Аналітичний огляд депозитного ринку України. 3Q 2012Roman Kornyliuk
Bankografo.com пропонує дослідження депозитного ринку України за 3 квартали
2012 року, яке завдяки зручній для сприйняття графічній візуалізації дає змогу
комплексно оцінити:
- загальні тенденції ринку банківських депозитів;
- динаміку та структуру загального депозитного портфелю банків у розрізі
власників, строковості та валюти вкладів;
- банків-лідерів та аутсайдерів за обсягом та приростом депозитів;
- ДОХІДНІСТЬ БАНКІВ: порівнявши депозитні ставки для фізичних осіб ТОП-25 банків за різними видами вкладів (класичний, накопичувальний, ощадний), строками (3, 6, 12 місяців) та валютами (UAH, USD);
- зміну процентних ставок (UAH, USD) за кожним із ТОП-25 банків;
- НАДІЙНІСТЬ БАНКІВ: оцінивши рейтинги ТОП-25 банків за національною рейтинговою шкалою, присвоєні міжнародними (Fitch, S&P, Moody’s) та уповноваженими національними рейтинговими агентствами (Експерт-рейтинг, Кредит-рейтинг, ІВІ-рейтинг);
На основі отриманої інформації складено квадрант «надійність-дохідність»
вкладів, який дозволяє визначити найбільш привабливі банки з огляду на
значення рейтингу та величину депозитних ставок.
Дослідження є унікальним для українського ринку з токи зору охоплення
матеріалу, комплексності та значимості інформації. Проте для остаточного вибору депозитних програм рекомендуємо додатково користуватись первинними джерелами інформації, такими як сайти НБУ, банків, рейтингових агентств, а також даними ділових ЗМІ, оскільки будь-яка фінансова інформація, що використана у звіті, має здатність змінюватися з часом.
«Аналітичний огляд банків України. Депозити. 3Q 2012″
Повна версія знаходиться за посиланням http://bankografo.com/ubqr-2012-3q
27 вересня Кабінет міністрів України схвалив проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками». Проект був розроблений Міністерством фінансів спільно з представниками Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації.
Аналітичний огляд депозитного ринку України. 3Q 2012Roman Kornyliuk
Bankografo.com пропонує дослідження депозитного ринку України за 3 квартали
2012 року, яке завдяки зручній для сприйняття графічній візуалізації дає змогу
комплексно оцінити:
- загальні тенденції ринку банківських депозитів;
- динаміку та структуру загального депозитного портфелю банків у розрізі
власників, строковості та валюти вкладів;
- банків-лідерів та аутсайдерів за обсягом та приростом депозитів;
- ДОХІДНІСТЬ БАНКІВ: порівнявши депозитні ставки для фізичних осіб ТОП-25 банків за різними видами вкладів (класичний, накопичувальний, ощадний), строками (3, 6, 12 місяців) та валютами (UAH, USD);
- зміну процентних ставок (UAH, USD) за кожним із ТОП-25 банків;
- НАДІЙНІСТЬ БАНКІВ: оцінивши рейтинги ТОП-25 банків за національною рейтинговою шкалою, присвоєні міжнародними (Fitch, S&P, Moody’s) та уповноваженими національними рейтинговими агентствами (Експерт-рейтинг, Кредит-рейтинг, ІВІ-рейтинг);
На основі отриманої інформації складено квадрант «надійність-дохідність»
вкладів, який дозволяє визначити найбільш привабливі банки з огляду на
значення рейтингу та величину депозитних ставок.
Дослідження є унікальним для українського ринку з токи зору охоплення
матеріалу, комплексності та значимості інформації. Проте для остаточного вибору депозитних програм рекомендуємо додатково користуватись первинними джерелами інформації, такими як сайти НБУ, банків, рейтингових агентств, а також даними ділових ЗМІ, оскільки будь-яка фінансова інформація, що використана у звіті, має здатність змінюватися з часом.
