Огляд банківського сектору України від 29 квітня 2020 року

1. Банки: огляд тижня
29 квітня 2020 року

2. Головне
2
 Індекс фінансового стресу продовжує знижуватись.
 Строкові депозити населення продовжували скорочуватися, проте темпи відпливу були
значно нижчими, порівняно із кризами 2008 та 2014 років.
 За тиждень, що закінчився 24 квітня, гривневі кошти населення зросли на +0.3%, а
строкові гривневі депозити скоротилися на 0.2%. Валютні кошти зменшилися за звітний
тиждень на 0.3%, темпи скорочення уповільнилися порівняно з попередніми тижнями.
 Від початку квітня вартість 3-місячних гривневих вкладів незначно зросла, водночас
ставка за 12-місячними гривневими депозитами була незмінною. Ставки за валютними
вкладами зростали у першій половині квітня, а на звітному тижні їх вартість майже не
змінилася.
 Сплеск вартості гривневих корпоративних кредитів у березні був тимчасовим, зараз
динаміка відсоткових ставок повертається до низхідного тренду. Цьому сприятиме
рішення НБУ про зниження облікової ставки на 2 в. п. до 8%.
 Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) зростає як за усіма валютами, так і за іноземною
валютою. Його значення перевищує норматив майже удвічі.

3. 0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
06.08 01.09 08.09 03.10 10.10 05.11 12.11 07.12 02.13 09.13 04.14 11.14 06.15 01.16 08.16 03.17 10.17 05.18 12.18 07.19 02.20
Банкрутство Lehman Brothers
Початок кризи в Україні
Прийняття антикризових
законів за вимогою МВФ
Заворушення на
Грушевського
Президентські
вибори в Україні
Загострення військового
конфлікту на сході країни
Перехід до гнучкого
курсоутворення
Початок переговорів
про реструктуризацію
зовнішнього боргу
Домовленість про
реструктуризaцію
зовнішнього боргу
Націоналізація
Приватбанку
Загострення
боргової кризи ЄС
Погодження
вимог МВФ
Віднесення Дельта банку
до категорії
неплатоспроможних
Збройна агресія Росії у
Керченській протоці
Окружний суд визнав
націоналізацію
Приватбанку незаконною
Рекордне падіння на
фондових ринків США
Індекс фінансового продовжує знижуватись
3
Джерело: НБУ.
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
03.03 13.03 23.03 02.04 12.04 22.04

4. Триває помірний відплив валютних коштів
Кошти фізичних осіб, 31.12.2019=100%
4
Джерело: НБУ, щоденні дані, кошти фізичних осіб включають ощадні сертифікати.
 Протягом звітного тижня скорочення валютних депозитів загальмувало, але строкові
продовжували скорочуватися і у гривні, і у валюті.
 Гривневі кошти на вимогу зростали, але слабше, ніж тиждень тому, адже у звітному
тижні не було днів виплат зарплат та пенсій. Також багато строкових депозитів після
завершення строку залишають на поточних рахунках.
Кошти суб’єктів господарювання, 31.12.2019=100%
90%
93%
95%
98%
100%
103%
105%
108%
110%
31.12 15.01 30.01 14.02 29.02 15.03 30.03 14.04
Всього у гривні
Строкові у гривні
Всього у ін. валюті (дол.екв.)
Строкові у ін. валюті (дол.екв.)
90%
95%
100%
105%
110%
115%
120%
31.12 15.01 30.01 14.02 29.02 15.03 30.03 14.04
Всього у гривні Всього у ін. валюті (дол.екв.)

5. Відплив депозитів фізосіб повільніший, ніж у попередні кризи
5
* пікові значення гривневих коштів за кризами: 2008: 03.10.08; 2014: 23.01.14; 2020: 10.03.20. На осі Х – кількість робочих днів.
Джерело: НБУ, щоденні дані, кошти фізичних осіб включають ощадні сертифікати.
Гривневі кошти фізосіб, останній день перед відпливом коштів*=100% (у банках, платоспроможних на 01.04.20)
Усі кошти Строкові депозити та ощадні сертифікати
Валютні кошти фізосіб, останній день перед відпливом коштів*=100% (у банках, платоспроможних на 01.04.20)
Усі кошти Строкові депозити та ощадні сертифікати
80%
85%
90%
95%
100%
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
2008 2014 2020
80%
85%
90%
95%
100%
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
2008 2014 2020
80%
85%
90%
95%
100%
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
2008 2014 2020
80%
85%
90%
95%
100%
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
2008 2014 2020

