Nguyễn Ngọc Phan Văn

1. DAp AN H_QC PHA.N: QuAN TRJ NGAN HANG THUONG MAl _1
Mii hoc phan: QTNH2241 - se tin chi: 04 .
Kh6a - B~i hoc h~ chinh quy
Thoi gian him bai: 120 phut (khong k~ thai gian giao d€)
Su dung tai li~u: Bugc 0 Kh6ng dugc ./
Cau 1 (3,0 di~m): Trinh bay chirc nang quan tri kinh doanh ngan hang? Y
nghia cua hoat dong quan tri ngan hang thuong mai?
* Trinh bay chirc nang quan tr] kinh doanh ngan hang? (2,0 di~m)
- Hooch dinh
Hoach dinh la,viec xac dinh muc tieu rna ngan hang phai dat duoc trong tung
khoang thai gian nhat dinh, Thirc chat hoach dinh chinh 1£1SlJdu kien nhirng gi minh
se dat ducc trong tuong lai, dat duoc muc tieu gi va muon dat duoc muc tieu do thi
phai lam gi, khi nao lam va ai co th€ lam cong viec do, sao cho cong viec duoc hoan
t~anh voi chi phi t6i thieu va thai gian bo ra 1£1th~p nhat, Nhu vay, hoach dinh bao
gom viec xac dinh cac muc tieu va vi~c IlJa chQn chi~n luQ'c, sach lugc d€ thlJc hi~n
mlC tieu da xac dinh. '
- TJ clurc
T6 chilc 1£1chuc nang nhim thi~t k~ cac cO'c~u cua ngan hang. Trong chuc
nang nay nha quan tri se phai thlJc hi~n cac cong vi~c sau:
Nghien cUu l~i cac cong vi~c d.n phai lam d€ d~t duQ'c mvc tieu.
Tren cO'sa cac cong vi~c phai lam do, t6 chilc cac bo ph~n d€ thlJc hi~n cong
vi~c do.
B6 tri nguai quan ly cac bo ph~n va cac nhan vien cua cac bo ph~n tren cO'sa
g~n li~n vai kha nang cua rung nguai vai cong vi~c, nhi~m vv duQ'c giao.
Xac dinh cac m6i quan h~ gifra cac bo ph~n, cac c~p quan tri khac nhau ...
nhim he; trQ'cho nhau trong qua trinh hoc;ttdong trong vi~c thlJc hi~n m!c tieu cua
ngan hang.
- Liinh a(lo (di~u khi~n) Lanh d~o bao g6m vi~c dua ra cac quy~t dinh co tinh
nguyen ~~c rna mQi nguai pha~ tuan thea va t6 chuc thlJc hi~n cac quy~t dinh do,
nhung dong thai no phai t~o dieu ki~n cho mQi ca nhan phat huy duQ'ckha nang cua
minh trong hanh vi t~p th€.
- Ph6i h(J'p: 1£1SlJ lien k~t cac kha nang rieng bi~t cua tung nguai, tung bO
ph~n, tung y~u t6 sao cho chung khong can trO',ch6ng cheo len nhau rna con he; trQ'
nhau d€ d~t d~n mvc tieu chung.
Chilc nang ph6i hQ'p phai g~n li~n vai chilc nang t6 chilc va lanh dc;to,duQ'c
thlJc hi~n trong rung hoc;ttdong hang ngay cua nhan vien
- [aim tra
Theo d5i xem d6i tuQ'ng qm'm tri dang hoc;ttdong nhu th~ nao, tu do thu th~p
nhfrng thong tin v~ k~t ~ua thlJc t~ rna ngan han& da dc;ttdu?,c., ,
D6i chi~u cac ket qua do vai mvc tieu de ra ban dau. Tien hanh dieu chinh,
dam bao cho ngan hang di dung quy dc;toda dinh truac. ?
21 Y nghia ella ho~t dQng qu~n trj ngan h~ng ,thU'<mg m~i? ~1,0 diem)
D€ dc;ttduQ'c mvc tieu phat trien nen kinh ,te, dong thai gan lien v6,i vi~c tim
ki~m lQ'inhu~n cua ngan hang, cac ngan hang can, phai ,th6a mar; cao ru:at cac. n~u
c~u cua khach hang, vi khach hang chinh la nhan to quyet dinh den Sl,l'thanh b<;tlcua
TTNH_QTNHTM L DHCQ_A4 TRANG 1I2_DAp AN_251114002

2. ngan hang. D€ lam duoc di€u do, m6i ngan hang c~n phai c6 chien hroc kinh doanh,
phai c6 b9 may heat dong hieu qua.
