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20180302 日盛期貨 全球速報
- 1. 專題分析 義大利大選現況分析 鮑威爾發言與PCE數據 小麥+14.24%、活牛-7.88% 最大OI序列區間偏大 川普對鋼鋁製品祭高關稅，美股嚇跌400點 美股連續三日重挫，台股恐受拖累 2018/3/2 台股重點摘要 國際市場快訊 選擇權OI變化 近期商品焦點 本週前瞻 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議 投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良交易建議之注意 義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 台指籌碼變化/價差變化/ VIX及小台散戶籌碼指標/ 外期行事曆
- 2. 外資買超 華新 大成鋼日盛金 外資賣超 華通 鴻海 群創 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商-自行 14.22 12.23 2.00 三大法人買賣金額統計表 自營商-避險 57.65 72.59 -14.94 外資(不含外資自營) 392.97 421.77 -28.80 -2.32 外資自營商 1.37 2.72 -1.35 合計 471.80 515.86 -44.06 台股重點摘要 2018/3/2 星期五 投信 6.96 9.28 美股連續三日重挫，台股恐受拖累 義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 川普稱將要對鋼鐵和鋁分別課徵25%及10%的進口關稅，白宮表示在下週公 布關稅細節，鋼鐵及鋁業個股普遍上漲，但多個行會領袖表示不滿，認為徵收關 稅會大幅提高成本，美股重挫，道瓊下跌約420點；至於台指期夜盤部分... 籌碼面上，外資在現貨賣超台股30.15億元，三大法人總計賣超台股44.06億 元，台指期部分則是加碼多單34口，留倉淨多單45,256口，外資現貨部位偏空調 整，期貨則維持不變；自營商方面，選擇權留倉部位為賣買權與賣賣權組合，調 整方式賣出買權3,057口，再買進賣權590口，整體淨口數為正值，契約多空金額 正值；整體來看... 9800 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 5日均線 20日均線台指期 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 1 台股重點摘要
- 3. 國際市場快訊 2018/3/2 星期五 川普對鋼鋁製品祭高關稅，美股嚇跌400點 股市：貿易戰一觸即發！美股收盤嚇跌420點。 匯率：鮑威爾進行第二回合聽證會 美元持續走高。 商品：油價下跌，受美股急挫和供應憂慮拖累。 22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500 26000 26500 27000 5日均線20日均線MI道瓊 56 58 60 62 64 66 5日均線 20日均線N輕原油 86 87 88 89 90 91 92 93 5日均線 20日均線美元指 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 2 國際市場快訊 詳全文 詳全文 詳全文
- 4. 口數 增減 口數增減 口數 增減 45,256 34 431 322 -2,015 -43 -33,193 -658 -190 -200 49 0 -4,524 -293 320 -16 366 6 7,539 -917 561 106 -1,600 -37 10,404 -36 518 185 -2,050 -74 7,400 325 362 73 -681 -103 台指籌碼變化 2018/3/2 星期五 期貨未平倉 台指期 電子期 金融期 多空口數變化 外資 投信 自營商 三大法人合計 十大特定人(近) 十大交易人(近) 9800 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 -10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 3/12/212/61/301/231/161/91/212/25 外資淨口數 十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 3
- 5. 選擇權OI變化 2018/3/2 星期五 最大OI序列區間偏大 3692 3338 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 9800 990010000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 買權 賣權OI增減變化 買權最大增加序列11200 賣權最大增加序列10200 20203 23978 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 買權 賣權 買權最大OI序列11200 賣權最大OI序列10500 201803 OI序列分布 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 4
