دبلوم العمليات المصرفية كلية الاقتصاد و العلوم السياسية جامعة القاهرة

1. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013 1
‫البنوك‬ ‫مخاطر‬‫البنوك‬ ‫مخاطر‬
‫أبوالفتوح‬ ‫هاني‬‫أبوالفتوح‬ ‫هاني‬
‫مارس‬‫مارس‬20132013
‫محفوظة‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬.‫المطبوعة‬ ‫كاتب‬ ‫للمدرب‬‫أو‬ ‫تسجيله؛‬ ‫أو‬ ‫يا؛‬ً‫ا‬‫ضوئ‬ ‫تصويره‬ ‫أو‬ ‫ميكانيكية؛‬ ‫أو‬ ‫إلكترونية‬ ‫وسيلة‬ ‫أو‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫نقله‬ ‫أو‬ ‫المعلومات؛‬ ‫لسترجاع‬ ‫نظام‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫تخزينه‬ ‫أو‬ ‫المطبوعة؛‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أي‬ ‫نسخ‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬
‫المطبوعة‬ ‫مالك‬ ‫من‬ ‫مسبق‬ ‫إذن‬ ‫دون‬ ،‫الطرق‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫بغير‬ ‫فيه‬ ‫.التصرف‬
‫المخاطر‬ ‫ادارة‬ ‫مفهوم‬ – ‫مقدمة‬
‫المصرفية‬ ‫العمليات‬ ‫دبلوم‬
‫السياسية‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫القتصاد‬ ‫كلية‬
‫القاهرة‬ ‫جامعة‬
1

2. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 22
‫مختصرة‬ ‫ذاتية‬ ‫سيرة‬
•.‫التدريب‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫للستشارات‬ ‫الراية‬ ‫شركة‬ ‫رئيس‬
‫حيث‬ ‫عاما‬ ‫عشرون‬ ‫و‬ ‫ثمانية‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫مصرفية‬ ‫خبرة‬
‫في‬ ‫رائدة‬ ‫و‬ ‫عالمية‬ ‫بنوك‬ ‫في‬ ‫قيادية‬ ‫مناصب‬ ‫عدة‬ ‫شغل‬
.‫الخليجي‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫ودول‬ ‫مصر‬
‫مهنية‬ ‫شهادات‬ ‫التخصصية‬ ‫الدورات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫حاصل‬
. ‫الخارج‬ ‫و‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫متخصصة‬
‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫مجال‬ ‫منها‬ ‫مجالت‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫خبير‬
‫الحوكمة‬ ‫و‬ ‫الرقابى‬ ‫اللتزام‬ ‫و‬ ‫الرهاب‬ ‫وتمويل‬ ‫الموال‬
‫دولية‬ ‫مؤتمرات‬ ‫في‬ ‫متميزة‬ ‫مشاركات‬ ‫له‬ ‫و‬
‫و‬ ‫مهنية‬ ‫لجمعيات‬ ‫الستشارية‬ ‫المجالس‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫عضو‬
.‫التدريب‬ ‫مؤسسات‬
‫و‬ ‫بمصر‬ ‫مهنية‬ ‫و‬ ‫تعليمية‬ ‫مؤسسات‬ ‫عدة‬ ‫لدى‬ ‫محاضر‬
‫الخارج‬
‫يتم‬ ‫المتخصصة‬ ‫المقالت‬ ‫كتابة‬ ‫في‬ ‫الناشطين‬ ‫من‬
‫اللكترونية‬ ‫المواقع‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫الخارج‬ ‫و‬ ‫بمصر‬ ‫نشرها‬
‫المتخصصة‬ ‫المجلت‬ ‫و‬ ‫الصحف‬ ‫و‬ ‫المهتمة‬

3. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 2013 3
‫المخاطر‬ ‫عن‬ ‫مقدمة‬

4. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 24
‫المخاطر‬ ‫ادارة‬ ‫و‬ ‫المخاطر‬ ‫هي‬ ‫ما‬

5. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 25
‫يفعل؟‬ ‫ان‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫كان‬ ‫ماذا‬ ‫العربة‬ ‫صاحب‬ ‫يدرك‬ ‫هل‬
‫الزائدة‬ ‫الحمولة‬ ‫خطر‬ ‫في‬ ‫يفكر‬ ‫لم‬...

6. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 26
‫المخاطر‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫الخطر‬ ‫يكمن‬‫شيء‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫ما‬‫تريد‬ ‫ل‬
– ‫يحدث‬ ‫أن‬‫أن‬ ‫احتمال‬ ‫هناك‬ ‫لكن‬ ‫و‬!‫يحدث‬
•Risk exists if there is something you don’t want to happen – having a
chance to happen!!!

7. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 27
‫المخاطر‬ ‫هي‬ ‫ما‬
The probability that some event will cause an undesirable
outcome on the financial health of your business
‫احتمال‬‫وقوع‬‫الحداث‬ ‫بعض‬‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬
‫ت‬‫على‬ ‫فيها‬ ‫مرغوب‬ ‫غير‬ ‫نتائج‬ ‫إلى‬ ‫ؤدي‬‫النتائج‬
‫المالية‬‫في‬‫عملك‬

8. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 28
‫المخاطر‬ ‫ادراك‬ ‫المخاطر‬ ‫تقييم‬ ‫المخاطر‬ ‫ادارة‬
1 2 3

9. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 29
‫وا‬ ‫المخاطر‬ ‫بين‬ ‫فرق‬ ‫هناك‬ ‫هل‬‫لخطر؟‬
‫الخطر‬Hazard‫نشاط‬ ‫أو‬ ‫حالة‬ :‫أن‬ ‫يمكن‬
‫ي‬‫خسارة‬ ‫أو‬ ‫ضرر‬ ‫سبب‬‫في‬ ‫معينة‬ ‫ظروف‬ ‫تحت‬
‫العمل‬ ‫مجال‬.
‫المخاطر‬Risk:‫اختيار‬ ‫أن‬ ‫احتمال‬ ‫هو‬
‫ما‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫أو‬ ‫اجراءات‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫)بما‬
‫خسار‬ ‫إلى‬ ‫سيؤدي‬ (‫التقاعس‬ ‫اختيار‬‫ة‬

10. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 210
‫يمكن‬ ‫مؤكدة‬ ‫غير‬ ‫مستقبلية‬ ‫أحداث‬ ‫هي‬ ‫المخاطر‬
‫الستراتيجية‬ ‫البنك‬ ‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫علي‬ ‫تؤثر‬ ‫أن‬
‫ولكن‬ ‫أعمالها‬ ‫في‬ ‫للمخاطر‬ ‫البنوك‬ ‫كل‬ ‫تتعرض‬
‫وتحقيق‬ ‫المخاطر‬ ‫قبول‬ ‫بين‬ ‫توازن‬ ‫تحقيق‬ ‫عليها‬
.‫الملمئم‬ ‫العامئد‬
‫المخاطر‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫المخاطر‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫البنك‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬‫البنك‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬‫؟‬‫؟‬

11. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 211
‫ل‬ ‫الرشيدة‬ ‫للممارسات‬ ‫اسلوب‬‫لدارة‬
‫القرار‬ ‫صنع‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫العملية‬ ‫الخطوات‬
‫علمي‬ ‫باسلوب‬
‫ومنهجي‬ ‫منطقي‬ ‫نهج‬‫الدارة‬ ‫في‬
‫الفرص‬ ‫تحدد‬‫البدامئل‬ ‫تختبر‬ ‫و‬
‫الخسامئر‬ ‫تقلل‬ ‫أو‬ ‫تجنب‬
‫المخاطر؟‬ ‫إدارة‬ ‫هي‬ ‫ما‬

12. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 212
‫المخاطر‬ ‫إدارة‬‫اصبحت‬‫جزء‬ ‫ال ن‬‫ا‬ً‫من‬ ‫يتجزأ‬ ‫ل‬‫فاعليات‬
‫جميع‬ ‫في‬ ‫التستراتيجي‬ ‫و‬ ‫التشغيلي‬ ‫التخطيط‬
‫و‬ ‫المالية‬ ‫المؤتسسات‬ ‫و‬ ‫البنوك‬ ‫بخاصة‬ ‫و‬ ‫المؤتسسات‬
‫المشاريع‬ ‫تدير‬ ‫التى‬ ‫الشركات‬ ‫و‬ ‫الصناعية‬ ‫الشركات‬
‫الحديثة‬ ‫التقنيات‬ ‫تستخدم‬ ‫التى‬.
‫المخاطر؟‬ ‫إدارة‬ ‫هي‬ ‫ما‬

13. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 213
‫منطقية‬ ‫طريقة‬ ‫على‬ ‫يطلق‬ ‫الذي‬ ‫التسم‬ ‫هو‬ ‫المخاطر‬ ‫إدارة‬
‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫ومراقبة‬ ‫ومعالجة‬ ‫وتحليل‬ ‫لتحديد‬ ‫ومنهجية‬
.‫عملية‬ ‫أو‬ ‫نشاط‬ ‫أي‬ ‫عليها‬ ‫ينطوي‬
Logical and systematic method of identifying,
analyzing, treating and monitoring the risks
involved in any activity or process.
‫المخاطر؟‬ ‫إدارة‬ ‫هي‬ ‫ما‬

14. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 214
‫المديرين‬ ‫تساعد‬ ‫منهجية‬ ‫هي‬ ‫المخاطر‬ ‫إدارة‬‫التستخدام‬
‫ال‬‫المتاحة‬ ‫للموارد‬ ‫فضل‬
A methodology that helps managers make best
use of their available resources
‫المخاطر؟‬ ‫إدارة‬ ‫هي‬ ‫ما‬

15. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 215
‫المخاطر؟‬ ‫ادارة‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫النتائج‬ ‫ضمان‬ ‫و‬ ‫التأكد‬
Assuring An Outcome

16. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 216
‫المخاطر‬ ‫عناصر‬
‫دواجن‬ ‫مزرعة‬ :‫مثال‬
‫التحتمال‬
5%
‫التحتمال‬
15%
‫التحتمال‬
60%
‫التحتمال‬
15%
‫التحتمال‬
5%
‫الحدث‬
‫ة‬‫د‬‫ي‬‫د‬‫ش‬ ‫ة‬‫ي‬‫خ‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ت‬‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫غ‬‫ت‬
‫مفاجئ‬ ‫وبائي‬ ‫مرض‬
‫ة‬‫ق‬‫ا‬‫ط‬‫ل‬‫ا‬ ‫ر‬‫د‬‫ا‬‫ص‬‫م‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ب‬‫ا‬‫ر‬‫ط‬‫ض‬‫ا‬
‫ف‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫ا‬‫ر‬‫ع‬‫س‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ئ‬‫ج‬‫ا‬‫ف‬‫م‬ ‫ع‬‫ا‬‫ف‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬
‫ة‬‫د‬‫ئ‬‫ا‬‫ف‬‫ل‬‫ا‬ ‫ر‬‫ع‬‫س‬ ‫ع‬‫ا‬‫ف‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬
‫النتائج‬
‫المحتملة‬
#1
‫النتائج‬
‫المحتملة‬
#2
‫النتائ‬
‫ج‬‫ة‬‫المحتمل‬
#3
‫النتائج‬
‫ا‬‫لمحتملة‬
#4
‫النتائج‬
‫المحتملة‬
#5
[‫بسيط‬ ‫]تأثير‬ [‫كارثي‬ ‫]تاثير‬

17. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 217
‫المرغوب‬ ‫غير‬ ‫النتيجة‬ ‫فإن‬ ،‫وببساطة‬
‫ه‬ ‫فيها‬‫ي‬‫ما‬‫الخسائر‬ ‫تسبب‬!
•‫انتاج‬ ‫المتوقع‬ ‫من‬ ‫أقل‬
•‫كارثي‬ ‫انخفاض‬‫النتاج‬ ‫في‬
•‫تلبية‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫عدم‬‫متطلبات‬‫التدفق‬
‫النقدي‬
•‫للدخل‬ ‫فادحة‬ ‫خسارة‬
•‫الخرى‬ ‫والموارد‬ ‫المباني‬ ‫خسارة‬
•‫الحصول‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫عدم‬‫تسهيلت‬ ‫على‬
‫مستقبل‬ ‫ائتمانية‬
Denied
X
‫المخاطر‬ ‫عناصر‬ -

18. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 218
:‫اليتية‬ ‫بالومور‬ ‫ومعرفتك‬ ‫قلت‬ ‫كلما‬ ‫المخاطر‬ ‫درجة‬ ‫يتزيد‬
‫المحتملة‬ ‫النتائج‬ ‫جميع‬All Potential Outcomes
‫وقوع‬ ‫احتمالت‬‫الحدث‬Probability of Occurrence
‫تكلفة‬‫النتائج‬‫غير‬‫ال‬‫فيها‬ ‫مرغوب‬Cost of a
Undesirable Outcome

19. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 219
‫كلما‬‫ف‬ ‫و‬ ‫معرفة‬ ‫لديك‬ ‫كان‬‫عن‬ ‫هم‬:
‫للمخاطر‬ ‫ا‬ً ‫جيد‬ ‫مديرأ‬ ‫أصبحت‬ ‫كلما‬
‫المحتملة‬ ‫النتائج‬ ‫جميع‬All Potential Outcomes
‫وقوع‬ ‫احتمالت‬‫الحدث‬Probability of Occurrence
‫تكلفة‬‫النتائج‬‫غير‬‫ال‬‫فيها‬ ‫مرغوب‬Cost of a
Undesirable Outcome

20. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 220
‫ل‬ ‫أمثلة‬‫ل‬ ‫أمثلة‬‫المخاطر‬ ‫بعض‬ ‫عواقب‬‫المخاطر‬ ‫بعض‬ ‫عواقب‬
2020
‫مخاطر‬
‫العمليات‬
‫أموال‬ ‫غسل‬
‫خرق‬
‫للقوانين‬
‫الحوكمة‬
‫فضيحة‬
‫ساني‬ ‫الجنرال‬
‫أباتشا‬‫بارينجز‬ ‫بنك‬
‫انهيار‬
‫مجموعة‬
‫شركات‬
‫إنرون‬
‫قضية‬
‫لويدز‬
‫بنك‬
‫العربي‬ ‫البنك‬
‫نيو‬‫يورك‬
‫بنك‬ ‫دويتش‬

21. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 221
‫عملي‬ ‫مثال‬ – ‫بالمخاطر؟‬ ‫الهتمام‬ ‫لماذا‬‫عملي‬ ‫مثال‬ – ‫بالمخاطر؟‬ ‫الهتمام‬ ‫لماذا‬
‫لهيئة‬ ‫كغرامة‬ ‫استرليني‬ ‫جنيه‬ ‫مليون‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫بدفع‬ ‫لويدز‬ ‫بنك‬ ‫قام‬
‫تفتقد‬ ‫تسويقية‬ ‫ممارسات‬ ‫نتيجة‬ ،‫بانجلترا‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫علي‬ ‫الرقابة‬
‫كما‬ . ‫المال‬ ‫سوق‬ ‫بمؤشرات‬ ‫نموها‬ ‫مرتبط‬ ‫سندات‬ ‫لبيع‬ ‫الشفافية‬ ‫الى‬
‫تجنيب‬ ‫علي‬ ‫البنك‬ ‫أرغم‬165‫الرباح‬ ‫من‬ ‫استرليني‬ ‫جنيه‬ ‫مليون‬
‫من‬ ‫يقرب‬ ‫ما‬ ‫لتعويض‬ ،‫المتوقعة‬46.000.‫السندات‬ ‫حاملي‬ ‫من‬
‫إذا‬ ‫رأسمالهم‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫جزء‬ ‫خسارة‬ ‫لخطر‬ ‫المستثمرون‬ ‫يتعرض‬
.‫الستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫عند‬ ‫المال‬ ‫سوق‬ ‫مؤشر‬ ‫انخفض‬
‫أن‬ ‫من‬ ‫بالتأكد‬ ‫بانجلترا‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫علي‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫تقوم‬
‫النشرات‬ ‫في‬ ‫للمستثمرين‬ ‫بوضوح‬ ‫عنها‬ ‫العلن‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫السندات‬ ‫مخاطر‬
‫البيع‬ ‫عند‬ ‫للعملء‬ ‫شرحها‬ ‫تم‬ ‫و‬ ‫للسندات‬ ‫الدعائية‬

22. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 222
‫إدارة‬ ‫ممارسات‬ ‫تستخدم‬
‫واسع‬ ‫نطاق‬ ‫على‬ ‫المخاطر‬
‫العام‬ ‫القطاعين‬ ‫في‬
‫مجموعة‬ ‫وتغطي‬ ،‫والخاص‬
‫أو‬ ‫النشطة‬ ‫من‬ ‫واسعة‬
.‫العمليات‬
‫هذه‬ ‫تشمل‬
‫القطاعات‬
‫المخاطر‬ ‫إدارة‬ ‫يستخدم‬ ‫الذي‬ ‫من‬‫؟‬
•‫البنوك‬
•‫التستثمار‬ ‫بنوك‬
•‫التأمين‬ ‫شركات‬
•‫الصحي‬ ‫القطاع‬
•‫المعمال‬ ‫و‬ ‫المشاريع‬
‫الكبرى‬
•‫الدولة‬ ‫مؤتسسات‬
•‫البنوك‬
•‫التستثمار‬ ‫بنوك‬
•‫التأمين‬ ‫شركات‬
•‫الصحي‬ ‫القطاع‬
•‫المعمال‬ ‫و‬ ‫المشاريع‬
‫الكبرى‬
•‫الدولة‬ ‫مؤتسسات‬

23. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 223
‫الربحية‬ ‫مقابل‬ ‫المخاطر‬
Risk
Revenue
1
2
3

24. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 224
‫المخاطر‬ ‫قطاع‬ ‫رئيس‬‫المخاطر‬ ‫قطاع‬ ‫رئيس‬
Chief Risk Officer (CRO)Chief Risk Officer (CRO)
Source: simplyhired.com
‫في‬ ‫التحكم‬ ‫ادارة‬ ‫يتولى‬ ‫العليا‬ ‫الدارة‬ ‫من‬ ‫تنفيذي‬ ‫مسؤول‬
‫التى‬ ‫البنك‬ ‫في‬ ‫الكبرى‬ ‫المخاطر‬‫بأنها‬ ‫عادة‬ ‫تصنف‬‫المخاطر‬
‫السمعة‬ ‫مخاطر‬ ‫و‬ ‫السترايجية‬‫و‬‫المخاطر‬‫التشغيلية‬
،‫والمالية‬‫القانونية‬ ‫المخاطر‬ ‫و‬
‫ومجلس‬ ‫التنفيذية‬ ‫اللجنة‬ ‫أمام‬ ‫مسؤول‬‫الدارة‬‫لتحقيق‬
.‫والعوائد‬ ‫المخاطر‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬
‫في‬‫الكبرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫البنوك‬‫ما‬ ‫عادة‬‫ي‬‫مسؤول‬ ‫كون‬
‫عن‬‫المؤسسة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫للمخاطر‬ ‫الشاملة‬ ‫المنظومة‬
Enterprise Risk Management.
‫أصبح‬‫ال‬‫بعد‬ ‫شيوعا‬ ‫اكثر‬ ‫منصب‬‫مقررات‬‫وقانون‬ ،‫بازل‬
‫أوكسلي‬ ‫ساربينز‬

25. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 225
‫أمريكا‬ ‫في‬ ‫المخاطر‬ ‫قطاع‬ ‫رئيس‬ ‫مرتب‬ ‫متوتسط‬‫أمريكا‬ ‫في‬ ‫المخاطر‬ ‫قطاع‬ ‫رئيس‬ ‫مرتب‬ ‫متوتسط‬
Source: simplyhired.com
•‫و‬‫المخاطر‬ ‫إدارة‬ ‫ظيفة‬
‫الى‬ ‫تسند‬‫كبار‬ ‫أحد‬
‫التنفيذيين‬ ‫المسؤولين‬
•‫نحو‬ ‫المتزايد‬ ‫التجاه‬
‫قطاع‬ ‫رئيس‬ ‫توظيف‬
‫و‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫المخاطر‬
. ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬Chief
Risk Officer (CRO(

26. copyrights reserved www.alrayaconsulting.com (c) 226
‫المخاطر؟‬ ‫إدارة‬ ‫أداء‬ ‫معن‬ ‫المسؤول‬ ‫هو‬ ‫من‬‫المخاطر؟‬ ‫إدارة‬ ‫أداء‬ ‫معن‬ ‫المسؤول‬ ‫هو‬ ‫من‬
‫!الجميع‬