- Voi nr each ca nhan, nrng con nguoi khong th€ nao dat diroc cac muc tieu to
Ion, rna nhtrng nguoi nay c~n phai hQ'Phrc voi nhau thi moi c6 th€ dat duoc muc
tieu to Ian d6.
Lich sir phat tri€n cua xii hoi loai nguoi dii clnrng minh rang mot t6 clnrc, mot
doanh nghiep muon dat duoc mot muc tieu chung dii d?t ra c~n phai c6 S1,l'~hong
nhat y chi va S1,l'phoi hQ'Phai hoa cua cac thanh vien trong cung t6 chirc. Dieu do
con l~ thuoc rfrt nhieu vao kha nang quan tri cua nguoi lanh d~o. Th1,l'cti€n dii chung
minh nhi€u ngan hang Ian thfrt b~i Ia do quan tri kem hay thi~u kinh nghi~m. 0 cac
nuac dang phat tri~n, do khoa hQc quan tri ch~m phat tri~n nen hi~u qua Slrdl,lng d.c
ngu6n tai nguyen, nhan 11,l'cv~t 11,l'ccon kem so vai cac nuac dii phat tri€n.
- Quan tri Ia mQt yeu c~u khach quan do ml,lc tieu va S1,l'c~nh tranh trong n€n
kinh t~ thi twang quy~t dinh.
- Quan tri giup phan cong lao dQng trong Ngan hang mQt cach hQ'PIy
Cau 2 ( 3,5 di~m) DUn vi tinlt: ty dang
11~n~ (chi) xac dinh vBn tf co clla ngan himg vitO ngay 30/6 (1,5 di~m)
Von cap 1:
V6n di€u l~ + Qui d1,l'tm b6 sung VDL + Qui DDTPT nghi~p Vl,l+ LQ'inhu~n
khong chia
4.500 + 400 + 1.600 + 2.200 = 8.700
Cac khoan Io~i tm v6n cfrp 1
- LQ'ith~ thuang m~i: 250 -120 = 130
- Cac khoim v6n g6p vao cong ty con: 60
- G6p v6n c6 ph~n vao cac NHTM khac: 560
130 + 60 + 560 = 750
V6n cfrp 1 = 8.700 -750 = 7.950
G6p v6n vao tung cong ty thanh vien vuQ'tmuc 10% x 7.950 = 795
(1;000 -795 ) + ( 900 - 795 ) + ( 970 - 795 ) = 485
Tong von g6p vao 3 cong ty thanh vien : 2870 - 485 = 2.385 < 3.180
(40% x 7.950) = 3.180
V6n cfrp 1 d~ tinh h~ s6 an toan = 7.950 - 485 = 7.465
V6n cfrp 2:
50% gia tri tang them TSCD = 50% x 120 = 60
40% gia tri tang them chung khoan DTu = 40% x 45 = 18
Qui d1,l'phong tai chinh: 700
V6n cfrp 2 = 60 + 18 + 700 + 80 + 25 = 883
Gi6'i h~n v6n cfrp 2: V6n cfrp 2 :Sv6n cfrp 1 (th6a di€u ki~n)
Qui d1,l'phong ,tai chinh :S 1,25%/ T6ng tai san C6 rui ro
Von tf co = 7.465 + 883 = 8.348
, 2/ Anh (ch~) xac dinh tY I~ an toan yBn tBi thi~u ( H3) ngay 30/6 t~i ngan
ha?g t~lf(rng m~l BA. va cho nh~n xct ve tinh hinh dam bao yeu c§u vBn Clla
ngan ha!1g thU'O'ng m~l BA? (1,5 di~m)
Tong TS co rlli ro nQi bang qui d6i
TTNH_QTNHTM 1_ DHCQ _A4
TRANG 2/2_DAp AN_251114002

3. Chi tieu sa ti~n HS rui ro sa ti~n qui dBi
Tien mat, vang 80 0% 0
Dau til VaGTP NHNN 90 0% 0
Cho khach hang yay dam bao bang KP do NH 20 0% 0
phat hanh
Cho yay VND d6i voi TCTD tron_g_mroc 560 20% 112
Cho UBND Tinh yay 50 20% 10
Cho yay bang ngoai t~ voi Chinh phu VN 250 20% 50
Cac khoan phai doi duoc dam bao bang 180 20% 36
GTCG do TCTD khac phat hanh
Cac khoan phai doi d6i voi TCTC NN 75 20% 15
Kim loai qui (Tnr vang) 150 20% 30
Cac khoan cho yay dam bao bang BDS 160.800 50% 80.400
Tai san C6 khac 600 100% 60
TBn~ Tai san Co noi bang rui ro 81.253? ?