- 6. 2018/3/2 星期五 台股現貨 V.S台指期 納斯達克期 V.S 道瓊期 電子期 V.S 金融期 價差變化 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 9800 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 12/25 1/2 1/9 1/16 1/23 1/30 2/6 2/21 3/1 價差(期-現) 台指期收盤 台指現收盤 -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 12/25 1/2 1/9 1/16 1/23 1/30 2/6 2/21 3/1 漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%) 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 5 -7.00% -5.00% -3.00% -1.00% 1.00% 3.00% 5.00% 1/4 1/11 1/18 1/25 2/1 2/8 2/15 2/22 3/1 漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)
- 7. 最後交易日 選擇權到期日 第一通知日 21:30 23:00 美國密西根大學市場氣氛終值 前值：99.9市場預測：98 前值： 市場預測： 前值： 201802HSI 201802HSI 2月28日 (三) •第四季GDP •芝加哥採購經理人指數 •EIA能源庫存量 201803SB 201803TY 201803US 201803W 201803C 201803S 3月1日 (四) •南韓假期 •出口銷售數額 •ISM製造業指標 201803SB 外期行事曆 2018/3/2 星期五 市場預測：3.40%前值：3.50% CD-加幣 NQ-那斯達克 公布國家/時間 3/2 國際重要經濟數據 影響商品 加拿大GDP年比 3月2日 (五) •印度假期 前值： 2月27日 (二) •耐久財訂單 •消費者信心指數 •API 能源庫存量 市場預測： 本週交易行事曆 2月26日 (一) •新屋銷售 •出口檢驗數量 201802GC 201802STW 市場預測： 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 6
- 8. 近期商品焦點 2018/3/2 星期五 近五交易日國際市場累計漲跌 -10% -5%0% 5% 10% 15% 20% 活牛 活豬 凍橘汁 銅 白金 N輕原油 小輕原油 白銀 黃金 微型黃金 MI道瓊 英鎊 A50指數 EM_SP 澳幣 加幣 CAC40 微型歐元 歐元 恆生指 EM_ND 日經225 十一號糖 日圓 美庫十 印度指數 美元指 摩台指 黃豆油 美債券 N天然氣 咖啡 棉花 黃豆 橡膠 可可 玉米 燕麥 小麥 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 7
- 9. VIX及小台散戶籌碼指標 2018/3/2 星期五 VIX指標 小台散戶籌碼指標 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 3/12/212/61/301/231/161/91/212/25 散戶多空差距(%)-右軸 台指期-左軸 0 5 10 15 20 25 30 35 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 3/12/212/61/301/231/161/91/212/25 台指期VIX 上緣 下緣 19.75 4.58% 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 8
- 10. 鮑威爾發言與PCE數據 2018/2/26 星期一 本週前瞻 熱門話題 焦點圖表 ICE-US 美元指(DX) 保證金最小跳動點 1,815美元 0.005=5 美元 首先是週二公布的德國CPI數據，將會直接影響歐洲央行緊縮腳步；週三美 國公布芝加哥採購經理人指數反映未來美國經濟成長的動能，週三稍晚聯準會主 席鮑威爾將向眾議院金融服務委員會作證詞，在美國通脹回溫之際，鮑威爾對於 未來通脹的看法格外受到關注；週四美國將公布最引人注目的PCE數據，PCE數 據做為FED升息的重要參數，可能會引發市場劇烈的震盪。 近來美元Libor/OIS利差大幅攀升，從2017年底不到10bp到2月22號的 32.7bp，利差快速攀升代表美元流動性由寬鬆走向緊縮，意味美元價值升高，目 前美元處於較低位階，為逢低承接美元的機會，從下圖美元指數走勢中出現W底 的結構，若美元指數能突破90.45的頸線，可以期待美元發動春季攻勢。 86 87 88 89 90 91 92 93 5日均線 20日均線 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 9
- 11. 專題分析 2018/3/2 星期五 義大利大選現況分析 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 10 訂購詳細操作建議 目前民調顯示，無政黨或聯 盟有絕對優勢，懸浮議會與 執政聯盟將會持續。 薩爾維尼(中右聯盟領袖)有較 大的機率成為下任總理，但 中右聯盟若與五星聯盟組成 執政聯盟的局面，恐將義大 利引導至脫歐道路。
- 12. 專題分析 2018/3/2 星期五 針對義大利現況，外圍投資怎麼看 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 11 橋水基金創始人Ray Dalio