«Аналітичний огляд банків України. Депозити. 3Q 2012″
Повна версія знаходиться за посиланням http://bankografo.com/ubqr-2012-3q
27 вересня Кабінет міністрів України схвалив проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками». Проект був розроблений Міністерством фінансів спільно з представниками Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації.
PARC is an instrument to resolve NPL problem for SoBs. Research provides for analysis of different options and their impact on BS' of SoB and the State Budget
Women & Usability of Mobile Financial Services in Indiagrameenfoundation
These studies aim to understand how mobile phone technology and its usability is impacting poor women’s ability to access and benefit from mobile financial services. Many players assume that if a poor person owns a mobile phone, they are able to use it. We have found that this is a faulty assumption, and believe that usability and “mobile phone literacy” are big issues that are preventing poor women in particular to benefit from mobile-enabled solutions.
PARC is an instrument to resolve NPL problem for SoBs. Research provides for analysis of different options and their impact on BS' of SoB and the State Budget
Women & Usability of Mobile Financial Services in Indiagrameenfoundation
These studies aim to understand how mobile phone technology and its usability is impacting poor women’s ability to access and benefit from mobile financial services. Many players assume that if a poor person owns a mobile phone, they are able to use it. We have found that this is a faulty assumption, and believe that usability and “mobile phone literacy” are big issues that are preventing poor women in particular to benefit from mobile-enabled solutions.
The revision of Japan’s DV law and Anti-stalking ActGOHFoundation
Changes: DV law- its coverage has been expanded from spouses to unmarried couples who live together.
Anti-Stalking law- Sending email is included in the definition of “stalking” which is regulated by the law.
How to Have a Student-Centered Approach to Social Media: Perspectives From Li...justynet
A presentation created for Online NW about using social media accounts for an academic library from the perspectives of a staff member and student assistant.
2015 Modern Infrastructure Award Winners: Tools and services making a differe...Leigh Ryan
The Modern Infrastructure Impact Awards recognize the top cloud and data center products and technologies making a difference for IT shops.
The award-winning tools and services in essential areas of technology that Modern Infrastructure covers help run enterprise businesses with efficiency and insight -- whether used inside the data center or out.
The Banking 50 | Вадим Романюк, Начальник управления лицензирования финансовы...Morten Kriek, MSc
Актуальные вопросы и тенденции лицензирования небанковских финансовых учреждений.
Ежемесячно на The Banking 50 оффлайн - последняя информация из первых уст. Только у нас вы можете узнать как трактовать последние регляторные новшества и познакомиться с собственниками и топ-менеджерами ведущих представителей финансового рынка.
На данный момент с нами: https://ukraine.thebanking50.com/members/
Присоединяйтесь к лучшим. Запрос на вступление в The Banking 50 (register@thebanking50.com) - вступление
Банковская система Украины: общие характеристики и проблемы развития
1. Асоціація спеціалістів банківської оцінки України «АСБОУ»
Банковская система Украины: общие
характеристики и проблемы развития
м. Київ, 2014 /asbo.ukr
Во время этой презентации, мы постараемся задуматься об объемах и
природе наличных и безналичных денег, механизме их обращения,
роли, размерах и устройстве банковской системы
2. Что собой представляет банковская система Украины?
• Активы банковской системы 1`315`834`992`917.83
• По курсу на 1.04 = 10,99 это 103 млрд. дол. США
• $103`047`421`448
• Федеральный долг США на 8
августа 2013 года составляет
16,7 трлн долларов
$ 16`700`000`000`000
0,00062%
3. Активы - $ 2,209 трлн
Чистая прибыль - $ 4,188 млрд
Украина: к активам BoA - 0,005%
к прибыли 2,46%
Т.е. 40 украинских банковских систем
в виде прибыли за один год
Наибольший Польский банк PKO –
активы 55 млрд долларов
Сколько это $103 млрд.?
5. Средства физических лиц 445 млрд.грн - 62%
Средства юридических лиц 268 млрд.грн – 38%
Всего: 713 млрд.грн = 65 млрд. долларов США
Кто «кормит» банковскую систему Украины?
