2 2.8 РИСК ЛИКВИДНОСТИ: ОТТОК СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Фактические значения показателей ликвидности во всех видах валют Значения после шока IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 28
  • 29. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Распределение банков по величине показателей ликвидности . КМЛ<20 20<=КМЛ<40 40<=КМЛ<70 70<=КМЛ<100 100<=КМЛ Коэффициент мгновенной ликвидности 0 0 1 2 21 доля в активах, % 0.0 0.0 5.02 1.11 93.87 Отток 5 процентов 0 0 1 5 18 доля в активах, % 0.0 0.0 5.02 52.36 42.63 Отток 10 процентов 0 3 3 2 16 доля в активах, % 0.0 11.24 51.06 0.87 36.83 Отток 20 процентов 9 1 3 1 10 доля в активах, % 86.16 1.94 1.33 0.72 9.85 КТЛ<70 70<=КТЛ<80 80<=КТЛ<90 90<=КТЛ<100 100<=КТЛ Коэффициент текущей ликвидности 0 0 0 2 22 доля в активах, % 0.0 0.0 0.0 6.94 93.06 Отток 5 процентов 0 0 2 1 21 доля в активах, % 0.0 0.0 6.94 14.74 78.32 Отток 10 процентов 0 3 1 3 17 доля в активах, % 0.0 21.68 1.38 50.24 26.71 Отток 20 процентов 7 0 0 0 17 доля в активах, % 73.29 0.0 0.0 0.0 26.71 Показатели Количество банков Распределение после шока Распределение после шока IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 29
  • 30. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Распределение банков по величине показателей ликвидности ККЛ<1 1<=ККЛ<1.5 1.5<=ККЛ<2.0 2.0<=ККЛ<2.5 2.5<=ККЛ Коэффициент краткосрочной ликвидности 0 2 7 6 9 доля в активах, % 0.0 1.89 69.96 24.28 3.87 Отток 5 процентов 0 3 6 8 7 доля в активах, % 0.0 6.91 64.94 25.09 3.05 Отток 10 процентов 0 6 5 7 6 доля в активах, % 0.0 70.27 7.42 20.44 1.87 Отток 20 процентов 2 5 9 2 6 доля в активах, % 1.89 68.96 19.07 8.21 1.87 ОЛСА<20 20<=ОЛСА<30 30<=ОЛСА<40 40<=ОЛСА<50 50<=ОЛСА Отношение ликвидных и суммарных активов 0 2 14 4 4 доля в активах, % 0.0 59.05 36.31 3.07 1.57 Отток 5 процентов 0 7 9 4 4 доля в активах, % 0.0 68.81 26.55 3.07 1.57 Отток 10 процентов 0 8 11 2 3 доля в активах, % 0.0 73.82 24.41 0.48 1.28 Отток 20 процентов 3 11 5 2 3 доля в активах, % 60.24 34.34 3.66 0.48 1.28 Показатели Количество банков Распределение после шока Распределение после шока IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 30
  • 31. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Отток 5% вкладов населения и предприятий 0 50 100 150 200 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив 0 1 2 3 4 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив 50 75 100 125 150 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив 10 15 20 25 30 35 40 45 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 31
  • 32. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Отток 10% вкладов населения и предприятий 0 50 100 150 200 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив 0 1 2 3 4 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив 50 75 100 125 150 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив 10 15 20 25 30 35 40 45 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 32
  • 33. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Отток 20% вкладов населения и предприятий 0 50 100 150 200 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив 0 1 2 3 4 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив 50 75 100 125 150 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив 10 15 20 25 30 35 40 45 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 33
