20180430 日盛期貨全球速報

專題分析美國升息關鍵數據
3%保衛戰，就業數據是關鍵
凍橘汁+7.29%、活豬-6.35%
買賣權最大OI分別下移至10800/10400
兩韓會氣氛佳，金價彈後小遇賣壓
美股漲跌互見，台股多空看年線
2018/4/30
台股重點摘要
國際市場快訊
選擇權OI變化
近期商品焦點
本週前瞻
日盛期貨股份有限公司台北市南京東路二段111號4樓
電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224
金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議
投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良交易建議之注意
義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
台指籌碼變化/價差變化/
VIX及小台散戶籌碼指標/
外期行事曆

外資買超聯電開發金玉山金外資賣超台積電華邦電群創
台股重點摘要
2018/4/30 星期一
投信 12.97 12.16
美股漲跌互見，台股多空看年線
自營商-避險 52.27 67.46 -15.19
外資(不含外資自營) 316.81 324.69 -7.88
0.81
外資自營商 1.93 2.31 -0.39
合計 395.47 418.94 -23.47
單位名稱買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商-自行 13.43 14.63 -1.21
三大法人買賣金額統計表
義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
上週五美股仍主要受到個股驅動，亞馬遜與微軟的財報亮眼，股價一度創歷
史新高帶動指數開高，惟此後普遍拉回，加上蘋果續弱，拖累科技股回檔較深，
使四大指數漲跌互見，尤其是Nasdaq早盤最高上漲逾1%，最後收在平盤附近；
台指期夜盤部分...
籌碼佈局上，外資現貨賣超縮小至7.99億，三大法人合計賣超23.45億；台指
期部位，外資多單加碼4,082口，淨多單回升至32,426口；選擇權方面，自營商留
倉雙賣部位，空方淨口數減少但契約金額翻負，選擇權買賣權最大OI序列則分別
下移至10800與10400，支撐仍較為貼合；整體來說...
10000
10200
10400
10600
10800
11000
11200
5日均線 20日均線台指期
日盛期貨股份有限公司台北市南京東路二段111號4樓電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224
本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良
交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。
1
台股重點摘要

國際市場快訊
2018/4/30 星期一
兩韓會氣氛佳，金價彈後小遇賣壓
股市：亞馬遜嗨抵銷能源、半導體疲勢指數漲跌互見。
外匯：美元指數上漲創2016年11月以來最佳單週表現。
商品：殖利率、美元回軟金價彈；兩韓會削弱漲勢。
6100
6300
6500
6700
6900
7100
5日均線 20日均線EM_ND
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
5日均線 20日均線黃金
86
87
88
89
90
91
92
5日均線 20日均線美元指
2
國際市場快訊
詳全文
詳全文
詳全文

口數增減口數增減口數增減
32,426 4,082 -79 -29 -1,132 -82
-26,752 436 258 -3 57 -2
-5,200 -340 -566 170 105 87
474 4,178 -387 138 -970 3
4,322 3,055 373 -72 -1,099 26
-559 2,537 -154 12 -432 11
台指籌碼變化
2018/4/30 星期一
期貨未平倉台指期電子期金融期
多空口數變化
外資
投信
自營商
三大法人合計
十大特定人(近)
十大交易人(近)
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
-10000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
4/274/204/134/33/283/213/143/72/27
外資淨口數十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤
3

選擇權OI變化
2018/4/30 星期一
買賣權最大OI分別下移至10800/10400
1688
1791
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500
買權賣權買權最大增加序列10800
賣權最大增加序列10000
OI增減變化
23200 22500
14276
15472 15302
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500
買權賣權買權最大OI序列10800
賣權最大OI序列10400
201805
OI序列分布
4

價差變化
2018/4/30 星期一
台股現貨 V.S 台指期
納斯達克期 V.S 道瓊期
電子期 V.S 金融期
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
10000
10200
10400
10600
10800
11000
11200
2/27 3/7 3/14 3/21 3/28 4/3 4/13 4/20 4/27
價差(期-現) 台指期收盤台指現收盤
-4.00%
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
2/27 3/7 3/14 3/21 3/28 4/3 4/13 4/20 4/27
漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%)
5
-4.00%
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
3/1 3/8 3/15 3/22 3/29 4/6 4/13 4/20 4/27
漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)

