Бюро кредитных историй в системе управления кредитными и операционными рисками банка. Опасность нелегальных источников информации для оц

©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
Бюро кредитных историй в системе управления
кредитными и операционными рисками банка
Киев, 20 февраля 2015
«Международные стандарты
банковской деятельности»
А.Б.Каминский,
Международное бюро кредитных историй,
доктор экономических наук

М Б К I
2
Кредитные отношения являются неотъемлемой частью
нашей жизни. Они достаточно многообразны и включают
множество рисков.
Часть этих рисков порождаются асимметрией
информацией: когда кредитор не имеет полной
необходимой информации о заёмщике.
Кредитор, принимая решения без надлежащей
информационной поддержки, рискует в смысле
операционных рисков - выдать кредит мошеннику, и
рискует в экономическом смысле – выдать кредит
некредитоспособному заёмщику.

М Б К I
3
Важную роль в снижении указанных рисков играют бюро
кредитных историй. Эти институты, будучи важнейшим
инфраструктурным элементом кредитного рынка,
выполняет функцию по сбору и обмену кредитной
отчетностью, уменьшая тем самым асимметрию
информации в отношения между кредитором и
заёмщиками.
Эффективное функционирование такой системы делает
кредитование более обоснованным и ответственным.

М Б К I
4
На кредитных рынках развитых стран практика работы
бюро составляет более 150 лет. Первые бюро возникли в
Австрии (1860 г.), Швеции (1890 г.), Финляндии (1890 г.), а
позднее и в других странах Европы.
Сегодня БКИ функционируют на кредитных рынках
практически всех стран. Однако, организация института
бюро, ее структура и функции, могут существенно
отличаться от одного рынка к другому.
В Украине институт бюро работает с 2005 года и
концептуальная основа его функционирования
достаточно хорошая.

М Б К I
5
Бюро кредитных историй выполняют три основные
функции:
 Уменьшение риска асимметрии информации
 Уменьшение расходов на сбор и анализ информации
 Уменьшение морального риска заёмщика.
Реализация функций бюро кредитных историй на
конкретном рынке может быть различной и проявлять
себя в принципах организации бюро кредитных историй
и структуре рынка бюро.

М Б К I
6
Основными отличиями в организации системы БКИ
лежат в следующих аспектах:
 Обязательность или необязательность передачи
информации в бюро всеми кредиторами.
 Участием или не участием государства в системе бюро
кредитных историй.
 Содержание информации, которая передается
пользователям бюро (только негативная или как
негативная так и позитивная).
 Необходимость согласия субъекта кредитной истории
на передачу информации в бюро.

М Б К I
7
В целом, может быть эффективно использована на всех
этапах кредитного цикла: от выбора целевой группы до
коллекшн.
На каждом из этапов БКИ может представить набор
инструментов, которые могут быть эффективно
использованы.
Такое информационное обеспечение позволяет не
только снизить кредитные риски, но и увеличить доход.
Бюро это полнофункциональный институт рынка, а не
Black List, как некоторые воспринимают.

М Б К I
8
Выбор целевой
группы клиентов
Управление сформированным
кредитным портфелем
Управление просроченной
задолженностью
ВРЕМЯ
4. ЦЕЛЬ: мониторинг и увеличение
длительности кредитных
отношений Факторный и скоринговый
мониторинг
3. ЦЕЛЬ: сократить
время и расходы:
• Скоринговая оценка
5. ЦЕЛЬ: увеличить
доходность процесса
Collection
• Приоритезация
коллекторских усилий
• Информационная
поддержка
• Другое
1. ЦЕЛЬ: выбрать сегмент
для кредитования.
• UP SELL, CROSS-SELL для
существующих клиентов
• Бенчмаркинг
2. ЦЕЛЬ:
сократить
время и
расходы:
• Верификация

М Б К I
9
1 этап
Поиск клиента
2 этап
Верификация
3 этап
Оценка
заёмщика
4 этап
Мониторинг
5 этап
Коллекшн
•Пакетная
обработка
существующей
базы данных
•Верификация по
базе данных
МВД утерянных
и украденных
паспортов
•Скоринг
кредитной
истории
•Факторный
•Контактные
данные
•Бенчмаркинг
МБКИ и
аналитика
•Перекрёстная
проверка
телефонов по
базе данных
МБКИ
•Скоринг
аппликационный
•Скоринговый
•Приоритезация
коллекторских
усилий
•Верификация
данных
аппликационной
заявки
Скоринг
интегральный
•Рассылка писем

