20180129 全球日報

專題分析達沃斯論壇-政經高層發言集&行情統計
聚焦美聯準會議與非農數據
N天然氣+10.05%、棉花-3.52%
買權最大OI有機會下移，賣權隱波普遍下降
企業財報優異，美股上週漲逾2%
美股好棒棒，台股想跟上
2018/1/29
台股重點摘要
國際市場快訊
選擇權OI變化
近期商品焦點
本週前瞻
日盛期貨股份有限公司台北市南京東路二段111號4樓
電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224
金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投
資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良交易建議之注意義務
外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
台指籌碼變化/價差變化/
VIX及小台散戶籌碼指標/
外期行事曆

外資買超友達開發金群創外資賣超鴻海華邦電泰金寶-DR
台股重點摘要
2018/1/29 星期一
投信 10.01 28.19
美股好棒棒，台股想跟上
自營商-避險 75.74 68.89 6.84
外資(不含外資自營) 338.70 317.34 21.36
-18.18
外資自營商 0.80 0.84 -0.05
合計 439.08 429.78 9.29
單位名稱買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商-自行 14.63 15.35 -0.73
三大法人買賣金額統計表
外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
英特爾除了財報獲利優於預期，亦看好本季財測，股價應聲大漲超過10%，
扭轉近日科技股的頹勢，最終美股全數走揚，三大指數再創新高，週線方面元月
連四紅，不過美元、美股呈現兩樣情，川普於達沃斯論壇發表演說，措詞雖未如
以往激進，但對於延續美元反彈氣勢未有助益，89元再失守；台指期夜盤部分...
籌碼面上，外資現貨持續買超台股21.31億元，三大法人合計買超9.29億元，
台指期部分，外資微幅減持多單47口，留倉淨多單降至46,788口，以期現貨金額
來看偏多調整；自營商方面選擇權日內變化，買進買權2,654口，而賣權部位亦
買進17,240口，合計口數偏多且契約空方金額略降；整體來看...
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11200
11400
5日均線 20日均線台指期
日盛期貨股份有限公司台北市南京東路二段111號4樓電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良
交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
1
台股重點摘要

國際市場快訊
2018/1/29 星期一
企業財報優異，美股上週漲逾2%
股市：企業季報強勁道瓊大幅收高224點本週上漲逾2%。
匯率：GDP數據低於預期美元下跌。
商品：美元轉弱需求上升原油收高0.63美元。
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5日均線 20日均線MI道瓊
54
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66
5日均線 20日均線N輕原油
86
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5日均線 20日均線美元指
2
國際市場快訊
詳全文
詳全文
詳全文

口數增減口數增減口數增減
46,788 -47 239 -10 -2,008 207
-35,289 -978 -400 0 -93 0
-2,117 -1,382 310 -246 36 -96
9,382 -2,407 149 -256 -2,065 111
7,309 311 -202 -174 -1,925 282
5,917 351 11 -272 -1,104 168
台指籌碼變化
2018/1/29 星期一
期貨未平倉台指期電子期金融期
多空口數變化
外資
投信
自營商
三大法人合計
十大特定人(近)
十大交易人(近)
9800
10000
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10600
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11000
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0
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30000
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1/261/191/121/512/2812/2112/1412/711/30
外資淨口數十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤
3

選擇權OI變化
2018/1/29 星期一
買權最大OI有機會下移，賣權隱波普遍下降
1955
1001
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000
買權賣權OI增減變化買權最大增加序列11300
賣權最大增加序列10900
26208
27789
0
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買權賣權買權最大OI序列11400
賣權最大OI序列10700
201802
OI序列分布
4
26208
28916
27789
0
5000
10000
15000
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25000
30000
35000
8800 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800
買權賣權
201802
OI序列分布
買權最大OI序列：11400
賣權最大OI序列：8800
1955
1001
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
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8800 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800
買權賣權OI增減變化買權最大OI序列：11300
賣權最大OI序列：10900