6. У іноземних банках скоротилися строкові депозити
Строкові гривневі депозити та ощадні сертифікати
фізичних осіб за групами банків, 31.12.2019=100%
6
Зміна коштів
*Строкові валютні депозити у банках з російським державним капіталом скоротилися від початку року на 42%.
Джерело: НБУ, щоденні дані.
Строкові валютні депозити та ощадні
сертифікати фізичних осіб за групами банків (у
доларовому еквіваленті), 31.12.2019=100%
Зміна за
попередній
тиждень
13.04 - 17.04
Зміна за
звітний
тиждень
21.04 - 24.04
млрд
грн
%
млрд
грн
%
Гривневі кошти
фізосіб
4.9 1.4% 0.9 0.3%
з них строкові
депозити та
ощадні сертифікати
-0.2 -0.1% -0.4 -0.2%
Гривневі кошти
суб’єктів
господарювання
0.8 0.3% 3.4 1.1%
млн
дол.
США
%
млн
дол.
США
%
Валютні кошти фізосіб
(у дол. екв.)
-51.9 -0.5% -33.4 -0.3%
з них строкові
депозити та
ощадні сертифікати
-44.1 -0.7% -58.9 -0.9%
Валютні кошти
суб’єктів
господарювання (у
дол. екв.)
-58.9 -0.7% 18.7 0.2%
95%
100%
105%
110%
115%
31.12 21.01 11.02 03.03 24.03 14.04
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
104%
31.12 21.01 11.02 03.03 24.03 14.04
Державні Приватбанк
Іноземні (без РФ) Іноземні (РФ)*
Приватні Усі банки

7. Зміна гривневих коштів населення (24.03-24.04.2020)
7
Джерело: НБУ, щоденні дані, кошти фізичних осіб включають ощадні сертифікати.
Гривневі кошти фізичних осіб
зміна, млрд грн зміна, %
Строкові гривневі депозити та ощадні сертифікати фізичних осіб
зміна, млрд грн зміна, %
2.4
5.0
11.1
7.9
0 5 10 15
Приватні
Іноземні (РФ)
Іноземні (без РФ)
Приватбанк
Державні
4.7%
1.4%
7.5%
9.0%
9.7%
8.1%
0% 5% 10% 15%
Приватні
Іноземні (РФ)
Іноземні (без РФ)
Приватбанк
Державні
Усі банки
- 0.3
- 1.4
- 0.2
- 0.3
-2 -1 0
Приватні
Іноземні (РФ)
Іноземні (без РФ)
Приватбанк
Державні
-0.9%
-3.0%
-4.4%
-0.3%
-0.5%
-1.3%
-6% -4% -2% 0%
Приватні
Іноземні (РФ)
Іноземні (без РФ)
Приватбанк
Державні
Усі банки

8. Зміна валютних коштів населення (24.03-24.04.2020)
8
Джерело: НБУ, щоденні дані, кошти фізичних осіб включають ощадні сертифікати.
Валютні кошти фізичних осіб (дол. екв.)
зміна, млн дол. США зміна, %
Строкові валютні депозити та ощадні сертифікати фізичних осіб (дол. екв.)
зміна, млн дол. США зміна, %
- 54.2
- 0.9
- 53.0
- 47.2
- 121.0
-150 -100 -50 0
Приватні
Іноземні (РФ)
Іноземні (без РФ)
Приватбанк
Державні
-3.2%
-1.1%
-2.1%
-1.9%
-3.7%
-2.8%
-4% -2% 0%
Приватні
Іноземні (РФ)
Іноземні (без РФ)
Приватбанк
Державні
Усі банки
- 46.8
- 3.6
- 52.8
- 69.3
- 108.2
-150 -100 -50 0
Приватні
Іноземні (РФ)
Іноземні (без РФ)
Приватбанк
Державні
-4.2%
-8.5%
-5.2%
-4.0%
-3.8%
-4.1%
-10% -5% 0%
Приватні
Іноземні (РФ)
Іноземні (без РФ)
Приватбанк
Державні
Усі банки

9. Короткострокові валютні депозити у квітні стали дорожчими
Вартість нових строкових депозитів фізосіб,
кредитів суб’єктам господарювання у гривні та
облікова ставка НБУ, % річних
9
Український індекс ставок за 3-місячними
депозитами фізичних осіб, % річних
 Вартість строкових гривневих вкладів другий місяць незначно зростає.
 Вартість кредитів суб’єктам господарювання повертається до низхідної траєкторії.
Цьому сприятиме зниження ключової ставки Національним банком.
Джерело: “Thomson Reuters”, 5-денна ковзна середня. Джерело: НБУ, щоденні дані.
0.6%
0.7%
0.8%
0.9%
1.0%
1.1%
1.2%
1.3%
1.4%
1.5%
1.6%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
31.12 21.01 11.02 03.03 24.03 14.04
Гривня Долар США (п.ш.)
7%
9%
11%
13%
15%
03.01 20.01 06.02 23.02 11.03 28.03 14.04
Строкові депозити фізичних осіб
Кредити суб'єктам господарювання
Облікова ставка

