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20180420 日盛期貨 全球速報
- 1. 專題分析 極端金銀比價差策略 歐元區核心CPI，歐強美弱恐逆轉！？ 可可+10.11%、A50指數-2.72% 買權OI上移至11300 債崩，美十年債收益率突破2.9% 權王財測弱vs.法人籌碼強，台股恐大幅波動 2018/4/20 台股重點摘要 國際市場快訊 選擇權OI變化 近期商品焦點 本週前瞻 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投 資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良交易建議之注意義務 外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 台指籌碼變化/價差變化/ VIX及小台散戶籌碼指標/ 外期行事曆
- 2. 外資買超 聯電 中信金群創 外資賣超 鴻海 強茂 創意 台股重點摘要 2018/4/20 星期五 投信 18.86 13.83 權王財測弱vs.法人籌碼強，台股恐大幅波動 自營商-避險 68.78 58.63 10.14 外資(不含外資自營) 416.39 358.69 57.70 5.03 外資自營商 3.48 4.43 -0.95 合計 524.38 445.76 78.61 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商-自行 20.35 14.60 5.75 三大法人買賣金額統計表 外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 在美債殖利率飆升至近今年2月高與台積電第二季財測欠佳(ADR重挫5.7%)， 拖累美國科技股普遍走弱的雙重因素中，美股四大指數全面下挫，其中道瓊下跌 0.34%，但費城半導體跌幅高達4.31%，台指期夜盤亦有所回應，收跌82點 (0.75%)，然而目前法人籌碼為少見的同步偏多佈局，認錯或撐盤? ... 籌碼佈局上，外資現貨轉為買超56.75億，三大法人合計買超78.61億；台指 期部位，外資多單大增10,264口，淨多單回升至50,162口，至於選擇權則是留倉 雙買部位，淨口數與契約金額皆偏多成長，選擇權買賣權最大OI序列則分別列於 11300與10800，上方空間較大；整體來說... 9900 10100 10300 10500 10700 10900 11100 5日均線 20日均線台指期 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 1 台股重點摘要
- 3. 國際市場快訊 2018/4/20 星期五 債崩，美十年債收益率突破2.9% 股市：蘋果股價下跌，債券殖利率上揚，道瓊收低83點。 利率：債券殖利率走高，美元上漲。 商品：關注油國動向，布蘭特原油創3年半新高。 23000 23500 24000 24500 25000 25500 26000 5日均線 20日均線MI道瓊 58 60 62 64 66 68 5日均線20日均線N輕原油 119.5 119.7 119.9 120.1 120.3 120.5 120.7 120.9 121.1 121.3 121.5 5日均線 20日均線美庫十 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 2 國際市場快訊 詳全文 詳全文 詳全文
- 4. 口數 增減 口數增減 口數 增減 50,162 10,264 546 631 -1,453 201 -26,974 988 1 0 60 -1 -4,047 -466 -35 -178 176 -61 19,141 10,786 512 453 -1,217 139 23,802 10,975 558 456 -1,484 206 13,539 6,061 475 319 -686 42 台指籌碼變化 2018/4/20 星期五 期貨未平倉 台指期 電子期 金融期 多空口數變化 外資 投信 自營商 三大法人合計 十大特定人(近) 十大交易人(近) 9800 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 4/194/124/23/273/203/133/62/262/9 外資淨口數 十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 3
- 5. 選擇權OI變化 2018/4/20 星期五 買權OI上移至11300 1957 2577 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 10100 1020010300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 買權 賣權 買權最大增加序列11300 賣權最大增加序列10900 OI增減變化 10316 12664 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 買權 賣權 買權最大OI序列11300 賣權最大OI序列10800 201805 OI序列分布 買權最大OI序列：11100 賣權最大OI序列：9800 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 4
