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20180424 日盛期貨 全球速報
- 1. 專題分析 分析觀察--聰明錢流向指數 緊縮關鍵來襲，外匯市場大活躍 橡膠+5.36%、十一號糖-6.43% 賣權最大OI打死不退，支撐相對分散 10年美債殖利率逼近3%，美元飆升 美股漲跌互見，台股仍看外資臉色 2018/4/24 台股重點摘要 國際市場快訊 選擇權OI變化 近期商品焦點 本週前瞻 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議 投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良交易建議之注意 義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 台指籌碼變化/價差變化/ VIX及小台散戶籌碼指標/ 外期行事曆
- 2. 外資買超 開發金 兆豐金新光金 外資賣超 台積電 友達 群創 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商-自行 12.39 18.84 -6.45 三大法人買賣金額統計表 自營商-避險 53.32 58.13 -4.81 外資(不含外資自營) 259.48 381.85 -122.38 -3.82 外資自營商 1.81 2.97 -1.16 合計 338.51 475.96 -137.45 台股重點摘要 2018/4/24 星期二 投信 13.32 17.13 美股漲跌互見，台股仍看外資臉色 義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 儘管美國本次財報季表現強勁，目前已公布財報的S&P500企業中，逾82% 獲利優於預期，但在財報過後許多公司股價下挫，加上美國十年債殖利率上升接 近3%，為股市帶來壓力，美股四大指數漲跌互見，其中費城半導體跌幅較重，需 要留意對台股的影響；在台指期夜盤部分... 籌碼佈局上，外資在現貨賣超台股123.54億元，三大法人總計賣超台股 137.45億元，台指期部分則是減碼多單1,041口，留倉淨多單29,992口，外資期 現貨同步偏空調整；自營商方面，選擇權留倉部位為賣買權與賣賣權組合，淨口 數轉為負值，契約多空金額差維持正值；整體來說... 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 5日均線 20日均線台指期 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 1 台股重點摘要
- 3. 國際市場快訊 2018/4/24 星期二 10年美債殖利率逼近3%，美元飆升 股市：美股張跌互見，標普寫下近10來最長修正期。 外匯：10年債殖利率接近3%，美元上漲至三個月高點。 商品：美元走高、殖利率上升，黃金收低14.30美元。 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 5日均線 20日均線EM_SP 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 5日均線20日均線黃金 86 87 88 89 90 91 5日均線 20日均線美元指 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 2 國際市場快訊 詳全文 詳全文 詳全文
- 4. 口數 增減 口數增減 口數 增減 29,992 -1,041 209 50 -1,376 -92 -28,094 -241 4 0 59 -1 -6,109 916 -450 -90 206 77 -4,211 -366 -237 -40 -1,111 -16 7,921 -1,132 372 73 -1,427 -83 2,348 -1,903 72 -73 -617 -47 台指籌碼變化 2018/4/24 星期二 期貨未平倉 台指期 電子期 金融期 多空口數變化 外資 投信 自營商 三大法人合計 十大特定人(近) 十大交易人(近) 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 4/234/164/93/293/223/153/83/12/21 外資淨口數 十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 3
- 5. 選擇權OI變化 2018/4/24 星期二 賣權最大OI打死不退，支撐相對分散 3811 962 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 9800 990010000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 買權 賣權 買權最大增加序列11100 賣權最大增加序列10400 OI增減變化 16423 12917 0 5000 10000 15000 20000 25000 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 買權 賣權 買權最大OI序列11100 賣權最大OI序列10800 201805 OI序列分布 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 4
