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20180418 日盛期貨 全球速報
- 1. 專題分析 外期熱門商品 - 加幣
歐元區核心CPI，歐強美弱恐逆轉！？
可可+8.64%、A50指數-6.40%
買權OI增加10850最多，且隱波上升
科技股財報亮眼，美股多頭氣勢如虹
科技股大漲推升美股，台股還待動能歸來
2018/4/18
台股重點摘要
國際市場快訊
選擇權OI變化
近期商品焦點
本週前瞻
日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓
電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224
金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投
資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良交易建議之注意義務
外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
台指籌碼變化/價差變化/
VIX及小台散戶籌碼指標/
外期行事曆
- 2. 外資買超 新光金 中壽 中環 外資賣超 鴻海 台積電 廣達
台股重點摘要
2018/4/18 星期三
投信 24.56 25.74
科技股大漲推升美股，台股還待動能歸來
自營商-避險 47.42 73.61 -26.20
外資(不含外資自營) 334.61 426.73 -92.11
-1.18
外資自營商 3.17 2.36 0.80
合計 421.76 545.60 -123.84
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商-自行 15.17 19.52 -4.35
三大法人買賣金額統計表
外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
美股財報依舊亮眼，週三公佈的財報多數優於預期，加上Netflix股價大漲
9.19%，帶動整體科技股上揚，美股三大指數收漲，尤其那斯達克指數漲幅來到
1.74%；貴金屬方面，由於中東緊張情勢下降，紐約黃金期貨6月份合約結束連
續兩日的漲勢，小幅下跌1.2美元或0.1%；台指期夜盤部分...
籌碼佈局上，外資在現貨賣超台股91.31億元，三大法人總計賣超台股
122.56億元，台指期部分則是減碼多單4,622口，留倉淨多單降至36,713口，外
資空方力道加大；自營商方面，選擇權留倉部位為賣買權與賣賣權組合，調整方
式為賣出買權24,932口，並賣出賣權6,202口；整體來說...
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10800
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11200
5日均線 20日均線台指期
日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224
金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良
交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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台股重點摘要
- 3. 國際市場快訊
2018/4/18 星期三
科技股財報亮眼，美股多頭氣勢如虹
股市：大型企業財報亮麗 道瓊強勢收高213點。
匯率：歐洲經濟數據令人失望 美元走高。
商品：原油收高0.3美元 投資人反應國際政局與基本面。
23000
23500
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24500
25000
25500
26000
5日均線 20日均線MI道瓊
58
60
62
64
66
68
5日均線 20日均線N輕原油
12000
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12700
5日均線 20日均線歐元
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金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良
交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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國際市場快訊
詳全文
詳全文
詳全文
- 4. 口數 增減 口數 增減 口數 增減
36,713 -4,622 -54 -89 -1,753 19
-27,952 -927 1 0 61 9
-5,067 -2,455 -7 -58 186 -42
3,694 -8,004 -60 -147 -1,506 -14
1,688 -3,461 43 174 -719 605
563 -6,830 82 119 -496 192
台指籌碼變化
2018/4/18 星期三
期貨未平倉 台指期 電子期 金融期
多空口數變化
外資
投信
自營商
三大法人合計
十大特定人(近)
十大交易人(近)
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4/174/103/303/233/163/93/22/222/7
外資淨口數 十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤
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金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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- 5. 選擇權OI變化
2018/4/18 星期三
買權OI增加10850最多，且隱波上升
7038
-1867
3962
-3000
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10400 10500 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11400 11500
買權 賣權 買權最大增加序列10900
賣權最大增加序列10950
OI增減變化
35253
25127
0
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10400 10500 10600 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11400 11500
買權 賣權 買權最大OI序列11100
賣權最大OI序列10800
201804
OI序列分布
買權最大OI序列：11100
賣權最大OI序列：9800