- 6. 價差變化 2018/4/20 星期五 台股現貨 V.S台指期 納斯達克期 V.S 道瓊期 電子期 V.S 金融期 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 9800 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 2/9 2/26 3/6 3/13 3/20 3/27 4/2 4/12 4/19 價差(期-現) 台指期收盤 台指現收盤 -4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 2/9 2/26 3/6 3/13 3/20 3/27 4/2 4/12 4/19 漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%) 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 5 -4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 2/21 2/28 3/7 3/14 3/21 3/28 4/5 4/12 4/19 漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)
- 7. 最後交易日 選擇權到期日 第一通知日 市場預測： 本週交易行事曆 04/16(一) •企業存貨 •零售業銷售額 •出口檢驗數量 201805SB 市場預測： 外期行事曆 2018/4/20星期五 市場預測：0.90%前值：1.00% JY-日圓 CD-加幣 EC/URO-歐元 歐元區消費者信心指數初值 公布國家/時間 4/20 國際重要經濟數據 影響商品 日本全國CPI(不含生鮮食品)(年比) 04/20(五) 201805CL 201805債券 201805C 201805W 201805S 前值： 04/17(二) •新屋開工/核准數 •產能利用率 •工業生產量 •EIA能源庫存量 201804國內 各指數期貨 201804國內 指數選擇權 04/19(四) •出口銷售數額 •失業救濟金申請 201805CL 201805QM 07:30 20:30 22:00 加拿大CPI(年比) 前值：2.20% 市場預測：2.40% 前值：10.00% 市場預測：-0.1 前值： 201805CL 04/18(三) 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 6
- 8. 近期商品焦點 2018/4/20 星期五 近五交易日國際市場累計漲跌 -4% -2%0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% A50指數 十一號糖 黃豆 玉米 咖啡 燕麥 美債券 英鎊 N天然氣 小麥 棉花 加幣 黃豆油 活牛 美庫十 澳幣 恆生指 日圓 歐元 微型歐元 美元指 摩台指 黃金 微型黃金 白金 MI道瓊 活豬 EM_SP 印度指數 EM_ND CAC40 N輕原油 小輕原油 日經225 銅 橡膠 凍橘汁 白銀 可可 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 7
- 9. VIX指標 小台散戶籌碼指標 VIX及小台散戶籌碼指標 2018/4/20 星期五 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 4/194/124/23/273/203/133/62/262/9 散戶多空差距(%)-右軸 台指期-左軸 0 5 10 15 20 25 30 35 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 4/194/124/23/273/203/133/62/262/9 台指期VIX 上緣 下緣 13.83 -27.67% 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 8
- 10. 歐元區核心CPI，歐強美弱恐逆轉！？ 本週前瞻 熱門話題 焦點圖表 CME 歐元(EC/URO) 保證金 最小跳動點 2,310美元0.00005=6.25 美元 2018/4/16 星期一 上次歐洲央行行長德拉吉談話中提到Economic Slack這個詞彙，主要認為歐 元區內部出現大量閒置性產能，導致歐元區的通脹上升不及預期，歐元區2月的 CPI數據來到近一年低點，也側面印證德拉吉的說法，在本週三將公布歐元區3月 核心CPI，如果歐元區CPI數據能扭轉頹勢，代表可能德拉吉過度擔心閒置產能問 題，歐元有望維持強勢，但若歐元區CPI數據持續低迷則歐元可能高估。 川普在4/11針對敘利亞化武問題與俄國正面交鋒，地緣政治動盪再起，輕 原油與布倫特原油雙雙創下三年半以來的新高，在OPEC月報中顯示，受惠於委 內瑞拉的大幅減產，3月OPEC的減產執行率高達150%，而且全球原油庫存快速 下滑，估計能夠在2018年的第二、三季度達到均衡，油價預計還有上行空間。 12000 12100 12200 12300 12400 12500 12600 12700 5日均線 20日均線 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 9
- 11. 專題分析 2018/4/20 星期五 極端金銀比價差策略 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 10 訂購詳細操作建議 4/18白銀強漲2.7%，金銀比回落至78.47 欲知交易建議，請洽日盛期貨營業同仁