М Б К I
10
Аппликант
МБКИ
система
верифи
кации
CREDITINFO
PREDICTOR
Скоринг кредитной
истории /
интегральный /
аппликационный
Кредитное
решение
Пакетная
обработка
внутренней
базы
данных
CIQV
Автоматическая
верификация
заявки
МОНИТОРИНГско
ринговый
МВД
База
данных
CIQA
Проверка
телефонов
КРЕДИТНЫЙ
ОТЧЕТ
(если нужно)
Пакетные
обработки
продуктов
Бенч-
маркинг
Аналитика
Универсальное
решение для
расчета резервов
Позицирование
Up/Cross-sell
Верификация
риск-
менеджмента
Маркетинг
Collection
Support
15% платят под
угрозой негативной
записи в бюро

М Б К I
11
Этап 1
Поиск заёмщиков

М Б К I
12
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3
0.2
0.7
1.5
2.6
4.1
6.0
7.9
10.2
12.8
11.2
10.1
11.0
10.6
6.9
4.1
Всеукраинский поток:
2014 г., %

М Б К I
13
Концептуальная схема для UP-SELL, CROSS-SELL
База
данных
клиентов
банка
Результат скорингования
(классы)
Вероятность
банкротства
Предлагаемое кредитное
решение
А1-А3 0.49% Кредитная карта с лимитом 40000
В1-В3 1.64% Кредитная карта с лимитом 20000
С1-С3 2.45% - 5.51% Кредитная карта с лимитом 5000
D1-D3 8.22%-22,58% Не предлагать
E1-E3 ~ 99.90% Не предлагать
Скорингование
МБКИ

М Б К I
14
БКИ имеют возможность анализировать информацию со всего
рынка, и строить БЕНЧМАРКИНГ – инструмент для сравнения
отдельного банка с рынком в целом.
Например, БЕНЧМАРКИНГ МБКИ содержит более 40
количественных и скоринговых индикаторов всего рынка.
Количественные показатели включают такие индикаторы как Bad
Rate по рынку в целом, текущий Approval Rate на рынке, средней
размер выданных кредитов и т.д.
Скоринговые индикаторы отражают рисковость заёмщиков на
основе расчета скоринговых баллов.

М Б К I
15
Наиболее кредитованными являются Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области с
показателем более 1.47, а наименее кредитованной – Закарпатская, с показателем 0.44.
Закарпатская:
0.44
Львовская:
0.65
Волынская:
0.73
Ивано-
Франковская:
0.74
Тернополь-
ская:
0.71
Черновицкая:
0.70
Ровненская:
0.84
Житомирская:
1.00
Хмельницкая:
0.83
Винницкая:
0.74
Киевская:
0.70
Черкасская:
0.78
Одесская:
0.85
Кировоградская:
1.19
Николаевская:
1.28
Херсонская:
0.96
АР Крым:
0.99
Запорожская:
1.52
Днепропетровская:
1.53
Донецкая:
1.47
Луганская:
1.29
Харьковская:
0.78
Полтавская:
1.20
Сумская:
0.90
Черниговская:
0.93
> 1.34
1.11 - 1.34
0.93 - 1.11
0.83 - 0.93
0.74 - 0.83
0.70 - 0.74
< 0.70
г.Киев:
0.59
г.
Севастополь:
1.82
В какой регион идти?
* расчеты проведены на основании данных Международного бюро кредитных историй

М Б К I
16
Этап 2
Верификация заёмщика и система
противодействия мошенничеству

М Б К I
17
Виды верификации:
1. Перекрестные проверки телефонов
2. Проверка данных в аппликационной заявке
3. Проверка по базе данных МВД

М Б К I
18
Верификация: Hard fraud verification и ЕДРПОУ
Hard Fraud
Verification
ЕДРПОУ
Петров
Петро
Петрович
01033
Київська
Київ
2005
11 01 1955
CO 536743
11 11 1971
Маяковського
2
46
01036
Київська
Київ
ТОВ «Фірма»
Васильківська
5
1
3043594851
2000
044 298 43 73
044 223 11 42
093 121 11 45
укр
11211212

М Б К I
19
Верификация: Soft fraud verification
Soft Fraud
Verification
укр
4
3000-4000 грн.
неповна зайнятість
кредит готівкою
10 000 грн.
вища
власник
8
Київська
не одружений
1

М Б К I
20
Преимущества систем верификации бюро
1. Противодействовать мошенничеству
2. Снизить операционные расходы на кол-
верификацию
3. Улучшить качество данных