T" TS r ? . d'"on~ co rut ro ngoai ang qUI 01
Chi tieu sa ti~n HSDC HS rui ro sa ti~n qui dBi
Bao lanh du th~u 90 50% 100% 45
Thir TD tra ngay khong huy ngang 50 0% 100% 0
HD hoan doi LS ky han 9 thang 850 0,5% 100% 4
TBng TS co rui ro ngoai ban_g_guidBi 49
TBng Tai san Co rui ro qui dBi = 81.253 + 49 = 81.302
Ty l~ an toan v6n t6i thi~u ( H3) ngay 30/9 tal NHTM BA
8.348
H = x 100 = 10 3% > 9%
3 81.302 '
Nhir vay, ngan hang thirong mai thuc hien t6t ty l~ an toan v6n t6i thi~u thea
qui dinh cua NHNN H3 = 10,3% > 9% . Muc dQrui ro th~p, tuy nhien di€u nay cling
se lam cho lQ'inhu~n eua ngan hang se bi giam.
Cau 3 (3,5 di~m)
a/ Xac djnh muc dl! trfr phil hgp cho ngan hang?
s6 tiSn dv tru b~t bUQc:
(138.170 + 356.616 + 310.044) x 3% = 24.144,9
s6 tiSn Dv tru thanh toan
(138.170 + 356.616 + 310.044 + 27.046) x 7% = 58.231,32
TAngs8 ti~n dl! trfr = 24.144,9 + 58.231,32 = 82.376,22
bl Xac djnh tY l~ chi phi hoa van cho nguan v6n tai trg tir ben ngoai va ty l~chi
h' J.. th J.. b' h "pi I von sau ue III quan.
Ngu6n v8n S8 dU' Lai su§t Chi phi lai
1. Ti~ngfriclla TCKT 138.170
- TiSn gui thanh toan 71.448 3% 2.143,44
- TG ky hl;ln:S12 thang 66.722 6,1% 4.070,042
2. Ti~ngfrica nhan 356.616
- Tien gui thanh toan 56.486 3% l.694,58
- TGTK ky hl;ln<12 thang 125.012 6,4% 8.000,768
TTNH_QTNHTM 1_ DHCQ _A4 TRANG 3/2 DAp AN 251114002- -

4. - TGTK ky han > 12 thang 175.118 6,5% 11.382,67
3. Ph at hanh GTCG 310.044
- Ky phieu 124.792 6,25% 7.799,5
- Trai phieu 125.934 7,85% 9.885,819
- Chung chi TG 6 thang 59.318 6,8% 4.033,624
4. VBn di yay 27.046
- VayNHNN 7.220 3,4% 245,48
- Yay T6 chirc tin dung 19.826 5,48% 1.086,4648
5. Von tai tro uy thac cua Chinh phu 8.816 0% 0
840.692 50.342,3878
Chi phi lai = 50.342,3878
Tong chi phi = 100.684,7756
Chi phi phi lai = 100.684,7756 - 50.342,3878 = 50.342,3878
Tong tai san = tong nguon = 840.692 + 3.421.000 = 4.261.692
Tai san co sinh loi = (1- 10,5%) x 4.261.692 = 3.814.214,34
100.684,7756
Ty l~ hoa von cho nguon von tai tro ben ngoai = 3.814.214,34 xl00 = 2,64%
* Ty l~ chi phi vBn binh quan sau thu~
V6n chu sa htru = 3.421.000 ROE = 9%
LQ'inhuan sau thu€ = 9% x 3.421.000 = 307.890
307.890
Ty l~ sinh lot toi thieu tren von chu sa hfru = ( 0 ) = 10,35%
. 1 - 22 Yo x 3.814.214,34
Ty l~ chi phi vBn binh quan sau thue
10,35% + 2,64 % = 13%
c/ N~u ngan hang muBn lQ'inhuan tang 30% vrri ROE va tY l~ chi phi vBn binh
quan sau thue khong dBi
Ty 1~sinh loi t6i thieu v6n chu khong thay d6i = 10,35%
Ty 1~chi phi v6n tai tro illben ngoai kh6ng d6i
LQ'inhuan tang 30% = 130% x 307.890 = 400.257
400.257
Tai san C6 sinh loi = ( ) = 4.957.971
1 - 22% x 10,35%
N€u ngan hang muon tang 1Q'inhuan va ty 1~sau thu€ binh quan kh6ng d6i thi
tai san C6 sinh 1ai cua ngan hang se tang v6i s6 ti~n 1a:
Tai San co sinh Uri tang = 1.143.757
TTNH_QTNHTM 1_ DHCQ _A4 TRANG 4/2 DAp AN 251114002- -