6. • Допустим, жители страны в среднем из
10 заработанных гривен проедают 8, а
2 кладут в банк.
• Те гривны, которые приносят жители, банк выдает
кредиты, за исключением необходимой нормы
обязательных резервов (в Украине около 10%).
• Сбереженные деньги вновь возвращаются в оборот.
Домохозяйства, которые получили в банке кредиты, тратят
их по своему усмотрению, а это значит, что продавцы в
магазинах получают доход, равный сумме выданного
кредита.
• Продавцы вновь из 10 заработанных рублей проедают 8,
сберегая 2. Дальше все по кругу
Мультипликатор Кейнса
8. Кошти банків
24%
Кошты юридичних осіб
24%
Кошти фізичних осіб
39%
Боргові цінні папери,
емітовані банком
1%
Інші
залучені
кошти
6%
Інші фінансові
зобов’язання
2% Субординований борг
4%
Кошти банків
Кошты юридичних осіб
Кошти фізичних осіб
Боргові цінні папери,
емітовані банком
Інші залучені кошти
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов’язання
Інші зобов’язання
Субординований борг
Структура пассивов банковской системы Украины на 1.04.2014
9. Структура активов банковской системы Украины на 1.04.2014
Грошові кошти
9%
Торгові цінні папери
1%
Кошти в інших банках
3%
Кредити юридичних осіб
60%
Кредити фізичних осіб
10%
Цінні папери на
продаж
9%
Інвестиційна нерухомість
1%
Основні засоби та НА
3%
Інші фінансові активи
1%
Необоротні активи для
продажу
1%
Грошові кошти
Резерви в НБУ
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи
Кошти в інших банках
Кредити юридичних осіб
Кредити фізичних осіб
Цінні папери на продаж
Цінні папери до погашення
Інвестиції в асоційовані та
дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо
податку на прибуток
Відстрочений податковий актив
Основні засоби та НА
Інші фінансові активи
Інші активи
Необоротні активи для продажу
10. Готівкові кошти в обігу поза депозитними
корпораціями (М0) – 268,6 млрд.грн
В случае вливания в банковскую системы хотя-бы
их половины, общий прирост активов может
составить:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Получаем 134 121 109 98 88 79 71 64 58 52 873 Обязательства
Резервы 13 12 11 10 9 8 7 6 6 5 87 Резервы
Выдаем 121 109 98 88 79 71 64 58 52 47 785 Активы
По данным статистики НБУ:
Склонность к
накоплению
Норма
резервирования
24. Аристобуло де Хуан (World Bank) в своей
работе «От хороших банкиров к плохим
банкирам» классифицирует плохое
управление на следующие типы:
I. Технические ошибки управления:
а) при организации банка с новым руководством;
б) при переходе банка из одних рук в другие;
в) непризнание ухудшения финансового состояния банка.
II. Косметическое управление:
а) сокрытие убытков (в кредитном портфеле, в дебиторской
задолженности, на внебалансовых счетах, );
б) изменение структуры расчета прибыли и дивидендов.
III. Безнадежное управление:
а) спекуляции;
б) привлечение депозитов по неоправданно высоким ставкам.
IV. Мошенничество.
Типы плохого управления банком
25. • Чрезмерного расширения и
быстрого роста, что часто является одной из основных
причин банкротств. Это связано с выдачей кредитов в
объемах, к которым не готов персонал банка, а также
началом деятельности банка в новых сферах бизнеса или
регионах, где он не имеет навыков работы.
• Некачественного кредитования, т.е. допущения
чрезмерно высоких рисков концентрации кредитов.
(отсутствие умысла и достаточной компетенции)
I. Технические ошибки
управления обычно возникают
из-за:
26. II. Косметическое управление использует попытки скрыть
убытки с целью выиграть время и сохранить контроль, пока
руководство ищет пути выхода из сложившейся ситуации:
1. Перенос расходов или убытков на более поздние периоды;
(дебиторская задолженность, внебалансовые обязательства)
2. Рост суммы начисленных но невыплаченных процентов.