價差變化
2018/1/29 星期一
台股現貨 V.S 台指期
納斯達克期 V.S 道瓊期
電子期 V.S 金融期
-40
-30
-20
-10
0
10
20
9800
10000
10200
10400
10600
10800
11000
11200
11400
11/30 12/7 12/14 12/21 12/28 1/5 1/12 1/19 1/26
價差(期-現) 台指期收盤台指現收盤
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
11/30 12/7 12/14 12/21 12/28 1/5 1/12 1/19 1/26
漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%)
5
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
11/29 12/6 12/13 12/20 12/28 1/5 1/12 1/19 1/26
漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)

最後交易日選擇權到期日第一通知日
市場預測：
本週交易行事曆
1月29日
(一)
•個人所得
•出口檢驗數量
市場預測：
外期行事曆
2018/1/29 星期一
市場預測：1.60%前值：1.50%
DX-美元指數
US-30年美債
JY-日圓
SSI-日經225
公布國家/時間 1/29 國際重要經濟數據影響商品
美國核心PCE(年比)
2月2日
(五)
•失業概況報告
•工廠訂單
前值：
1月30日
(二)
•消費者信心指數
•API 能源庫存量
•FOMC會議
•薪資成本指數
•芝加哥採購經理人指數
•FOMC會議
201802GC
2月1日
(四)
•出口銷售
•失業救濟金申請數
•ISM製造業指標
21:30
1/30
07:30
日本失業率
前值：2.70% 市場預測：2.70%
前值：市場預測：
前值：
201801HSI
201801STW
201801SFC
201801HSI
1月31日
(三)
6

近期商品焦點
2018/1/29 星期一
近五交易日國際市場累計漲跌
-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
棉花
橡膠
美元指
日經225
美庫十
美債券
白金
摩台指
CAC40
活豬
銅
十一號糖
黃豆
玉米
加幣
黃金
微型黃金
印度指數
澳幣
微型歐元
歐元
活牛
黃豆油
日圓
英鎊
A50指數
MI道瓊
凍橘汁
EM_SP
白銀
恆生指
EM_ND
可可
燕麥
咖啡
小麥
N輕原油
小輕原油
N天然氣
7

VIX指標
小台散戶籌碼指標
VIX及小台散戶籌碼指標
2018/1/29 星期一
10200
10400
10600
10800
11000
11200
11400
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1/261/191/121/512/2812/2112/1412/711/30
散戶多空差距(%)-右軸台指期-左軸
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10200
10400
10600
10800
11000
11200
11400
1/261/191/121/512/2812/2112/1412/711/30
台指期 VIX 上緣下緣
11.38
-17.51%
8

聚焦美聯準會議與非農數據
2018/1/29 星期一
本週前瞻
熱門話題
焦點圖表
ICE-US 美元指(DX)
保證金最小跳動點
1,980美元 0.005=5 美元
數據部分，衡量經濟成長的重要指標—各國GDP將密集公布，如歐元區、加
拿大與台灣，對該國匯率將有相當影響性，另外則是二月初美聯準會利率決議，
一般預期將在三月會議才有升息可能(根據FedWatch，本次升息機率不到5%)，
因此建議可關注會後聲明是否針對今年利率變動數作進一步暗示，而週末前則有
每月初公布的美國ADP與非農就業數據，將主要牽動美元等商品的變化。
各國官員的談話意外譜出外匯變化，日歐央行皆重申延續寬鬆，並試圖弭平
政策可能收緊的猜測，但對通膨與展望樂觀的說法反讓投資人找到理由加碼，尤
其美財長梅努欽公開指稱樂見美元走軟，讓美元遭受重擊直下三年低，川普雖澄
清此乃斷章取義，當局最終仍望美元走升，但美弱他強的趨勢卻難以扭轉。
86
87
88
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90
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92
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94
95
5日均線 20日均線
9

專題分析
2018/1/29 星期一
達沃斯論壇-政經高層發言集
10
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政經高層
企業首腦
著名專家
主題：在分化的世界中創造共同未來
三大威脅：
氣候變化、恐怖主義、孤立主義
金融風險尤為突出，預計用
3年時間使宏觀槓桿率得到
有效控制
財長：
美元疲軟有助於美國貿易
黑田東彥：日本經濟復甦，
通膨終於往2%目標靠近
梅伊：考慮限制比特幣，
需要對加密貨幣採取一定行動

專題分析
2018/1/29 星期一
達沃斯論壇後商品行情統計
11
維持美國優先概念，但態度趨向溫和

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