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20180130 全球日報
- 1. 專題分析 北美自由貿易協定-談判歷程&行情統計 聚焦美聯準會議與非農數據 小麥+5.46%、棉花-6.05% 隱波普遍上升，但口數增加以賣權居多 10年債殖利率走升，支撐美元上漲 美股創今年最大單日跌幅，台股恐遭拖累 2018/1/30 台股重點摘要 國際市場快訊 選擇權OI變化 近期商品焦點 本週前瞻 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投 資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良交易建議之注意義務 外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 台指籌碼變化/價差變化/ VIX及小台散戶籌碼指標/ 外期行事曆
- 2. 外資買超 華通 新光金欣興 外資賣超 中石化 鴻海 中信金 台股重點摘要 2018/1/30 星期二 投信 14.05 10.44 美股創今年最大單日跌幅，台股恐遭拖累 自營商-避險 70.01 75.37 -5.36 外資(不含外資自營) 277.59 256.86 20.73 3.62 外資自營商 0.76 1.14 -0.38 合計 377.18 356.07 21.11 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商-自行 15.52 13.40 2.12 三大法人買賣金額統計表 外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 美十年債殖利率突破2.7%，創下近四年新高，加上歐洲央行官員談話，引 發投資人擔憂利率走高、央行降低刺激力道會影響股市多頭走勢的疑慮，道瓊及 S&P500創下今年以來最大單日跌幅，最終美股四大指數全數收黑，類股方面， 油價回檔，使得能源股表現最為弱勢，而蘋果也下跌逾2%；台指期夜盤部分... 籌碼面上，外資現貨買超台股20.35億元，三大法人合計買超21.11億元，台 指期部分，外資減持多單2,612口，留倉淨多單降至44,176口，以期現貨金額來 看偏空調整；自營商方面選擇權日內變化，買進買權18,694口，而賣權部位亦買 進24,371口，合計口數偏多但契約空方金額大幅增加；整體來看... 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 5日均線 20日均線台指期 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 1 台股重點摘要
- 3. 國際市場快訊 2018/1/30 星期二 10年債殖利率走升，支撐美元上漲 股市：擔憂利率上升 道瓊收低177點創本月最大單日跌幅。 匯率：10年期債券殖利率上升並突破2.70% 美元反彈。 商品：美國產量增加 美元上漲 原油收低0.58美元。 23000 23500 24000 24500 25000 25500 26000 26500 27000 5日均線 20日均線MI道瓊 54 56 58 60 62 64 66 5日均線 20日均線N輕原油 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 5日均線 20日均線美元指 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 2 國際市場快訊 詳全文 詳全文 詳全文
- 4. 口數 增減 口數增減 口數 增減 44,176 -2,612 98 -141 -1,944 64 -35,247 42 -400 0 -93 0 1,125 3,242 285 -25 21 -15 10,054 672 -17 -166 -2,016 49 4,411 -2,898 -372 -170 -1,917 8 2,863 -3,054 -91 -102 -1,024 80 台指籌碼變化 2018/1/30 星期二 期貨未平倉 台指期 電子期 金融期 多空口數變化 外資 投信 自營商 三大法人合計 十大特定人(近) 十大交易人(近) 9800 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 -10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1/291/221/151/812/2912/2212/1512/812/1 外資淨口數 十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 3
- 5. 選擇權OI變化 2018/1/30 星期二 隱波普遍上升，但口數增加以賣權居多 1385 3239 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 10300 1040010500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 買權 賣權OI增減變化 買權最大增加序列11400 賣權最大增加序列11000 2759328225 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 買權 賣權 買權最大OI序列11400 賣權最大OI序列10700 201802 OI序列分布 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 4 27593 28983 28225 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 8800 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 買權 賣權201802 OI序列分布 買權最大OI序列：11400 賣權最大OI序列：8800 1385 1586 3239 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 8800 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 買權 賣權 買權最大OI序列：11400 賣權最大OI序列：11000 OI增減變化