  • 34. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Сценарий оттока средств нерезидентов в иностранной валюте Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Отношение ликвидных и суммарных активов 36.0 34.2 39.2 39.0 34.4 39.0 55.5 Коэффициент мгновенной ликвидности 123.2 109.4 150.9 221.9 107.9 235.7 162.9 Коэффициент текущей ликвидности 109.8 91.3 146.8 137.2 103.0 147.4 126.2 Коэффициент краткосрочной ликвидности 1.9 1.5 2.8 3.1 1.7 2.0 2.0 Отток 10 процентов отношение ликвидных и суммарных активов 34.6 33.0 37.5 38.6 33.1 37.6 54.1 коэффициент мгновенной ликвидности 102.2 91.8 121.7 216.4 86.8 215.9 147.1 коэффициент текущей ликвидности 100.4 83.4 134.1 134.6 93.5 139.9 114.7 коэффициент краткосрочной ликвидности 1.8 1.4 2.6 3.1 1.7 1.8 2.1 Отток 25 процентов отношение ликвидных и суммарных активов 32.5 31.2 34.8 38.0 30.9 35.6 52.8 коэффициент мгновенной ликвидности 75.9 67.7 90.2 207.6 61.2 183.1 130.2 коэффициент текущей ликвидности 85.6 71.1 113.5 130.5 78.5 127.8 96.5 коэффициент краткосрочной ликвидности 1.7 1.4 2.2 3.0 1.6 1.6 2.0 Отток 50 процентов отношение ликвидных и суммарных активов 29.3 28.3 30.9 37.0 27.8 31.8 50.9 коэффициент мгновенной ликвидности 44.2 38.92 51.63 191.32 32.87 117.71 112.72 коэффициент текущей ликвидности 61.2 50.7 78.9 123.5 54.1 105.8 70.9 коэффициент краткосрочной ликвидности 1.4 1.3 1.6 2.9 1.4 1.4 1.9 Значения после шока РИСК ЛИКВИДНОСТИ: ОТТОК СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ Фактические значения показателей ликвидности в иностранной валюте V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 34
  • 35. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Распределение банков по величине показателей ликвидности . КМЛ<20 20<=КМЛ<40 40<=КМЛ<70 70<=КМЛ<100 100<=КМЛ Коэффициент мгновенной ликвидности 0 1 0 6 17 доля в активах, % 0.0 0.58 0.0 62.43 36.99 Отток 10 процентов 1 3 0 3 17 доля в активах, % 0.72 12.58 0.0 49.72 36.99 Отток 25 процентов 5 1 0 3 15 доля в активах, % 28.04 5.02 0.0 44.91 22.04 Отток 50 процентов 8 0 4 3 9 доля в активах, % 33.90 0.0 54.50 4.90 6.71 КТЛ<70 70<=КТЛ<80 80<=КТЛ<90 90<=КТЛ<100 100<=КТЛ Коэффициент текущей ликвидности 2 2 2 1 17 доля в активах, % 6.22 6.55 14.94 44.31 27.97 Отток 10 процентов 6 1 1 1 15 доля в активах, % 13.69 14.74 44.31 1.38 25.88 Отток 25 процентов 7 2 0 2 13 доля в активах, % 28.43 45.69 0.0 0.79 25.09 Отток 50 процентов 10 1 2 1 10 доля в активах, % 74.76 0.19 1.33 4.31 19.41 Распределение после шока Показатели Количество банков Распределение после шока V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 35
  • 36. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Распределение банков по величине показателей ликвидности Количество банков ККЛ<1 1<=ККЛ<1.5 1.5<=ККЛ<2.0 2.0<=ККЛ<2.5 2.5<=ККЛ Коэффициент краткосрочной ликвидности 0 7 8 5 4 доля в активах, % 0.0 61.64 13.33 18.64 6.39 Отток 10 процентов 0 10 6 5 3 доля в активах, % 0.0 67.78 7.39 23.46 1.37 Отток 25 процентов 1 11 5 4 3 доля в активах, % 0.65 73.65 7.22 17.11 1.37 Отток 50 процентов 5 11 3 2 3 доля в активах, % 9.70 71.53 7.41 8.24 3.12 ОЛСА<20 20<=ОЛСА<30 30<=ОЛСА<40 40<=ОЛСА<50 50<=ОЛСА Отношение ликвидных и суммарных активов 1 3 8 4 8 доля в активах, % 0.16 1.97 89.79 3.27 4.81 Отток 10 процентов 2 3 8 3 8 доля в активах, % 0.80 7.68 85.54 1.17 4.81 Отток 25 процентов 2 5 7 4 6 доля в активах, % 0.80 28.07 65.35 3.50 2.29 Отток 50 процентов 5 5 5 4 5 доля в активах, % 8.48 70.38 16.13 2.92 2.09 Показатели Количество банков Распределение после шока Распределение после шока V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 36
  • 37. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Отток 10% средств нерезидентов в иностранной валюте 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив 0 20 40 60 80 100 120 140 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив 0 10 20 30 40 50 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 37
  • 38. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Отток 25% средств нерезидентов в иностранной валюте 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив 0 20 40 60 80 100 120 140 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив 0 10 20 30 40 50 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 38
