Modelportefeuilles

1. Lynx Vermogensbeheer
(AutoTrader)
Karel Mercx
18 december 2014

2. Introductie
• Karel Mercx
• Vanaf april 2013 werkzaam bij Lynx Wereldwijd Beleggen.
Van februari 2007 tot april 2013 bij Beleggers Belangen.
• Werkzaamheden omvatten onder andere het geven van seminars en
webinars. Daarnaast ben ik betrokken bij Lynx Vermogensbeheer.
• Blogger op Lynx.nl en IEX.nl.
• Beheerder Lynx Portefeuille.
• Beursexpert bij het NRC Handelsblad.
• In 2014 uitgeroepen tot beurstwitteraar van Nederland.
•

3. Programma
 Nadelen van het alleen beleggen in aandelen
 Voordelen van automatische beleggen
 Rendementen en modelportefeuilles
 Kernbegrippen
 Communicatie
 Vragen

4. Nadelen van
100% in aandelen

5. Nadelen van 100%
in aandelen

6. Voordelen van
algoritmes

7. Voordelen van
algoritmes

8. Automatisch
handelen
Beleggen via automatische handelsmodellen kan bij
verschillende aanbieders:
Lynx AutoTrader
HIQ Invest
Alex Vermogensbeheer

9. Alex Vermogensbeheer
In de min voor 2014
Rendementen tot
december
Alex Defensief -6%
Alex Behoedzaam -15%
Alex Offensief -11%
Alex Speculatief -6%
Alex Zeer Speculatief -13%

10. HIQ Invest,
afgelopen twee jaar
negatief rendement

11. Lynx AutoTrader
Lynx heeft voor de particuliere belegger AutoTrader
ontwikkeld.

12. Lynx AutoTrader
 Voor een lange periode zijn een groot aantal verschillende
systemen getest. Op dit moment worden 11 systemen
aangeboden aan de particuliere belegger.
 Beleggers kunnen gebruik maken van automatische
handelssystemen en profiteren van alle mogelijkheden die
systeemhandel te bieden heeft.

13. De systemen

14. De systemen
De systemen binnen Lynx AutoTrader zijn in te delen in vier
verschillende handelscategorieën:
Trendvolgend
Intraday contrair
Intraday trendvolgend
Patroonherkennend

15. Rendementen 2014

16. De systemen
Top drie AUM (assets under management)
1. Pascal
2. Nachtwacht
3. Thor

17. Pascal
 Pascal is onder meer gebaseerd op basis van de high, low en
slotstand van de laatste handelsdagen.
 Pascal neemt op een vast tijdstip positie in op de S&P 500 future
als voldaan wordt aan alle technische voorwaarden.
 Het winst- en verliesdoel zijn gebaseerd op de volatiliteit van de
vorige handelsdagen en de positie wordt altijd aan het einde van
de dag gesloten.

18. Pascal

19. Pascal

20. Pascal

21. Pascal

22. Pascal
Hieronder ziet u de laatst uitgevoerde transacties:

23. Nachtwacht
Bij het slot van Wall Street neemt de Nachtwacht een long of
short in op de S&P 500 future.
Dit systeem handelt volgens het ‘mean reversion model’. Het
gaat er vanuit dat de S&P 500 na een relatief grote beweging
weer teruggaat naar het 3-daags gemiddelde van de afgelopen
handelsdagen.

24. Nachtwacht

25. Nachtwacht
in 2014

26. Nachtwacht

27. Nachtwacht
Hieronder ziet u de laatst uitgevoerde transacties:

28. Combinaties
 Deelname aan meerdere systemen heeft een complementaire
werking op uw investering aangezien het risico van uw
portefeuille lager wordt door het combineren van meerdere
systemen.
 Vanaf vandaag is het mogelijk om te beleggen in één van onze
drie modelportefeuilles.

29. Modelportefeuilles

30. Modelportefeuilles

31. Modelportefeuilles

32. Maximale
Drawdown
Bij een systeem zijn altijd meerdere drawdowns.
De drawdown wordt getoond als de grootste terugslag die het
systeem vanaf een top heeft meegemaakt.
De drawdown in combinatie met de benodigde inleg geeft een
goede indicatie van het risicoprofiel van een systeem.

33. Maximale
Drawdown

34. Maximale
Drawdown
AEX Indextoppers 54%
Locomotive ESTX 43%
Nachtwacht 23%
Spillo 19%
Pascal 18%
Thor 15%
Modelportefeuille A 12%
Modelportefeuille C 11%
Modelportefeuille B 5%

35. Lynx AutoTrader
Kenmerken:
De transacties worden onder constante monitoring
automatisch uitgevoerd via een vermogensbeheerrekening bij
Lynx AutoTrader
Zelf geen transacties uitvoeren op de rekening
Maandelijkse nieuwsbrief
Per kwartaal wordt per post een rekeningoverzicht
opgestuurd met de behaalde netto rendementen
Twitter (Lynx Vermogensbeheer)

36. Twitter

37. Nieuwsbrief

38. Overzicht

39. Voordelen
1. Kwalitatief hoogwaardige handelssystemen
2. Rendement in zowel opwaartse als neerwaartse markten
3. Perfecte toevoeging aan beleggingsmix
4. Totale transparantie inzake performance, statistieken en posities
5. Eenvoudig in- en uitstappen bij systemen
6. Geen technische kennis vereist
7. Weinig tot geen correlatie met traditionele
vermogenscategorieën

40. Nadelen
1. Transacties worden automatisch uitgevoerd waardoor u zelf
geen invloed heeft op de resultaten.
2. Resultaten zijn gebaseerd op de lange termijn
3. Zonder zelf handelen mogelijk ook minder ‘plezier’ op de
beurs.

41. Kosten
 Voor iedere uitgevoerde transactie worden transactiekosten
gerekend  Geen opslag
 Jaarlijkse beheersfee van 2% voor de systemen waarin u
deelneemt als vergoeding aan de systeemontwikkelaar.
 Prestatievergoeding van 20% aan het einde van het jaar over
de behaalde nettowinst. Uw belang = ons belang.
 Rendementen die wij laten zien, zijn altijd inclusief alle
kosten.

42. Modelportefeuilles

43. Modelportefeuilles

44. Modelportefeuilles