- 6. 價差變化 2018/1/30 星期二 台股現貨 V.S台指期 納斯達克期 V.S 道瓊期 電子期 V.S 金融期 -40 -30 -20 -10 0 10 20 9800 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 12/1 12/8 12/15 12/22 12/29 1/8 1/15 1/22 1/29 價差(期-現) 台指期收盤 台指現收盤 -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 12/1 12/8 12/15 12/22 12/29 1/8 1/15 1/22 1/29 漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%) 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 5 -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 11/30 12/7 12/14 12/21 12/29 1/8 1/15 1/22 1/29 漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)
- 7. 最後交易日 選擇權到期日 第一通知日 市場預測： 本週交易行事曆 1月29日 (一) •個人所得 •出口檢驗數量 市場預測： 外期行事曆 2018/1/30星期二 市場預測：2.70%前值：2.60% EC/URO-歐元 EC/URO-歐元 ES-小SP CL-輕原油 美國經濟諮詢委員會消費者信心 公布國家/時間 1/30國際重要經濟數據 影響商品 歐元區GDP經季調(年比)初值 2月2日 (五) •失業概況報告 •工廠訂單 前值： 1月30日 (二) •消費者信心指數 •API 能源庫存量 •FOMC會議 •薪資成本指數 •芝加哥採購經理人指數 •FOMC會議 201802GC 2月1日 (四) •出口銷售 •失業救濟金申請數 •ISM製造業指標 18:00 21:00 1/31 05:30 23:00 德國CPI(年比)初值 前值：1.70% 市場預測：1.70% 前值：122.1 市場預測：122.1 美國上週API原油庫存變化 前值：475.5萬桶 201801HSI 201801STW 201801SFC 201801HSI 1月31日 (三) 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 6
- 8. 近期商品焦點 2018/1/30 星期二 近五交易日國際市場累計漲跌 -8% -6%-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 棉花 橡膠 N天然氣 A50指數 美元指 日經225 摩台指 美債券 CAC40 美庫十 銅 恆生指 可可 黃金 微型黃金 EM_SP 英鎊 黃豆 白銀 活牛 活豬 EM_ND MI道瓊 歐元 微型歐元 加幣 澳幣 白金 印度指數 燕麥 日圓 玉米 咖啡 黃豆油 凍橘汁 N輕原油 小輕原油 十一號糖 小麥 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 7
- 9. VIX指標 小台散戶籌碼指標 VIX及小台散戶籌碼指標 2018/1/30 星期二 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1/291/221/151/812/2912/2212/1512/812/1 散戶多空差距(%)-右軸 台指期-左軸 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 1/291/221/151/812/2912/2212/1512/812/1 台指期VIX 上緣 下緣 11.73 -17.34% 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 8
- 10. 聚焦美聯準會議與非農數據 2018/1/29 星期一 本週前瞻 熱門話題 焦點圖表 ICE-US 美元指(DX) 保證金最小跳動點 1,980美元 0.005=5 美元 數據部分，衡量經濟成長的重要指標—各國GDP將密集公布，如歐元區、加 拿大與台灣，對該國匯率將有相當影響性，另外則是二月初美聯準會利率決議， 一般預期將在三月會議才有升息可能(根據FedWatch，本次升息機率不到5%)， 因此建議可關注會後聲明是否針對今年利率變動數作進一步暗示，而週末前則有 每月初公布的美國ADP與非農就業數據，將主要牽動美元等商品的變化。 各國官員的談話意外譜出外匯變化，日歐央行皆重申延續寬鬆，並試圖弭平 政策可能收緊的猜測，但對通膨與展望樂觀的說法反讓投資人找到理由加碼，尤 其美財長梅努欽公開指稱樂見美元走軟，讓美元遭受重擊直下三年低，川普雖澄 清此乃斷章取義，當局最終仍望美元走升，但美弱他強的趨勢卻難以扭轉。 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 5日均線 20日均線 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 9
- 11. 專題分析 2018/1/30 星期二 北美自由貿易協定-談判歷程 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 10 訂購詳細操作建議 第一輪 美國 2017/08/16~20 無實質進展 第二輪 墨西哥 2017/09/01~05 進展有限 第三輪 加拿大 2017/09/23~27 取得一定進展 第四輪 美國 2017/10/11~17 分歧浮上檯面 談判延長兩天 美國提落日條款 第五輪 墨西哥 2017/11/17~21 分歧縮小但未解 第六輪 加拿大 2018/01/23~29 分歧猶在 1994年生效，川普上任後，要求重新談判
- 12. 專題分析 2018/1/30 星期二 談判期間&結束-加幣行情統計 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 11 留意川普國情 咨文談話內容 第七輪 墨西哥 預計2018/02/26~