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金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良
交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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201804
OI序列分布
買權最大OI序列：10900
賣權最大OI序列：9800
買權OI序列增加最多:10850
賣權OI序列增加最多:10650
201804
OI增減變化
1115
- 6. 價差變化
2018/4/18 星期三
台股現貨 V.S 台指期
納斯達克期 V.S 道瓊期
電子期 V.S 金融期
-150
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-50
0
50
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10800
11000
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2/7 2/22 3/2 3/9 3/16 3/23 3/30 4/10 4/17
價差(期-現) 台指期收盤 台指現收盤
-4.00%
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
2/7 2/22 3/2 3/9 3/16 3/23 3/30 4/10 4/17
漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%)
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金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
5
-4.00%
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
2/19 2/26 3/5 3/12 3/19 3/26 4/3 4/10 4/17
漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)
- 7. 最後交易日 選擇權到期日 第一通知日
市場預測：
本週交易行事曆
04/16(一)
•企業存貨
•零售業銷售額
•出口檢驗數量
201805SB
市場預測：
U.S. Federal Reserve Releases Beige Book
外期行事曆
2018/4/18 星期三
市場預測：2.40%前值：2.40%
BP-英鎊
EC/URO-歐元
CD-加幣
CL-輕原油
加拿大央行利率決策
公布國家/時間 4/18 國際重要經濟數據 影響商品
英國核心CPI(年比)
04/20(五) 201805CL
201805債券
201805C
201805W
201805S
DX-美元指數
ES-小SP
前值：美國經濟溫和成長
，勞動力市場持續緊俏
04/17(二)
•新屋開工/核准數
•產能利用率
•工業生產量
•EIA能源庫存量
201804國內
各指數期貨
201804國內
指數選擇權
04/19(四)
•出口銷售數額
•失業救濟金申請
201805CL
201805QM
16:30
17:00
4/19
02:00
22:30
22:00
歐元區核心CPI(年比)終值
前值：1.00% 市場預測：1.00%
前值：1.25% 市場預測：1.25%
美國上週EIA原油庫存變化
前值：330.6萬桶
201805CL
04/18(三)
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
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- 8. 近期商品焦點
2018/4/18 星期三
近五交易日國際市場累計漲跌
-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
A50指數
小麥
十一號糖
燕麥
恆生指
玉米
黃豆油
銅
橡膠
咖啡
摩台指
棉花
黃豆
美庫十
美元指
歐元
微型歐元
澳幣
美債券
日圓
黃金
微型黃金
加幣
日經225
英鎊
白金
CAC40
白銀
印度指數
MI道瓊
N輕原油
小輕原油
EM_SP
活豬
活牛
EM_ND
N天然氣
凍橘汁
可可
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- 10. 歐元區核心CPI，歐強美弱恐逆轉！？
本週前瞻
熱門話題
焦點圖表
CME 歐元(EC/URO)
保證金 最小跳動點
2,310美元 0.00005=6.25 美元
2018/4/16 星期一
上次歐洲央行行長德拉吉談話中提到Economic Slack這個詞彙，主要認為歐
元區內部出現大量閒置性產能，導致歐元區的通脹上升不及預期，歐元區2月的
CPI數據來到近一年低點，也側面印證德拉吉的說法，在本週三將公布歐元區3月
核心CPI，如果歐元區CPI數據能扭轉頹勢，代表可能德拉吉過度擔心閒置產能問
題，歐元有望維持強勢，但若歐元區CPI數據持續低迷則歐元可能高估。
川普在4/11針對敘利亞化武問題與俄國正面交鋒，地緣政治動盪再起，輕
原油與布倫特原油雙雙創下三年半以來的新高，在OPEC月報中顯示，受惠於委
內瑞拉的大幅減產，3月OPEC的減產執行率高達150%，而且全球原油庫存快速
下滑，估計能夠在2018年的第二、三季度達到均衡，油價預計還有上行空間。
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5日均線 20日均線
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交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
9
- 11. 專題分析
2018/4/18 星期三
外期熱門商品 - 加幣
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金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良
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原油價格創新高NAFTA進展順利
墨西哥經濟部長表示:
五月達成新的NAFTA
協議，有8成的可能性
OPEC減產、地緣風險原
油價格攀上兩年高點
經濟狀況
就業人數變動
通膨超越2%目標
加拿大通膨
就業數據優於預期
資料來源:TRADINGECONOMICS.COM
- 12. 專題分析
2018/4/18 星期三
外期熱門商品 - 加幣
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金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良
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欲知交易建議，請洽日盛期貨營業同仁
市場預期此次利率決議
升息機率較低
較有可能調整措辭偏向
鷹派，但維持利率不變
資料來源:Bloomberg