10. У квітні вартість 12-міс. депозитів у гривні залишилася незмінною
10
Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, % річних
гривня долар США
Джерело: “Thomson Reuters”, 5-денна ковзна середня.
11.9%
12.4%
12.4%
11.7%
11.9% 12.0%
11.8% 12.0% 12.0%
11.4%
11.6%
11.8%
12.0%
12.2%
12.4%
12.6%
3 місяці 6 місяців 12 місяців
02.03.2020 01.04.2020 27.04.2020
1.0%
1.4%
1.8%
0.7%
1.0%
1.3%
0.9%
1.1%
1.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
1.4%
1.6%
1.8%
2.0%
3 місяці 6 місяців 12 місяців
02.03.2020 01.04.2020 27.04.2020

11. LCR значно вищий за норматив і у квітні зростав
 Значення коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR) у квітні зростало як у всіх валютах,
так і в іноземній валюті.
 Майже усі банки виконують норматив LCR зі значним перевищенням.
Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в усіх валютах
(щоденні значення)
11
LCR в іноземній валюті (щоденні значення)
* LCR банків з російським державним капіталом не показаний (>1000%)
Джерело: НБУ.
180%
200%
220%
240%
260%
280%
300%
320%
31.12 21.01 11.02 03.03 24.03 14.04
Державні Приватбанк
Іноземні (без РФ) Приватні
Усі
180%
200%
220%
240%
260%
280%
300%
320%
340%
360%
31.12 21.01 11.02 03.03 24.03 14.04
Державні Приватбанк
Іноземні (без РФ) Приватні
Усі

12. Високоякісні ліквідні активи в усіх валютах за тиждень не змінилися
12
ОР – обов’язкові резерви, КР – кореспондентські рахунки, ДС – депозитні сертифікати.
Джерело: НБУ.
Високоякісні ліквідні активи (ВЛА) в усіх валютах, млрд грн
За групами банків За інструментами
Структура ВЛА в усіх валютах
За групами банків За інструментами
-
100
200
300
400
500
600
700
31.12 21.01 11.02 03.03 24.03 14.04
Державні Приватбанк
Іноземні (без РФ) Іноземні (РФ)
Приватні
0
100
200
300
400
500
600
700
800
31.12 21.01 11.02 03.03 24.03 14.04
Інші ОВДП>30д
ДС НБУ КР у НБУ
КР у банках з інв.рейт. Готівка
ВЛА (мінус ОР)
40.4%
40.4%
20.8%
21.8%
25.0%
24.3%
11.5%
11.2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
24.04.2020
02.03.2020
Державні Приватбанк
Іноземні (без РФ) Іноземні (РФ)
Приватні
9.7%
7.2%
25.6%
23.0%
6.6%
8.3%
25.4%
26.5%
26.6%
29.8%
6.1%
5.2%
0% 50% 100%
24.04.2020
02.03.2020
Готівка КР у банках з інв.рейт.
КР у НБУ ДС НБУ
ОВДП>30д Інші

13. ВЛА в іноземній валюті залишилися незмінними
13
Високоякісні ліквідні активи (ВЛА) в іноземній валюті, млрд дол. США
За групами банків За інструментами
Структура ВЛА в іноземній валюті
За групами банків За інструментами
КР – кореспондентські рахунки, МФО – боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами
провідних світових рейтингових агентств не нижче “АА-”/“Аа3” .
Джерело: НБУ.
0
2
4
6
8
10
31.12 21.01 11.02 03.03 24.03 14.04
Інші Депозити овернайт
МФО ОВДП до 30д
КР у НБУ КР у банках з інв.рейт.
Готівка
0
2
4
6
8
10
31.12 21.01 11.02 03.03 24.03 14.04
Державні Приватбанк
Іноземні (без РФ) Іноземні (РФ)
Приватні
47.3%
54.0%
9.3%
10.9%
29.6%
23.6%
10.7%
8.6%
0% 50% 100%
24.04.2020
02.03.2020
Державні Приватбанк
Іноземні (без РФ) Іноземні (РФ)
Приватні
11.7%
8.4%
72.7%
76.1%
8.6%
5.5%
3.4%
5.6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
24.04.2020
02.03.2020
Готівка КР у банках з інв.рейт.
КР у НБУ МФО
ОВДП до 30д Депозити овернайт
Інші

