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20180103 全球速報
- 1. 專題分析 澳幣紐幣價差策略 供給缺口大，銅價氣勢如虹 N天然氣+14.59%、CAC40指數-1.93% 指數進逼買權最大OI序列10800 美元續弱破低，金價再創高 美科技股大漲，增添台股動能 2018/1/3 台股重點摘要 國際市場快訊 選擇權OI變化 近期商品焦點 本週熱門話題 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議 投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良交易建議之注意 義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 台指籌碼變化/價差變化/ VIX及小台散戶籌碼指標/ 外期行事曆
- 2. 外資買超 台積電 大同中信金 外資賣超 聯電 晶電 群創 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 17.44 8.58 8.85 三大法人買賣金額統計表 自營商(避險) 60.52 39.60 20.92 外資及陸資 223.78 137.30 86.48 -1.34 合計 314.32 199.40 114.92 台股重點摘要 2018/1/3 星期三 投信 12.58 13.92 美科技股大漲，增添台股動能 義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 美股在新年第一個交易日開紅盤見到全面上漲，其中以科技類股表現最佳， 費城半導體漲幅最大來到2.77%；貴金屬方面，受到伊朗暴動未歇以及美元疲弱 的影響，黃金買盤強勁推升金價連續第八天上漲；台指期夜盤部分，受到美國科 技股大漲的帶動... 籌碼面上，外資現貨買超台股86.48億元，三大法人合計買超114.92億元；台 指期部分，外資加碼多單3,403口，留倉淨多單上升至52,142口，較前日加大多方 布局；自營商方面選擇權日內變化，買進買權11,891口，賣出賣權部位30,800口， 日內策略由獲利了結轉為增持多單；整體來看... 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 5日均線 20日均線台指期 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 1 台股重點摘要
- 3. 國際市場快訊 2018/1/3 星期三 美元續弱破低，金價再創高 股市：美股今年首個交易日收高 那指衝破7,000點。 匯率：美元連續第五天下跌創9月以來低點。 商品：美元下跌 COMEX黃金創3個月新高。 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 5日均線 20日均線EM_ND 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 5日均線 20日均線黃金 89 90 91 92 93 94 95 96 5日均線 20日均線美元指 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 2 國際市場快訊 詳全文 詳全文 詳全文
- 4. 口數 增減 口數增減 口數 增減 52,142 3,403 269 30 -2,095 106 -33,666 -291 0 7 -87 0 -2,886 1,652 538 151 238 47 15,590 4,764 807 188 -1,944 153 15,652 1,681 266 -74 -2,238 63 8,300 328 357 20 -1,357 16 台指籌碼變化 2018/1/3 星期三 期貨未平倉 台指期 電子期 金融期 多空口數變化 外資 投信 自營商 三大法人合計 十大特定人(近) 十大交易人(近) 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1/212/2512/1812/812/111/2411/1711/1011/3 外資淨口數 十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 3
- 5. 選擇權OI變化 2018/1/3 星期三 指數進逼買權最大OI序列10800 3663 5875 -5000 -3000 -1000 1000 3000 5000 7000 9000 11000 9800 990010000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 買權 賣權OI增減變化 買權最大增加序列10800 賣權最大增加序列10600 41139 42752 0 10000 20000 30000 40000 50000 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 買權 賣權 買權最大OI序列10800 賣權最大OI序列10200 201801 OI序列分布 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 4
- 6. 2018/1/3 星期三 台股現貨 V.S台指期 納斯達克期 V.S 道瓊期 電子期 V.S 金融期 價差變化 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 1/212/2512/1812/812/111/2411/1711/1011/3 價差(期-現) 台指期收盤 台指現收盤 -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 11/3 11/10 11/17 11/24 12/1 12/8 12/18 12/25 1/2 漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%) 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 5 -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 11/3 11/10 11/17 11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 1/2 漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)
- 7. 最後交易日 選擇權到期日 第一通知日 未定 23:00 1/4 05:30 1/4 03:00 美國ISM製造業指數 前值：58.2 市場預測：58.2 前值： 市場預測： 美國上週API原油庫存變化 前值：-600萬桶 1月3日 (三) •日本假期 •ISM製造業指標 •API 能源庫存量 1月4日 (四) •失業救濟金申請數 •EIA能源庫存量 外期行事曆 2018/1/3 星期三 市場預測：前值： EC/URO-歐元 YM-小道瓊 DX-美元指數 GC-黃金 TY-10年美債 CL-輕原油 FOMC Meeting Minutes 公布國家/時間 1/3 國際重要經濟數據 影響商品 德國基社盟、社民黨將討論組成聯合政府 1月5日 (五) •出口銷售數額 •ISM非製造業指標 •美國貿易收支平衡 1801DX 1801外匯 前值： 1月2日 (二) •日本假期 •出口檢驗數量 市場預測： 本週交易行事曆 1月1日 (一) •新年假期 市場預測： 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 6
- 8. 近期商品焦點 2018/1/3 星期三 近五交易日國際市場累計漲跌 -4% -2%0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% CAC40指數 美元指 印度指數 棉花 日經225 MI道瓊 美庫十 燕麥 EM_SP 玉米 EM_ND 美債券 日圓 金融期 金融期現貨 凍橘汁 活豬 銅 A50指數 英鎊 歐元 微型歐元 澳幣 電子期 黃豆 電子期現貨 橡膠 摩台指 台指期一般 加幣 黃豆油 小麥 白金 黃金 微型黃金 恆生指 台指期 小輕原油 N輕原油 活牛 白銀 十一號糖 可可 咖啡 N天然氣 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 7
- 9. VIX及小台散戶籌碼指標 2018/1/3 星期三 VIX指標 小台散戶籌碼指標 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1/212/2512/1812/812/111/2411/1711/1011/3 散戶多空差距(%)-右軸 台指期-左軸 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 1/212/2512/1812/812/111/2411/1711/1011/3 台指期VIX 上緣 下緣 10.42 -9.55% 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 8
- 10. 供給缺口大，銅價氣勢如虹 2018/1/1 星期一 熱門話題 本週重點 焦點圖表 COMEX 銅(HG) 保證金最小跳動點 3,080美元 0.05=12.50 美元 根據日盛期貨自創之國際期貨雷達圖，銅無論在中短線皆表現強勢，自從12 月初後便連續收紅，從基本面來看，2017年中國對銅需求的增幅為2%，市場有 9.5萬噸的供給缺口，但2018需求預估升至3%，供應缺口上揚至13萬噸，加上高 盛在大宗商品裡最看好銅，諸多利多推動銅價走出4年新高，是否能就此發展出中 長期的趨勢，建議投資人可隨時留意雷達圖以掌握最新變化。 展望2018年第一週，交易日雖較少卻有不少重要事件，例如德國兩大黨重啟 組織聯合政府的討論，將影響歐元與德指，另外則為美國公布12月貨幣政策會議 紀錄以及ADP與非農就業人口的數據，可一併參考並解讀聯準會在2018年對升息 的態度(目前市場預期聯準會升息三次不變且態度偏向保守)。 29000 29500 30000 30500 31000 31500 32000 32500 33000 33500 34000 5日均線 20日均線 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 9
- 11. 專題分析 2018/1/3 星期三 澳幣紐幣價差策略 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 10 訂購詳細操作建議 商品：澳-紐 指標：澳紐比 澳紐幣逆勢策略－ 當澳／紐比向上穿越10日布林通道上緣則空澳多紐 當澳／紐比向下穿越10日布林通道下緣則多澳空紐 移動停利：獲利超過1000美元時折返30%停利 停損：2000美元 回測績效