3. Перекредитовывание плохих кредитов.
4. Манипуляции с залогами – увеличение их стоимости для
сокращения суммы резервов под плохие кредиты
5. Формирование фиктивного капитала, переоценка основных
средств или нематериальных активов по завышенной стоимости
(Характеризуется отсутствием умысла украсть деньги, но и
мошенническим желанием скрыть реальное финансовое
состояние банка)
27. III. При безнадежном управлении создается такая ситуация,
когда банкиры, опасаясь заявить об ухудшении финансового
состояния банка, прибегают к спекуляции или привлечению
депозитов по неоправданно высоким ставкам.
Спекулируя, банкиры стараются извлечь максимальную
прибыль из рискованных сделок, что может еще более
ухудшить финансовое состояние, если сделки прогорают.
28. IV. Мошенничество может осуществляться двумя способами. В
первом случае банк приобретается спекулянтами или
мошенниками. Во втором – при ухудшении финансового
положения банка и возможности его краха руководство
прибегает к использованию недопустимых мер с целью скрыть
или поправить положение.
Наиболее распространенными типами
мошенничества являются «самоодалживание»
Или, так называемая, «маятниковая
собственность». Такой тип мошенничества как
«маятниковая собственность» заключается в том, что
собственники банка выкупают у банка ценные активы по
низкой цене, и наоборот, заставляют банк покупать плохие
активы по высокой цене.
33. Угоди, що укладаються з інсайдерами, не можуть передбачати більш
сприятливі умови, ніж угоди, що укладені з іншими особами.
Угоди, укладені банком із інсайдерами на умовах більш сприятливих за
звичайні, визнаються судом недійсними з часу їх укладення.
Більш сприятливими умовами визнаються:
строк сплати відсотків за користування кредитом не визначений або
передбачений в кінці строку дії кредитного договору.
прийняття меншого забезпечення виконання зобов'язань, ніж
вимагається від інших клієнтів;
оплата за товари та послуги, що надані інсайдером, за тарифами, що є
вищими, ніж ті, за якими банк сплачував би за аналогічні товари та
послуги неінсайдерам, або оплата таких товарів і послуг у тих ситуаціях,
коли неінсайдеру взагалі оплата не надавалася б;
отримання активу низької якості від інсайдерів;
34. Більш сприятливими умовами визнаються (продовження):
викуп в інсайдера активу за вартістю, що є значно вищою, ніж
та, яку банк сплатив би за придбання такого активу від не
інсайдера;
продаж інсайдеру активу за вартістю, що є значно нижчою, ніж
та, яку банк отримав би від продажу такого активу на відкритому
ринку
укладання коштів у цінні папери інсайдера, в які банк в іншому
випадку не вкладав би, у зв'язку з рівнем ризику таких паперів
надання кредиту інсайдеру для придбання акцій банку та під
забезпечення акцій банку;
35. Закон "Про цінні папери та фондовий ринок"
Інсайдери - особи, які володіють інсайдерською інформацією у зв'язку з
тим, що вони є:
1) власниками голосуючих акцій емітента або часток (паїв) у статутному
капіталі емітента;
2) посадовими особами емітента;
3) особами, які мають доступ до інсайдерської інформації
у зв'язку з виконанням трудових (службових) обов'язків або договірних
зобов'язань незалежно від відносин з емітентом, зокрема:
- юридичними особами, які перебувають з емітентом у договірних
відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;
- фізичними особами, які перебувають з емітентом або юридичними чи
фізичними особами, пов'язаними з емітентом договірними
відносинами або відносинами контролю, у трудових чи договірних
відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;
- державними службовцями.
Хто такі інсайдери?