М Б К I
21
Этап 3
Скоринговая оценка

М Б К I
22
• Скоринг кредитной истории
• Аппликационный скоринг

М Б К I
23
Пример: Скоринги МБКИ, единая калибровка по PD
Класс риска
Нижняя
граница
PD
Верхняя
граница PD
Нижняя
граница
скоринговых
значений
Верхняя
граница
скоринговых
значений
A 0.00% 0.49% 354 +INF
B 0.50% 1.64% 319 353
C1 1.65% 2.45% 307 318
C2 2.46% 3.67% 295 306
C3 3.68% 5.51% 283 294
D1 5.52% 8.22% 270 282
D2 8.23% 12.25% 257 269
D3 12.26% 22.58% 236 256
E 22.59% 100.00% -INF 235
Область
утвержденных
кредитов
Область
отказанных
кредитов
Точка отсечения
(зависит от
политики банка)

М Б К I
24
Интеграция в систему риск-менеджмента
Матрица решений «Скоринг в скоринге»
Внутренний скоринг кредитора
Low
Risk
Medium Risk High
Risk
СкорингМБКИ
A-B Увеличение
лимита или
система
лояльности
Увеличение
лимита или
система
Проверка
C1-D2 Увеличение
лимита или
система
Без изменений
Уменьшение
лимитов
D3-E
Проверка
Уменьшение
лимитов
Отказ

М Б К I
25
Скоринги: результат внедрения для банка
Скоринг – это эффективный инструментарий для кредитного риск-
менеджмента, позволяющий:
• Точно определить кредитоспособность заёмщиков – уменьшив
потери от невозвратов кредитов и увеличив процентный доход
• Автоматизировать и ускорить процесс принятия кредитных
решений
• Уменьшить роль человеческого фактора и связанного с ним
мошенничества
• Построить различные стратегии для улучшения платежной
дисциплины должников нижних классов скоринга (например,
звонки перед первым платежом)

М Б К I
26
Этап 4
Мониторинг

М Б К I
27
• Факторный мониторинг – информирование кредитора об
изменении определенного фактора
• Например:
• Негативный статус клиента стал не пустым
• Количество пропущенных платежей по одному из контрактов
превысило заданное число (например, 3)
• Заёмщик получил новый кредит
• Использование лимита по карте достигло 100%
• другие

М Б К I
28
Скоринговый мониторинг – регулярное (ежеквартальное)
скорингование портфеля, поставленного на мониторинг или,
например, «Alert» при изменении скоринга на 2 класса.
Следует заметить: Ежеквартальное скорингование всего
портфеля будет давать независимый аудит риска.
Величина активов под риском.
Альтернативный способ расчета резервирования.

М Б К I
29
Пакетные обработки

М Б К I
30
Существует широкий спектр инструментов
пакетной обработки для всей линейки продуктов
• Классическая обработка пакетных запросов. Осуществление
пакетных запросов позволяет решить множество задач кредитного
бизнеса: определить клиентов без задолженности и предложить им
дополнительные продукты (например, кредитную карту);
определить целесообразность установления овердрафта к
зарплатной карте, и другое
• (Самая востребованная услуга 2014 года!) Пакетное скорингование
входящего потока аппликантов банка и сравнение с входящим
потоком аппликантов на всем рынке. Позволяет проанализировать
качество входящего потока в банк, правильно установить точку
отсечения скоринга и др. Независимо оценить позиционирование
банка на рынке.

М Б К I
31
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
А1 А2 А3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3
Мониторинг входящего потока

М Б К I
32
Этап 5
Взыскание

М Б К I
33
МБКИ предлагает взаимовыгодное сотрудничество на всех
этапах работы с портфелями просроченной задолженности:
• На этапе покупки портфеля просроченной задолженности по
кредитам физическим лицам.
• На этапе начала работы по взысканию долгов
• Факт работы коллекторской компании с бюро есть мощным
фактором воздействия на должника.
• На основе информации из бюро и величине задолженности
можно оптимизировать распределение и ресурсов между soft-
hard- legal-collection.

М Б К I
34
Использование продуктов БКИ позволяет выстроить оптимальную
целостную систему кредитного риск-менеджмента и сделать
выдачу кредитов эффективной, безопасной и адекватной целям
банка

М Б К I
Address: office 306, 65 Peremohy Ave, Kiev, 03062, Ukraine
tel.: +38 (044) 223-33-92
tel.: +38 (044) 422-51-85
tel./fax: +38 (044) 422-51-99
e-mail: info@ibch.info
web-site: www.ibch.info

Бюро кредитных историй в системе управления кредитными и операционными рисками банка. Опасность нелегальных источников информации для оц

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Бюро кредитных историй в системе управления кредитными и операционными рисками банка. Опасность нелегальных источников информации для оц

Similar to Бюро кредитных историй в системе управления кредитными и операционными рисками банка. Опасность нелегальных источников информации для оц (20)

Бюро кредитных историй в системе управления кредитными и операционными рисками банка. Опасность нелегальных источников информации для оц