14. Частка прострочених гривневих роздрібних кредитів дещо впала
Структура портфеля роздрібних гривневих
кредитів за прострочкою*
14
Джерело: дані опитування банків, розрахунки НБУ.
Зміна частки прострочених понад 7 днів роздрібних
гривневих кредитів до даних на 1 березня 2020 року*
* Інформація за результатами опитування 22 найбільших банків. Порівняно з даними 22 квітня 2020 року додано 1 банк. Не є елементом
обов'язкової статистичної звітності, відображає дані банків. НБУ не гарантує точності інформації, отриманої від банків.
80.9%
79.9%
77.0%
77.2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
На 01.03
На 01.04
На 13.04
На 21.04
До 7 днів Від 8 до 30 днів Від 31 до 60 днів
Від 61 до 90 днів Понад 90 днів
3.6%
2.1%
4.1%
5.3%
-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
Усі банки
Державні
Приватні
Іноземні
01.03–01.04 01.04–13.04 13.04–21.04

15. Продовжує погіршуватись якість обслуговування кредитів МСБ
Структура портфеля гривневих кредитів МСБ
за прострочкою*
15
Примітка: без врахування прострочених на 01.03.2020 гривневих кредитів Приватбанку
Джерело: дані опитування банків, розрахунки НБУ.
Структура портфеля кредитів МСБ в іноземній
валюті за прострочкою*
* Інформація за результатами опитування 22 найбільших банків. Порівняно з даними 22 квітня 2020 року додано 1 банк. Не є елементом
обов'язкової статистичної звітності, відображає дані банків. НБУ не гарантує точності інформації, отриманої від банків.
74.2%
73.9%
69.8%
69.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
На 01.03
На 01.04
На 13.04
На 21.04
до 7 днів від 8 до 30 днів від 31 до 60 днів
від 61 до 90 днів понад 90 днів
69.3%
67.5%
65.7%
63.8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
На 01.03
На 01.04
На 13.04
На 21.04
до 7 днів від 8 до 30 днів від 31 до 60 днів
від 61 до 90 днів понад 90 днів

16. Банківська інфраструктура працює
Частка непрацюючих об’єктів банківської інфраструктури
Відділень Банкоматів*
16
* Банківські пристрої самообслуговування (банкомати, депозитні банкомати, програмно-технічні комплекси самообслуговування).
Джерело: Інформація за результатами опитування 17 найбільших банків. Не є елементом обов'язкової статистичної звітності, відображає
дані банків. НБУ не гарантує точності інформації, отриманої від банків.
22.04.2020
75.5%
28.04.2020
24.5%
Працюють Не працюють
22.04.2020
95.8%
28.04.2020 4.2%
Працюють Не працюють

17. Ключові проблеми Що зроблено?
Зростання ризиків
погіршення якості активів
Банки запроваджують кредитні канікули та розпочали реструктуризації кредитів
позичальникам, що постраждали від обмежень у зв'язку з карантином
Банки зберігають збалансовану лімітну політику: за потреби збільшено ліміти
користувачам карток та знижено неактивним користувачам
НБУ пом'якшив вимоги до оцінки кредитного ризику – кредити, що було
реструктуризовано у зв'язку з обмеженнями через карантин, не чинитимуть
негативного впливу на капітал банків (зміни до Положення № 351 про оцінку
кредитного ризику за активними операціями банків)
Погіршення настроїв
клієнтів збільшує ризик
відтоку коштів
Банки витримують значний запас високоякісних ліквідних активів та виконують
нормативи ліквідності із запасом
Всі зобов'язання перед клієнтами виконуються банками в повному обсязі
Банки забезпечують безперебійну роботу відділень, банкоматної мережі та систем
онлайн платежів
НБУ та банки організували доставку готівкової валюти, попит на готівкову валюту
задоволено
Заходи, здійснені для пом'якшення наслідків кризи (1)
17

18. Ключові проблеми Що зроблено?
Ускладнена робота в
умовах карантину
Банками організовано гнучкий графік роботи банківських відділень
Банками виконується дезінфекція приміщень
Банки провели інформаційну роботу серед клієнтів з популяризації онлайн-платежів
Банки зменшили комісії за безготівкові операції
НБУ організував процес карантину готівки
НБУ призупинив перевірки банків
Подовжено строки подання звітності до НБУ
Відкладено виконання банками низки вимог НБУ, які потребують присутності
працівників банків на робочих місцях, зокрема щодо запровадження частини ІТ
рішень для системи управління ризиками та процесу управління непрацюючими
активами, стрес-тестування, оцінка SREP
НБУ тимчасово призупинив вимоги щодо оцінки заставного майна
Гранична сума операцій для спрощеного валютного нагляду зі 150 тис. грн до 400
тис. грн (в еквіваленті)
Погіршення умов
залучення фінансування
Призупинено вимоги накопичення буферів капіталу
НБУ рекомендував банкам утриматись від виплати дивідендів, що дозволить
зберегти запас капіталу для відновлення кредитування
Збільшено частоту операцій та подовжено термін кредитів рефінансування
Запроваджено інструмент довгострокового рефінансування
Заходи, здійснені для пом'якшення наслідків кризи (2)
18