- 6. 2018/4/24 星期二 台股現貨 V.S台指期 納斯達克期 V.S 道瓊期 電子期 V.S 金融期 價差變化 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 2/21 3/1 3/8 3/15 3/22 3/29 4/9 4/16 4/23 價差(期-現) 台指期收盤 台指現收盤 -4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 2/21 3/1 3/8 3/15 3/22 3/29 4/9 4/16 4/23 漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%) 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 5 -4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 2/23 3/2 3/9 3/16 3/23 4/2 4/9 4/16 4/23 漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)
- 7. 最後交易日 選擇權到期日 第一通知日 09:30 22:00 4/25 04:30 美國經濟諮詢委員會消費者信心 前值：127.7市場預測：126 前值：-104.7萬桶 市場預測： 前值： 201805CT 201805CL 04/25(三) •EIA能源庫存量 201805HG 201805GC 201805SI 04/26(四) •耐久財訂單 •出口銷售數額 •失業救濟金申請 201804HG 201804SI 201804SFC 外期行事曆 2018/4/24 星期二 市場預測：2.00%前值：1.90% AD-澳幣 YM-小道瓊 CL-輕原油 美國上周API原油庫存變化 公布國家/時間 4/24 國際重要經濟數據 影響商品 澳洲CPI(年比) 04/27(五) •薪資成本指數 •第一季GDP 201804STW 201804HSI 前值： 04/24(二) •消費者信心指數 •新屋銷售量 •API 能源庫存量 市場預測： 本週交易行事曆 04/23(一) •成屋銷售量 •出口檢驗數量 •冷凍品庫藏量 市場預測： 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 6
- 8. 近期商品焦點 2018/4/24 星期二 近五交易日國際市場累計漲跌 -8% -6%-4% -2% 0% 2% 4% 6% 十一號糖 摩台指 英鎊 澳幣 加幣 黃豆 黃金 微型黃金 美債券 燕麥 歐元 微型歐元 日圓 白金 玉米 EM_ND MI道瓊 活豬 白銀 美庫十 黃豆油 N天然氣 EM_SP 棉花 小麥 印度指數 銅 恆生指 活牛 A50指數 日經225 CAC40 凍橘汁 美元指 N輕原油 小輕原油 咖啡 橡膠 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 7
- 9. VIX及小台散戶籌碼指標 2018/4/24 星期二 VIX指標 小台散戶籌碼指標 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 4/234/164/93/293/223/153/83/12/21 散戶多空差距(%)-右軸 台指期-左軸 0 5 10 15 20 25 30 35 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 4/234/164/93/293/223/153/83/12/21 台指期VIX 上緣 下緣 16.95 24.11% 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 8
- 10. 緊縮關鍵來襲，外匯市場大活躍 本週前瞻 熱門話題 焦點圖表 CME 英鎊(BP) 保證金 最小跳動點 1,980美元0.0001=6.25 美元 2018/4/23 星期一 雖然在例行數據部分稍嫌平淡，但本週仍有不少關乎各國升息與否或寬鬆路 徑是否改變的重要事件，包括歐洲與日本的利率決策會議，以及英國GDP、美國 通膨數據，可預期將是外匯市場大為活躍的一週，而其中最受矚目的莫過於歐洲 地區的變化，因近期經濟數據欠佳，可能讓當局邁向利率正常化的腳步產生遲疑， 導致歐元與英鎊出現較明顯的拉回，此現象是暫時或成為慣性？值得關注。 英國三月通膨數據衰退，加上零售銷售表現不佳，導致英鎊兌美元連續疲軟， 雖然五月升息機率仍高達83%，但一般預期有很大機會英國央行將釋放鴿派訊息， 使未來的升息預期再往後推遲，尤其行長更於日前表示不希望具體說明時間點， 這讓市場等待更明確指引的期盼落空，因此衝擊英鎊出現較大回檔跌破月線。 13000 13200 13400 13600 13800 14000 14200 14400 14600 5日均線 20日均線 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 9
- 11. 專題分析 2018/4/24 星期二 分析觀察--聰明錢流向指數 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 10 訂購詳細操作建議 Source: ZeroHedge 欲知交易建議，請洽日盛期貨營業同仁 指數現況