36. Інсайдери
(пов'язані особи)
Фізичні особи Юридичні особи
а) власники істотної участі
-------------------------------------------
б) управлінський персонал банку
в) контролери
г) керівники та контролери
афілійованих і споріднених осіб
ґ) асоційовані особи
а) власники істотної участі
--------------------------------------------
б) афілійовані особи (ю/о)
в) споріднені особи
г) асоційовані особи
Постанова Правління НБУ від 28 серпня 2001 року №368 Про затвердження
«Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні»
37. Банк
Афілійована
особа
Споріднена
особа (ю/о)
Власники істотної участі
Фізичні особи
Керівник
Управлінський
персонал
Контролери
Контролери
Контролери
Керівники
Керівники
Контролери
Керівники
Асоційовані
особи
Асоційована
юр.особа
Асоційована
юр.особа
Асоційовані
особи (родичи)
Власники істотної участі
Юридичні особи
Асоційовані
особи
Асоційовані
особи
Асоційовані
особи (родичи)
Вирішальний
вплив
Вирішальний
вплив
Опосередковано
Особи, що мають
опосередкований
вплив
Асоційовані
особи
Асоційовані
особи
Асоційовані
особи
Асоційована
юр.особа
Асоційована
юр.особа
Асоційована
юр.особа
Асоційована
юр.особа
Асоційована
юр.особа
39. Постанова НБУ N 368 від 28.08.2001
Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків
в Україні
Нормативи капіталу:
• Н1 - мінімального розміру
регулятивного капіталу < 120
млн.грн
• Н2 - адекватності регулятивного
капіталу/платоспроможності > 10%
• Н3 - співвідношення
регулятивного капіталу до сукупних
активів > 9%
Нормативи ліквідності:
• Н4 - миттєва ліквідність (1 доба)
>20%
• Н5 - поточна ліквідність (31) >40%
• Н6 - короткострокова ліквідність
до року >60%
Нормативи кредитного ризику:
• Н7 - максимального розміру кредитного
ризику на одного контрагента <25% РК
• Н8 - великих кредитних ризиків (Σ10%
РК) < 8*РК
• Н9 - максимального розміру кредитів,
гарантій та поручительств, наданих
одному інсайдеру <5% СК
• Н10 - максимального сукупного розміру
кредитів, гарантій та поручительств,
наданих інсайдерам <30% СК
Нормативи інвестування:
• інвестування в цінні папери окремо за
кожною установою (Н11) <30% РК
• загальної суми інвестування (Н12) <60%
РК
40. Постанова НБУ N 368 від 28.08.2001
Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків
в Україні
Нормативи ліквідності:
• Н4 - миттєва ліквідність (1 доба) >20%
• Н5 - поточна ліквідність (31) >40%
• Н6 - короткострокова ліквідність до року
>60%
Каса та коррахунок
Н4 = ------------------------------- = > 20%
Поточні зобов'язання (1 день)
* Приклад про те, що банк може ще довго
працювати, втративши практично усі
активи, але забезпечуючи миттєву ліквідність
Самое страшное
Активи до 31 дня
Н5 = ----------------------------- = > 40%
Зобов'язання до 31 дня
Активи до року
Н6 = --------------------------------- = > 60%
Зобов'язання до 1 року
41. Постанова НБУ N 368 від 28.08.2001
Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків
в Україні
Нормативи кредитного ризику:
• Н7 - максимального розміру
кредитного ризику на одного
контрагента <25% РК
• Н8 - великих кредитних ризиків
(Σ10% РК) < 8*РК
• Н9 - максимального розміру кредитів,
гарантій та поручительств, наданих
одному інсайдеру <5% СК
• Н10 - максимального сукупного
розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдерам
<30% СК
Вимоги банку
Н6 = ------------------------- < 25%
РК
Зобов'язання інсайдерів
Н10 = -------------------------------- < 30%
СК (Статутний капітал)
Зобов'язання інсайдера
Н9 = ------------------------------- < 5%
СК (Статутний капітал)
Сума всіх вимог банку до контрагента(-
ів), що становить =>10% регулятивного
капіталу банку не має перевищувати 8-
кратний розмір регулятивного капіталу
банку