最後交易日選擇權到期日第一通知日
市場預測：
本週交易行事曆
04/30(一)
•日本、中國、印度假期
•個人所得
•出口檢驗數量
201805SB
201805C
201805W
201805S
201805HG
201805GC
201805SI
市場預測：
外期行事曆
2018/4/30 星期一
市場預測：51.2前值：51.5
SFC-中國A50
US-30年美債
YM-小道瓊
美國芝加哥採購經理人指數
公布國家/時間 4/30 國際重要經濟數據影響商品
中國製造業PMI
05/04(五)
•日本假日
•失業概況報告
前值：
05/01(二)
•台、德、法、中、港、新、印度、印尼假期
•建設性消費
•FOMC會議
•EIA能源庫存量
•FOMC會議
05/03(四)
•日本假日
•出口銷售
•工廠訂單
09:00
20:30
21:45
美國核心PCE(年比)
前值：1.60% 市場預測：2.00%
前值：57.4 市場預測：58.0
前值：
201805SB
05/02(三)
6

近期商品焦點
2018/4/30 星期一
近五交易日國際市場累計漲跌
-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%
活豬
燕麥
白銀
十一號糖
銅
黃豆油
摩台指
英鎊
白金
微型歐元
日圓
歐元
澳幣
棉花
黃金
微型黃金
恆生指
橡膠
加幣
MI道瓊
小輕原油
N輕原油
A50指數
EM_ND
美庫十
EM_SP
美債券
CAC40
N天然氣
印度指數
美元指
日經225
黃豆
活牛
玉米
咖啡
小麥
凍橘汁
7

VIX指標
小台散戶籌碼指標
VIX及小台散戶籌碼指標
2018/4/30 星期一
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
4/274/204/134/33/283/213/143/72/27
散戶多空差距(%)-右軸台指期-左軸
0
5
10
15
20
25
30
35
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
4/274/204/134/33/283/213/143/72/27
台指期 VIX 上緣下緣
15.44
17.35%
8

3%保衛戰，就業數據是關鍵
本週前瞻
熱門話題
焦點圖表
CBOT 美庫十(TY)
保證金最小跳動點
990美元 1/2＊1/32=15.625 美元
2018/4/30 星期一
殖利率水位對近期投資決策至關重要，而聯準會的升息速度快慢對其影響甚
鉅，本週除了聯準會將於週三凌晨發佈利率決議之外，亦有不少經濟數據是市場
預期聯準會升息次數參考的依歸，包括攸關製造業是否活絡的ISM製造業指數，
以及備受大家重視的非農就業人數、失業率、平均時薪之變化，可預期將是外匯
及債券市場大為活躍的一週，投資人不可不密切關注相關訊息。
債市與股市的資金排擠效應，是投資人今年以來非常關注的議題，其中美國
10年期公債殖利率近期突破3%水位，也引發了股市牛市能否延續的疑慮，而此
波殖利率快速拉升，有很大的因素是預期通膨所造成，因此，未來能否站穩在3%
之上，除了景氣預測之外，油價的走勢及中美貿易戰後續發展亦不能放過。
117.5
118
118.5
119
119.5
120
120.5
121
121.5
122
5日均線 20日均線
9

專題分析
2018/4/30 星期一
美國升息關鍵數據
10
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專題分析
2018/4/30 星期一
十年債殖利率飆升的可怕
11
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0.00
2.00
4.00
6.00
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10.00
12.00
1985/06 1987/06 1989/06 1991/06 1993/06 1995/06 1997/06 1999/06 2001/05 2003/06 2005/06 2007/05 2009/05 2011/05 2013/05 2015/05 2017/05
10年債殖利率
1987年黑色星期一
1994年墨西哥金融危機
2000年網路泡沫
2007年次貸風暴
歷史經驗
近期情況
3%：市場警戒線

20180430 日盛期貨 全球速報

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