Результаты стресс-тестирования банковского сектора РБ

1. Национальный банк Республики Беларусь Управление финансовой стабильности
1 июля 2016 г.
1

2. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
I. ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Коэффициент достаточности капитала (КДК)
Прибыль и капитал
Показатели ликвидности
II. КРЕДИТНЫЙ РИСК
Сценарий ухудшения качества активов
Распределение банков по величине КДК после шока
Изменение степени подверженности кредитному риску по всем шокам
III. ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК
Сценарий повышения кривой доходности в белорусских рублях и иностранной валюте
Распределение банков по величине КДК после шоков
Изменение степени подверженности повышению процентных ставок
Сценарий снижения кривой доходности в белорусских рублях и иностранной валюте
Распределение банков по величине КДК после шоков
Изменение степени подверженности снижению процентных ставок
IV. РИСК ЛИКВИДНОСТИ: ОТТОК СРЕДСТВ РЕЗИДЕНТОВ
Сценарий оттока вкладов населения и предприятий
Распределение банков по величине показателей ликвидности после шока
Значения показателей ликвидности при различной интенсивности шоков
V. РИСК ЛИКВИДНОСТИ: ОТТОК СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ
Сценарий оттока средств нерезидентов в иностранной валюте
Распределение банков по величине показателей ликвидности в иностранной валюте после шока
Значения показателей ликвидности в иностранной валюте при различной интенсивности шоков
VI. ВАЛЮТНЫЙ РИСК
Влияние девальвации на достаточность капитала
Распределение банков по величине КДК после шока
Влияние девальвации на риск ликвидности
ОГЛАВЛЕНИЕ
2

3. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Коэффициент достаточности капитала
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
01.04.2016 16.3 16.1 16.2 25.8 15.6 14.5 31.7
01.07.2016 17.2 16.8 17.3 26.5 16.3 16.3 33.4
Норматив 10 10 10 10 10 10 10
Прибыль и капитал
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Прибыль за 12 месяцев 666.6 128.6 492.6 45.3 232.5 222.8 211.3
Капитал (по балансу) 8 161.7 5 346.1 2 541.7 273.8 6 433.6 914.0 814.1
БС - все действующие на отчетную дату банки Республики Беларусь КБ - банки, удельный вес активов которых превышает
ГБ - банки с преобладающим участием в уставном фонде государственных 5 процентов от совокупных активов банковского сектора
органов и юридических лиц, основанных на государственной форме собственности СБ - банки, удельный вес активов которых превышает
ИБ - банки с преобладающей долей в уставном фонде иностранного капитала 5 процентов от активов банков, не вошедших группу КБ
ЧБ - банки, не вошедшие в группы ГБ и ИБ МБ - банки, не вошедшие в группы КБ и СБ
процентов
млн. рублей
ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
0
5
10
15
20
25
30
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
01.04.2016
01.07.2016
Норматив
I. Фактические значения отдельных показателей 3

4. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Коэффициент текущей ликвидности
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
01.04.2016 130.0 117.1 142.7 172.6 127.0 134.2 144.8
01.07.2016 121.4 108.5 135.2 145.5 114.9 128.4 170.5
Норматив 70 70 70 70 70 70 70
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
КТЛ в бел. рублях 167.3 193.6 132.6 205.8 170.4 135.5 237.0
КТЛ в ин. валюте 98.3 69.9 133.2 101.6 89.0 121.1 142.9
50
75
100
125
150
175
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
01.04.2016
01.07.2016
Норматив
50
100
150
200
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КТЛ
КТЛ в бел.
рублях
КТЛ в ин.
валюте
Норматив
I. Фактические значения отдельных показателей 4

5. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Коэффициент мгновенной ликвидности
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
01.04.2016 206.3 252.5 166.9 287.7 210.1 194.5 208.4
01.07.2016 185.0 235.5 143.5 254.0 194.9 160.7 178.8
Норматив 20 20 20 20 20 20 20
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
КМЛ в бел. рублях 281.7 506.7 160.8 331.8 327.6 189.6 261.4
КМЛ в ин. валюте 118.6 109.9 124.0 194.0 112.1 129.1 142.6
0
50
100
150
200
250
300
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
01.04.2016
01.07.2016
Норматив
0
100
200
300
400
500
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КМЛ
КМЛ в бел.
рублях
КМЛ в ин.
валюте
Норматив
I. Фактические значения отдельных показателей 5

6. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Коэффициент краткосрочной ликвидности
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
01.04.2016 2.1 1.8 2.6 3.8 1.9 2.3 2.3
01.07.2016 2.9 2.4 3.8 4.7 2.5 2.7 3.1
Норматив 1 1 1 1 1 1 1
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
ККЛ в бел. рублях 2.8 3.2 2.1 4.7 2.7 2.0 6.8
ККЛ в ин. валюте 2.0 1.7 2.9 3.0 1.9 2.9 2.3
0
1
2
3
4
5
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
01.04.2016
01.07.2016
Норматив
0
1
2
3
4
5
6
7
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
ККЛ
ККЛ в бел.
рублях
ККЛ в ин.
валюте
Норматив
I. Фактические значения отдельных показателей 6

7. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Соотношение ликвидных и суммарных активов
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
01.04.2016 27.6 24.4 33.4 37.4 25.6 34.4 44.4
01.07.2016 27.2 24.0 33.2 35.1 25.0 34.4 45.8
Норматив 20 20 20 20 20 20 20
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
СЛСА в бел. рублях 18.0 14.8 26.4 29.5 15.8 27.4 31.3
СЛСА в ин. валюте 32.6 30.5 35.8 40.4 30.4 38.1 56.1
10
20
30
40
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
01.04.2016
01.07.2016
Норматив
10
20
30
40
50
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
СЛСА
СЛСА в
бел. рублях
СЛСА в ин.
валюте
Норматив
I. Фактические значения отдельных показателей 7

8. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Сценарий ухудшения качества активов
Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Сценарий. Ухудшение качества активов
Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 17.2 16.8 17.3 26.5 16.3 16.3 33.4
на 5 процентных пунктов
КДК, % 15.8 15.3 16.2 25.3 14.9 15.0 32.6
потери по отношению к капиталу,% 9.3 9.9 8.3 6.9 9.9 9.6 3.9
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 1.1 4.1 0.4 0.4 2.8 0.4 0.1
на 10 процентных пунктов
КДК, % 14.4 13.8 15.1 24.0 13.5 13.7 31.7
потери по отношению к капиталу,% 18.6 19.8 16.7 13.7 19.9 19.3 7.7
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 2.3 8.2 0.9 0.8 5.5 0.8 0.3
на 15 процентных пунктов
КДК, % 13.0 12.2 13.9 22.7 12.0 12.4 30.8
потери по отношению к капиталу,% 27.9 29.6 25.0 20.6 29.8 28.9 11.6
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 3.4 12.3 1.3 1.2 8.3 1.2 0.4
Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока
КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК
до шока (факт) 0 0 7 8 1 10
доля в активах, % 0.0 0.0 40.82 56.11 0.10 2.97
на 5 процентных пунктов 0 1 8 6 1 10
доля в активах, % 0.0 1.43 42.25 53.25 0.10 2.97
на 10 процентных пунктов 0 1 12 3 0 10
доля в активах, % 0.0 1.43 94.39 1.22 0.00 2.97
на 15 процентных пунктов 0 4 9 3 0 10
доля в активах, % 0.0 32.14 63.68 1.22 0.0 2.97
КРЕДИТНЫЙ РИСК
Значения после шока (ухудшение качества активов)
Фактическое значение
Значения после шока
Показатели
Количество банков
II. Кредитный риск 8

9. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Ухудшение качества активов на 5 процентов
Фактическое значение 16.8 16.3 17.2 0.9 0.4
Расчетное значение 15.1 15.0 15.8 0.8 0.7
Изменение -1.7 -1.3 -1.4 -0.1 0.3
Отношение 1.07 1.10 1.14 0.04 0.07
Отношение 11.25 9.46 9.30 -0.16 -1.95
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Показатели 01.07.2015 01.04.2016 01.07.2016
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Потери по отношению к капиталу, %
0
5
10
15
20
25
30
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
II. Кредитный риск 9

10. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Ухудшение качества активов на 10 процентов
Фактическое значение 16.8 16.3 17.2 0.9 0.4
Расчетное значение 13.4 13.6 14.4 0.8 1.0
Изменение -3.4 -2.7 -2.8 -0.1 0.6
Отношение 2.13 2.21 2.28 0.07 0.15
Отношение 22.49 18.92 18.60 -0.32 -3.89
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Показатели 01.07.2015 01.04.2016
Потери по отношению к капиталу, %
01.07.2016
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
0
5
10
15
20
25
30
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
II. Кредитный риск 10

11. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Ухудшение качества активов на 15 процентов
Фактическое значение 16.8 16.3 17.2 0.9 0.4
Расчетное значение 11.7 12.2 13.0 0.8 1.3
Изменение -5.1 -4.1 -4.2 -0.1 0.9
Отношение 3.20 3.31 3.42 0.11 0.22
Отношение 33.74 28.39 27.90 -0.49 -5.84
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Показатели 01.07.2015 01.04.2016 01.07.2016
Потери по отношению к капиталу, %
0
5
10
15
20
25
30
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
II. Кредитный риск 11

12. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Сценарий повышения кривой доходности в белорусских рублях
Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 17.2 16.8 17.3 26.5 16.3 16.3 33.4
на 500 базисных пунктов
КДК, % 16.7 16.1 17.0 26.4 15.8 15.8 33.0
потери по отношению к капиталу,% 2.9 3.6 1.8 0.4 3.2 2.9 1.2
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.4 1.5 0.1 0.0 0.9 0.1 0.0
на 1000 базисных пунктов
КДК, % 16.2 15.6 16.7 26.4 15.3 15.4 32.7
потери по отношению к капиталу,% 5.6 6.9 3.4 0.7 6.0 5.5 2.2
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.7 2.9 0.2 0.0 1.7 0.2 0.1
на 1500 базисных пунктов
КДК, % 15.8 15.1 16.5 26.3 14.9 15.1 32.4
потери по отношению к капиталу,% 8.0 9.8 4.9 1.0 8.6 7.9 3.1
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 1.0 4.1 0.3 0.1 2.4 0.3 0.1
Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока
КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК
до шока (факт) 0 0 7 8 1 10
доля в активах, % 0.00 0.00 40.82 56.11 0.10 2.97
на 500 базисных пунктов 0 0 8 7 1 10
доля в активах, % 0.0 0.0 43.10 53.83 0.10 2.97
на 1000 базисных пунктов 0 0 8 7 1 10
доля в активах, % 0.0 0.0 43.10 53.83 0.10 2.97
на 1500 базисных пунктов 0 0 8 7 1 10
доля в активах, % 0.0 0.0 43.10 53.83 0.10 2.97
ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК
Значения после шока (повышение кривой доходности в белорусских рублях)
Фактическое значение
Показатели
Количество банков
Значения после шока
III. Процентный риск 12

13. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Повышение кривой доходности в белорусских рублях на 500 базисных пунктов
Фактическое значение 16.8 16.3 17.2 0.9 0.4
Расчетное значение 16.3 15.9 16.7 0.8 0.4
Изменение -0.5 -0.4 -0.5 -0.1 0.0
Отношение 0.26 0.32 0.36 0.04 0.10
Отношение 2.77 2.72 2.95 0.23 0.18
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Потери по отношению к капиталу, %
Показатели 01.07.2015 01.04.2016 01.07.2016
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
0
5
10
15
20
25
30
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 13

14. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Повышение кривой доходности в белорусских рублях на 1000 базисных пунктов
Фактическое значение 16.8 16.3 17.2 0.9 0.4
Расчетное значение 15.9 15.5 16.2 0.7 0.3
Изменение -0.9 -0.8 -1.0 -0.2 -0.1
Отношение 0.50 0.60 0.68 0.08 0.18
Отношение 5.26 5.15 5.58 0.43 0.32
Показатели 01.07.2015 01.04.2016 01.07.2016
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Потери по отношению к капиталу, %
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
0
5
10
15
20
25
30
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 14

15. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Повышение кривой доходности в белорусских рублях на 1500 базисных пунктов
Фактическое значение 16.8 16.3 17.2 0.9 0.4
Расчетное значение 15.5 15.1 15.8 0.7 0.3
Изменение -1.3 -1.2 -1.4 -0.2 -0.1
Отношение 0.71 0.85 0.97 0.12 0.26
Отношение 7.49 7.31 7.95 0.64 0.46
Показатели 01.07.2015
Коэффициент достаточности капитала, процентов
01.04.2016 01.07.2016
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Потери по отношению к капиталу, %
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
0
5
10
15
20
25
30
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 15

16. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Сценарий повышения кривой доходности в иностраннной валюте
Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 17.2 16.8 17.3 26.5 16.3 16.3 33.4
на 200 базисных пунктов
КДК, % 17.1 16.4 17.7 26.7 16.2 16.4 33.4
потери по отношению к капиталу,% 0.4 1.9 -2.7 -0.7 0.6 -0.9 0.1
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.0 0.8 -0.1 -0.0 0.2 -0.0 0.0
на 500 базисных пунктов
КДК, % 17.0 16.0 18.3 26.9 16.1 16.6 33.3
потери по отношению к капиталу,% 0.9 4.6 -6.5 -1.7 1.5 -2.2 0.3
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.1 1.9 -0.3 -0.1 0.4 -0.1 0.0
на 1000 базисных пунктов
КДК, % 16.9 15.3 19.2 27.3 15.8 16.9 33.2
потери по отношению к капиталу,% 1.7 8.6 -12.2 -3.1 2.7 -4.2 0.6
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.2 3.6 -0.6 -0.2 0.7 -0.2 0.0
Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока
КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК
до шока (факт) 0 0 7 8 1 10
доля в активах, % 0.0 0.0 40.82 56.11 0.10 2.97
на 200 базисных пунктов 0 0 8 7 1 10
доля в активах, % 0.0 0.0 41.40 55.53 0.10 2.97
на 500 базисных пунктов 0 0 7 9 0 10
доля в активах, % 0.0 0.0 31.99 65.04 0.00 2.97
на 1000 базисных пунктов 0 0 8 8 0 10
доля в активах, % 0.0 0.0 32.09 64.95 0.0 2.97
Показатели
Количество банков
Значения после шока
Фактическое значение
Значения после шока (повышение кривой доходности в иностраннной валюте)
III. Процентный риск 16

17. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Повышение кривой доходности в иностраннной валюте на 200 базисных пунктов
Фактическое значение 16.8 16.3 17.2 0.9 0.4
Расчетное значение 16.5 16.1 17.1 1.0 0.6
Изменение -0.3 -0.2 -0.1 0.1 0.2
Отношение 0.15 0.17 0.05 -0.12 -0.10
Отношение 1.54 1.44 0.39 -1.05 -1.15
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
Показатели 01.07.2015 01.04.2016 01.07.2016
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Потери по отношению к капиталу, %
0
5
10
15
20
25
30
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 17

18. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Повышение кривой доходности в иностраннной валюте на 500 базисных пунктов
Фактическое значение 16.8 16.3 17.2 0.9 0.4
Расчетное значение 16.1 15.8 17.0 1.2 0.9
Изменение -0.7 -0.5 -0.2 0.3 0.5
Отношение 0.35 0.40 0.11 -0.29 -0.24
Отношение 3.72 3.47 0.94 -2.53 -2.78
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
Показатели 01.07.2015 01.04.2016 01.07.2016
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Потери по отношению к капиталу, %
0
5
10
15
20
25
30
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 18

19. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Повышение кривой доходности в иностраннной валюте на 1000 базисных пунктов
Фактическое значение 16.8 16.3 17.2 0.9 0.4
Расчетное значение 15.6 15.3 16.9 1.6 1.3
Изменение -1.2 -1.0 -0.3 0.7 0.9
Отношение 0.67 0.76 0.21 -0.55 -0.46
Отношение 7.01 6.50 1.72 -4.78 -5.29
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Показатели 01.07.2015 01.04.2016 01.07.2016
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Потери по отношению к капиталу, %
0
5
10
15
20
25
30
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 19

20. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Сценарий снижения кривой доходности в белорусских рублях
Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 17.2 16.8 17.3 26.5 16.3 16.3 33.4
на 500 базисных пунктов
КДК, % 17.7 17.5 17.6 26.6 16.9 16.8 33.9
потери по отношению к капиталу,% -3.3 -4.1 -2.0 -0.4 -3.6 -3.2 -1.3
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.4 -1.7 -0.1 -0.0 -1.0 -0.1 -0.0
на 1000 базисных пунктов
КДК, % 18.4 18.3 17.9 26.8 17.6 17.3 34.3
потери по отношению к капиталу,% -7.1 -8.7 -4.2 -0.9 -7.7 -6.7 -2.8
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.9 -3.6 -0.2 -0.1 -2.1 -0.3 -0.1
на 1500 базисных пунктов
КДК, % 19.1 19.3 18.3 26.9 18.3 17.9 34.9
потери по отношению к капиталу,% -11.3 -14.0 -6.7 -1.5 -12.3 -10.6 -4.4
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -1.4 -5.8 -0.3 -0.1 -3.4 -0.4 -0.2
Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока
КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК
до шока (факт) 0 0 7 8 1 10
доля в активах, % 0.0 0.0 40.82 56.11 0.10 2.97
на 500 базисных пунктов 0 0 7 8 1 10
доля в активах, % 0.0 0.0 40.82 56.11 0.10 2.97
на 1000 базисных пунктов 0 0 7 8 1 10
доля в активах, % 0.0 0.0 40.82 56.11 0.10 2.97
на 1500 базисных пунктов 0 0 6 9 1 10
доля в активах, % 0.0 0.0 38.60 58.34 0.10 2.97
Значения после шока
Значения после шока (параллельный сдвиг вниз кривой доходности в белорусских рублях)
Фактическое значение
Показатели
Количество банков
III. Процентный риск 20

21. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Снижение кривой доходности в белорусских рублях на 500 базисных пунктов
Фактическое значение 16.8 16.3 17.2 0.9 0.4
Расчетное значение 17.3 16.8 17.7 0.9 0.4
Изменение 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0
Отношение -0.30 -0.36 -0.41 -0.05 -0.11
Отношение -3.11 -3.08 -3.31 -0.23 -0.20
Показатели 01.07.2015 01.04.2016 01.07.2016
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Потери по отношению к капиталу, %
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 21

22. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Снижение кривой доходности в белорусских рублях на 1000 базисных пунктов
Фактическое значение 16.8 16.3 17.2 0.9 0.4
Расчетное значение 17.9 17.4 18.4 1.0 0.5
Изменение 1.1 1.1 1.2 0.1 0.1
Отношение -0.63 -0.77 -0.86 -0.09 -0.23
Отношение -6.63 -6.57 -7.06 -0.49 -0.43
Показатели 01.07.2015 01.04.2016 01.07.2016
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Потери по отношению к капиталу, %
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 22

23. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Снижение кривой доходности в белорусских рублях на 1500 базисных пунктов
Фактическое значение 16.8 16.3 17.2 0.9 0.4
Расчетное значение 18.6 18.1 19.1 1.0 0.5
Изменение 1.8 1.8 1.9 0.1 0.1
Отношение -1.01 -1.23 -1.39 -0.16 -0.38
Отношение -10.62 -10.55 -11.32 -0.77 -0.70
Показатели 01.07.2015 01.04.2016 01.07.2016
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Потери по отношению к капиталу, %
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
0
5
10
15
20
25
30
35
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 23

24. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Сценарий снижения кривой доходности в иностранной валюте
Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 17.2 16.8 17.3 26.5 16.3 16.3 33.4
на 200 базисных пунктов
КДК, % 17.3 17.2 16.8 26.3 16.4 16.1 33.5
потери по отношению к капиталу,% -0.4 -2.1 2.9 0.8 -0.7 0.9 -0.1
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.1 -0.9 0.1 0.0 -0.2 0.0 -0.0
на 500 базисных пунктов
КДК, % 17.4 17.7 16.1 26.1 16.6 15.9 33.5
потери по отношению к капиталу,% -1.1 -5.4 7.6 1.9 -1.7 2.4 -0.2
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.1 -2.2 0.4 0.1 -0.5 0.1 -0.0
на 1000 базисных пунктов
КДК, % 17.5 18.5 14.9 25.6 16.7 15.5 33.6
потери по отношению к капиталу,% -1.6 -9.9 15.3 4.0 -2.6 4.8 -0.6
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев -0.2 -4.1 0.8 0.2 -0.7 0.2 -0.0
Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока
КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК
до шока (факт) 0 0 7 8 1 10
доля в активах, % 0.0 0.0 40.82 56.11 0.10 2.97
на 200 базисных пунктов 0 0 8 7 0 11
доля в активах, % 0.0 0.0 43.10 53.83 0.0 3.06
на 500 базисных пунктов 0 1 8 6 0 11
доля в активах, % 0.0 9.41 38.86 48.66 -0.00 3.06
на 1000 базисных пунктов 0 1 7 7 0 11
доля в активах, % 0.0 9.41 33.31 54.22 -0.00 3.06
Значения после шока
Фактическое значение
Показатели
Количество банков
Значения после шока (параллельный сдвиг вниз кривой доходности в иностранной валюте)
III. Процентный риск 24

25. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Снижение кривой доходности в иностранной валюте на 200 базисных пунктов
Фактическое значение 16.8 16.3 17.2 0.9 0.4
Расчетное значение 17.1 16.6 17.3 0.7 0.2
Изменение 0.3 0.3 0.1 -0.2 -0.2
Отношение -0.15 -0.18 -0.05 0.13 0.10
Отношение -1.62 -1.53 -0.42 1.11 1.20
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
Потери по отношению к капиталу, %
Показатели 01.07.2015 01.04.2016 01.07.2016
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
0
5
10
15
20
25
30
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 25

26. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Снижение кривой доходности в иностранной валюте на 500 базисных пунктов
Фактическое значение 16.8 16.3 17.2 0.9 0.4
Расчетное значение 17.5 17.0 17.4 0.4 -0.1
Изменение 0.7 0.7 0.2 -0.5 -0.5
Отношение -0.40 -0.46 -0.14 0.32 0.26
Отношение -4.21 -3.97 -1.11 2.86 3.10
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
Потери по отношению к капиталу, %
Показатели 01.07.2015 01.04.2016 01.07.2016
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
0
5
10
15
20
25
30
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 26

27. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Снижение кривой доходности в иностранной валюте на 1000 базисных пунктов
Фактическое значение 16.8 16.3 17.2 0.9 0.4
Расчетное значение 17.9 17.5 17.5 0.0 -0.4
Изменение 1.1 1.2 0.3 -0.9 -0.8
Отношение -0.65 -0.81 -0.19 0.62 0.46
Отношение -6.81 -6.93 -1.58 5.35 5.23
Потери относительно прибыли за 12 месяцев, в разах
Изменение (п.п.)
за 3
месяца
за 12
месяцев
Коэффициент достаточности капитала, процентов
Потери по отношению к капиталу, %
01.07.2016Показатели 01.07.2015 01.04.2016
0
5
10
15
20
25
30
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
III. Процентный риск 27

28. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Сценарий оттока вкладов населения и предприятий
Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Отношение ликвидных и суммарных активов 27.20 24.03 33.18 35.10 25.00 34.41 45.82
Коэффициент мгновенной ликвидности 185.0 235.5 143.5 254.0 194.9 160.7 178.8
Коэффициент текущей ликвидности 121.4 108.5 135.2 145.5 114.9 128.4 170.5
Коэффициент краткосрочной ликвидности 2.9 2.4 3.8 4.7 2.5 2.7 3.1
Отток 5 процентов
отношение ликвидных и суммарных активов 25.0 21.6 31.4 33.1 22.7 32.4 44.6
коэффициент мгновенной ликвидности 141.4 162.6 122.9 237.4 134.8 147.3 167.4
коэффициент текущей ликвидности 106.5 86.5 128.1 137.7 96.6 122.9 166.2
коэффициент краткосрочной ликвидности 2.7 2.2 3.5 4.5 2.3 2.4 3.1
Отток 10 процентов
отношение ликвидных и суммарных активов 22.7 19.0 29.5 30.9 20.2 30.4 43.3
коэффициент мгновенной ликвидности 80.0 46.5 97.6 200.6 49.9 127.3 153.2
коэффициент текущей ликвидности 88.2 59.3 120.0 126.8 74.4 115.7 161.2
коэффициент краткосрочной ликвидности 2.5 1.9 3.3 4.2 2.1 2.1 3.2
Отток 20 процентов
отношение ликвидных и суммарных активов 18.5 14.8 25.5 26.2 16.1 25.8 40.5
коэффициент мгновенной ликвидности 28.8 7.45 42.46 99.00 2.14 69.09 113.89
коэффициент текущей ликвидности 50.1 13.6 100.2 98.5 32.1 97.4 147.8
коэффициент краткосрочной ликвидности 1.5 1.2 2.6 3.0 1.4 1.5 3.3
РИСК ЛИКВИДНОСТИ: ОТТОК СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Фактические значения показателей ликвидности во всех видах валют
Значения после шока
IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 28

29. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Распределение банков по величине показателей ликвидности
.
КМЛ<20 20<=КМЛ<40 40<=КМЛ<70 70<=КМЛ<100 100<=КМЛ
Коэффициент мгновенной ликвидности 0 0 0 3 23
доля в активах, % 0.0 0.0 0.0 5.69 94.31
Отток 5 процентов 0 0 1 2 23
доля в активах, % 0.0 0.0 5.17 0.52 94.31
Отток 10 процентов 2 1 1 2 20
доля в активах, % 47.31 5.17 0.19 6.51 40.82
Отток 20 процентов 8 0 3 4 11
доля в активах, % 85.33 0.0 2.80 8.16 3.72
КТЛ<70 70<=КТЛ<80 80<=КТЛ<90 90<=КТЛ<100 100<=КТЛ
Коэффициент текущей ликвидности 0 0 1 2 23
доля в активах, % 0.0 0.0 0.19 2.42 97.39
Отток 5 процентов 0 1 4 4 17
доля в активах, % 0.0 0.19 49.73 17.69 32.39
Отток 10 процентов 3 3 3 2 15
доля в активах, % 47.50 18.28 11.04 0.54 22.64
Отток 20 процентов 9 2 2 1 12
доля в активах, % 78.90 0.41 7.17 0.33 13.19
Показатели
Количество банков
Распределение после шока
Распределение после шока
IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 29

30. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Распределение банков по величине показателей ликвидности
ККЛ<1 1<=ККЛ<1.5 1.5<=ККЛ<2.0 2.0<=ККЛ<2.5 2.5<=ККЛ
Коэффициент краткосрочной ликвидности 0 5 4 4 13
доля в активах, % 0.0 20.46 10.36 12.24 56.93
Отток 5 процентов 0 5 5 7 9
доля в активах, % 0.0 20.46 10.94 60.49 8.10
Отток 10 процентов 0 7 7 4 8
доля в активах, % 0.0 22.04 61.50 8.55 7.91
Отток 20 процентов 5 11 2 1 7
доля в активах, % 5.38 83.86 0.71 2.28 7.76
ОЛСА<20 20<=ОЛСА<30 30<=ОЛСА<40 40<=ОЛСА<50 50<=ОЛСА
Отношение ликвидных и суммарных активов 0 10 9 3 4
доля в активах, % 0.0 83.67 9.84 4.98 1.50
Отток 5 процентов 1 10 9 2 4
доля в активах, % 41.75 47.48 8.50 0.77 1.50
Отток 10 процентов 3 9 8 2 4
доля в активах, % 43.33 46.05 8.35 0.77 1.50
Отток 20 процентов 9 6 6 1 4
доля в активах, % 77.88 12.72 7.70 0.20 1.50
Показатели
Количество банков
Распределение после шока
Распределение после шока
IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 30

31. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Отток 5% вкладов населения и предприятий
0
50
100
150
200
250
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив
0
1
2
3
4
5
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив
50
75
100
125
150
175
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив
10
15
20
25
30
35
40
45
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив
IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 31

32. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Отток 10% вкладов населения и предприятий
0
50
100
150
200
250
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив
0
1
2
3
4
5
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив
50
75
100
125
150
175
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив
10
15
20
25
30
35
40
45
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив
IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 32

33. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Отток 20% вкладов населения и предприятий
0
50
100
150
200
250
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив
0
1
2
3
4
5
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив
50
75
100
125
150
175
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив
10
15
20
25
30
35
40
45
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив
IV. Риск ликвидности: отток средств резидентов 33

34. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Сценарий оттока средств нерезидентов в иностранной валюте
Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Отношение ликвидных и суммарных активов 32.63 30.53 35.75 40.45 30.44 38.11 56.08
Коэффициент мгновенной ликвидности 118.6 109.9 124.0 194.0 112.1 129.1 142.6
Коэффициент текущей ликвидности 98.3 69.9 133.2 101.6 89.0 121.1 142.9
Коэффициент краткосрочной ликвидности 2.0 1.7 2.9 3.0 1.9 2.9 2.3
Отток 10 процентов
отношение ликвидных и суммарных активов 31.0 29.1 33.7 40.0 28.8 36.6 54.7
коэффициент мгновенной ликвидности 78.1 67.0 84.7 185.2 63.8 106.3 119.7
коэффициент текущей ликвидности 86.1 57.6 121.1 99.2 75.5 113.6 132.3
коэффициент краткосрочной ликвидности 2.0 1.7 3.0 3.0 1.8 2.6 2.4
Отток 25 процентов
отношение ликвидных и суммарных активов 28.4 27.0 30.3 39.3 26.2 34.3 52.4
коэффициент мгновенной ликвидности 32.0 7.6 52.2 171.7 10.5 70.0 104.3
коэффициент текущей ликвидности 66.7 38.2 101.5 95.5 53.9 101.9 115.6
коэффициент краткосрочной ликвидности 2.0 1.7 2.8 2.9 1.8 2.1 2.5
Отток 50 процентов
отношение ликвидных и суммарных активов 24.3 23.4 25.1 38.1 21.9 30.0 49.9
коэффициент мгновенной ликвидности 12.5 1.05 19.18 147.96 0.0 14.64 94.52
коэффициент текущей ликвидности 34.3 6.3 66.9 88.9 18.7 80.4 87.3
коэффициент краткосрочной ликвидности 1.6 1.4 2.0 2.8 1.4 1.7 2.3
РИСК ЛИКВИДНОСТИ: ОТТОК СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ
Фактические значения показателей ликвидности в иностранной валюте
Значения после шока
V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 34

35. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Распределение банков по величине показателей ликвидности
.
КМЛ<20 20<=КМЛ<40 40<=КМЛ<70 70<=КМЛ<100 100<=КМЛ
Коэффициент мгновенной ликвидности 1 0 1 7 17
доля в активах, % 0.29 0.0 5.55 58.36 35.80
Отток 10 процентов 4 1 2 3 16
доля в активах, % 12.77 5.17 45.97 1.05 35.05
Отток 25 процентов 7 0 4 4 11
доля в активах, % 75.43 0.0 5.51 4.23 14.82
Отток 50 процентов 15 0 2 2 7
доля в активах, % 95.98 0.0 0.71 1.33 1.98
КТЛ<70 70<=КТЛ<80 80<=КТЛ<90 90<=КТЛ<100 100<=КТЛ
Коэффициент текущей ликвидности 5 1 3 2 15
доля в активах, % 47.96 15.74 3.81 0.40 32.09
Отток 10 процентов 6 3 3 0 14
доля в активах, % 63.70 7.81 2.57 0.0 25.92
Отток 25 процентов 10 3 2 1 10
доля в активах, % 72.09 2.57 11.69 1.00 12.64
Отток 50 процентов 15 1 1 1 8
доля в активах, % 86.96 0.15 1.00 0.15 11.74
Распределение после шока
Показатели
Количество банков
Распределение после шока
V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 35

36. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Распределение банков по величине показателей ликвидности
Количество
банков
ККЛ<1 1<=ККЛ<1.5 1.5<=ККЛ<2.0 2.0<=ККЛ<2.5 2.5<=ККЛ
Коэффициент краткосрочной ликвидности 3 8 5 1 9
доля в активах, % 0.49 30.50 45.87 4.21 18.93
Отток 10 процентов 6 5 6 0 9
доля в активах, % 18.24 12.75 50.09 0.0 18.93
Отток 25 процентов 7 4 7 1 7
доля в активах, % 20.46 10.53 56.26 0.54 12.21
Отток 50 процентов 9 5 5 2 5
доля в активах, % 36.05 6.32 50.43 0.74 6.46
ОЛСА<20 20<=ОЛСА<30 30<=ОЛСА<40 40<=ОЛСА<50 50<=ОЛСА
Отношение ликвидных и суммарных
активов
3 5 5 7 6
доля в активах, % 0.87 55.82 32.79 8.53 1.99
Отток 10 процентов 3 7 3 7 6
доля в активах, % 0.87 67.16 21.45 8.53 1.99
Отток 25 процентов 3 8 3 7 5
доля в активах, % 0.87 72.72 18.17 6.45 1.79
Отток 50 процентов 9 3 5 4 5
доля в активах, % 26.28 63.04 3.03 5.85 1.79
Количество банков
Распределение после шока
Распределение после шока
Показатели
V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 36

37. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Отток 10% средств нерезидентов в иностранной валюте
0
25
50
75
100
125
150
175
200
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив
60
80
100
120
140
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив
15
25
35
45
55
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив
V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 37

38. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Отток 25% средств нерезидентов в иностранной валюте
0
25
50
75
100
125
150
175
200
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив
60
80
100
120
140
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив
15
25
35
45
55
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив
V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 38

39. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Отток 50% средств нерезидентов в иностранной валюте
0
25
50
75
100
125
150
175
200
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КМЛ (до шока) КМЛ (после шока) Норматив
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
ККЛ (до шока) ККЛ (после шока) Норматив
60
80
100
120
140
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КТЛ (до шока) КТЛ (после шока) Норматив
15
25
35
45
55
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
СЛСА (до шока) СЛСА (после шока) Норматив
V. Риск ликвидности: отток средств нерезидентов 39

40. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Коэффициент достаточности капитала (КДК), % 17.2 16.8 17.3 26.5 16.3 16.3 33.4
Девальвация на 10 процентов
КДК, % 17.9 16.6 19.6 28.9 16.7 17.3 39.8
потери по отношению к капиталу,% 0.5 1.1 -0.4 -2.3 1.0 0.2 -2.9
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.1 0.5 -0.0 -0.2 0.2 0.0 -0.2
Девальвация на 20 процентов
КДК, % 16.6 15.5 17.9 27.1 15.5 15.7 37.3
потери по отношению к капиталу,% 3.0 3.1 3.0 1.4 3.2 4.8 0.0
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.4 1.3 0.2 0.1 0.7 0.2 0.0
Девальвация на 30 процентов
КДК, % 15.3 14.4 16.4 25.8 14.3 14.3 35.6
потери по отношению к капиталу,% 6.0 5.8 6.6 3.1 6.2 8.8 0.7
потери по отношению к прибыли за 12 месяцев 0.8 2.4 0.4 0.2 1.4 0.5 0.0
10 10 10 10 10 10 10
Распределение банков по величине коэффициента достаточности капитала после шока
КДК<=0 0<КДК<=10 10<КДК<=16 16<КДК<=24 24<КДК<=30 30<КДК
до шока (факт) 0 0 7 8 1 10
доля в активах, % 0.00 0.00 40.82 56.11 0.10 2.97
на 10 процентов 0 0 6 7 1 12
доля в активах, % 0.00 0.00 42.82 53.29 0.29 3.61
на 20 процентов 0 0 7 6 2 11
доля в активах, % 0.00 0.00 42.82 53.29 0.39 3.51
на 30 процентов 0 1 8 4 2 11
доля в активах, % 0.00 1.43 84.29 10.38 0.39 3.51
Значения после шока
Показатели
Количество банков
ВЛИЯНИЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
Значения после шока
Фактическое значение
VI. Валютный риск 40

41. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Девальвация национальной валюты на 10 процентов
Девальвация национальной валюты на 20 процентов
0
10
20
30
40
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
0
10
20
30
40
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
VI. Валютный риск 41

42. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Девальвация национальной валюты на 30 процентов
0
10
20
30
40
БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
Проценты
КДК (до шока)
КДК (после шока)
Норматив
VI. Валютный риск 42

43. Результаты стресс-тестирования 01.07.2016
Показатели БС ГБ ИБ ЧБ КБ СБ МБ
соотношение ликвидных и суммарных активов 27.2 24.0 33.2 35.1 25.0 34.4 45.8
Коэффициент мгновенной ликвидности 185.0 235.5 143.5 254.0 194.9 160.7 178.8
Коэффициент текущей ликвидности 121.4 108.5 135.2 145.5 114.9 128.4 170.5
Коэффициент краткосрочной ликвидности 2.9 2.4 3.8 4.7 2.5 2.7 3.1
Девальвация на 10 процентов
соотношение ликвидных и суммарных активов 26.9 23.5 31.9 34.1 24.4 32.6 45.3
коэффициент мгновенной ликвидности 160.0 178.7 140.2 246.9 159.5 154.9 175.0
коэффициент текущей ликвидности 112.0 93.2 133.1 141.6 103.3 125.7 167.6
коэффициент краткосрочной ликвидности 2.8 2.3 3.9 4.6 2.4 2.7 3.3
Девальвация на 20 процентов
соотношение ликвидных и суммарных активов 27.1 23.7 32.0 34.1 24.6 32.6 45.9
коэффициент мгновенной ликвидности 156.9 173.2 139.0 243.5 155.8 153.2 172.8
коэффициент текущей ликвидности 109.1 89.2 131.6 137.6 100.2 123.9 164.4
коэффициент краткосрочной ликвидности 2.8 2.2 3.7 4.4 2.4 2.7 2.9
Девальвация на 30 процентов
соотношение ликвидных и суммарных активов 27.2 23.8 32.0 34.2 24.7 32.7 46.3
коэффициент мгновенной ликвидности 154.2 168.4 137.9 240.4 152.6 151.7 170.8
коэффициент текущей ликвидности 106.6 85.7 130.4 134.3 97.4 122.5 162.1
коэффициент краткосрочной ликвидности 2.7 2.2 3.5 4.3 2.3 2.7 2.9
Фактические значения показателей ликвидности во всех видах валют
Значения после шока
ВЛИЯНИЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ НА РИСК ЛИКВИДНОСТИ
VI. Валютный риск 43