  • 39. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Отток 50% средств нерезидентов в иностранной валюте 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив 0 20 40 60 80 100 120 140 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив 0 10 20 30 40 50 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 39
  • 40. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 18.6 17.7 19.8 24.1 17.7 17.9 34.5 Девальвация на 10 процентов КДК, % 19.2 17.8 20.3 24.1 18.1 17.8 35.0 потери по отношению к капиталу,% -1.3 -1.9 -0.3 -1.1 -1.9 2.7 -2.0 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.1 -0.3 -0.0 -0.1 -0.2 0.1 -0.1 Девальвация на 20 процентов КДК, % 17.9 16.5 18.9 22.9 16.8 16.5 33.3 потери по отношению к капиталу,% 0.5 -0.1 1.7 0.3 -0.0 5.3 -1.1 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 0.2 -0.1 Девальвация на 30 процентов КДК, % 16.6 15.4 17.4 21.6 15.5 15.1 31.6 потери по отношению к капиталу,% 2.8 2.1 4.3 1.9 2.3 8.3 -0.2 потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.4 -0.0 10 10 10 10 10 10 10 Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК до шока (факт) 0 0 5 9 0 10 доля в активах, % 0.00 0.00 14.79 82.17 0.00 3.04 на 10 процентов 0 0 4 9 0 11 доля в активах, % 0.00 0.00 9.89 86.55 0.00 3.56 на 20 процентов 0 0 6 7 0 11 доля в активах, % 0.00 0.00 16.89 79.55 0.00 3.56 на 30 процентов 0 1 6 6 1 10 доля в активах, % 0.00 1.38 59.83 35.24 0.40 3.16 Значения после шока Показатели Количество банков ВЛИЯНИЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА Значения после шока Фактическое значение VI. Валютный риск 40
  • 41. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Девальвация национальной валюты на 10 процентов Девальвация национальной валюты на 20 процентов 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив VI. Валютный риск 41
  • 42. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Девальвация национальной валюты на 30 процентов 0 5 10 15 20 25 30 35 БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Проценты КДК (до шока) КДК (после шока) Норматив VI. Валютный риск 42
  • 43. Результаты стресс-тестирования 01.01.2017 Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ Соотношение ликвидных и суммарных активов 30.8 28.0 36.4 38.5 29.1 36.0 47.3 Коэффициент мгновенной ликвидности 142.3 137.3 146.8 208.7 127.3 218.8 169.7 Коэффициент текущей ликвидности 131.8 121.7 146.1 175.9 126.3 149.9 159.6 Коэффициент краткосрочной ликвидности 2.1 1.8 2.4 4.1 2.0 1.9 2.9 Девальвация на 10 процентов Соотношение ликвидных и суммарных активов 30.9 28.2 36.4 38.4 29.2 36.0 47.6 Коэффициент мгновенной ликвидности 140.7 134.9 146.7 208.9 125.6 219.3 169.1 Коэффициент текущей ликвидности 128.6 117.8 144.6 172.7 122.9 148.3 156.3 Коэффициент краткосрочной ликвидности 2.1 1.8 2.4 4.0 1.9 1.9 2.8 Девальвация на 20 процентов Соотношение ликвидных и суммарных активов 31.0 28.3 36.4 38.3 29.3 36.0 47.9 Коэффициент мгновенной ликвидности 139.3 132.9 146.7 209.1 124.1 219.7 168.6 Коэффициент текущей ликвидности 125.8 114.3 143.3 169.7 119.9 146.9 153.4 Коэффициент краткосрочной ликвидности 2.1 1.7 2.4 3.9 1.9 1.9 2.7 Девальвация на 30 процентов Соотношение ликвидных и суммарных активов 31.1 28.4 36.4 38.2 29.4 36.0 48.2 Коэффициент мгновенной ликвидности 138.1 131.1 146.7 209.3 122.9 220.1 168.1 Коэффициент текущей ликвидности 123.3 111.3 142.1 166.9 117.2 145.6 150.8 Коэффициент краткосрочной ликвидности 2.1 1.7 2.4 3.9 1.9 1.9 2.6 Фактические значения показателей ликвидности во всех видах валют Значения после шока ВЛИЯНИЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ НА РИСК ЛИКВИДНОСТИ VI. Валютный риск 43